การซื้อขายอัลกอริทึม: วิธีการทำงานและบทบาทในตลาดสมัยใหม่

การซื้อขายแบบอัลกอริทึม (Algorithmic Trading) คือวิธีการซื้อขายที่ต้องใช้โปรแกรมและอัลกอริทึมเฉพาะทางที่ทำให้กระบวนการเปิดและปิดสถานะเป็นไปโดยอัตโนมัติ เทรดเดอร์ระดับสูงไม่ได้จัดการกระบวนการทั้งหมดด้วยตนเอง แต่ใช้หุ่นยนต์เพื่อตั้งคำสั่ง

ประเด็นสำคัญ:

• การซื้อขายอัลกอริธึมคืออะไร?
• การซื้อขายอัลกอริธึมทำงานอย่างไร?
• การซื้อขายอัลกอริทึมมีประโยชน์และข้อจำกัดอะไรบ้าง?
• กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายอัลกอริธึมคืออะไร?
• จะเลือกกลยุทธ์ที่ถูกต้องเมื่อใช้การซื้อขายอัลกอริทึมได้อย่างไร?

การซื้อขายอัลกอริทึมหมายถึงอะไร?

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การซื้อขายไม่สามารถก้าวข้ามนวัตกรรมได้ การซื้อขายแบบอัลกอริทึมที่ผสานรวมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และกระบวนการอัตโนมัติ ถือเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของการผสมผสานระหว่างตลาดการเงินแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีล่าสุดที่ปฏิวัติทุกวงการ

ภายใต้คำว่า "การซื้อขายแบบอัลกอริทึม" เราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการซื้อขายอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของอัลกอริทึมที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและตัดสินใจว่าเวลาใดจะดีที่สุดในการเปิด/ปิดสถานะ

อัลกอริทึมดังกล่าวพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ มากมาย (เช่น ราคาสินทรัพย์ ปริมาณการซื้อขาย ข้อมูลย้อนหลัง และอื่นๆ) ซึ่งหมายความว่ามีความแม่นยำมากกว่าการซื้อขายโดยมนุษย์มาก การซื้อขายด้วยอัลกอริทึมสามารถใช้งานร่วมกับกลยุทธ์ทั้งแบบพื้นฐานและแบบซับซ้อน นอกจากนี้ กระบวนการดังกล่าวยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างมากด้วยเทคโนโลยีล่าสุด (AI และการเรียนรู้ของเครื่อง)

ในทางกลับกัน การซื้อขายแบบอัลกอริทึมยังมีอีกความหมายหนึ่ง ในแง่นี้ เทรดเดอร์อาจเข้าใจกระบวนการแบ่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ ดังนั้น คำสั่งจึงดำเนินการได้รวดเร็วกว่ามาก และช่วยปกป้องเทรดเดอร์จากความผันผวนของราคา

การซื้อขายอัลกอริทึมทำงานอย่างไร?

หลักการทำงานของการเทรดแบบอัลกอริทึมมีอะไรบ้าง? ลองนึกภาพว่าเทรดเดอร์มืออาชีพมีกลยุทธ์ในการเปิดและปิดสถานะ กลยุทธ์นี้ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายตัว (เช่น การผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ออสซิลเลเตอร์ ดัชนีความแข็งแกร่ง ฯลฯ) แล้วเทรดเดอร์ควรทำอย่างไรต่อไป?

