เส้นเพิ่ม/ลด (A/D): คำจำกัดความและสิ่งที่บอกกับคุณ

เส้น Advance/Decline (A/D) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่แสดงการเปลี่ยนแปลงรายวันระหว่างจำนวนหุ้นที่ขึ้นและลง (เช่น หุ้น) ตราสารนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจสถานการณ์ตลาดโดยรวม ระบุแนวโน้มปัจจุบัน และคาดการณ์การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

ประเด็นสำคัญ:

• A/D Line Indicator คืออะไร?
• สูตรของเส้น Advance/Decline (A/D) คืออะไร?
• สาย A/D มีข้อดีและข้อจำกัดอะไรบ้าง?
• วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ในทางปฏิบัติ?
• จะเพิ่มเส้น Advance/Decline (A/D) ลงใน Metatrader ได้อย่างไร?
• จะรวมเส้น A/D เข้ากับตัวบ่งชี้ตัวใด?

เส้น Advance/Decline (A/D) หมายถึงอะไร?

เส้น A/D เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของตลาดการเงินแก่เทรดเดอร์ ตราสารดังกล่าวแสดงถึงความแตกต่างระหว่างจำนวนสินทรัพย์ที่กำลังเพิ่มขึ้นและลดลง

ตัวบ่งชี้เส้นแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง (Advance/Decline) มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1930 ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกใช้เป็นหลักเพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เส้นแนวโน้มขาลง (A/D Line) ได้รับความนิยมแพร่หลายโดยริชาร์ด รัสเซล ในช่วงทศวรรษ 1960 ผ่านหนังสือ “Dow Theory Letters” ของเขา รัสเซลเน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ในการทำความเข้าใจภาวะตลาดและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

นับตั้งแต่นั้นมา A/D Line ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพที่ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อรับสัญญาณที่แม่นยำ

วิธีคำนวณสูตรเส้นล่วงหน้า/ลดลง (A/D)

ในการคำนวณตัวบ่งชี้เส้น A/D คุณต้องทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

• ระบุจำนวนประเด็นที่เพิ่มขึ้นและลดลงภายในวันซื้อขาย
• คำนวณอัตราก้าวหน้าสุทธิ ใช้สูตรต่อไปนี้:

Nเอ = N_เอ – น._ดี

• NA – Net Advances;
• เอ็น_เอ – the เอ็นumber of Advancing issues within a trading day;
• เอ็น_ดี – the เอ็นumber of Declining issues within a trading day.

• ค้นหาค่าของตัวบ่งชี้ Advance/Decline Line ของวันซื้อขายก่อนหน้า
• คำนวณตัวบ่งชี้เส้น A/D ตามสูตรต่อไปนี้:

เอ/ดี_ซี = เอ/ดี_พี + ไม่มีข้อมูล

• เอ/ดี_ซี – เอ/ดี current;
• เอ/ดี_พี – เอ/ดี previous;
• NA – Net Advances.

ตัวอย่างการคำนวณตัวบ่งชี้เส้น A/D

ด้วยสูตรที่กล่าวมาข้างต้น เราสามารถคำนวณเส้น A/D ได้ในทางปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เราต้องคำนวณอินดิเคเตอร์สำหรับ S&P 500 เราต้องทำอะไรก่อน?

• ลองคำนวณจำนวนหุ้นที่ขึ้นและลงภายในวันซื้อขายหนึ่งวัน เรามีหุ้น 315 ตัวที่ราคาเพิ่มขึ้น และ 185 ตัวที่ราคาลดลง
• ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่การคำนวณ Net Advances (315 – 185) โดยค่า NA คือ 130
• จากนั้นเราต้องค้นหา ADL ของวันก่อนหน้า (A/D_พี). แผนภูมิแสดงให้เห็นว่าค่าตัวบ่งชี้ ADL สำหรับวันซื้อขายก่อนหน้าคือ 100
• ดังนั้น ในการคำนวณค่าเส้น A/D ปัจจุบัน เราจำเป็นต้องรวมค่า Net Advances และ ADL ก่อนหน้า (130 + 100 = 230) ตัวบ่งชี้ค่า Advance/Decline Line คือ 230

ในการคำนวณค่า ADL ถัดไปทั้งหมด เราเพียงแค่ต้องการจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นและลดลง ผลลัพธ์ที่แสดงในตารางมีดังนี้:

วิธีการใช้ตัวบ่งชี้เส้น A/D ในทางปฏิบัติ?

