15 лучших технических торговых индикаторов 2025 года

В динамичном мире трейдинга владение техническими индикаторами крайне важно для точной и уверенной навигации на рынках. В 2024 году некоторые технические индикаторы стали особенно востребованными, предоставляя трейдерам ценную информацию о рыночных тенденциях и возможностях. В этой статье мы рассмотрим 10 лучших технических торговых индикаторов, подробно описывая каждый из них, чтобы предоставить трейдерам, особенно новичкам, инструменты, необходимые для эффективного анализа рынка.

Самые популярные торговые индикаторы

1. Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

2. Индекс относительной силы (RSI)

3. Полосы Боллинджера

4. Уровни коррекции Фибоначчи

5. Стохастический осциллятор

6. Скользящие средние

7. Средний истинный диапазон (ATR)

8. Облако Ишимоку

9. Осциллятор громкости

10. Параболический SAR

Теперь рассмотрим каждый из этих показателей более подробно.

Схождение/расхождение скользящих средних

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) — популярный инструмент, используемый трейдерами для понимания рыночных тенденций. Проще говоря, он помогает трейдерам определить, в каком направлении может двигаться цена актива и насколько сильным будет это движение.

Как работает MACD?

MACD включает в себя три основных компонента:

• Линия MACD: это основная часть индикатора. Она рассчитывается на основе разницы между двумя скользящими средними (обычно 12-дневной и 26-дневной экспоненциальными скользящими средними) цены актива.
• Сигнальная линия: эта линия обычно представляет собой 9-дневную экспоненциальную скользящую среднюю линии MACD. Она служит триггером для сигналов покупки и продажи.
• Гистограмма: это визуальное представление, показывающее разницу между линией MACD и сигнальной линией. Она помогает оценить силу ценового движения.

Как интерпретировать MACD

Интерпретация MACD предполагает распознавание некоторых ключевых сигналов, указывающих на потенциальные возможности покупки или продажи. Когда линия MACD, представляющая собой разницу между двумя скользящими средними, пересекает сигнальную линию снизу вверх, это обычно интерпретируется как бычий сигнал, указывающий на оптимальное время для покупки.

С другой стороны, когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это часто рассматривается как медвежий сигнал, указывающий на возможную продажу. Кроме того, гистограмма MACD, показывающая разрыв между линией MACD и сигнальной линией, является удобным инструментом для оценки рыночного импульса. Растущая гистограмма указывает на усиление движения, а сужающаяся — на ослабление импульса.

Чем полезен MACD?

Полезность MACD заключается в его ясности и доступности, что делает его ценным инструментом как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он упрощает сложные движения рынка, превращая их в чёткие и понятные сигналы. Одно из его ключевых преимуществ — способность сигнализировать о начале новых восходящих или нисходящих трендов, давая трейдерам представление о потенциальных изменениях рынка.

Более того, визуальный аспект MACD, в частности гистограмма, обеспечивает графическое представление силы тренда, помогая трейдерам принимать более обоснованные и стратегические торговые решения.

Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) — широко используемый в трейдинге индикатор импульса, дающий представление о скорости и динамике цен. Он особенно полезен для определения состояний перекупленности или перепроданности актива, валюты или товара.

Как работает RSI?

Индекс относительной силы (RSI) рассчитывается на основе средних приростов и падений актива за определённый период, обычно 14 дней. Он представлен в виде осциллятора – линейного графика, который движется между двумя крайними значениями и может иметь значения от 0 до 100. Индикатор включает в себя:

• Линия RSI: эта линия движется в диапазоне от 0 до 100, предоставляя подсказки относительно динамики цены актива.
• Уровни перекупленности и перепроданности: обычно устанавливаются на уровне 70 и 30 соответственно. Значение RSI выше 70 указывает на возможную перекупленность актива, а значение ниже 30 — на возможную перепроданность.

Как интерпретировать RSI

Интерпретация RSI основана на его способности сигнализировать о потенциальных разворотах рынка. Ключевым аспектом анализа RSI является отслеживание пересечения линией определённых пороговых значений. Если линия RSI превышает 70, это говорит о перекупленности рынка и о возможной скорой распродаже.