• เทรดเดอร์ใช้หุ่นยนต์เทรดโดยตั้งค่าทุกอย่างที่จำเป็น นับจากนี้เป็นต้นไป บอทจะเริ่มวิเคราะห์ตลาดอย่างอิสระ พิจารณาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด และปิดการซื้อขาย
• เทรดเดอร์ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดและปิดคำสั่งซื้อขาย เพราะกระบวนการทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ เทรดเดอร์เพียงแค่ติดตามผลลัพธ์และจัดการยอดคงเหลือที่จัดสรรไว้สำหรับการซื้อขายเท่านั้น

นี่คือเหตุผลว่าทำไมการซื้อขายแบบอัลกอริธึมจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้ามืออาชีพ เนื่องจากพวกเขาสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของตนได้อย่างมีนัยสำคัญ

ประเภทหลักของบอทซื้อขายอัลกอริทึม

แพลตฟอร์มการซื้อขายที่ทันสมัยสามารถมอบที่ปรึกษาการซื้อขายอัลกอริธึมประเภทต่อไปนี้ให้กับลูกค้าได้:

• ที่ปรึกษาแบบดั้งเดิม เทรดเดอร์จะตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมด และปรับบอทให้เข้ากับกลยุทธ์ของเขา หลักการบริหารความเสี่ยงและปริมาณการซื้อขายสูงสุดของแต่ละธุรกรรมก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์เพียงแค่ตั้งค่าคำสั่งด้วยตนเองให้เป็นระบบอัตโนมัติ ก็สามารถเปิดสถานะได้หลายร้อยรายการภายในระยะเวลาอันสั้น
• ที่ปรึกษาเหล่านี้เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ปรึกษาเหล่านี้มีเครือข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึม AI และหลักการเรียนรู้ของเครื่อง นี่คือเหตุผลที่ที่ปรึกษาเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้ด้วยตนเอง เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน และประเมินสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน ที่ปรึกษาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการซื้อขายเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะของเทรดเดอร์และทำให้กระบวนการซื้อขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

เมื่อพูดถึงอัลกอริทึมประเภทที่สอง อัลกอริทึมเหล่านี้มักถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการซื้อขายความถี่สูง ที่ปรึกษาแบบดั้งเดิมมีประโยชน์เสมอไม่ว่าจะอยู่ในตลาดหรือสถานการณ์การซื้อขายแบบใด

ประโยชน์และข้อจำกัดของการซื้อขายอัลกอริทึม

เมื่อพูดถึงประโยชน์หลักสำหรับผู้ค้า ข้อดีต่อไปนี้จะถูกนำมาพิจารณาเป็นหลัก:

• ความเร็วในการตอบสนอง หุ่นยนต์นั้นเร็วกว่าเทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมบอทจึงมีประสิทธิภาพมากกว่ามากเมื่อพูดถึงรูปแบบการเทรดแบบ Scalping และ HFT
• ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการซื้อขาย เทรดเดอร์สามารถใช้อัลกอริทึมสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ ได้พร้อมกัน หุ่นยนต์สามารถควบคุมสถานะมากกว่า 10 สถานะบนกราฟมากกว่า 10 กราฟ ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับเทรดเดอร์ที่เป็นมนุษย์
• ภาระของเทรดเดอร์ลดลง หุ่นยนต์จะตัดความเป็นไปได้ของเทรดเดอร์ที่ใช้อารมณ์และสถานะการซื้อขายแบบฉับพลันที่ควบคุมไม่ได้ คำสั่งทั้งหมดจะเปิดตามกลยุทธ์ที่เลือกอย่างเคร่งครัด
• การกระจายความเสี่ยง เทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องใช้ที่ปรึกษาเพียงตัวเดียว เทรดเดอร์มืออาชีพจะทดสอบหุ่นยนต์หลายตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ในส่วนของข้อจำกัด การซื้อขายอัลกอริธึมมีข้อเสียดังต่อไปนี้:

