Algorithmic Trading: How It Works and Its Role in Modern Markets 알고리즘 거래: 작동 방식 및 현대 시장에서의 역할

알고리즘 거래는 포지션을 열고 닫는 과정을 자동화하는 특정 프로그램과 알고리즘의 사용을 요구하는 거래 방법입니다. 고급 트레이더는 모든 과정을 수동으로 처리하지 않고 로봇의 도움으로 주문을 설정합니다.

주요 내용:

• 알고리즘 트레이딩이란 무엇인가요?
• 알고리즘 트레이딩은 어떻게 작동하나요?
• 알고리즘 트레이딩의 장점과 한계는 무엇인가요?
• 알고리즘 트레이딩의 가장 좋은 전략은 무엇인가요?
• 알고리즘 트레이딩을 사용할 때 올바른 전략을 선택하는 방법은 무엇인가요?

알고리즘 트레이딩은 무엇을 의미하나요?

디지털 기술의 시대에서 거래는 혁신에서 한 발짝 물러설 수 없습니다. 수학 모델과 자동화 프로세스를 결합한 알고리즘 거래는 전통적인 금융 시장과 모든 분야를 혁신하는 최신 기술 간의 공생의 밝은 예입니다.

“알고리즘 트레이딩”이라는 용어 아래에는 시장 정보를 분석하고 포지션을 열거나 닫기에 가장 좋은 시점을 결정하는 알고리즘의 도움으로 거래 프로세스를 자동화하는 것을 이해해야 합니다.

이러한 알고리즘은 자산의 가격, 거래량, 역사적 데이터 등 여러 기준을 고려하므로 인간의 거래보다 훨씬 더 정밀합니다. 알고리즘 트레이딩은 기본적인 전략과 복잡한 전략 모두와 호환됩니다. 또한, 이러한 프로세스는 최신 기술(AI, 머신 러닝)으로 크게 개선될 수 있습니다.

반면에 알고리즘 거래는 또 다른 의미를 갖고 있습니다. 이 용어 하에 거래자들은 하나의 큰 주문을 더 작은 조각으로 나누는 과정을 이해할 수 있습니다. 따라서 주문은 훨씬 더 빠르게 실행되고 거래자를 가격 변동으로부터 보호합니다.

알고리즘 트레이딩은 어떻게 작동하나요?

알고리즘 트레이딩의 작동 원리는 무엇인가요? 전문 트레이더가 자신의 포지션을 열고 닫는 전략을 가지고 있다고 상상해 봅시다. 이 전략은 여러 기술 지표(예: 이동 평균, 오실레이터, 강도 지수의 조합 등)에 기반합니다. 트레이더는 다음에 무엇을 해야 할까요?

• 트레이더는 필요한 모든 설정을 적용하여 거래 로봇을 사용합니다. 이 순간부터 봇은 시장을 독립적으로 분석하고, 시장에 진입하고 거래를 종료할 최적의 순간을 결정합니다.
• 트레이더는 주문 개설 및 종료에 시간을 낭비하지 않으며, 전체 프로세스는 자동화되어 있습니다. 트레이더는 결과를 모니터링하고 거래에 할당된 잔고를 관리하기만 하면 됩니다.

여기 알고리즘 트레이딩이 전문 트레이더에게 최상의 선택인 이유가 있습니다. 그들은 결과를 상당히 향상시킬 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩 봇의 주요 유형

최신 거래 플랫폼은 고객에게 다음과 같은 유형의 알고리즘 거래 자문을 제공할 수 있습니다:

• 전통적인 상담사. 거래자는 모든 필요한 설정을 조정하여 봇을 자신의 전략에 맞춥니다. 위험 관리 원칙과 각 거래의 최대 볼륨도 고려됩니다. 다시 말해, 거래자들은 수동 주문을 자동화하여 짧은 시간 내에 수백 개의 포지션을 열 수 있는 기회를 얻습니다.
• 혁신적인 기술로 무장한 고문들. 이러한 고문들은 신경망, AI 알고리즘, 그리고 기계 학습 원칙으로 무장하고 있습니다. 이러한 고문들이 스스로 시장을 분석하고, 재무 데이터를 비교하며, 현재 시장 상황을 평가할 수 있는 이유입니다. 이러한 고문들은 단순히 거래 프로세스를 자동화하는 것에 그치지 않고, 트레이더의 기술을 향상시키고 거래 프로세스를 더 효율적으로 만드는 능력을 가지고 있습니다.