С другой стороны, если линия RSI опускается ниже 30, это означает перепроданность рынка, что может быть сигналом к потенциальной возможности покупки. Эти сигналы крайне важны для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из изменений рыночных настроений.

Почему RSI полезен?

Индекс относительной силы упрощает и проясняет сложную динамику рынка, делая его ценным инструментом для трейдеров. Одно из ключевых преимуществ RSI заключается в его способности предоставлять чёткие данные об оценке активов. Анализируя торговую динамику, RSI помогает трейдерам определить, является ли актив потенциально переоценённым или недооценённым в любой момент времени. Этот аспект RSI особенно полезен на волатильных рынках, где колебания цен могут быть быстрыми и значительными, например, на рынке криптовалют, позволяя трейдерам выявлять возможности для покупки недооценённых активов или продажи переоценённых.

Более того, RSI выходит за рамки простого определения рыночных условий; он играет ключевую роль в принятии стратегических решений. Точное определение потенциальных точек входа и выхода эффективно помогает трейдерам выбирать время для своих рыночных действий. Эта возможность крайне важна, особенно на динамичных рынках, где время критически важно для максимизации прибыли или минимизации убытков. Способность RSI выделять эти ключевые моменты помогает трейдерам совершать сделки в оптимальных точках, тем самым повышая вероятность успеха.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — универсальный и широко используемый инструмент технического анализа в трейдинге. Разработанные Джоном Боллинджером в 1980-х годах, эти полосы стали неотъемлемой частью трейдеров, стремящихся понять волатильность рынка и уровни цен.

Как работают полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: средней полосы, обычно представляющей собой простую скользящую среднюю (SMA) цены актива за определённый период, и двух внешних полос, представляющих стандартные отклонения от SMA. Стандартная настройка — 20-дневная SMA, внешние полосы которой расположены на двух стандартных отклонениях выше и ниже этой средней. Такая конфигурация создаёт динамическую огибающую движения цены актива.

Как интерпретировать полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера в основном используются для оценки волатильности рынка. Ключевым моментом является расширение и сужение полос:

• Когда полосы расширяются или расходятся дальше, это сигнализирует об увеличении волатильности рынка, предполагая более значительные изменения цен.
• И наоборот, когда полосы сужаются или сближаются, это указывает на снижение волатильности рынка, предполагая, что движение цен может быть более сдержанным.

Более того, полосы Боллинджера помогают определить состояния перекупленности и перепроданности. Когда цена актива достигает верхней полосы, он может считаться перекупленным, что потенциально сигнализирует о возможности продажи. Аналогично, если цена достигает нижней полосы, актив может быть перепродан, что указывает на возможность покупки.

Чем полезны полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера особенно полезны для трейдеров, поскольку визуально отображают волатильность рынка и уровни цен относительно исторических данных. Они адаптируются к рыночным условиям, предоставляя информацию в режиме реального времени для принятия взвешенных торговых решений. Понимая поведение полос, трейдеры могут лучше прогнозировать потенциальные прорывы или развороты цены. Кроме того, полосы Боллинджера можно комбинировать с другими техническими индикаторами, такими как MACD или RSI, для более надёжного анализа и подтверждения торговых сигналов.

Коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи — это инструмент технического анализа, основанный на идее о том, что рынки часто возвращаются на предсказуемый участок движения, прежде чем продолжить движение в первоначальном направлении. Названный в честь знаменитого итальянского математика, этот инструмент основан на ряде чисел, известном как последовательность Фибоначчи.

Как работает коррекция Фибоначчи

Коррекция Фибоначчи включает в себя определение ключевых Соотношения Фибоначчи – 23,6%, 38,2%, 61,8%, а иногда 50% и 78,6%, – которые используются для прогнозирования потенциальных уровней разворота на рынках. Эти коэффициенты выводятся из последовательности Фибоначчи и применяются к графикам для прогнозирования уровней поддержки или сопротивления цен.

Трейдеры наносят эти коэффициенты на график, проводя горизонтальные линии на каждом процентном уровне. Эти линии затем становятся точками интереса для отслеживания движения рынка. Идея заключается в том, что по мере восходящего или нисходящего тренда рынок имеет тенденцию возвращаться к этим уровням, прежде чем продолжить первоначальный тренд.

