Ang algorithmic trading ay isang paraan ng pangangalakal na nangangailangan ng paggamit ng mga tiyak na programa at algorithm na awtomatikong nagsasagawa ng mga proseso ng pagbubukas at pagsasara ng mga posisyon. Ang mga high-level trader ay hindi lahat ng proseso ay ginagampanan nang manu-mano, kundi nagtatakda ng mga order gamit ang tulong ng mga robot.
Mga pangunahing aral:
- Ano ang algorithmic trading?
- Paano gumagana ang algorithmic trading?
- Ano ang mga benepisyo at limitasyon ng algorithmic trading?
- Ano ang mga pinakamahusay na estratehiya ng algorithmic trading?
- Paano pumili ng tamang estratehiya kapag gumagamit ng algorithmic trading?
Ano ang Ibig Sabihin ng Algorithmic Trading?
Sa panahon ng mga digital na teknolohiya, ang pangangal trading ay hindi maaaring humiwalay sa mga inobasyon. Ang algorithmic trading na pinagsasama ang mga modelong matematikal at mga proseso ng awtomasyon, ay magandang halimbawa ng simbiosis sa pagitan ng mga tradisyunal na pamilihang pinansyal at ang pinakabagong mga teknolohiya na nire-rebolusyon ang lahat ng mga larangan.
Sa ilalim ng terminong “algorithmic trading,” dapat maunawaan ang awtomatisasyon ng proseso ng pangangalakal gamit ang mga algorithm na nagsusuri ng impormasyon sa merkado at nagpapasya kung anong oras ang pinakamainam na buksan/isarado ang isang posisyon.
Ang mga ganitong algoritmo ay isinasaalang-alang ang maraming mga pamantayan (halimbawa, ang presyo ng isang ari-arian, mga volume ng kalakalan, makasaysayang data, at iba pa) na nangangahulugang ito ay mas tumpak kumpara sa pakikipagkalakalan ng tao. Ang algorithmic trading ay tugma sa parehong pangunahing at komplikadong mga estratehiya. Bukod dito, ang ganitong proseso ay maaaring makabuluhang mapabuti sa pamamagitan ng pinakabagong mga teknolohiya (AI, machine learning).
Sa kabilang banda, ang algorithmic trading ay may isa pang kahulugan. Sa ilalim ng terminong ito, maaaring maunawaan ng mga trader ang proseso ng paghahati ng isang malaking order sa mas maliliit na bahagi. Bilang resulta, ang mga order ay isinasagawa nang mas mabilis at pinoprotektahan ang isang trader mula sa mga pagbabago sa presyo.
Paano Gumagana ang Algorithmic Trading?
Ano ang mga prinsipyo ng pagtatrabaho ng algorithmic trading? Isipin natin na ang isang propesyonal na trader ay may isang estratehiya kung saan siya ay nagbubukas at nagsasara ng kanyang mga posisyon. Ang estratehiya ay batay sa ilang mga teknikal na indikador (hal., ang kumbinasyon ng mga moving averages, oscillators, strength indexes, atbp.). Ano ang dapat gawin ng isang trader sa susunod?
- Gumagamit ang isang trader ng trading robot na inilalapat ang lahat ng kinakailangang mga setting. Mula sa sandaling ito, nagsisimula ang bot na suriin ang merkado nang mag-isa, tinutukoy ang pinakamahusay na mga pagkakataon upang pumasok sa merkado at isara ang mga kalakalan.
- Ang isang trader ay hindi nag-aaksaya ng oras sa pagbubukas at pagsasara ng mga order, ang buong proseso ay awtomatiko. Ang trader ay kinakailangan lamang na subaybayan ang mga resulta at pamahalaan ang balanse na itinalaga para sa pangangalakal.
Narito kung bakit ang algorithmic trading ang pinakamahusay na pagpipilian para sa mga propesyonal na mangangalakal dahil nagagawa nilang mapabuti ang kanilang mga resulta nang malaki.
