Алгоритмическая торговля: как она работает и ее роль на современных рынках

Алгоритмическая торговля — это метод торговли, требующий использования определённых программ и алгоритмов, автоматизирующих процессы открытия и закрытия позиций. Профессиональные трейдеры не управляют всеми процессами вручную, а выставляют ордера с помощью роботов.

Основные выводы:

• Что такое алгоритмическая торговля?
• Как работает алгоритмическая торговля?
• Каковы преимущества и ограничения алгоритмической торговли?
• Каковы лучшие стратегии алгоритмической торговли?
• Как выбрать правильную стратегию при использовании алгоритмической торговли?

Что означает алгоритмическая торговля?

В эпоху цифровых технологий трейдинг не может оставаться в стороне от инноваций. Алгоритмическая торговля, сочетающая математические модели и автоматизацию процессов, является ярким примером симбиоза традиционных финансовых рынков и новейших технологий, которые производят революцию во всех сферах.

Под термином «алгоритмическая торговля» следует понимать автоматизацию процесса торговли с помощью алгоритмов, которые анализируют рыночную информацию и принимают решение о наилучшем времени для открытия/закрытия позиции.

Такие алгоритмы учитывают множество критериев (например, цену актива, объёмы торгов, исторические данные и т. д.), что делает их гораздо точнее, чем торговля человеком. Алгоритмическая торговля совместима как с базовыми, так и со сложными стратегиями. Более того, этот процесс может быть значительно улучшен благодаря новейшим технологиям (ИИ, машинное обучение).

С другой стороны, у алгоритмической торговли есть ещё одно значение. Под этим термином трейдеры могут понимать процесс разделения одного большого ордера на более мелкие. Благодаря этому ордера исполняются гораздо быстрее и защищают трейдера от колебаний цен.

Как работает алгоритмическая торговля?

Каковы принципы работы алгоритмической торговли? Представим, что у профессионального трейдера есть стратегия открытия и закрытия позиций. Эта стратегия основана на нескольких технических индикаторах (например, комбинации скользящих средних, осцилляторов, индексов силы и т. д.). Что трейдеру следует делать дальше?

• Трейдер использует торгового робота, применяя все необходимые настройки. С этого момента бот начинает самостоятельно анализировать рынок, определять наилучшие моменты для входа в рынок и закрытия сделок.
• Трейдеру не приходится тратить время на открытие и закрытие ордеров — весь процесс автоматизирован. Трейдеру остаётся только следить за результатами и управлять балансом, выделенным для торговли.

Вот почему алгоритмическая торговля является лучшим выбором для профессиональных трейдеров, поскольку она позволяет значительно улучшить свои результаты.

Основные типы алгоритмических торговых ботов

Современные торговые платформы могут предоставить своим клиентам следующие типы алгоритмических торговых советников:

• Традиционные советники. Трейдер устанавливает все необходимые настройки, адаптируя бота под свою стратегию. Также учитываются принципы управления рисками и максимальные объёмы каждой сделки. Другими словами, трейдеры просто автоматизируют свои ручные ордера, чтобы получить возможность открывать сотни позиций за короткие промежутки времени.
• Советники, оснащённые инновационными технологиями. Такие советники используют нейронные сети, алгоритмы искусственного интеллекта и принципы машинного обучения. Именно поэтому такие советники способны самостоятельно анализировать рынки, сравнивать финансовые данные и оценивать текущую рыночную ситуацию. Такие советники не просто автоматизируют торговые процессы, но и способны улучшить навыки трейдера и сделать торговлю более эффективной.

Что касается алгоритмов второго типа, то их часто используют институциональные инвесторы, практикующие высокочастотную торговлю. Традиционные советники всегда полезны, независимо от рынка и торговой ситуации.

[postLink id=1817]

Преимущества и ограничения алгоритмической торговли

Говоря о ключевых преимуществах для трейдеров, в первую очередь имеют в виду следующие преимущества:

• Скорость реакции. Роботы определённо гораздо быстрее трейдеров-людей, поэтому боты гораздо эффективнее, когда речь идёт о скальпинге и HFT-трейдинге.
• Автоматизация торговых процессов. Трейдер может применять алгоритмы для разных активов одновременно. Роботы могут контролировать более 10 позиций на более чем 10 графиках, что невозможно для трейдера-человека.
• Снижение нагрузки на трейдера. Роботы исключают возможность эмоциональной активности и неконтролируемых спонтанных позиций. Все ордера открываются в строгом соответствии с выбранной стратегией.
• Диверсификация рисков. Трейдерам не обязательно использовать одних и тех же советников. Профессиональные трейдеры тестируют разных роботов для достижения наилучших результатов.