Как интерпретировать уровни коррекции Фибоначчи

Понимание уровней Фибоначчи заключается в распознавании этих уровней как потенциальных областей, где цены могут остановиться или развернуться:

• Если цена актива падает до уровня Фибоначчи во время восходящего тренда, она может найти там поддержку и снова начать расти.
• И наоборот, во время нисходящего тренда уровень Фибоначчи может выступать в качестве сопротивления, при котором цена может с трудом опуститься ниже него и может отскочить вверх.

Чем полезна коррекция Фибоначчи?

Уровни Фибоначчи выделяются как особенно полезный инструмент технического анализа благодаря своим прогнозным качествам и адаптивности к различным рыночным условиям. Этот инструмент оказывает трейдерам значительную помощь, помогая им предвидеть потенциальные точки разворота рынка. Определяя ключевые уровни поддержки и сопротивления, соответствующие соотношениям Фибоначчи, трейдеры могут точно определить области, где рынок может совершить разворот. Эти уровни играют ключевую роль в разработке торговой стратегии, особенно на быстро меняющихся рынках.

Более того, уровни коррекции Фибоначчи могут быть полезны для определения целевых цен и стоп-лосс ордеров. Трейдеры часто используют эти уровни для определения стратегических точек входа и выхода, тем самым оптимизируя свои торговые стратегии. Этот аспект коррекции Фибоначчи особенно полезен для планирования сделок и управления рисками, поскольку он предлагает структурированные и чётко определённые точки для фиксации прибыли или сокращения убытков, тесно связанные со стратегиями управления рисками трейдера.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это импульсный индикатор, сравнивающий цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за определённый период. Разработанный Джорджем К. Лейном в 1950-х годах, он предназначен для прогнозирования моментов разворота цен путём сравнения цены закрытия актива с его ценовым диапазоном.

Как работает стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор рассчитывается с использованием двух линий: линии %K, которая измеряет текущие уровни цен относительно диапазона максимумов и минимумов, и линии %D, которая представляет собой скользящее среднее линии %K. Как правило, линия %K рассчитывается на 14-периодном таймфрейме и представляет собой отношение, выраженное в процентах. Линия %D обычно представляет собой 3-периодное скользящее среднее линии %K.

Интерпретация стохастического осциллятора

Ключ к эффективному использованию стохастического осциллятора заключается в понимании его сигналов:

• Условия перекупленности и перепроданности: осциллятор колеблется в диапазоне от 0 до 100. Значения выше 80 обычно считаются признаком перекупленности, а значения ниже 20 — признаком перепроданности. Эти условия указывают на потенциальный разворот цены актива.
• Пересечения: Сигнал на покупку генерируется, когда линия %K пересекает линию %D снизу вверх, особенно ниже уровня 20. И наоборот, сигнал на продажу возникает, когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз выше уровня 80.

Чем полезен стохастический осциллятор?

Стохастический осциллятор выделяется в сфере трейдинга своей исключительной способностью давать ранние предупреждения о потенциальных разворотах цены. Это качество чрезвычайно полезно для трейдеров, особенно для определения состояний перекупленности или перепроданности на рынке. Когда актив достигает этих экстремальных значений, это часто указывает на предстоящее изменение направления цены, позволяя трейдерам подготовиться к покупкам или продажам.

Кроме того, осциллятор играет важную роль в определении времени входа и выхода из рынка. Пересечения стохастического осциллятора – точки пересечения двух его линий – служат критически важными индикаторами. Эти пересечения могут сигнализировать о подходящих моментах для открытия или закрытия позиций, давая трейдерам преимущество в извлечении выгоды из рыночных движений.

Скользящие средние (простые и экспоненциальные)

Скользящие средние, включая простые и экспоненциальные, являются основополагающими инструментами технического анализа. Эти индикаторы сглаживают ценовые данные за определённый период, предоставляя чёткое представление о направлении тренда.

Как работают скользящие средние

Простые скользящие средние (SMA): Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путём усреднения цен закрытия актива за заданное количество дней. Например, 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) складывает цены закрытия за последние 20 дней и делит результат на 20. Это среднее значение затем отображается на графике и постоянно обновляется.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA): Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), подобно простой скользящей средней (SMA), фокусируется на последних ценах. Она придаёт больший вес последним данным, что делает её более чувствительной к недавним изменениям цен. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) рассчитывается путём применения весовых коэффициентов к последним данным.