두 번째 유형의 알고리즘에 대해 이야기할 때, 이는 고빈도 거래 스타일에 참여하는 기관 투자자들이 자주 사용하는 것입니다.  전통적인 자문가는 어떤 시장과 거래 상황이 발생하더라도 항상 유용합니다.

알고리즘 트레이딩의 장점과 한계

트레이더에게 주요 이점에 대해 이야기할 때, 다음과 같은 장점들이 주로 고려됩니다:

• 반응 속도. 로봇은 확실히 인간 트레이더보다 훨씬 빠르기 때문에, 스캘핑 및 HFT 거래 스타일에 대해 이야기할 때 봇이 훨씬 더 효과적입니다.
• 거래 프로세스의 자동화. 트레이더는 다양한 자산에 대해 동시에 알고리즘을 적용할 수 있습니다. 로봇은 10개 이상의 차트에서 10개 이상의 포지션을 제어할 수 있으며, 이는 인간 트레이더에게는 불가능합니다.
• 트레이더의 부담 감소. 로봇은 감정적인 트레이더와 통제되지 않은 자발적 포지션의 가능성을 배제합니다. 모든 주문은 선택한 전략에 엄격하게 일치하여 열립니다.
• 위험의 다각화. 트레이더는 같은 조언자를 사용할 필요가 없습니다. 전문 트레이더는 최상의 결과를 얻기 위해 다양한 로봇을 테스트합니다.

제한 사항에 대해 말하자면, 알고리즘 트레이딩은 다음과 같은 단점이 있습니다:

• 로봇은 기본적인 요소를 고려하지 않습니다. 예를 들어, 봇은 특정 전략에 따라 포지션을 열지만, 갑작스러운 기본 뉴스는 시장 참여자들의 행동을 급격하게 변화시킬 수 있습니다.
• 로봇은 주요 플레이어에 주목하지 않습니다. 마켓 메이커는 거대한 주문의 도움으로 자산 가격을 변경할 수 있습니다. 로봇은 이러한 상황을 예측할 수 없습니다. 게다가, 로봇은 스푸핑에 대해 무용지물입니다 - 시장 플레이어가 주문을 하고 나서 삭제하는 경우입니다.
• 로봇의 효율성은 시장 변동성 내에서 낮습니다. 높은 변동성은 알고리즘 트레이딩의 진정한 적이며, 그렇기 때문에 로봇은 암호화폐 및 이국적인 거래 쌍에 대해 이야기할 때 덜 효과적입니다.
• 알고리즘 트레이딩은 충분히 유연하지 않습니다. 트레이더는 거래량, 포지션 수, 리스크 관리 원칙 등을 변경할 수 있습니다. 로봇은 자신의 설정에 따라 포지션을 엽니다.
• 기술적인 문제. 결국 알고리즘은 기술적 실패와 오류의 희생양이 될 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩과 자주 결합되는 상위 3가지 전략

알고리즘 거래는 다음 전략들과 자주 결합됩니다:

• 추세 추종;
• 평균 회귀;
• 채널링.

위에서 언급한 전략을 사용하여 알고리즘 트레이딩을 사용하는 방법에 대한 이해를 더 깊이 파고들어 봅시다.

트렌드 추종

추세 추종 전략의 주요 아이디어는 현재 추세와 그 강도를 식별하는 데 있습니다. 강한 추세가 발생하면 로봇은 추세에 따라 여러 포지션을 엽니다. 포지션의 정확한 수는 거래량과 위험 관리 기준에 따라 다릅니다.

현재 추세가 충분히 강한지 식별하기 위해 어떤 기술 지표가 사용됩니까? 전문 트레이더들은 다음의 기술 지표를 활용합니다: 이동 평균, 포물선 SAR, RSI.

롱 포지션은 다음과 같은 경우에 열어야 합니다:

• 패러볼릭 SAR 마크가 캔들스틱 아래에 있습니다.
• RSI 지수가 50보다 높습니다.
• 이동 평균 (단기 MA가 장기 MA 위에 있음).

예를 들어, 로봇은 EUR/USD 차트를 분석하고 강한 상승 추세가 발생하고 있음을 발견합니다. 프로그램은 허용된 거래량과 선택한 리스크 관리 전략에 의해 제한된 가능한 많은 포지션을 열기 시작합니다.