สูตรง่ายๆ นี้ช่วยให้เราคำนวณค่า Advance/Decline Line ได้ เทรดเดอร์ควรทำอย่างไรกับข้อมูลที่ได้รับ?

ตัวบ่งชี้เส้น A/D ช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุแนวโน้มปัจจุบันและเข้าใจว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งเพียงใด

มาดูสถานการณ์ที่เป็นไปได้บางกรณีเมื่อใช้เครื่องมือ Advance/Decline Line:

• ตัวบ่งชี้อื่นๆ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นมีอิทธิพลเหนือตลาด จากเส้น A/D พบว่าปัญหาส่วนใหญ่กำลังคืบหน้า ในสถานการณ์เช่นนี้ ตัวบ่งชี้จะยืนยันตราสารอื่นๆ และเทรดเดอร์ควรเปิดสถานะซื้อ
• ตัวบ่งชี้บอกเทรดเดอร์ว่าแนวโน้มขาขึ้นมีอิทธิพลเหนือตลาด ในขณะเดียวกัน เส้น Advance/Decline Line แสดงให้เห็นว่าจำนวนหุ้นที่เคลื่อนไหวขึ้นและลงนั้นเกือบจะเท่ากัน หรือแม้กระทั่งหุ้นที่เคลื่อนไหวลงก็เป็นหุ้นที่เคลื่อนไหวนำ สถานการณ์เช่นนี้เรียกว่า Bearish Divergence แนวโน้มขาขึ้นของตลาดยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่แนวโน้มจะกลับตัว เทรดเดอร์ควรเปิดสถานะ Short
• จากจำนวนตัวบ่งชี้ เทรดเดอร์จะเข้าใจว่าตลาดกำลังอยู่ในแนวโน้มขาลง ขณะที่เส้น A/D บ่งบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่กำลังคืบคลานเข้ามา นี่คือเหตุผลที่เราสามารถคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นได้

เมื่อใช้ตัวบ่งชี้เส้น Advance/Decline ผู้ซื้อขายจะได้รับข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง:

• ตัวบ่งชี้จะยืนยันแนวโน้มปัจจุบันหรือแสดงว่าความแข็งแกร่งของแนวโน้มกำลังลดลงและใกล้ถึงจุดกลับตัวมากขึ้น
• ในกรณีของการแยกทาง การกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเป็นเพียงเรื่องของเวลาในกรณีส่วนใหญ่

ประโยชน์และข้อจำกัดของสาย A/D

ข้อดีและข้อจำกัดหลักของตัวบ่งชี้คืออะไร? ในบรรดาข้อดีหลักๆ ที่สามารถชี้ให้เห็นได้คือ:

• ตัวบ่งชี้นี้เปิดมุมมองตลาดที่กว้างขึ้น ด้วยตัวบ่งชี้เส้น A/D เทรดเดอร์สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในภาคส่วนทั้งหมด ไม่ใช่สินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ
• ตราสารนี้ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มในอนาคต เส้น Advance/Decline Line เป็นตัวบ่งชี้ที่ค่อนข้างแม่นยำ ช่วยให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือกำลังเข้าใกล้จุดกลับตัว
• เส้น A/D เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการยืนยันแนวโน้ม เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือเสริมเพื่อยืนยันแนวโน้มตลาดที่เคยระบุไว้ในเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ

ในส่วนของข้อจำกัดนั้น ควรคำนึงถึงข้อเสียดังต่อไปนี้:

• หุ้นที่ถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อการคำนวณ A/D Line เมื่อสินทรัพย์บางรายการถูกเพิกถอนออกจากภาคส่วนนั้น จะยังคงส่งผลกระทบต่อตราสารนั้นต่อไป เช่นเดียวกับที่ได้นำมาคำนวณในการคำนวณครั้งก่อน
• ตัวบ่งชี้นี้ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกประเด็น ดัชนีหลายตัวให้น้ำหนักที่แตกต่างกันตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด สำหรับเส้น A/D ตัวบ่งชี้นี้ให้น้ำหนักเท่ากันกับทุกสินทรัพย์
• มีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้ ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนของตลาด ตัวบ่งชี้สามารถส่งสัญญาณหลอกให้กับเทรดเดอร์ได้ นอกจากนี้ เส้น A/D ยังอิงตามความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเท่านั้น

จะเพิ่มตัวบ่งชี้ให้กับ Metatrader ได้อย่างไร?

