Negociação Algorítmica: Como Funciona e Seu Papel nos Mercados Modernos

A negociação algorítmica é um método de negociação que requer o uso de determinados programas e algoritmos que automatizam os processos de abertura e fechamento de posições. Traders de alto nível não realizam todos os processos manualmente, mas definem ordens com a ajuda de robôs.

Principais conclusões:

• O que é negociação algorítmica?
• Como funciona a negociação algorítmica?
• Quais são os benefícios e limitações da negociação algorítmica?
• Quais são as melhores estratégias de negociação algorítmica?
• Como escolher a estratégia certa ao usar negociação algorítmica?

O que significa negociação algorítmica?

Na era das tecnologias digitais, a negociação não pode ficar alheia às inovações. A negociação algorítmica, que combina modelos matemáticos e processos de automação, é um exemplo claro da simbiose entre os mercados financeiros tradicionais e as tecnologias mais recentes que revolucionam todas as esferas.

O termo “negociação algorítmica” deve ser entendido como a automação do processo de negociação com a ajuda de algoritmos que analisam informações de mercado e decidem qual o melhor momento para abrir/fechar uma posição.

Esses algoritmos levam em consideração diversos critérios (por exemplo, o preço de um ativo, volumes de negociação, dados históricos, etc.), o que significa que são muito mais precisos do que a negociação humana. A negociação algorítmica é compatível com estratégias básicas e complexas. Além disso, esse processo pode ser significativamente aprimorado pelas tecnologias mais recentes (IA, aprendizado de máquina).

Por outro lado, a negociação algorítmica tem mais um significado. Sob este termo, os traders podem entender o processo de dividir uma ordem grande em partes menores. Assim, as ordens são executadas muito mais rapidamente e protegem o trader das flutuações de preço.

Como funciona a negociação algorítmica?

Quais são os princípios de funcionamento da negociação algorítmica? Imagine que um trader profissional tenha uma estratégia para abrir e fechar suas posições. A estratégia se baseia em diversos indicadores técnicos (por exemplo, a combinação de médias móveis, osciladores, índices de força, etc.). O que um trader deve fazer em seguida?

• Um trader utiliza um robô de negociação aplicando todas as configurações necessárias. A partir desse momento, o robô começa a analisar o mercado de forma independente, determinando os melhores momentos para entrar no mercado e fechar negociações.
• O trader não perde tempo abrindo e fechando ordens, todo o processo é automatizado. O trader só precisa monitorar os resultados e gerenciar o saldo alocado para negociação.

É por isso que a negociação algorítmica é a melhor escolha para traders profissionais, pois eles conseguem melhorar seus resultados significativamente.

Os principais tipos de bots de negociação algorítmica

Plataformas de negociação atualizadas podem fornecer aos seus clientes os seguintes tipos de consultores de negociação algorítmica:

• Consultores tradicionais. O trader define todas as configurações necessárias, adaptando o bot à sua estratégia. Princípios de gestão de risco e os volumes máximos de cada transação também são levados em consideração. Em outras palavras, os traders simplesmente automatizam suas ordens manuais para ter a oportunidade de abrir centenas de posições em curtos períodos de tempo.
• Consultores equipados com tecnologias inovadoras. Esses consultores são equipados com redes neurais, algoritmos de IA e princípios de aprendizado de máquina. É por isso que esses consultores são capazes de analisar os mercados por conta própria, comparar dados financeiros e avaliar a situação atual do mercado. Esses consultores não apenas automatizam os processos de negociação, mas também são capazes de aprimorar as habilidades dos traders e torná-los mais eficientes.

O segundo tipo de algoritmo é frequentemente utilizado por investidores institucionais que atuam no estilo de negociação de alta frequência. Consultores tradicionais são sempre úteis, independentemente dos mercados e situações de negociação.

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Os benefícios e limitações da negociação algorítmica

Ao falar sobre os principais benefícios para os comerciantes, as seguintes vantagens são principalmente levadas em consideração:

• Velocidade de reação. Robôs são definitivamente muito mais rápidos do que traders humanos; é por isso que os bots são muito mais eficazes quando se trata de scalping e estilos de negociação HFT.
• Automação de processos de negociação. Um trader consegue aplicar algoritmos para diferentes ativos simultaneamente. Robôs podem controlar mais de 10 posições em mais de 10 gráficos; o que é impossível para um trader humano.
• Menor carga para o trader. Robôs eliminam a possibilidade de traders emocionais e posições espontâneas descontroladas. Todas as ordens são abertas em estrita correspondência com a estratégia escolhida.
• Diversificação de riscos. Os traders não precisam usar os mesmos consultores. Traders profissionais testam diferentes robôs para obter os melhores resultados.

Quanto às limitações, a negociação algorítmica é caracterizada pelas seguintes desvantagens:

• Robôs não levam em consideração fatores fundamentais. Por exemplo, um robô abre posições de acordo com uma estratégia específica; enquanto isso, notícias fundamentais repentinas podem mudar drasticamente o comportamento dos participantes do mercado.
• Os robôs não prestam atenção aos principais players. Os formadores de mercado são capazes de alterar o preço de um ativo com a ajuda de ordens gigantescas. Os robôs não conseguem prever tais situações. Além disso, os robôs são ineficazes contra spoofing – quando os players do mercado colocam ordens e depois as excluem.
• A eficiência dos robôs é baixa diante das flutuações do mercado. A alta volatilidade é um verdadeiro inimigo da negociação algorítmica; é por isso que os robôs são menos eficazes quando se trata de criptomoedas e pares de negociação exóticos.
• A negociação algorítmica não é flexível o suficiente. Os traders podem alterar volumes, número de posições, princípios de gestão de risco, etc. Os robôs abrem posições de acordo com suas próprias configurações.
• Problemas técnicos. Por fim, algoritmos podem se tornar vítimas de falhas e erros técnicos.

