그리드 트레이딩은 미리 설정된 가격 간격에서 매수 및 매도 주문을 배치합니다. 가격이 이러한 수준을 통해 오르락내리락 할 때, 이 전략은 작은 완전한 움직임을 포착할 수 있습니다.
그것은 깨끗한 버전입니다. 지저분한 버전이 더 중요합니다: 그리드는 방향성 위험을 제거하지 않습니다. 가격이 범위를 벗어나고 계속 진행될 때 그 위험은 증가하는 재고 문제로 바뀝니다.
긴 그리드는 가격이 하락함에 따라 더 낮은 가격에 매수합니다. 시장이 충분히 오랫동안 하락 추세를 유지하면, 점점 더 불편한 가격에서 노출을 축적할 수 있습니다. 짧은 그리드는 강한 반등에서 거울 이미지 문제를 가지고 있습니다. 자동화는 계속해서 주문을 하며, 시장 상황이 바뀌었는지를 결정하지 않습니다.
따라서 중앙 그리드 거래 질문은 얼마나 많은 레벨을 사용할 것인가가 아닙니다. 범위 전제가 잘못되었을 경우 계좌에 어떤 일이 발생하는지가 중요합니다.
빠른 답변
그리드 트레이딩은 기준 가격 위와 아래에 주문을 배치하는 규칙 기반 전략입니다. 기본 스팟 그리드는 낮은 수준에서 매수하고 높은 수준에서 매도합니다. 가격이 정의된 범위를 반복적으로 이동하고 각 완료된 매수-매도 주기가 비용보다 더 많은 수익을 올릴 때 가장 잘 작동합니다.
그리드는 방향이 없는 것이 아닙니다. 가격이 작업 가능한 범위 내에 머무르거나, 최소한 축적된 재고를 정리할 만큼 충분한 수준을 통해 돌아올 것이라는 전망을 가지고 있습니다. 지속적인 트렌드, 갭, 자금 비용 또는 불충분한 마진은 같은 그리드를 위험하게 만들 수 있습니다.
기본 그리드가 작동하는 방법
자산이 $100 근처에서 거래되고 있다고 상상해 보세요. 트레이더는 자산이 한동안 $90와 $110 사이에 머물 것이라고 믿습니다. 그들은 $98, $96, $94, $92에서 매수 주문을 합니다. 각 매수 주문에 대해, 그들은 한 그리드 단계 높게 매도 주문을 합니다.
가격이 $96로 떨어지면 매수 주문이 체결됩니다. 이후 $98로 돌아오면 쌍으로 묶인 매도 주문이 사이클을 종료합니다. 총 결과는 두 수준 간의 차이로, 스프레드, 수수료, 자금 조달, 슬ippage 및 세금이 적용될 경우를 제외한 것입니다.
마지막 문장은 많은 그리드 예제가 오해를 불러일으키는 지점입니다. $2 그리드 단계는 $2 이익이 아닙니다. 모든 거래 마찰을 충당하고 비용 후에도 유용한 금액이 남아야 합니다.
| 그리드 구성 요소 | 작동 방식 | 물어봐야 할 질문 |
|---|---|---|
| 기준 가격 | 그리드의 시작점을 제공합니다. | 이 영역이 범위의 합리적인 중심인 이유는 무엇입니까? |
| 하한 및 상한 | 주문을 할 수 있는 위치와 전략이 작동할 것으로 예상되는 위치를 정의합니다. | 가격이 범위를 벗어나면 무엇이 범위를 무효화합니까? |
| 그리드 간격 | 주문 수준 간의 거리를 설정합니다. | 완료된 각 이동이 스프레드, 수수료 및 예상 슬리피지를 커버합니까? |
| 주문 크기 | 각 수준에서 얼마나 많은 노출이 추가되는지를 제어합니다. | 모든 매수 또는 매도가 체결되는 경우 최대 총 노출은 얼마입니까? |
| 종료 규칙 | 범위가 실패할 경우 발생하는 일을 정의합니다. | 그리드가 전략이 아닌 관리되지 않는 손실이 되는 시점은 언제입니까? |
그리드 트레이딩은 먼저 범위 전략입니다
그리드는 양방향으로 이동하기 위해 가격이 필요합니다. 그것은 변동성 자체에서가 아니라 범위 내에서 반복적인 움직임에서 이익을 얻습니다.