Интерпретация скользящих средних

Скользящие средние помогают определить направление тренда и потенциальные точки разворота:

• Определение тренда: если цена актива выше скользящей средней, это указывает на восходящую тенденцию, и наоборот, если она ниже, это указывает на нисходящую тенденцию.
• Пересечения: Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления тренда. Например, если 10-дневная EMA пересекает 50-дневную EMA снизу вверх, это может указывать на бычий разворот.

Почему скользящие средние полезны?

Скользящие средние особенно ценятся в торговом сообществе за свою простоту и эффективность. Эти индикаторы обеспечивают наглядную визуализацию рыночных трендов, эффективно отсеивая ежедневную волатильность и «шум», которые могут скрывать истинное направление рынка. Эта ясность бесценна для трейдеров, которым необходимо отличать кратковременные изменения цен от реальных изменений тренда.

Более того, универсальность скользящих средних — ключевое свойство, повышающее их эффективность. Их можно настраивать под различные таймфреймы, что делает их одинаково подходящими как для краткосрочных внутридневных трейдеров, ищущих быстрые точки входа и выхода, так и для долгосрочных инвесторов, ориентирующихся на более широкие рыночные тенденции. Эта адаптивность позволяет трейдерам любого уровня адаптировать анализ к своим торговым стилям и целям.

Ещё одним важным преимуществом скользящих средних является их функция динамических уровней поддержки и сопротивления. Эти уровни не фиксированы, а меняются вместе со скользящей средней, предоставляя трейдерам актуальную информацию для принятия решения о входе или выходе из сделки. Динамичность скользящих средних делает их проактивным инструментом в арсенале трейдера, предоставляя информацию в режиме реального времени, критически важную для успешных торговых стратегий.

Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон (ATR) — это инструмент технического анализа, измеряющий волатильность рынка. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, он используется не для прогнозирования направления цены, а скорее для оценки степени заинтересованности или незаинтересованности в движении.

Как работает средний истинный диапазон

ATR рассчитывает степень волатильности цены, усредняя истинные диапазоны за указанный период. Истинный диапазон — это наибольшее из следующих значений:

• Текущий максимум минус текущий минимум.
• Абсолютное значение текущего максимума за вычетом цены предыдущего закрытия.
• Абсолютное значение текущего минимума за вычетом цены предыдущего закрытия.

Затем это значение усредняется за определённый период, обычно 14 дней, для получения среднего истинного диапазона (ATR). Он выражается одним числом, представляющим среднюю величину колебания цены актива за последние 14 дней.

Интерпретация среднего истинного диапазона

ATR особенно полезен для понимания волатильности актива:

• Высокий ATR указывает на высокую волатильность со значительными колебаниями цен, как вверх, так и вниз.
• Низкий ATR предполагает меньшую волатильность и менее резкое движение цен.

Почему средний истинный диапазон полезен?

Индикатор ATR становится бесценным инструментом для трейдеров, особенно в плане управления рисками и определения размера позиции. Его основная ценность заключается в способности чётко и объективно отражать волатильность рынка. В области управления рисками понимание волатильности, отражаемой ATR, может помочь трейдерам определить, насколько далеко от точек входа следует устанавливать стоп-лосс. Такой подход позволяет более эффективно управлять потенциальными убытками, согласуя их с текущими рыночными условиями и индивидуальной устойчивостью трейдера к риску.

С точки зрения размера позиции, ATR играет решающую роль. Он позволяет трейдерам оценить волатильность рынка и принимать обоснованные решения о размере позиций. Этот аспект ATR особенно важен для того, чтобы трейдеры не подвергались чрезмерному риску в условиях нестабильного рынка. Ориентирование ATR помогает сбалансировать поиск возможностей получения прибыли и минимизацию потенциальных убытков, что крайне важно для успешной торговли.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку, также известное как Ichimoku Kinko Hyo, — это комплексный индикатор, предоставляющий информацию об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда, импульсе и потенциальных точках входа. Разработанный Гоичи Хосодой в Японии, этот индикатор пользуется популярностью у трейдеров благодаря своей глубине информации и наглядной простоте интерпретации.