เส้น Advance/Decline Line ไม่ได้อยู่ในรายการเครื่องมือ Metatrader ที่เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อเพิ่มเครื่องมือนี้ เทรดเดอร์ควรทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

• ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ใส่ใจกับเวอร์ชันของแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ เมื่อพูดถึง Metatrader 5 ให้ดาวน์โหลดไฟล์ที่เข้ากันได้กับ 5^ไทย เวอร์ชัน คุณควรได้รับไฟล์ ex4 หรือ mql
• เปิดเทอร์มินัล Metatrader ของคุณ
• คลิกที่ปุ่ม “ไฟล์” จากนั้นเลือก “เปิดโฟลเดอร์ข้อมูล”

• ในหน้าต่างใหม่ คุณจะพบรายการโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์ “MQL5” (MQL4) จากนั้นไปที่โฟลเดอร์ “Indicators”
• ย้ายไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้ไปยังโฟลเดอร์
• โหลด Metatrader ใหม่เพื่อค้นหาเส้น A/D ท่ามกลางเครื่องมือที่มีอยู่

ควรใช้ตัวบ่งชี้ตัวใดร่วมกับเส้นการเพิ่มขึ้น/ลดลง?

โดยทั่วไปแล้ว เส้น A/D มักใช้เพื่อยืนยันแนวโน้ม ร่วมกับชุดตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เครื่องมือเหล่านั้นคืออะไร?

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด ซึ่งแจ้งให้เทรดเดอร์ทราบถึงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
• MACD ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) มีพื้นฐานมาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแสดงทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้มตลาด
• RSI ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) คือออสซิลเลเตอร์ที่แสดงบริเวณซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ระหว่าง 0 ถึง 100 สินทรัพย์ดังกล่าวจะเรียกว่าซื้อมากเกินไป (Overbought) เมื่อตัวบ่งชี้อยู่เหนือเส้น 70 และจะเรียกว่าขายมากเกินไป (Oversold) เมื่อ RSI ต่ำกว่าเส้น 30

ลองใช้ตัวบ่งชี้ที่กล่าวถึงข้างต้นกับแผนภูมิเพื่อทำความเข้าใจว่าจะรวมตัวบ่งชี้เหล่านั้นกับเส้น A/D ได้อย่างไร

วิธีการอ่านแผนภูมิ: ตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้เส้นแนวโน้มขาขึ้น/ขาลง

ตามกลยุทธ์การซื้อขาย เราจำเป็นต้องใช้เส้น MA 10, MA 5, RSI และเส้น A/D ลงในกราฟ เราจะได้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

เราควรทำอย่างไรเพื่อเปิดสถานะ long/short?

เปิดสถานะขายเมื่อ:

• เส้น MA 5 ตัดกับเส้น MA 10 จากบนลงล่าง
• ดัชนี RSI แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อยู่ในบริเวณซื้อมากเกินไป
• เส้น A/D ลงด้านล่าง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกับ RSI ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์จำเป็นต้องใช้เส้น Advance/Decline Line เพื่อยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เมื่อเส้น A/D Line กำลังลดลง จำนวนแนวโน้มขาลงจะสูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดจึงพร้อมสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม

เปิดสถานะซื้อเมื่อ:

• เส้น MA 5 ตัดกับเส้น MA 10 จากล่างขึ้นบน
• ดัชนี RSI แสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์อยู่ในบริเวณขายมากเกินไป
• เส้น A/D เคลื่อนขึ้นไป

การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ RSI ทำนายการกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่จากแนวราบเป็นแนวขึ้น และเส้น A/D ยืนยันสถานการณ์ตลาดดังกล่าว เนื่องจากตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการครอบงำของปัญหาที่กำลังคืบหน้า

ประเด็นสำคัญ: ผู้ซื้อขายควรใช้เส้น A/D ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือไม่?

เส้น Advance/Decline Line เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งในทางทฤษฎีสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้เส้น A/D Line เป็นเครื่องมือยืนยัน โดยจะเปิดใช้งานชุดตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (เช่น MA 5 + MA 10 + RSI) เพื่อช่วยคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มในอนาคต และเส้น A/D Line จะถูกใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