높은 변동성은 가격 변동이 더 많기 때문에 매력적으로 보일 수 있습니다. 그러나 변동성이 강한 일방향 추세에서 발생하면 그리드가 충분한 수익성 사이클을 완성하지 못하고 한 쪽만 반복적으로 채워질 수 있습니다. 시스템은 증가하는 미실현 손실을 보유하면서 많은 작은 닫힌 승리를 보여줄 수 있습니다.
가장 중요한 부분입니다: 닫힌 그리드 이익과 총 계좌 위험은 동일한 숫자가 아닙니다.
| 시장 상황 | 중립 그리드의 행동 방식 | 주요 우려사항 |
|---|---|---|
| 질서 있는 범위 | 가격이 양 방향으로 레벨을 넘나들며 사이클을 완료합니다. | 비용이 여전히 좁은 그리드 수익을 흡수할 수 있습니다. |
| 산만한 돌파 시도 | 일부 사이클이 종료되지만, 한쪽에서 재고가 쌓이기 시작합니다. | 트레이더는 초기 승리를 범위가 유지될 것이라는 증거로 오해할 수 있습니다. |
| 강한 상승 추세 | 짧거나 중립적인 그리드는 손실 짧은 노출을 누적할 수 있습니다. | 마진 압박, 손실 확대, 실제 추세를 놓치는 것. |
| 강한 하락 추세 | 긴 또는 중립적인 그리드는 긴 노출을 누적할 수 있습니다. | 전략이 반전을 기다리는 동안 자본이 묶여 있습니다. |
| 뉴스 갭 또는 주말 이동 | 여러 레벨이 빠르게 채워지거나 생략될 수 있습니다. | 레버리지를 사용할 때 실행이 백테스트 가정과 다를 수 있습니다. |
그리드 트레이딩은 따라서 시장 전망을 회피하는 방법이 아닙니다. 전망은 단순히 범위 전망입니다. 시장이 변화하면 전략은 그에 맞춰 변경하거나 중단하는 규칙이 필요합니다.
산술 대 기하 그리드 간격
대부분의 플랫폼은 그리드 레벨을 배치하는 두 가지 광범위한 방법을 제공합니다.
| 그리드 유형 | 레벨 간의 간격 | 적용 가능 위치 | 트레이드 오프 |
|---|---|---|---|
| 산술 그리드 | 각 레벨 간의 고정 가격 거리, 예: $2 | 안정적이고 명확하게 가격이 책정된 범위 내에서 거래되는 자산. | 가격이 오르거나 내릴 때 각 단계의 백분율 크기가 변경됩니다. |
| 기하학적 그리드 | 레벨 간의 고정 백분율 거리, 예: 2% | 가격이 더 넓은 범위로 이동할 수 있는 시장. | 높은 가격에서 가격 간격이 절대적으로 더 커집니다. |
어느 쪽이 자동으로 더 좋은 것은 아닙니다. 유용한 질문은 간격이 자산의 정상적인 움직임과 비용을 반영하는지 여부입니다. $1의 단계는 하나의 도구에 대해서는 너무 넓을 수 있고 다른 도구에 대해서는 거의 의미가 없을 수 있습니다.
그리드 간격 실험실
거래 비용 후에 계획된 그리드가 레벨 사이에 충분한 공간이 있는지 테스트합니다. 목표는 가장 조밀한 그리드가 아닙니다. 완료된 사이클이 여전히 경제적 공간을 갖는 그리드입니다.
순환 방
3.24%
이 그리드는 비용 후에 공간이 있지만, 범위에는 여전히 별도의 무효화 규칙이 필요합니다.
추측하지 않고 그리드 간격을 선택하는 방법
그리드 간격은 마찰을 커버할 수 있을 만큼 충분히 크고, 가격이 전략의 예상 보유 기간 내에 수준을 합리적으로 넘을 수 있을 만큼 충분히 작아야 합니다.
그리드를 설정하기 전에, 추정하십시오:
- 정상 및 변동성이 큰 시기에 분산;
- 수수료 또는 제작자/수취인 수수료;
- 주문이 실행될 때 발생할 가능성이 있는 슬리피지;
- 포지션이 열려 있을 경우, 야간 자금 조달, 자금 지원 또는 대출 비용;
- 자산에 대한 일반적인 일일 또는 주간 범위;
- 최소 주문 크기와 모든 그리드 레벨이 채워졌을 때의 총 크기.
