Trading algorítmico: cómo funciona y su papel en los mercados modernos

El trading algorítmico es un método de trading que requiere el uso de programas y algoritmos que automatizan la apertura y el cierre de posiciones. Los traders de alto nivel no gestionan todos los procesos manualmente, sino que emiten órdenes con la ayuda de robots.

Conclusiones clave:

• ¿Qué es el trading algorítmico?
• ¿Cómo funciona el trading algorítmico?
• ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del trading algorítmico?
• ¿Cuáles son las mejores estrategias de trading algorítmico?
• ¿Cómo elegir la estrategia correcta al utilizar el trading algorítmico?

¿Qué significa trading algorítmico?

En la era de las tecnologías digitales, el trading no puede mantenerse al margen de las innovaciones. El trading algorítmico, que combina modelos matemáticos y procesos de automatización, es un claro ejemplo de la simbiosis entre los mercados financieros tradicionales y las últimas tecnologías que revolucionan todos los ámbitos.

Bajo el término “trading algorítmico” se debe entender la automatización del proceso de trading con la ayuda de algoritmos que analizan la información del mercado y deciden cuál es el mejor momento para abrir/cerrar una posición.

Estos algoritmos tienen en cuenta numerosos criterios (por ejemplo, el precio de un activo, los volúmenes de negociación, los datos históricos, etc.), lo que significa que son mucho más precisos que el trading humano. El trading algorítmico es compatible con estrategias tanto básicas como complejas. Además, este proceso puede mejorarse significativamente con las últimas tecnologías (IA, aprendizaje automático).

Por otro lado, el trading algorítmico tiene un significado adicional. Con este término, los operadores pueden entender el proceso de dividir una orden grande en partes más pequeñas. De esta forma, las órdenes se ejecutan con mucha mayor rapidez y protegen al operador de las fluctuaciones del precio.

¿Cómo funciona el trading algorítmico?

¿Cuáles son los principios de funcionamiento del trading algorítmico? Imaginemos que un trader profesional tiene una estrategia para abrir y cerrar posiciones. Esta estrategia se basa en varios indicadores técnicos (por ejemplo, la combinación de medias móviles, osciladores, índices de fuerza, etc.). ¿Qué debería hacer a continuación?

• Un operador utiliza un robot de trading con todas las configuraciones necesarias. A partir de ese momento, el robot comienza a analizar el mercado de forma independiente, determinando los mejores momentos para entrar y cerrar operaciones.
• El operador no pierde tiempo abriendo y cerrando órdenes, ya que todo el proceso está automatizado. Solo necesita supervisar los resultados y administrar el saldo asignado para operar.

He aquí por qué el trading algorítmico es la mejor opción para los traders profesionales, ya que pueden mejorar significativamente sus resultados.

Los principales tipos de bots de trading algorítmico

Las plataformas comerciales actualizadas pueden proporcionar a sus clientes los siguientes tipos de asesores comerciales algorítmicos:

• Asesores tradicionales. El operador configura todos los ajustes necesarios, adaptando el bot a su estrategia. También se tienen en cuenta los principios de gestión de riesgos y los volúmenes máximos de cada transacción. En otras palabras, los operadores simplemente automatizan sus órdenes manuales para tener la oportunidad de abrir cientos de posiciones en poco tiempo.
• Asesores equipados con tecnologías innovadoras. Estos asesores utilizan redes neuronales, algoritmos de IA y principios de aprendizaje automático. Por ello, pueden analizar los mercados por sí mismos, comparar datos financieros y evaluar la situación actual del mercado. Estos asesores no solo automatizan los procesos de trading, sino que también mejoran las habilidades del operador y lo hacen más eficiente.

En cuanto al segundo tipo de algoritmos, estos son utilizados frecuentemente por inversores institucionales que practican el trading de alta frecuencia. Los asesores tradicionales siempre son útiles, independientemente de los mercados y las situaciones de trading.

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Los beneficios y limitaciones del trading algorítmico

Al hablar de los principales beneficios para los traders, se tienen en cuenta principalmente las siguientes ventajas:

• Velocidad de reacción. Los robots son definitivamente mucho más rápidos que los operadores humanos; por eso son mucho más efectivos en el scalping y los estilos de trading HFT.
• Automatización de procesos de trading. Un operador puede aplicar algoritmos para diferentes activos simultáneamente. Los robots pueden controlar más de 10 posiciones en más de 10 gráficos, algo imposible para un operador humano.
• Menor carga para el operador. Los robots eliminan la posibilidad de operadores emocionales y posiciones espontáneas sin control. Todas las órdenes se abren en estricta conformidad con la estrategia elegida.
• Diversificación de riesgos. Los operadores no necesitan usar los mismos asesores. Los operadores profesionales prueban diferentes robots para obtener los mejores resultados.

En cuanto a las limitaciones, el trading algorítmico se caracteriza por las siguientes desventajas:

• Los robots no consideran factores fundamentales. Por ejemplo, un bot abre posiciones según una estrategia determinada; mientras tanto, las noticias fundamentales repentinas pueden cambiar drásticamente el comportamiento de los participantes del mercado.
• Los robots no prestan atención a los actores principales. Los creadores de mercado pueden modificar el precio de un activo mediante órdenes gigantes. Los robots no pueden predecir estas situaciones. Además, son inútiles contra la suplantación de identidad (spoofing), es decir, cuando los actores del mercado colocan órdenes y luego las eliminan.
• La eficiencia de los robots es baja ante las fluctuaciones del mercado. La alta volatilidad es un verdadero enemigo del trading algorítmico; por ello, los robots son menos efectivos al operar con criptomonedas y pares de divisas exóticos.
• El trading algorítmico no es lo suficientemente flexible. Los operadores pueden modificar el volumen, el número de posiciones, los principios de gestión de riesgos, etc. Los robots abren posiciones según su propia configuración.
• Problemas técnicos. Finalmente, los algoritmos pueden verse afectados por fallos y errores técnicos.