• หุ่นยนต์ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น บอทจะเปิดสถานะตามกลยุทธ์บางอย่าง ในขณะเดียวกัน ข่าวสารพื้นฐานที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันอาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เล่นในตลาดได้อย่างมาก
• หุ่นยนต์ไม่ได้สนใจผู้เล่นรายใหญ่ ผู้สร้างตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ได้ด้วยคำสั่งขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ไม่สามารถคาดการณ์สถานการณ์เช่นนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้น หุ่นยนต์ไม่มีประโยชน์ในการป้องกันการหลอกลวง (spoofing) เมื่อผู้เล่นในตลาดส่งคำสั่งแล้วลบคำสั่งเหล่านั้น
• ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อยู่ในระดับต่ำท่ามกลางความผันผวนของตลาด ความผันผวนที่สูงเป็นศัตรูตัวฉกาจของการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหุ่นยนต์จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อพูดถึงสกุลเงินดิจิทัลและคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่
• การซื้อขายแบบอัลกอริทึมไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ เทรดเดอร์สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขาย จำนวนสถานะ หลักการบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ได้ หุ่นยนต์จะเปิดสถานะตามการตั้งค่าของตัวเอง
• ปัญหาทางเทคนิค ในที่สุด อัลกอริทึมอาจตกเป็นเหยื่อของความล้มเหลวและข้อผิดพลาดทางเทคนิค

กลยุทธ์ 3 อันดับแรกที่มักใช้ร่วมกับการซื้อขายอัลกอริทึม

การซื้อขายอัลกอริทึมมักจะรวมกับกลยุทธ์ต่อไปนี้:

• การติดตามแนวโน้ม;
• การกลับสู่ค่าเฉลี่ย;
• การสื่อสารผ่านช่องทาง

มาเจาะลึกความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การซื้อขายอัลกอริธึมด้วยกลยุทธ์ที่กล่าวข้างต้นกันดีกว่า

การติดตามแนวโน้ม

แนวคิดหลักของกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มคือการระบุแนวโน้มปัจจุบันและความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น เมื่อเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น หุ่นยนต์จะเปิดสถานะจำนวนหนึ่งตามแนวโน้มนั้น จำนวนสถานะที่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายและเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใดบ้างที่ใช้ระบุว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่งเพียงพอ เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคต่อไปนี้: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Parabolic SAR, RSI

ควรเปิดตำแหน่งยาวเมื่อ:

• เครื่องหมาย SAR แบบพาราโบลาอยู่ใต้แท่งเทียน
• ดัชนี RSI สูงกว่า 50
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว)

ตัวอย่างเช่น หุ่นยนต์จะวิเคราะห์กราฟ EUR/USD และพบว่ามีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น โปรแกรมจะเริ่มเปิดสถานะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจำกัดตามปริมาณการซื้อขายที่อนุญาตและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เลือก

เทรดเดอร์มืออาชีพไม่สามารถเฝ้าติดตามกราฟราคาตลอดเวลาเพื่อหาจุดเข้าที่ดีที่สุดได้ บอทเทรดเดอร์สามารถทำเช่นนั้นได้ ซึ่งเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับเทรดเดอร์ เมื่อบอทตรวจพบสัญญาณยืนยันว่าแนวโน้มไม่แข็งแกร่งนัก มันก็จะหยุดเปิดสถานะใหม่

การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์การกลับตัวเฉลี่ย (Mean Reversion) คาดการณ์ว่าหลังจากราคาขยับสุดขั้ว ราคาของสินทรัพย์จะกลับสู่ระดับปกติ ในกรณีส่วนใหญ่ กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การปรับฐาน แต่เทรดเดอร์อาจมองหาการกลับตัวของแนวโน้มด้วยเช่นกัน

เมื่อพูดถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสัญญาณการกลับตัวของค่าเฉลี่ยอย่างต่อเนื่องได้ เส้น SMA ถือเป็นแกนหลัก เส้น SMA ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจได้ว่าความผันผวนของราคาสินทรัพย์นั้นเป็นไปตามธรรมชาติ หรือจะกลับไปสู่ระดับเฉลี่ย

ตัวอย่างเช่น เมื่อเทรดเดอร์เห็นราคาสินทรัพย์ต่ำกว่าเส้น SMA เขาเข้าใจว่าราคากำลังจะกลับตัวกลับ ขณะเดียวกัน การกลับตัวของแนวโน้มควรถือเป็นข้อยกเว้น