총 왕복 비용이 0.4%이고 그리드 단계가 0.5%인 경우, 실수할 여지가 거의 없습니다. 좁은 그리드는 많은 알림을 생성하지만 경제적 가치는 매우 적습니다.
주문 장부는 여기서도 중요합니다. 표시된 그리드 레벨이 해당 가격에서 전체 주문이 체결될 것이라는 보장은 없습니다. 유동성이 부족한 시장에서는 주문이 가용 유동성을 소모하고 예상보다 더 나쁜 가격에 체결될 수 있습니다. 주문 장부를 이해하는 것이 소수점 둘째 자리까지 그리드를 최적화하는 것보다 더 유용합니다.
작동된 그리드 예제
아래의 수치는 예시입니다. 이는 특정 시장에서 거래를 권장하는 것이 아니라 작은 스폿 그리드의 작동 방식을 보여줍니다.
자산이 $100에 거래된다고 가정해 보겠습니다. 트레이더는 $90에서 $110까지의 범위를 다섯 개의 $4 간격으로 정의하고 각 레벨당 하나의 유닛을 사용합니다. 트레이더는 비용을 검토하고 이것이 중립 전략이 아닌 범위 베팅임을 수용했습니다.
| 가격 이동 | 그리드 액션 | 현재까지 결과 |
|---|---|---|
| $100에서 $96로 | $96에서 매수 주문이 체결됩니다. | 그리드는 현재 하나의 유닛을 보유하고 있습니다. 아직 수익 실현이 없습니다. |
| $96에서 $100로 | 짝을 이루는 매도 주문이 $100에서 체결됩니다. | 총 사이클 이익은 $4이며, 모든 비용을 제외한 금액입니다. |
| $100에서 $92로 | $96와 $92에서 매수 주문이 체결됩니다. | 그리드는 실현되지 않은 노출이 있는 두 개의 유닛을 보유하고 있습니다. |
| $92에서 $84로 | 가격이 정의된 범위를 벗어나 하락할 수 있습니다. | 이전 사이클에서의 실현된 이익은 재고의 증가하는 손실을 지우지 않습니다. |
이것은 정직한 그리드 그림입니다. 초기 완성된 주기는 실제입니다. 가격이 범위를 벗어날 때 생성되는 새로운 위험도 마찬가지입니다. 전략은 네 번째 행이 발생하기 전에 답이 필요합니다.
재고 파손 시뮬레이터
긴 그리드는 닫힌 승리 사이클을 보여줄 수 있으며, 열린 재고는 가치를 잃고 있습니다. 현재 가격을 계획된 범위 아래로 이동시키면 범위 파손이 마지막 몇 번의 닫힌 거래보다 더 중요한 이유를 확인할 수 있습니다.
범위 내에서 그리드는 여전히 범위 논문입니다. 하한선 아래에서는 거래가 재고 문제로 변합니다.
전문가 통찰: 그리드는 실패하기 직전에는 수익성이 있어 보일 수 있다
그리드 전략은 종종 횡보 시장에서 소규모 실현 이익의 부드러운 연속을 생성합니다. 이는 전략이 실제보다 더 안전하다고 느끼게 할 수 있습니다. 그런 다음 한 방향의 움직임이 이전 이익보다 훨씬 더 큰 재고 포지션을 만듭니다.
닫힌 이익만으로 그리드를 판단하지 마십시오. 총 노출, 미실현 손실, 범위의 가장자리까지의 거리, 사용 가능한 마진, 포지션을 열어두는 비용을 검토하십시오. 위험은 일반적으로 청산 또는 강제 종료 전에 가시적입니다. 보기에는 단순히 덜 쾌적합니다.
스팟 그리드 대 레버리지 그리드
스팟 그리드와 레버리지 그리드는 동일한 주문 로직을 사용할 수 있습니다. 그러나 그들의 실패 모드는 매우 다릅니다.
| 기능 | 스팟 그리드 | 레버리지 그리드 |
|---|---|---|
| 재고 | 일반적으로 기초 자산을 축적하거나 줄입니다. | 게시된 자본보다 더 큰 노출을 축적합니다. |
| 주요 제약 | 보유 재고에 묶인 자본과 가격 위험. | 마진 요구 사항, 청산 임계값 및 자금 조달 비용. |
| 추세 실패 | 포지션이 오랫동안 손실 상태로 남아있을 수 있습니다. | 계정이 반전이 발생하기 전에 강제로 종료될 수 있습니다. |
| 보유 비용 | 자산에 따라 보관 또는 기회 비용이 포함될 수 있습니다. | 자금 조달, 스왑, 차입 및 마진 관련 비용이 포함될 수 있습니다. |
레버리지는 기본적으로 그리드를 더 효율적으로 만들지 않습니다. 동일한 범위 가정을 더 취약하게 만듭니다. FINRA는 마진 계좌가 계좌 자산이 요구 수준 이하로 떨어질 때 추가 유지 관리 요구 사항과 강제 매도에 직면할 수 있다고 언급합니다. 레버리지 상품을 사용하기 전에 마진 계좌 위험에 대한 설명을 읽어볼 가치가 있습니다.