Ang Mga Pangunahing Uri ng Algorithmic Trading Bots
Ang mga makabagong platform ng kalakalan ay maaaring magbigay sa kanilang mga kliyente ng mga sumusunod na uri ng mga algorithmic trading advisers:
- Mga tradisyunal na tagapayo. Ang mangangalakal ay nagtatakda ng lahat ng kinakailangang mga setting, inangkop ang bot sa kanyang diskarte. Isinasaalang-alang din ang mga prinsipyo ng pamamahala ng panganib at ang pinakamataas na dami ng bawat transaksyon. Sa madaling salita, ang mga mangangalakal ay awtomatiko lamang ang kanilang mga manu-manong order upang makuha ang pagkakataon na magbukas ng daan-daang posisyon sa loob ng maikling panahon.
- Ang mga tagapayo ay may kasamang makabagong teknolohiya. Ang mga ganitong tagapayo ay may kasamang neural networks, AI-algorithms, at mga prinsipyo ng machine learning. Narito kung bakit ang mga ganitong tagapayo ay kayang suriin ang mga merkado nang mag-isa, ihambing ang mga datos pinansyal, at suriin ang kasalukuyang sitwasyon ng merkado. Ang mga tagapayo na ito ay hindi lamang nag-aautomate ng mga proseso ng pangangalakal kundi kayang pahusayin ang mga kasanayan ng isang trader at gawing mas epektibo ang proseso ng pangangalakal.
Kapag pinag-uusapan ang pangalawang uri ng mga algorithm, kadalasang ginagamit ito ng mga institusyonal na mamumuhunan na kasangkot sa istilong High Frequency Trading. Ang mga tradisyunal na tagapayo ay palaging kapaki-pakinabang anuman ang mga merkado at sitwasyong pangkalakalan na nagaganap.
Maaari mo ring magustuhan
Demetris Makrides
December 20, 2024
Ang Mga Benepisyo at Limitasyon ng Algorithmic Trading
Kapag pinag-uusapan ang mga pangunahing benepisyo para sa mga mangangalakal, ang mga sumusunod na kalamangan ay pangunahing isinasaalang-alang:
- Bilis ng reaksyon. Ang mga robot ay tiyak na mas mabilis kumpara sa mga tao na mangangalakal; kung kaya’t ang mga bot ay mas epektibo pagdating sa scalping at HFT na istilo ng pangangalakal.
- Automasyon ng mga proseso ng kalakalan. Ang isang mangangalakal ay kayang mag-aplay ng mga algorithm para sa iba’t ibang assets nang sabay-sabay. Ang mga robot ay maaaring kontrolin ang 10+ posisyon sa 10+ tsart; na imposibleng gawin ng isang tao na mangangalakal.
- Mas mababang pasanin sa isang trader. Ang mga robot ay nag-aalis ng posibilidad ng emosyonal na mga trader at hindi nakokontrol na mga spontaneous na posisyon. Lahat ng mga order ay binubuksan sa mahigpit na pagsunod sa napiling estratehiya.
- Pagpapalawak ng mga panganib. Ang mga mangangalakal ay hindi kailangang gumamit ng iisang tagapayo. Sinusubukan ng mga propesyonal na mangangalakal ang iba’t ibang mga robot upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta.
Tungkol sa mga limitasyon, ang algorithmic trading ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga sumusunod na kahinaan:
- Ang mga robot ay hindi isinasaalang-alang ang mga pangunahing salik. Halimbawa, ang isang bot ay nagbubukas ng mga posisyon ayon sa isang tiyak na estratehiya; samantalang, ang biglaang pangunahing balita ay maaaring mabilis na baguhin ang pag-uugali ng mga manlalaro sa merkado.
- Hindi pinapansin ng mga robot ang mga pangunahing manlalaro. Ang mga gumagawa ng merkado ay may kakayahang ilipat ang presyo ng isang asset sa tulong ng malalaking order. Hindi kayang hulaan ng mga robot ang mga ganitong sitwasyon. Bukod dito, walang silbi ang mga robot laban sa spoofing – kapag ang mga manlalaro sa merkado ay naglalagay ng mga order at pagkatapos ay binubura ang mga ito.
