Линия роста/падения (A/D): определение и что она вам говорит

Линия роста/падения (A/D) — это технический индикатор, показывающий дневное изменение количества растущих и падающих акций (например, акций). Этот инструмент помогает трейдерам понять общую рыночную ситуацию, определить текущий тренд и предсказать возможные развороты.

Основные выводы:

• Что такое индикатор линии А/Ц?
• Какова формула для линии роста/падения (A/D)?
• Каковы преимущества и ограничения линии А/Ц?
• Как использовать индикатор на практике?
• Как добавить линию роста/падения (A/D) в Metatrader?
• С какими индикаторами комбинировать линию А/Д?

Что означает линия роста/падения (A/D)?

Линия A/D — это индикатор, показывающий трейдерам широту финансового рынка. Этот инструмент отражает разницу между количеством растущих и падающих активов.

Индикатор «Подъём/Падение (линия)» появился ещё в 1930-х годах, когда он использовался преимущественно для прогнозирования рыночной активности на Нью-Йоркской фондовой бирже. Линия «Подъём/Падение» была популяризирована Ричардом Расселом в 1960-х годах в его «Письмах теории Доу». Рассел подчёркивал эффективность этого инструмента для оценки состояния рынка и подтверждения силы тренда.

С тех пор линия А/Ц воспринимается как важный и эффективный инструмент, который в сочетании с другими техническими индикаторами позволяет получать точные сигналы.

Как рассчитать формулу линии роста/падения (A/D)?

Для расчета индикатора A/D Line вам необходимо выполнить несколько простых шагов:

• Определите количество растущих и падающих акций в течение торгового дня.
• Рассчитайте чистый аванс по следующей формуле:

NА = N_А – Н_Д

• NA – Чистые авансы;
• Н_А – the Нumber of Advancing issues within a trading day;
• Н_Д – the Нumber of Declining issues within a trading day.

• Узнайте значение индикатора Advance/Decline Line за предыдущий торговый день.
• Рассчитайте индикатор линии A/D по следующей формуле:

ОБЪЯВЛЕНИЕ_С = ОБЪЯВЛЕНИЕ_П + NA

• ОБЪЯВЛЕНИЕ_С – ОБЪЯВЛЕНИЕ current;
• ОБЪЯВЛЕНИЕ_П – ОБЪЯВЛЕНИЕ previous;
• NA – Чистые авансы.

Пример расчета индикатора линии А/Ц

Имея указанную выше формулу, мы можем рассчитать линию A/D на практике. Например, нам нужно рассчитать индикатор для индекса S&P 500. Что нужно сделать в первую очередь?

• Давайте определим количество акций, подорожавших и упавших в цене в течение торгового дня. У нас 315 акций выросли в цене, а 185 упали.
• Следующий шаг — расчёт чистых авансов (315 – 185). Значение NA равно 130.
• Затем нам нужно найти ADL за предыдущий день (A/D_П). На графике видно, что значение индикатора ADL за предыдущий торговый день равно 100.
• Таким образом, для расчета текущего значения линии роста/падения нам необходимо сложить чистый рост и предыдущий средний рост (130 + 100 = 230). Значение линии роста/падения равно 230.

Для расчета всех последующих значений ADL нам нужно всего лишь количество акций, которые растут и падают. Результаты представлены в таблице:

Как использовать индикатор линии АЦП на практике?

Простая формула помогает нам рассчитать значения линии роста/падения. Что трейдеру делать с полученной информацией?

Индикатор линии A/D помогает трейдеру определить текущий тренд и понять, насколько он силен.

Давайте рассмотрим несколько возможных сценариев использования инструмента «Линия роста/падения»:

• Ряд других индикаторов показывает, что на рынке преобладает восходящий тренд. Согласно линии A/D, подавляющее большинство акций растёт. В такой ситуации индикатор подтверждает другие инструменты, и трейдеру следует открывать длинные позиции.
• Индикаторы говорят трейдеру о преобладании восходящего тренда на рынке. При этом линия роста/падения показывает, что количество растущих и падающих акций практически равно или даже лидируют падающие акции. Такая ситуация называется «медвежьей дивергенцией». Восходящий тренд на рынке недостаточно силён. Существует высокая вероятность разворота текущего тренда. Трейдерам следует открывать короткие позиции.
• Основываясь на ряде индикаторов, трейдеры понимают, что на рынке наблюдается нисходящий тренд, в то время как линия A/D информирует трейдера о том, что большинство акций развиваются. Вот почему можно предсказать смену тренда с нисходящего на восходящий.

При использовании индикатора Advance/Decline Line трейдер получает исключительно важную информацию:

• Индикатор либо подтверждает текущую тенденцию, либо показывает, что ее сила ослабевает, приближаясь к развороту.
• В случае дивергенции в подавляющем большинстве случаев текущий разворот тренда — лишь вопрос времени.