암호화폐 영구 계약 및 자금 조달이 있는 기타 제품의 경우, 그리드는 구축한 재고를 보유하기 위해 비용을 지불할 수도 있습니다. 가격이 여전히 넓은 범위 내에 있을 때 전략이 맞을 수 있지만, 운반 비용이 너무 높아져서 여전히 손실을 볼 수 있습니다. 그리드 논리를 적용하기 전에 영구 계약 가 자금 조달 지급을 어떻게 사용하는지 확인하세요.
그리드 트레이딩 봇은 전략 문제를 해결하지 않습니다
봇은 사람보다 더 빠르고 일관되게 주문을 할 수 있습니다. 이는 전략이 반복적이기 때문에 그리드에 유용합니다. 하지만 자동화는 범위가 여전히 유효한지, 뉴스가 시장을 변화시켰는지, 계좌가 또 다른 다섯 개의 체결된 주문을 감당할 수 있는지를 알려주지 않습니다.
봇을 사용하기 전에 확인하세요:
- 부분 체결 및 거부된 주문을 처리하는 방법;
- 플랫폼이나 인터넷 연결이 실패하면 어떻게 되는가;
- 지정된 가격이나 손실 한도에서 그리드를 중지하거나 취소할 수 있는지 여부;
- 수수료, 스프레드, 자금 조달 및 미결 재고에 대한 설명;
- 어떤 계정과 API 권한을 받는지;
- 주요 뉴스나 시장 중단 동안 이를 어떻게 모니터링할 것인지.
백테스트는 유사한 주의가 필요합니다. 백테스트는 가격이 그리드를 여러 번 통과했음을 보여줄 수 있습니다. 그러나 스프레드 변화, 미체결, 유동성 간극, 자금 조달, 수수료, 상장 폐지, 거래소 중단, 또는 고통스러운 드로우다운 이후 전략을 중단하기로 하는 감정적 결정을 모델링하지 못할 수 있습니다.
전문가 통찰: 그리드 레벨이 많다고 해서 더 나은 리스크 제어를 의미하지는 않는다
더 많은 레벨을 추가하면 그리드가 다양해 보일 수 있습니다. 또한 모두 같은 범위의 보유에 의존하는 더 많은 소규모 포지션을 생성할 수 있습니다. 한 하락 시장에서의 10번의 매수는 10개의 독립적인 거래가 아닙니다. 그것들은 조각으로 쌓인 하나의 집중된 롱 포지션입니다.
하한선에서의 총 노출량과 그 이상을 계산하십시오. 그것이 중요한 숫자입니다. 화면에서 순서 사다리가 얼마나 깔끔하게 보이는지는 중요하지 않습니다.
그리드를 일시 중지하거나 닫아야 할 때
시장 상황이 안정적일 때 퇴장 규칙을 설정해야 합니다. 전략에 따라 여러 합리적인 접근 방식이 있습니다:
| 종료 트리거 | 의미 | 가능한 대응 |
|---|---|---|
| 가격이 범위를 벗어나서 마감 | 원래의 범위 가정이 실패할 수 있습니다. | 새 주문을 일시 중지하고, 재고를 줄이거나, 계획에 따라 종료합니다. |
| 마진 사용이 한도에 도달 | 그리드가 계좌에 비해 너무 커졌습니다. | 장소가 당신을 대신해 결정을 내리기 전에 노출을 줄이세요. |
| 알려진 주요 이벤트가 다가옴 | 변동성과 갭이 선택한 간격에 더 이상 맞지 않을 수 있습니다. | 사이즈를 줄이고, 이벤트 전에 계획을 넓히거나, 그리드를 끄세요. |
| 비용이 완료된 주기 이익을 초과 | 전략이 활성화되었지만 경제적으로 도움이 되지 않을 수 있습니다. | 간격을 넓히고, 빈도를 줄이거나, 중단하세요. |
| 범위가 구조적으로 변화 | 지지선, 저항선 또는 시장 체제가 변화했습니다. | 시장 재평가 후에만 그리드를 재구성하고, 레벨을 맹목적으로 끌지 마세요. |
A 스톱 오더 는 퇴출 계획의 한 부분이 될 수 있지만, 빠른 시장에서는 가격 보장이 아닙니다. 갭의 위험이 중요하다면, 포지션 크기는 그 현실을 반영해야 합니다.
