Giao dịch thuật toán: Cách thức hoạt động và vai trò của nó trong thị trường hiện đại

Giao dịch thuật toán là một phương pháp giao dịch đòi hỏi việc sử dụng các chương trình và thuật toán nhất định để tự động hóa quy trình mở và đóng vị thế. Các nhà giao dịch cấp cao không xử lý tất cả các quy trình theo cách thủ công mà đặt lệnh với sự trợ giúp của robot.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Giao dịch thuật toán là gì?
• Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?
• Lợi ích và hạn chế của giao dịch thuật toán là gì?
• Chiến lược giao dịch thuật toán tốt nhất là gì?
• Làm thế nào để chọn đúng chiến lược khi sử dụng giao dịch thuật toán?

Giao dịch thuật toán có nghĩa là gì?

Trong thời đại công nghệ số, giao dịch không thể đứng ngoài những đổi mới. Giao dịch thuật toán, kết hợp các mô hình toán học và quy trình tự động hóa, là ví dụ điển hình về sự cộng sinh giữa thị trường tài chính truyền thống và công nghệ mới nhất, đang cách mạng hóa mọi lĩnh vực.

Theo thuật ngữ “giao dịch thuật toán”, người ta phải hiểu quá trình giao dịch tự động hóa với sự trợ giúp của các thuật toán phân tích thông tin thị trường và quyết định thời điểm nào là tốt nhất để mở/đóng vị thế.

Các thuật toán này tính đến nhiều tiêu chí (ví dụ: giá tài sản, khối lượng giao dịch, dữ liệu lịch sử, v.v.), nghĩa là chúng chính xác hơn nhiều so với giao dịch của con người. Giao dịch thuật toán tương thích với cả chiến lược cơ bản và phức tạp. Hơn nữa, quy trình này có thể được cải thiện đáng kể nhờ các công nghệ mới nhất (AI, học máy).

Mặt khác, giao dịch thuật toán còn có một ý nghĩa khác. Theo thuật ngữ này, các nhà giao dịch có thể hiểu quá trình chia một lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn. Nhờ đó, lệnh được thực hiện nhanh hơn nhiều và bảo vệ nhà giao dịch khỏi biến động giá.

Giao dịch thuật toán hoạt động như thế nào?

Nguyên lý hoạt động của giao dịch thuật toán là gì? Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch chuyên nghiệp có một chiến lược để mở và đóng các vị thế của mình. Chiến lược này dựa trên một số chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: sự kết hợp của các đường trung bình động, chỉ báo dao động, chỉ số sức mạnh, v.v.). Nhà giao dịch nên làm gì tiếp theo?

• Nhà giao dịch sử dụng robot giao dịch, áp dụng tất cả các cài đặt cần thiết. Từ thời điểm này, bot bắt đầu phân tích thị trường một cách độc lập, xác định thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường và đóng giao dịch.
• Nhà giao dịch không mất thời gian mở và đóng lệnh, toàn bộ quy trình được tự động hóa. Nhà giao dịch chỉ cần theo dõi kết quả và quản lý số dư được phân bổ cho giao dịch.

Đây là lý do tại sao giao dịch thuật toán là lựa chọn tốt nhất cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp vì họ có thể cải thiện kết quả của mình một cách đáng kể.

Các loại bot giao dịch thuật toán chính

Các nền tảng giao dịch hiện đại có thể cung cấp cho khách hàng các loại cố vấn giao dịch thuật toán sau:

• Cố vấn truyền thống. Nhà giao dịch thiết lập tất cả các cài đặt cần thiết, điều chỉnh bot theo chiến lược của mình. Các nguyên tắc quản lý rủi ro và khối lượng tối đa của mỗi giao dịch cũng được tính đến. Nói cách khác, nhà giao dịch chỉ cần tự động hóa các lệnh thủ công của mình để có cơ hội mở hàng trăm vị thế trong thời gian ngắn.
• Các cố vấn được trang bị công nghệ tiên tiến. Các cố vấn này được trang bị mạng lưới nơ-ron, thuật toán AI và các nguyên lý học máy. Đây là lý do tại sao các cố vấn này có thể tự phân tích thị trường, so sánh dữ liệu tài chính và đánh giá tình hình thị trường hiện tại. Các cố vấn này không chỉ tự động hóa quy trình giao dịch mà còn có thể cải thiện kỹ năng của nhà giao dịch và giúp quy trình giao dịch hiệu quả hơn.