- Ang kahusayan ng mga robot ay mababa sa loob ng mga pagbabago sa merkado. Ang mataas na pagkasumpungin ay isang tunay na kaaway ng algorithmic trading; kung kaya’t ang mga robot ay hindi gaanong epektibo pagdating sa mga cryptocurrencies at kakaibang mga pares ng kalakalan.
- Ang algorithmic trading ay hindi sapat na nababagay. Ang mga trader ay may kakayahang baguhin ang mga volume, bilang ng mga posisyon, mga prinsipyo ng pamamahala ng panganib, atbp. Ang mga robot ay nagbubukas ng mga posisyon ayon sa kanilang sariling mga setting.
- Mga isyu sa teknolohiya. Sa wakas, ang mga algorithm ay maaaring maging biktima ng mga teknikal na pagkukulang at pagkakamali.
Ang Nangungunang 3 Estratehiya na Madalas na Pinagsasama sa Algorithmic Trading
Ang algorithmic trading ay madalas na pinagsasama sa mga sumusunod na estratehiya:
- Pagsunod sa Trend;
- Pagsasauli ng Kahulugan;
- Pagsasakatawan.
Magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa kung paano gamitin ang algorithmic trading gamit ang mga nabanggit na estratehiya.
Pagsunod sa Trend
Ang pangunahing ideya ng estratehiya sa pagsunod sa uso ay nakasalalay sa pagtukoy ng kasalukuyang uso at ang lakas nito. Kapag mayroong matinding uso, ang robot ay nagbubukas ng ilang mga posisyon ayon sa uso. Ang eksaktong bilang ng mga posisyon ay depende sa mga dami ng kalakalan at mga pamantayan ng pamamahala sa panganib.
Ano ang mga teknikal na tagapagpahiwatig na ginagamit upang matukoy kung ang kasalukuyang trend ay sapat na malakas? Ang mga propesyonal na mangangalakal ay gumagamit ng mga sumusunod na teknikal na tagapagpahiwatig: Moving Averages, Parabolic SAR, RSI.
Dapat magbukas ng mga long position kapag:
- Ang mga marka ng Parabolic SAR ay nasa ilalim ng mga kandila.
- Mas mataas ang RSI index kaysa 50.
- Ang mga moving averages (ang maikling MA ay nasa itaas ng mahabang MA).
Halimbawa, sinusuri ng robot ang tsart ng EUR/USD at natutukoy na mayroong matinding pagtaas. Nagsisimula ang programa na magbukas ng maraming posisyon hangga’t maaari na limitado ng pinapayagang dami ng kalakalan at napiling estratehiya sa pamamahala ng panganib.
Ang mga propesyonal na mangangalakal ay hindi maaring subaybayan ang mga tsart ng buong oras upang makahanap ng pinakamahusay na mga punto ng pagpasok. Ang trading bot ay kayang gawin ito, na nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa mga mangangalakal. Kapag natagpuan ng robot ang mga kumpirmasyon na hindi ganoon kalakas ang trend, itinigil nito ang pagbubukas ng mga bagong posisyon.
Pagbabalik sa Karaniwan
Ang mean reversion strategy ay nagtataya na pagkatapos ng isang matinding paggalaw ng presyo, ang presyo ng isang asset ay babalik sa mga normal na antas nito. Sa karamihan ng mga kaso, ang estratehiya ay nakatuon sa mga pagwawasto, ngunit maaaring naghahanap din ang mga trader ng mga pagbaligtad ng trend.
Kapag pinag-uusapan ang mga teknikal na tagapagpahiwatig na tumutulong sa mga mangangalakal na tukuyin ang mga palatandaan ng patuloy na mean reversion, ang SMA ang pangunahing isa. Ang SMA line ay nagbibigay-daan sa isang mangangalakal na maunawaan kung ang pagbabago-bago ng presyo ng isang asset ay natural o kung ito ay babalik sa mga average na antas nito.