전문 트레이더들은 최상의 진입점을 찾기 위해 24시간 차트를 모니터링할 수 없습니다. 트레이딩 봇은 이를 가능하게 하여 트레이더에게 새로운 지평을 열어줍니다. 로봇이 추세가 그리 강하지 않다는 확인을 찾으면 새로운 포지션을 열기를 중단합니다.

평균 회귀

평균 회귀 전략은 극단적인 가격 변동 후 자산의 가격이 정상 수준으로 돌아올 것이라고 예측합니다. 대부분의 경우 이 전략은 수정에 초점을 맞추고 있지만, 트레이더는 추세 반전을 찾고 있을 수도 있습니다.

트레이더가 지속적인 평균 회귀의 징후를 식별하는 데 도움이 되는 기술 지표에 대해 이야기할 때, SMA는 핵심 지표입니다. SMA 라인은 트레이더가 자산의 가격 변동이 자연스러운 것인지 아니면 평균 수준으로 돌아올 것인지를 이해하는 데 도움을 줍니다.

예를 들어, 트레이더가 자산의 가격이 SMA 선 아래에 위치해 있음을 볼 때, 그는 가격이 다시 돌아올 것이라고 이해합니다. 한편, 추세 반전은 예외로 취급해야 합니다.

트레이딩 봇은 다양한 기술 지표와 역사적 데이터를 분석하여 자산의 가격 움직임이 추세 반전인지 아니면 가격이 중간 수준으로 돌아갈지를 이해할 수 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 트레이딩 로봇이 밀리초 내에 필요한 모든 작업을 수행한다는 점입니다.

채널링

채널 내에서의 거래는 스캘핑이나 데이 트레이딩에 대해 이야기할 때 가장 인기 있는 전략 중 하나입니다. 볼린저 밴드, 돈치안 채널 또는 기타 지표의 도움으로 트레이더는 자산 가격이 움직이는 채널을 식별합니다. 따라서 가격이 채널의 상한선이나 하한선에 닿을 때 포지션을 열어야 합니다.

예를 들어, 트레이더는 볼린저 밴드를 활성화하여 채널의 경계를 이해합니다. 그 다음 그는 무엇을 해야 합니까?

• 자산의 가격이 채널의 상단 경계에 도달하면, 트레이더는 숏 포지션을 열어야 합니다.
• 자산의 가격이 채널의 하단 경계에 닿을 때, 트레이더는 롱 포지션을 열어야 합니다.

알고리즘 트레이딩은 로봇이 24/7 모드에서 여러 차트를 모니터링하고 주어진 기준에 따라 많은 포지션을 열 수 있기 때문에 채널링을 위한 완벽한 솔루션입니다.

알고리즘 트레이딩을 실제로 사용하는 방법은?

트레이더가 알고리즘 트레이딩을 활성화하기 위해 해야 할 일은 무엇인가요?

• 알고리즘 트레이딩이 어떻게 작동하는지 알아보세요.
• 알고리즘 거래와 결합할 전략을 선택하세요.
• 거래 플랫폼을 선택하고 해당 플랫폼이 거래 로봇과 호환되는지 확인하세요.
• 선택한 전략이 얼마나 효과적인지 이해하기 위해 테스트해보세요.
• 결과를 모니터링하고, 거래 알고리즘을 업그레이드하며, 봇을 새로운 시장 조건에 맞게 조정하세요.

참고! 알고리즘 거래를 성공을 달성하기 위한 일반적인 해결책으로 취급하지 마십시오. 전문성, 경험, 시장에 대한 올바른 이해 없이 성공적으로 거래하는 사람은 없습니다.

결론: 트레이더가 알고리즘 트레이딩을 활용해야 할까요?

알고리즘 트레이딩은 트레이더의 결과를 개선할 수 있는 도움의 손길입니다. 일부 전략은 트레이딩 로봇 없이 활용할 수 없습니다. 더욱이, 반응 속도는 특히 변동성이 큰 시장에서 매우 중요합니다. 알고리즘 트레이딩은 다양한 시장과 시간대에서 동시에 수익을 올릴 수 있게 해줍니다. 반면에, 알고리즘 트레이딩은 유창한 기술, 트레이딩 경험 및 지속적인 지식 업그레이드를 요구합니다. 그렇지 않으면 자동화 프로세스가 쉽게 손실로 변할 수 있습니다.