As 3 principais estratégias frequentemente combinadas com negociação algorítmica

A negociação algorítmica é frequentemente combinada com as seguintes estratégias:

• Acompanhamento de tendências;
• Reversão à média;
• Canalização.

Vamos nos aprofundar no entendimento de como usar a negociação algorítmica com as estratégias mencionadas acima.

Seguindo tendências

A ideia principal da estratégia de acompanhamento de tendências é identificar a tendência atual e sua força. Quando uma tendência forte ocorre, o robô abre uma série de posições de acordo com ela. O número exato de posições depende dos volumes de negociação e dos critérios de gestão de risco.

Quais indicadores tecnológicos são usados para identificar se a tendência atual é forte o suficiente? Traders profissionais utilizam os seguintes indicadores tecnológicos: Médias Móveis, SAR Parabólico, RSI.

Deve-se abrir posições longas quando:

• As marcas do SAR parabólico estão abaixo dos candlesticks.
• O índice RSI é maior que 50.
• Médias móveis (a MM curta está acima da MM longa).

Por exemplo, o robô analisa o gráfico EUR/USD e descobre que uma forte tendência de alta está ocorrendo. O programa começa a abrir o máximo de posições possível, limitado pelos volumes de negociação permitidos e pela estratégia de gestão de risco escolhida.

Traders profissionais não conseguem monitorar os gráficos o tempo todo para encontrar os melhores pontos de entrada. O robô de negociação consegue fazer isso, abrindo novos horizontes para os traders. Quando o robô encontra confirmações de que a tendência não é tão forte, ele para de abrir novas posições.

Reversão à média

A estratégia de reversão à média prevê que, após uma oscilação extrema de preço, o preço de um ativo retornará aos seus níveis normais. Na maioria dos casos, a estratégia é orientada para correções, mas os traders também podem estar buscando reversões de tendência.

Ao falar sobre indicadores de tecnologia que ajudam os traders a identificar os sinais de reversão à média em andamento, a MMS é o principal indicador. A linha da MMS permite que o trader entenda se as flutuações de preço de um ativo são naturais ou se ele retornará aos seus níveis médios.

Por exemplo, quando um trader vê o preço de um ativo abaixo da linha da MMS, ele entende que ele retornará. Enquanto isso, reversões de tendência devem ser tratadas como exceções.

Os robôs de negociação são capazes de analisar um conjunto de diferentes indicadores tecnológicos e dados históricos para entender se o movimento do preço de um ativo representa uma reversão de tendência ou se seu preço retornará aos níveis médios. Mais importante ainda, os robôs de negociação fazem tudo o que é necessário em milissegundos.

Canalização

Negociar dentro de um canal é uma das estratégias mais populares quando se fala em scalping ou day trading. Com a ajuda das Bandas de Bollinger, do Canal de Donchian ou de outros indicadores, os traders identificam o canal dentro do qual o preço de um ativo está se movendo. Portanto, deve-se abrir posições quando o preço tocar a borda superior ou inferior do canal.

Por exemplo, um trader ativa as Bandas de Bollinger para entender os limites do canal. O que ele deve fazer em seguida?

• Quando o preço de um ativo atinge a borda superior do canal, o trader deve abrir uma posição vendida.
• Quando o preço de um ativo atinge a borda inferior do canal, o trader deve abrir uma posição longa.

A negociação algorítmica é uma solução perfeita para canalização, pois o robô é capaz de monitorar vários gráficos 24 horas por dia, 7 dias por semana, e abrir inúmeras posições com base nos critérios fornecidos.

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Como usar a negociação algorítmica na prática?

O que um trader deve fazer para ativar a negociação algorítmica?

• Descubra como funciona a negociação algorítmica.
• Escolha a estratégia que você vai combinar com a negociação algorítmica.
• Selecione a plataforma de negociação e certifique-se de que ela seja compatível com robôs de negociação.
• Teste a estratégia escolhida para entender sua eficácia.
• Monitore os resultados, atualize algoritmos de negociação e adapte seus bots às novas condições de mercado.

Atenção! Não trate a negociação algorítmica como a solução geral para alcançar o sucesso. Ninguém consegue negociar com sucesso sem profissionalismo, experiência e compreensão correta do mercado.

Conclusão: um trader deve utilizar negociação algorítmica?

A negociação algorítmica é uma ajuda que pode melhorar os resultados de um trader. Algumas estratégias não podem ser utilizadas sem robôs de negociação. Além disso, a velocidade de reação é extremamente importante, especialmente em mercados voláteis. A negociação algorítmica permite lucrar em diferentes mercados e períodos simultaneamente. Por outro lado, a negociação algorítmica exige habilidades fluentes, experiência em negociação e atualização constante de seus conhecimentos; caso contrário, os processos de automação serão facilmente transformados em perdas.