Что касается ограничений, то алгоритмическая торговля характеризуется следующими минусами:

• Роботы не учитывают фундаментальные факторы. Например, бот открывает позиции по определённой стратегии, в то время как внезапные фундаментальные новости могут резко изменить поведение участников рынка.
• Роботы не обращают внимания на крупных игроков. Маркет-мейкеры способны влиять на цену актива с помощью гигантских ордеров. Роботы не способны предсказывать такие ситуации. Более того, роботы бесполезны против спуфинга — когда участники рынка выставляют ордера, а затем удаляют их.
• Эффективность роботов низка в условиях рыночных колебаний. Высокая волатильность — настоящий враг алгоритмической торговли, поэтому роботы менее эффективны при торговле криптовалютами и экзотическими торговыми парами.
• Алгоритмическая торговля недостаточно гибкая. Трейдеры могут менять объёмы, количество позиций, принципы управления рисками и т. д. Роботы открывают позиции в соответствии со своими настройками.
• Технические проблемы. Наконец, алгоритмы могут стать жертвой технических сбоев и ошибок.

Топ-3 стратегии, которые часто сочетаются с алгоритмической торговлей

Алгоритмическую торговлю часто комбинируют со следующими стратегиями:

• Следование за трендом;
• Возврат к среднему значению;
• Ченнелинг.

Давайте глубже разберем, как использовать алгоритмическую торговлю с использованием вышеупомянутых стратегий.

Следование тренду

Основная идея стратегии следования за трендом заключается в определении текущего тренда и его силы. При появлении сильного тренда робот открывает ряд позиций в соответствии с трендом. Точное количество позиций зависит от объёмов торговли и критериев управления рисками.

Какие технические индикаторы используются для определения силы текущего тренда? Профессиональные трейдеры используют следующие технические индикаторы: скользящие средние, Parabolic SAR, RSI.

Длинные позиции следует открывать, когда:

• Под свечами находятся параболические отметки SAR.
• Индекс RSI выше 50.
• Скользящие средние (короткая скользящая средняя выше длинной скользящей средней).

Например, робот анализирует график EUR/USD и обнаруживает сильный восходящий тренд. Программа начинает открывать максимально возможное количество позиций, ограниченное допустимыми торговыми объёмами и выбранной стратегией управления рисками.

Профессиональные трейдеры не могут круглосуточно следить за графиками, чтобы найти оптимальные точки входа. Торговый бот способен это делать, открывая трейдерам новые горизонты. Когда робот находит подтверждения того, что тренд слаб, он прекращает открывать новые позиции.

Среднее возвращение

Стратегия возврата к среднему предсказывает, что после экстремального ценового движения цена актива вернется к своему нормальному уровню. В большинстве случаев стратегия ориентирована на коррекции, но трейдеры могут также ожидать разворота тренда.

Среди технических индикаторов, помогающих трейдерам распознавать признаки продолжающегося возврата к среднему значению, ключевым является SMA. Линия SMA позволяет трейдеру понять, являются ли колебания цены актива естественными или же она вернётся к своим средним значениям.

Например, когда трейдер видит цену актива ниже линии простой скользящей средней (SMA), он понимает, что она вернётся. При этом развороты тренда следует рассматривать как исключения.

Торговые боты способны анализировать набор различных технических индикаторов и исторических данных, чтобы понять, является ли движение цены актива разворотом тренда или же цена вернётся к средним значениям. Что ещё важнее, торговые роботы делают всё необходимое за миллисекунды.

Ченнелинг

Торговля в канале — одна из самых популярных стратегий скальпинга или дейтрейдинга. С помощью полос Боллинджера, канала Дончиана и других индикаторов трейдеры определяют канал, в котором движется цена актива. Поэтому открывать позиции следует, когда цена касается верхней или нижней границы канала.

Например, трейдер активирует полосы Боллинджера, чтобы определить границы канала. Что ему делать дальше?

• Когда цена актива касается верхней границы канала, трейдеру следует открывать короткую позицию.
• Когда цена актива касается нижней границы канала, трейдеру следует открывать длинную позицию.

Алгоритмическая торговля является идеальным решением для каналирования, поскольку робот способен отслеживать несколько графиков в режиме 24/7 и открывать многочисленные позиции на основе заданных критериев.

[postLink id=1958]

Как использовать алгоритмическую торговлю на практике?

Что нужно сделать трейдеру, чтобы активировать алгоритмическую торговлю?

• Узнайте, как работает алгоритмическая торговля.
• Выберите стратегию, которую вы собираетесь объединить с алгоритмической торговлей.
• Выберите торговую платформу и убедитесь, что она совместима с торговыми роботами.
• Протестируйте выбранную стратегию, чтобы понять, насколько она эффективна.
• Отслеживайте результаты, совершенствуйте торговые алгоритмы и адаптируйте своих ботов к новым рыночным условиям.

Примечание! Не рассматривайте алгоритмическую торговлю как универсальное решение для достижения успеха. Никто не сможет успешно торговать без профессионализма, опыта и правильного понимания рынка.

Итог: следует ли трейдеру использовать алгоритмическую торговлю?

Алгоритмическая торговля — это помощник, способный улучшить результаты трейдера. Некоторые стратегии невозможно реализовать без торговых роботов. Более того, скорость реакции исключительно важна, особенно на волатильных рынках. Алгоритмическая торговля позволяет зарабатывать на разных рынках и таймфреймах одновременно. С другой стороны, алгоритмическая торговля требует глубоких навыков, опыта торговли и постоянного повышения квалификации; в противном случае автоматизированные процессы легко обернутся убытками.