Khi nói về loại thuật toán thứ hai, chúng thường được các nhà đầu tư tổ chức sử dụng khi tham gia vào phong cách Giao dịch Tần suất Cao. Các cố vấn truyền thống luôn hữu ích bất kể thị trường và tình huống giao dịch nào diễn ra.

[postLink id=1817]

Lợi ích và hạn chế của giao dịch thuật toán

Khi nói về những lợi ích chính dành cho nhà giao dịch, những lợi ích sau đây chủ yếu được tính đến:

• Tốc độ phản ứng. Robot chắc chắn nhanh hơn nhiều so với các nhà giao dịch là con người; đó là lý do tại sao bot hiệu quả hơn nhiều khi nói về phong cách giao dịch lướt sóng và HFT.
• Tự động hóa quy trình giao dịch. Nhà giao dịch có thể áp dụng thuật toán cho nhiều tài sản khác nhau cùng lúc. Robot có thể kiểm soát hơn 10 vị thế trên hơn 10 biểu đồ; điều mà một nhà giao dịch là con người không thể làm được.
• Giảm tải cho nhà giao dịch. Robot loại trừ khả năng giao dịch cảm tính và các vị thế tự phát không kiểm soát. Tất cả các lệnh được mở theo đúng chiến lược đã chọn.
• Đa dạng hóa rủi ro. Nhà giao dịch không cần phải sử dụng cùng một cố vấn. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thử nghiệm nhiều robot khác nhau để có được kết quả tốt nhất.

Về những hạn chế, giao dịch thuật toán có những nhược điểm sau:

• Robot không tính đến các yếu tố cơ bản. Ví dụ, một bot mở vị thế theo một chiến lược nhất định; trong khi đó, những tin tức cơ bản đột ngột có thể thay đổi mạnh mẽ hành vi của các nhà đầu tư trên thị trường.
• Robot không chú ý đến những người chơi lớn. Các nhà tạo lập thị trường có thể thay đổi giá tài sản nhờ những lệnh khổng lồ. Robot không thể dự đoán những tình huống như vậy. Hơn nữa, robot vô dụng trước hành vi giả mạo - khi người chơi đặt lệnh rồi xóa lệnh.
• Hiệu quả của robot thấp trong bối cảnh biến động thị trường. Biến động cao là kẻ thù thực sự của giao dịch thuật toán; đó là lý do tại sao robot kém hiệu quả hơn khi giao dịch tiền điện tử và các cặp giao dịch ngoại lai.
• Giao dịch thuật toán không đủ linh hoạt. Nhà giao dịch có thể thay đổi khối lượng, số lượng vị thế, nguyên tắc quản lý rủi ro, v.v. Robot mở vị thế theo cài đặt riêng của chúng.
• Các vấn đề kỹ thuật. Cuối cùng, các thuật toán có thể trở thành nạn nhân của các lỗi và sự cố kỹ thuật.

3 chiến lược hàng đầu thường được kết hợp với giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán thường được kết hợp với các chiến lược sau:

• Theo dõi xu hướng;
• Sự trở lại trung bình;
• Truyền kênh.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về cách sử dụng giao dịch thuật toán với các chiến lược được đề cập ở trên.

Theo dõi xu hướng

Ý tưởng chính của chiến lược theo xu hướng nằm ở việc xác định xu hướng hiện tại và sức mạnh của nó. Khi một xu hướng mạnh diễn ra, robot sẽ mở một số vị thế theo xu hướng đó. Số lượng vị thế chính xác phụ thuộc vào khối lượng giao dịch và tiêu chí quản lý rủi ro.

Những chỉ báo kỹ thuật nào được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại có đủ mạnh hay không? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật sau: Đường trung bình động, Parabolic SAR, RSI.

Người ta nên mở vị thế mua khi:

• Dấu Parabol SAR nằm dưới nến.
• Chỉ số RSI cao hơn 50.
• Đường trung bình động (MA ngắn nằm trên MA dài).

Ví dụ, robot phân tích biểu đồ EUR/USD và nhận thấy xu hướng tăng mạnh đang diễn ra. Chương trình bắt đầu mở càng nhiều vị thế càng tốt, giới hạn bởi khối lượng giao dịch được phép và chiến lược quản lý rủi ro đã chọn.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không thể theo dõi biểu đồ liên tục để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất. Bot giao dịch có thể làm được điều đó, mở ra những chân trời mới cho các nhà giao dịch. Khi robot tìm thấy xác nhận rằng xu hướng không còn mạnh, nó sẽ ngừng mở các vị thế mới.