Преимущества и ограничения аналогово-цифровой линии

Каковы основные преимущества и ограничения индикатора? Среди основных преимуществ можно выделить следующие:

• Индикатор открывает более широкую перспективу рынка. С помощью индикатора A/D Line трейдер может понять, что происходит в секторе в целом, а не только в отдельном активе.
• Этот инструмент помогает трейдерам прогнозировать будущие развороты тренда. Линия роста/падения — довольно точный индикатор, позволяющий предсказать, продолжится ли тренд или приблизится к точке разворота.
• Линия A/D — эффективный инструмент подтверждения тренда. Профессиональные трейдеры часто используют этот индикатор в качестве вспомогательного инструмента для подтверждения рыночного тренда, ранее выявленного с помощью других технических инструментов.

Что касается ограничений, то следует учитывать следующие минусы:

• Акции, исключенные из листинга, влияют на расчёт линии A/D. Когда определённый актив исключается из списка сектора, это продолжает влиять на инструмент, поскольку учитывалось в предыдущих расчётах.
• Индикатор присваивает всем акциям одинаковый вес. Многие индексы присваивают акциям разные веса в зависимости от их рыночной капитализации. Что касается линии A/D, она присваивает равный вес всем активам.
• Существует вероятность ложных сигналов. В моменты волатильности рынка индикатор может подавать трейдерам ложные сигналы. Более того, линия A/D основана исключительно на разнице между растущими и падающими активами.

Как добавить индикатор в Метатрейдер?

Индикатор «Линия роста/падения» не входит в список индикаторов, по умолчанию включённых в Metatrader. Чтобы добавить этот инструмент, трейдеру необходимо выполнить несколько простых шагов:

• Загрузите файл из проверенного источника. Обратите внимание на версию вашей торговой платформы. Если речь идёт о Metatrader 5, скачайте файл, совместимый с 5.^й Версия. Должен получиться файл ex4 или mql.
• Откройте терминал Metatrader.
• Нажмите кнопку «Файл», а затем выберите «Открыть папку данных».

• В новом окне вы увидите список папок. Откройте папку «MQL5» (MQL4). Затем перейдите в папку «Indicators».
• Переместите ранее загруженный вами файл в эту папку.
• Перезагрузите Metatrader, чтобы найти линию A/D среди доступных инструментов.

Какие индикаторы следует комбинировать с линией роста/падения?

Линия A/D обычно используется для подтверждения тренда вместе с набором других индикаторов технического анализа. Что это за инструменты?

• Скользящие средние. Инструмент скользящей средней (MA) — один из наиболее широко используемых индикаторов, информирующих трейдеров о средней цене актива: линия постоянно обновляется.
• MACD. Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) основан на скользящих средних и показывает направление и силу рыночного тренда.
• Индекс относительной силы (RSI). Индекс относительной силы — это осциллятор, показывающий зоны перекупленности и перепроданности в диапазоне от 0 до 100. Актив считается перекупленным, когда индикаторы поднимаются выше линии 70, и перепроданным, когда RSI опускается ниже линии 30.

Давайте применим вышеупомянутые индикаторы к графику, чтобы понять, как их совмещать с линией A/D.

Как читать график: пример торговой стратегии, основанной на линии роста/падения

Согласно торговой стратегии, нам необходимо нанести на график MA 10, MA 5, RSI и линию A/D. Получаем следующую ситуацию:

Что нам следует сделать, чтобы открыть длинные/короткие позиции?

Открывайте короткую позицию, когда:

• Линия MA 5 пересекает линию MA 10 сверху вниз.
• Индекс RSI показывает, что актив находится в зоне перекупленности.
• Линия A/D идет вниз.

Пересечение скользящей средней и RSI предсказывает разворот текущего тренда с восходящего на нисходящий. В то же время, для подтверждения происходящего в более широком смысле трейдеру необходима линия роста/падения. Когда линия роста/падения направлена вниз, количество падающих акций значительно выше, поэтому рынок готов к развороту тренда.

Открывайте длинную позицию, когда:

• Линия MA 5 пересекает линию MA 10 снизу вверх.
• Индекс RSI показывает, что актив находится в зоне перепроданности.
• Линия A/D идет вверх.

Пересечение MA и RSI предсказывает разворот текущего тренда с бокового на восходящий, а линия A/D подтверждает такую рыночную ситуацию, поскольку индикатор показывает доминирование растущих тенденций.

Итог: следует ли трейдеру использовать линию A/D в техническом анализе?

Линия роста/падения — эффективный инструмент, который теоретически может использоваться самостоятельно. В то же время профессиональные трейдеры предпочитают использовать линию роста/падения в качестве подтверждающего инструмента. Они активируют набор технических индикаторов (например, MA 5 + MA 10 + RSI), которые помогают им прогнозировать дальнейшие развороты тренда, а линия роста/падения используется для подтверждения сигнала.