Как работает облако Ишимоку

Облако Ишимоку состоит из пяти основных компонентов:

• Tenkan-sen (линия конверсии): рассчитывается как среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние девять периодов.
• Киджун-сен (базовая линия): среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 26 периодов.
• Senkou Span A (ведущий промежуток A): среднее значение Tenkan-sen и Kijun-sen, построенное на 26 периодов вперед.
• Senkou Span B (опережающий размах B): среднее значение самого высокого максимума и самого низкого минимума за последние 52 периода, построенное на 26 периодов вперед.
• Chikou Span (отстающий диапазон): цена закрытия текущего периода отображается на 26 периодов позже.

Пространство между Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б образует «облако», которое может указывать на потенциальные области поддержки и сопротивления.

Интерпретация облака Ишимоку

Облако Ишимоку известно своим многогранным подходом к анализу рынка, предоставляя трейдерам множество сигналов. Оно служит ориентиром для определения направления тренда, импульса и потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Облако определяет направление тренда, образованного линиями Сенкоу Спан A и B. Когда цена находится выше облака, это указывает на бычий тренд, тогда как положение ниже облака указывает на медвежий тренд.

С точки зрения импульса и силы, Облако Ишимоку особенно информативно. Взаимодействие и пересечение линий Тенкан-сен и Киджун-сен, представляющих краткосрочный и среднесрочный импульс соответственно, тщательно отслеживаются на предмет признаков силы или слабости рынка.

Более того, облако Ишимоку динамически подстраивается под рыночные условия, выступая в качестве постоянно меняющейся зоны поддержки и сопротивления. Этот аспект облака Ишимоку критически важен для определения потенциальных зон покупки и продажи, поскольку оно адаптируется к последним рыночным колебаниям.

Чем полезно облако Ишимоку?

Облако Ишимоку — это комплексный и адаптируемый инструмент технического анализа. Он обеспечивает полное представление о рынке, органично объединяя анализ тренда, отслеживание импульса и волатильности в единую, целостную визуальную картину. Этот целостный обзор рынка бесценен для трейдеров, стремящихся понять весь контекст рыночных движений.

Более того, облачная структура системы Ишимоку предоставляет интуитивно понятные визуальные подсказки. Эти подсказки особенно полезны для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления, помогая трейдерам точно определять стратегические точки входа и выхода в своих сделках.

Ещё одним важным преимуществом облака Ишимоку является его способность прогнозировать будущее. В отличие от многих традиционных индикаторов, которые ориентируются исключительно на данные прошлого и настоящего, облако Ишимоку прогнозирует определённые элементы на будущее.

Осциллятор громкости

Осциллятор объёма — ценный инструмент технического анализа, измеряющий разницу между двумя скользящими средними объёма актива. Это отличный индикатор для понимания силы ценовых движений и рыночных трендов.

Как работает осциллятор громкости

Осциллятор объёма рассчитывает разницу между двумя скользящими средними объёма, обычно краткосрочной и долгосрочной. Обычно используются 5-дневная и 20-дневная скользящие средние. Значение осциллятора может быть представлено как в процентах, так и в абсолютных значениях. Основная идея заключается в наблюдении за тем, как краткосрочные тренды объёма соотносятся с долгосрочными.

Интерпретация осциллятора объема

Интерпретация осциллятора объема требует понимания того, что означают различия в скользящих средних:

• Положительное значение, при котором краткосрочный объём превышает долгосрочный, указывает на сильный рыночный интерес и давление покупателей. Это может указывать на продолжение текущей тенденции, особенно если это сопровождается ростом цен.
• Напротив, отрицательное значение, когда краткосрочный объём ниже долгосрочного, указывает на снижение интереса к рынку и рост давления на продажу. Это может быть сигналом о потенциальном развороте или ослаблении тренда.

Чем полезен осциллятор громкости?

Осциллятор объёма представляет собой мощный инструмент в арсенале трейдера, прежде всего благодаря своей эффективности в подтверждении или оспаривании преобладающих рыночных трендов. Он расширяет возможности анализа ценовой динамики, предоставляя более глубокое понимание уровней активности рынка. Например, на растущем рынке растущий осциллятор объёма подтверждает наличие восходящего тренда. Этот сценарий указывает на то, что восходящее движение подкреплено возросшим объёмом, что свидетельствует о сильном интересе покупателей и рыночной поддержке продолжающегося тренда.