Halimbawa, kapag nakikita ng isang mangangalakal ang presyo ng isang asset sa ilalim ng SMA line, nauunawaan niya na ito ay babalik. Samantala, ang mga pagbabago sa trend ay dapat ituring na mga eksepsyon.
Ang mga trading bot ay kayang suriin ang isang hanay ng iba’t ibang teknikal na tagapagpahiwatig at makasaysayang data upang maunawaan kung ang paggalaw ng presyo ng isang asset ay pagbabago ng trend o kung ang presyo nito ay babalik sa mga katamtamang antas. Ang mas mahalaga, ang mga trading robot ay gumagawa ng lahat ng kinakailangan sa loob ng mga milisecond.
Pagbabalik ng Enerhiya
Ang pangangalakal sa loob ng isang channel ay isa sa mga pinakasikat na estratehiya kapag pinag-uusapan ang scalping o day trading. Sa tulong ng Bollinger Bands, Donchian Channel o iba pang mga tagapagpahiwatig, tinutukoy ng mga mangangalakal ang channel kung saan ang presyo ng isang asset ay gumagalaw. Sa ganitong paraan, dapat buksan ang mga posisyon kapag ang presyo ay humahampas sa itaas o ibabang hangganan ng channel.
Halimbawa, ang isang mangangalakal ay nag-activate ng Bollinger Bands upang maunawaan ang mga hangganan ng channel. Ano ang dapat niyang gawin sa susunod?
- Kapag ang presyo ng isang asset ay tumama sa itaas na hangganan ng channel, dapat magbukas ang isang trader ng short position.
- Kapag ang presyo ng isang asset ay tumama sa mas mababang hangganan ng channel, ang isang trader ay dapat magbukas ng mahabang posisyon.
Ang algorithmic trading ay isang perpektong solusyon para sa pag-channel dahil ang robot ay kayang mag-monitor ng maraming tsart sa 24/7 na mode at magbukas ng maraming posisyon batay sa ibinigay na mga pamantayan.
Maaari mo ring magustuhan
Vitaly Makarenko
March 5, 2025
Paano Gamitin ang Algorithmic Trading sa Praktis?
Ano ang dapat gawin ng isang trader upang ma-activate ang algorithmic trading?
- Alamin kung paano gumagana ang algorithmic trading.
- Pumili ng estratehiya na iyong pagsasamahin sa algorithmic trading.
- Pumili ng trading platform at tiyakin na ang platform ay tugma sa mga trading robot.
- Subukan ang napiling estratehiya upang maunawaan kung gaano ito kaepektibo.
- Subaybayan ang mga resulta, i-upgrade ang mga trading algorithm, at iakma ang iyong mga bot sa mga bagong kondisyon ng merkado.
Nota! Huwag ituring ang algorithmic trading bilang pangkalahatang solusyon upang makamit ang tagumpay. Walang sinuman ang makakapag-trade ng matagumpay nang walang propesyonalismo, karanasan, at tamang pag-unawa sa merkado.
Ang Pangwakas na Pahayag: Dapat bang Gumamit ang isang Trader ng Algorithmic Trading?
Ang algorithmic trading ay isang makatutulong na kamay na kayang pahusayin ang resulta ng isang trader. Ang ilang mga estratehiya ay hindi maaring gamitin nang walang mga trading robot. Bukod dito, ang bilis ng reaksyon ay napakahalaga, lalo na sa mga pabagu-bagong merkado. Ang algorithmic trading ay nagbibigay-daan upang kumita sa iba’t ibang merkado at oras na sabay-sabay. Sa kabilang banda, ang algorithmic trading ay nangangailangan ng mahusay na kasanayan, karanasan sa pangangalakal, at tuloy-tuloy na pag-upgrade ng iyong kaalaman; kung hindi, ang mga proseso ng awtomasyon ay madaling magiging sanhi ng pagkalugi.