Sự trở lại trung bình

Chiến lược hồi quy trung bình dự đoán rằng sau một biến động giá cực đoan, giá tài sản sẽ trở lại mức bình thường. Trong hầu hết các trường hợp, chiến lược này hướng đến các đợt điều chỉnh, nhưng các nhà giao dịch cũng có thể tìm kiếm sự đảo ngược xu hướng.

Khi nói về các chỉ báo kỹ thuật giúp nhà giao dịch xác định các dấu hiệu đảo chiều trung bình đang diễn ra, SMA là chỉ báo cốt lõi. Đường SMA cho phép nhà giao dịch hiểu liệu biến động giá của một tài sản là tự nhiên hay sẽ quay trở lại mức trung bình.

Ví dụ, khi một nhà giao dịch thấy giá của một tài sản nằm dưới đường SMA, họ hiểu rằng giá sẽ quay trở lại. Trong khi đó, việc đảo ngược xu hướng nên được coi là ngoại lệ.

Bot giao dịch có khả năng phân tích một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu lịch sử khác nhau để hiểu liệu biến động giá của một tài sản có phải là đảo ngược xu hướng hay sẽ trở lại mức trung bình. Quan trọng hơn, robot giao dịch thực hiện mọi thao tác cần thiết chỉ trong vòng vài mili giây.

Kênh truyền

Giao dịch trong kênh giá là một trong những chiến lược phổ biến nhất khi nói đến giao dịch lướt sóng (scalping) hoặc giao dịch trong ngày. Với sự trợ giúp của dải Bollinger, kênh Donchian hoặc các chỉ báo khác, nhà giao dịch có thể xác định kênh giá mà giá của một tài sản đang di chuyển. Do đó, nhà giao dịch nên mở vị thế khi giá chạm đến đường biên trên hoặc dưới của kênh giá.

Ví dụ, một nhà giao dịch kích hoạt Dải Bollinger để hiểu ranh giới của kênh. Anh ta nên làm gì tiếp theo?

• Khi giá của một tài sản chạm đến đường biên trên của kênh, nhà giao dịch nên mở vị thế bán.
• Khi giá của một tài sản chạm đến đường biên dưới của kênh, nhà giao dịch nên mở vị thế mua.

Giao dịch thuật toán là giải pháp hoàn hảo cho việc định hướng vì robot có thể theo dõi nhiều biểu đồ ở chế độ 24/7 và mở nhiều vị thế dựa trên các tiêu chí nhất định.

[postLink id=1958]

Làm thế nào để áp dụng giao dịch thuật toán trong thực tế?

Nhà giao dịch nên làm gì để kích hoạt giao dịch thuật toán?

• Tìm hiểu cách thức hoạt động của giao dịch thuật toán.
• Chọn chiến lược bạn sẽ kết hợp với giao dịch thuật toán.
• Chọn nền tảng giao dịch và đảm bảo rằng nền tảng đó tương thích với robot giao dịch.
• Kiểm tra chiến lược đã chọn để hiểu mức độ hiệu quả của nó.
• Theo dõi kết quả, nâng cấp thuật toán giao dịch và điều chỉnh bot của bạn cho phù hợp với điều kiện thị trường mới.

Lưu ý! Đừng coi giao dịch thuật toán là giải pháp chung để đạt được thành công. Không ai có thể giao dịch thành công nếu không có sự chuyên nghiệp, kinh nghiệm và hiểu biết đúng đắn về thị trường.

Tóm lại: Nhà giao dịch có nên sử dụng giao dịch thuật toán không?

Giao dịch thuật toán là một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp cải thiện kết quả giao dịch. Một số chiến lược không thể vận hành nếu thiếu robot giao dịch. Hơn nữa, tốc độ phản ứng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên các thị trường biến động. Giao dịch thuật toán cho phép bạn kiếm lời trên nhiều thị trường và khung thời gian khác nhau cùng lúc. Mặt khác, giao dịch thuật toán đòi hỏi kỹ năng thành thạo, kinh nghiệm giao dịch và liên tục cập nhật kiến thức; nếu không, các quy trình tự động hóa sẽ dễ dàng dẫn đến thua lỗ.