บอทเทรดสามารถวิเคราะห์ชุดตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและข้อมูลย้อนหลังที่หลากหลาย เพื่อทำความเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เป็นการกลับตัวของแนวโน้ม หรือราคาจะกลับสู่ระดับกลาง ที่สำคัญกว่านั้น บอทเทรดสามารถทำทุกอย่างที่จำเป็นได้ภายในไม่กี่มิลลิวินาที

การสื่อสารผ่านช่องทาง

การเทรดภายในกรอบเวลา (Channel) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเมื่อพูดถึงการเก็งกำไรระยะสั้น (Scalping) หรือการซื้อขายแบบเดย์เทรด (Day Trading) เทรดเดอร์สามารถใช้ Bollinger Bands, Donchian Channel หรืออินดิเคเตอร์อื่นๆ เพื่อระบุกรอบเวลา (Channel) ที่ราคาสินทรัพย์กำลังเคลื่อนไหวอยู่ได้ ดังนั้น ควรเปิดสถานะเมื่อราคาแตะขอบบนหรือขอบล่างของกรอบเวลา

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เปิดใช้งาน Bollinger Bands เพื่อทำความเข้าใจขอบเขตของช่องสัญญาณ เขาควรทำอย่างไรต่อไป

• เมื่อราคาสินทรัพย์แตะขอบบนของช่อง ผู้ซื้อขายควรเปิดสถานะขายชอร์ต
• เมื่อราคาสินทรัพย์แตะขอบล่างของช่อง ผู้ซื้อขายควรเปิดสถานะซื้อ

การซื้อขายแบบอัลกอริทึมถือเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดช่องทาง เนื่องจากหุ่นยนต์สามารถตรวจสอบแผนภูมิต่างๆ ได้หลายรายการในโหมด 24/7 และเปิดตำแหน่งต่างๆ มากมายตามเกณฑ์ที่กำหนด

จะใช้การซื้อขายอัลกอริทึมในทางปฏิบัติได้อย่างไร?

ผู้ซื้อขายควรทำอย่างไรเพื่อเปิดใช้งานการซื้อขายอัลกอริธึม?

• ค้นหาวิธีการทำงานของการซื้อขายอัลกอริธึม
• เลือกกลยุทธ์ที่คุณจะใช้ร่วมกับการซื้อขายอัลกอริธึม
• เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มนั้นเข้ากันได้กับหุ่นยนต์การซื้อขาย
• ทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกเพื่อทำความเข้าใจว่ามีประสิทธิผลแค่ไหน
• ติดตามผลลัพธ์ อัพเกรดอัลกอริธึมการซื้อขาย และปรับบอทของคุณให้เข้ากับสภาวะตลาดใหม่

หมายเหตุ! อย่าใช้การเทรดแบบอัลกอริทึมเป็นทางออกทั่วไปในการประสบความสำเร็จ ไม่มีใครสามารถเทรดได้สำเร็จหากปราศจากความเป็นมืออาชีพ ประสบการณ์ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาด

ข้อสรุป: ผู้ซื้อขายควรใช้การซื้อขายแบบอัลกอริทึมหรือไม่?

การเทรดแบบอัลกอริทึมเป็นตัวช่วยที่สามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของเทรดเดอร์ได้ กลยุทธ์บางอย่างไม่สามารถนำมาใช้ได้หากไม่มีหุ่นยนต์เทรด นอกจากนี้ ความเร็วในการตอบสนองยังมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวน การเทรดแบบอัลกอริทึมทำให้สามารถทำกำไรได้ในตลาดและกรอบเวลาที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกัน ในทางกลับกัน การเทรดแบบอัลกอริทึมจำเป็นต้องอาศัยทักษะที่คล่องแคล่ว ประสบการณ์การเทรด และการยกระดับความรู้ของคุณอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้น กระบวนการอัตโนมัติอาจกลายเป็นการขาดทุนได้อย่างง่ายดาย