Напротив, на рынке, где наблюдается нисходящий тренд, снижение осциллятора объёма играет решающую роль в подтверждении нисходящего тренда. Оно свидетельствует о снижении рыночного интереса или усилении давления продавцов, сигнализируя о том, что нисходящее движение — это не просто временное колебание, а тенденция, поддерживаемая рыночным консенсусом.

Параболический SAR

Параболический индикатор стоп-сигнала и разворота (Parabolic SAR) — уникальный и широко используемый инструмент технического анализа, предназначенный для выявления потенциальных разворотов ценового движения рынка. Разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, он особенно известен своей эффективностью в отслеживании краткосрочных трендов.

Как работает параболический SAR

Параболический индикатор SAR представлен на графике точками, расположенными либо ниже, либо выше ценовой линии. Эти точки рассчитываются по сложной формуле, учитывающей скорость движения цены, а положение точек указывает направление тренда и потенциальные точки разворота:

• Когда точки находятся ниже цены, это сигнализирует о бычьем тренде, предполагая восходящий импульс.
• Напротив, точки над ценой указывают на медвежий тренд, указывая на нисходящий импульс.

Интерпретация параболического SAR

Интерпретация индикатора Parabolic SAR основана на наблюдении за расположением точек относительно цены актива на графике. Этот метод предлагает наглядное руководство для понимания рыночного импульса и потенциальных изменений тренда. Когда точки, составляющие индикатор Parabolic SAR, смещаются из положения над ценовой линией в положение под ней, это часто интерпретируется как сигнал бычьего разворота. Это смещение указывает на всплеск давления покупателей, предоставляя трейдерам потенциальную возможность для покупки. С другой стороны, когда эти точки перемещаются снизу вверх от ценовой линии, это указывает на медвежий разворот. Такое изменение обычно рассматривается как сигнал потенциальной возможности продажи, сигнализируя об увеличении давления продавцов и возможном нисходящем тренде.

Почему полезен параболический SAR?

Parabolic SAR — высоко ценимый инструмент среди трейдеров благодаря своей способности давать чёткие и однозначные сигналы. Эта чёткость особенно важна для эффективного определения времени входа и выхода из рынка, поскольку она помогает определять моменты разворота тренда. Одной из отличительных особенностей Parabolic SAR является его уникальное представление на графиках: точки не только легко интерпретируются, но и существенно помогают в установке стоп-лоссов. Эта функция особенно полезна для управления рисками и защиты инвестиций от резких колебаний рынка.

Parabolic SAR известен своей способностью адаптироваться к различным рыночным условиям. Независимо от того, находится ли рынок в тренде или в боковике, Parabolic SAR соответствующим образом корректирует свои сигналы, что делает его гибким инструментом для различных торговых сценариев. Эта универсальность делает его бесценным активом для трейдеров в 2024 году, позволяя разрабатывать динамичные торговые стратегии, адаптированные к постоянно меняющимся рыночным условиям.

Индекс направленного движения

Индекс направленного движения, представленный Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, является одним из самых востребованных технических индикаторов, используемых для понимания направления и силы текущего рыночного тренда.

Как работает индекс направленного движения

Индикатор содержит три «подиндикатора»:

• Индикатор положительного направления (+DI);
• Индикатор отрицательного направления (-DI);
• Средний индекс направления (ADX).

Говоря о формуле DMI, следует отметить, что расчеты здесь довольно сложны, поскольку как положительные, так и отрицательные направленные индикаторы строятся с помощью сглаженных направленных движений (текущие максимумы/минимумы – предыдущие максимумы/минимумы) и среднего истинного диапазона.

Как интерпретировать индекс направленного движения?

При интерпретации технического индикатора DMI трейдеры в первую очередь учитывают расположение линий +DI и –DI.

• Если линия +DI поднимается выше линии –DI, цена актива вырастет.
• В случае, если линия –DI преобладает над линией +DI, рынок ждет падения цены.

Пересечения линий +DI и –DI воспринимаются как сигналы к открытию или закрытию позиций. Такие моменты являются индикаторами разворота текущего тренда.