Las 3 principales estrategias que se combinan frecuentemente con el trading algorítmico

El trading algorítmico se combina frecuentemente con las siguientes estrategias:

• Seguimiento de tendencias;
• Reversión a la media;
• Canalización.

Profundicemos en la comprensión de cómo utilizar el trading algorítmico con las estrategias mencionadas anteriormente.

Seguimiento de tendencias

La idea principal de la estrategia de seguimiento de tendencias reside en identificar la tendencia actual y su fuerza. Cuando se presenta una tendencia fuerte, el robot abre varias posiciones según ella. El número exacto de posiciones depende del volumen de operaciones y de los criterios de gestión de riesgos.

¿Qué indicadores tecnológicos se utilizan para determinar si la tendencia actual es lo suficientemente fuerte? Los traders profesionales utilizan los siguientes indicadores tecnológicos: medias móviles, SAR Parabólico y RSI.

Se deben abrir posiciones largas cuando:

• Las marcas SAR parabólicas están debajo de las velas.
• El índice RSI es superior a 50.
• Promedios móviles (la MA corta está por encima de la MA larga).

Por ejemplo, el robot analiza el gráfico EUR/USD y detecta una fuerte tendencia alcista. El programa comienza a abrir tantas posiciones como sea posible, limitado por los volúmenes de negociación permitidos y la estrategia de gestión de riesgos elegida.

Los traders profesionales no pueden monitorizar los gráficos constantemente para encontrar los mejores puntos de entrada. El robot de trading sí puede hacerlo, abriendo nuevos horizontes para los traders. Cuando el robot confirma que la tendencia no es tan fuerte, deja de abrir nuevas posiciones.

Reversión a la media

La estrategia de reversión a la media predice que, tras una fluctuación extrema del precio, el precio de un activo volverá a sus niveles normales. En la mayoría de los casos, la estrategia se centra en las correcciones, pero los operadores también pueden buscar cambios de tendencia.

Al hablar de indicadores tecnológicos que ayudan a los operadores a identificar las señales de una reversión a la media en curso, la SMA es el indicador principal. La línea de la SMA permite al operador comprender si las fluctuaciones del precio de un activo son naturales o si volverán a sus niveles promedio.

Por ejemplo, cuando un operador ve que el precio de un activo está por debajo de la línea de la media móvil simple (SMA), entiende que volverá a su nivel normal. Sin embargo, las reversiones de tendencia deben considerarse excepciones.

Los robots de trading pueden analizar un conjunto de diferentes indicadores tecnológicos y datos históricos para comprender si el movimiento del precio de un activo representa un cambio de tendencia o si su precio volverá a sus niveles medios. Y lo que es más importante, los robots de trading hacen todo lo necesario en cuestión de milisegundos.

Canalización

Operar dentro de un canal es una de las estrategias más populares en scalping o day trading. Con la ayuda de las Bandas de Bollinger, el Canal de Donchian u otros indicadores, los operadores identifican el canal dentro del cual se mueve el precio de un activo. Por lo tanto, se recomienda abrir posiciones cuando el precio toque el límite superior o inferior del canal.

Por ejemplo, un operador activa las Bandas de Bollinger para comprender los límites del canal. ¿Qué debería hacer a continuación?

• Cuando el precio de un activo toca el borde superior del canal, un operador debe abrir una posición corta.
• Cuando el precio de un activo toca el límite inferior del canal, un operador debe abrir una posición larga.

El trading algorítmico es una solución perfecta para la canalización, ya que el robot puede monitorear múltiples gráficos en modo 24/7 y abrir numerosas posiciones según los criterios dados.

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¿Cómo utilizar el trading algorítmico en la práctica?

¿Qué debe hacer un trader para activar el trading algorítmico?

• Descubra cómo funciona el trading algorítmico.
• Elige la estrategia que vas a combinar con el trading algorítmico.
• Seleccione la plataforma comercial y asegúrese de que la plataforma sea compatible con los robots comerciales.
• Pon a prueba la estrategia elegida para comprender su eficacia.
• Monitorea los resultados, actualiza los algoritmos comerciales y adapta tus bots a las nuevas condiciones del mercado.

¡Atención! No considere el trading algorítmico como la solución definitiva para alcanzar el éxito. Nadie puede operar con éxito sin profesionalismo, experiencia y un conocimiento preciso del mercado.

En resumen: ¿debería un trader utilizar el trading algorítmico?

El trading algorítmico es una herramienta que puede mejorar los resultados de un operador. Algunas estrategias no se pueden implementar sin robots de trading. Además, la velocidad de reacción es fundamental, especialmente en mercados volátiles. El trading algorítmico permite obtener ganancias en diferentes mercados y periodos de tiempo simultáneamente. Por otro lado, el trading algorítmico requiere fluidez, experiencia en trading y una actualización constante de conocimientos; de lo contrario, los procesos de automatización se traducirán fácilmente en pérdidas.