Почему индекс направленного движения полезен?

Технический индикатор DMI — исключительно полезный инструмент для определения направления и силы тренда. Индекс одинаково эффективен на разных финансовых рынках и таймфреймах. С другой стороны, DMI — запаздывающий инструмент, поэтому трейдеры активируют дополнительные инструменты для подтверждения текущего тренда.

Арун

Aroon относится к категории трендовых технических индикаторов. Этот инструмент помогает трейдерам определить силу текущего тренда. Этот индикатор был предложен американским технологическим аналитиком Тушаром Чанде.

Как работает Арун

Индикатор Арун состоит из двух линий:

• Арун Ап;
• Арун Даун.

Указанные выше линии привязаны к максимальным и минимальным ценам актива за заданный период. Например, трейдер активировал индикатор Aroon с длиной по умолчанию (14). Получаем следующую ситуацию:

• Aroon Up = ((14 – количество дней после появления самой высокой цены) / 14) * 100;
• Aroon Down ((14- количество дней после появления минимальной цены) / 14) * 100.

Вот почему линии Аруна представлены числами от 0 до 100.

Как интерпретировать Арун?

Aroon исключительно прост в интерпретации. Трейдеры воспринимают этот инструмент так же, как и любой другой индикатор-осциллятор:

• Чем ближе к 100, тем сильнее текущая тенденция;
• Чем ближе к 0, тем слабее текущий тренд;
• Когда индикатор приближается к значению 50, происходит консолидация.

При интерпретации индикатора важно следить за обеими линиями:

• Когда линия Aroon Up находится выше 50 и достигает 100, а линия Aroon Down находится ниже 50, на рынке доминирует нисходящий тренд.
• Когда линия Aroon Down выше 50 и достигает 100, а линия Aroon Up ниже 50, на рынке доминирует восходящий тренд.

Чем полезен Арун?

Индикатор помогает трейдерам определить, какие тренды в данный момент доминируют на рынке и насколько они сильны. Пересечения и расхождения линий Аруна используются трейдерами в качестве сигналов для открытия позиций. Инструмент можно использовать как базовый, так и в сочетании с другими техническими индикаторами.

Аллигатор Уильямса

Аллигатор — один из самых популярных индикаторов, представленных всемирно известным трейдером и аналитиком Биллом Вильямсом. Этот инструмент предоставляет трейдерам сигналы для открытия и закрытия позиций. Аллигатор — одно из лучших решений для новичков, поскольку он функционирует как самостоятельная торговая система.

Как работает «Аллигатор Уильямса»?

Аллигатор — это технический индикатор, построенный на трёх скользящих средних. Согласно настройкам по умолчанию, скользящие средние имеют следующие длины: 13, 8 и 5. Кроме того, для каждой скользящей средней активируется смещение: 8, 5 и 3 соответственно.

Три скользящие средние, которые образуют индикатор, называются

• Челюсть (МА 13);
• Зубы (МА 8);
• Губы (МА 5).

Трейдеры могут активировать другие настройки, но важно соблюдать пропорцию между длиной и смещением скользящих средних, иначе инструмент будет генерировать ложные сигналы.

[postLink id=1817]

Как интерпретировать аллигатора Уильямса?

По словам самого Билла Вильямса, Зубы (MA 8) — самая важная часть аллигатора, поэтому трейдерам следует уделять ей особое внимание. Открывать позицию следует в следующих случаях:

• Линия Губ пересекает линию Зубов сверху вниз. Трейдеры открывают длинные позиции.
• Линия Губ пересекает линию Зубов снизу вверх. Трейдеры открывают короткие позиции.

Чем полезен аллигатор Уильямса?

Прежде всего, этот индикатор можно использовать как самостоятельную торговую систему. Williams Alligator одинаково эффективен на разных рынках и таймфреймах. Билл Вильямс использовал этот инструмент в своей торговой системе Profitunity.

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера — это технический индикатор, основанный на волатильности актива. С одной стороны, этот инструмент помогает трейдерам определить текущий рыночный тренд. С другой стороны, он строит коридор, в пределах которого будет двигаться цена актива. Этот индикатор был предложен Чарльзом Кельтнером, американским торговцем зерном, в 1960-х годах.

Как работает канал Кельтнера?

Канал Кельтнера состоит из трех линий:

• Средняя линия представлена экспоненциальной скользящей средней (EMA) длиной 20 (настройки по умолчанию).
• Верхняя и нижняя границы канала строятся с помощью ATR (среднего истинного диапазона), умноженного на 2.

При активации инструмента трейдеры могут изменить следующие настройки: длина EMA, длина ATR, множитель ATR.

Как интерпретировать канал Кельтнера?

Трейдеры получают от индикатора следующую информацию:

• Когда цена актива касается верхней границы канала, на рынке доминирует бычий тренд.
• Когда цена актива касается нижней границы канала, на рынке доминирует медвежий тренд.
• Направление канала Кельтнера показывает текущее направление тренда.
• Цена актива может двигаться внутри канала. В этом случае нижняя и верхняя границы канала считаются уровнями поддержки и сопротивления.

Чем полезен канал Кельтнера?

Канал Кельтнера можно использовать для определения текущего рыночного тренда и его направления. Этот инструмент также эффективен для прогнозирования разворотов текущего тренда. Трейдеры также могут открывать и закрывать позиции, используя границы канала Кельтнера в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Балансовый объем

Индикатор балансового объёма (OBV) — один из первых инструментов VSA (Volume Spread Analysis). Индикатор OBV появился в 1963 году и был изобретён Джо Грэнвиллом. Изначально этот инструмент использовался на фондовом рынке, а затем был перенесён на другие финансовые рынки.

Как работает балансовый объем

Балансовый объём показывает взаимосвязь между изменениями цен и соответствующими объёмами. Индикатор располагается под основным графиком в отдельном окне. Линия показывает количество акций, единиц, лотов и т.д., торгуемых за определённый период времени. Этот инструмент предоставляет трейдерам следующую информацию:

• OBV показывает соотношение изменений цен и изменений объемов торгов и позволяет трейдерам прогнозировать ценовые импульсы.
• Инструмент показывает ситуацию на рынке и поведение основных игроков.

[postLink id=1313]

Как интерпретировать балансовый объем?

Существует несколько возможных рыночных ситуаций, которые может определить трейдер:

• Подтверждение тренда. Индикатор растёт вместе с ростом цены или падает вместе с ней. Текущая тенденция сохранится.
• Дивергенция. Линия OBV движется вверх, когда цена актива падает, и наоборот. Такая ситуация указывает на разворот текущего тренда.
• Взрывной рост объёмов торгов. Когда трейдер видит резкое движение индикатора OBV, это с большой долей вероятности говорит о том, что цена актива будет стремительно расти/падать в том же направлении.
• Пересечение скользящей средней (MA). Когда линия OBV пересекается со своей скользящей средней, трейдерам следует открывать длинные (пересечение снизу вверх) или короткие (сверху вниз) позиции.

Почему балансовый объем полезен?

Индикатор On Balance Volume не может использоваться как самостоятельная торговая стратегия, но является исключительно полезным инструментом для подтверждения тренда. OBV можно применять для всех финансовых рынков и таймфреймов.

Заключение

Вступая в 2024 год, ландшафт технической торговли продолжает меняться, создавая как проблемы, так и возможности. Десять индикаторов, обсуждаемых в этой статье, предлагают уникальные идеи и стратегии для навигации на рынках. При эффективном использовании эти инструменты могут дать трейдерам более глубокое понимание рыночных трендов, динамики и потенциальных точек входа и выхода. От измерения волатильности рынка с помощью ATR до выявления разворотов тренда с помощью Parabolic SAR, каждый индикатор добавляет уровень сложности к анализу трейдера. Поскольку финансовые рынки становятся всё более сложными, невозможно переоценить важность этих технических индикаторов для разработки комплексных торговых стратегий.

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовая консультация. Использование технических индикаторов сопряжено с рисками и подлежит индивидуальной интерпретации. Трейдерам следует проводить собственные исследования и консультироваться с финансовыми консультантами перед принятием инвестиционных решений. Эффективность этих индикаторов может варьироваться в зависимости от рыночных условий и индивидуальных торговых стратегий, а прошлые результаты не являются показателем будущих.