그리드 킬 스위치 미터
이것을 사전 거래 운영 규칙으로 사용하세요. 이는 일반적인 그리드 실패 신호를 봇이 자동으로 노출을 계속 추가하기 전에 일시 중지, 축소 또는 중단 결정으로 변환합니다.
실시간 압력
어려운 조건
결정 결과
이것은 예측이 아니라 위험 분류 도구입니다. 핵심은 원래 범위 주장이 약해질 때 봇이 무엇을 중단해야 하는지를 결정하는 것입니다.
가장 큰 위험 요인
일반적인 그리드 트레이딩 실수
전략을 방향 없는 것으로 부르기
그리드는 일반적으로 가격이 범위를 벗어나면 한 방향으로 노출됩니다. 이를 시장 결정을 회피하는 방법이 아니라 범위 가설로 취급하세요.
거래 비용 아래의 여백 설정
타이트한 그리드는 생산적으로 보이는 빈번한 매매를 생성할 수 있지만, 스프레드와 수수료를 거의 충당하지 못할 수 있습니다. 간격을 선택하기 전에 왕복 비용을 모델링하세요.
마틴게일 사이징 사용하기
각 손실 수준 이후 주문 크기를 늘리는 것은 백테스트에서 회복이 더 빠르게 보이게 할 수 있습니다. 또한 전략에 반하는 방향으로 시장이 움직일 때 꼬리 위험을 더 크게 만듭니다. 그리드는 리스크를 수반하기 위해 마틴게일 크기가 필요하지 않습니다.
상관 관계 무시하기
함께 움직이는 자산에 대해 여러 그리드를 운영하는 것은 위험을 분산시키지 않습니다. 이는 서로 다른 차트에서 동일한 노출을 곱할 수 있습니다.
킬 스위치 없이 봇 실행하기
자동화된 전략에는 수동 소유자가 필요합니다. 알림을 받을 사람, 일시 중지할 수 있는 사람, 손실 수준 또는 마진 사용이 행동을 유발하는 조건을 결정하십시오.
실용적인 그리드 체크리스트
- 시장이 왜 이 범위에 머물 가능성이 있는지 설명해 주실 수 있나요?
- 각 그리드 단계가 예상 거래 비용을 모두 초과하는지 확인해 보셨나요?
- 모든 레벨이 채워질 경우 총 포지션 크기를 아시나요?
- 가격이 범위를 넘어 마감할 경우 계획은 무엇입니까?
- 어떤 주요 뉴스나 시장 이벤트가 상황을 변화시킬 수 있을까요?
- 레버리지를 사용하고 있습니까? 그렇다면 예상되는 반전이 오기 전에 어떤 일이 발생합니까?
- 봇이나 플랫폼이 열린 재고, 마진 사용, 수수료 및 실패한 주문을 명확하게 보여줍니까?
- 실제 조건에서 소규모로 로직을 테스트해 보셨나요? 백테스트뿐만 아니라요.
이것은 단지 거래에서의 리스크 관리의 특정 버전입니다: 아이디어가 실패하는 지점을 식별하고, 손실의 크기를 알고, 감정이 작업을 시작하기 전에 행동을 결정하세요.
결론
그리드 트레이딩은 잘 정의된 범위에서 거래하는 실용적인 방법이 될 수 있습니다. 그것은 구조적이고, 반복 가능하며, 자동화하기 쉽습니다. 이는 안정적인 수익 기계가 아니며 시장 방향을 이해할 필요성을 없애지 않습니다.
전략은 다른 전략들과 마찬가지로 시장 상황, 비용, 포지션 크기, 유동성, 레버리지 및 명확한 종료 규칙과 같은 동일한 문제에서 성공하거나 실패합니다. 좋은 그리드는 가장 많은 레벨을 가진 그리드가 아닙니다. 그것은 트레이더가 설명하고 감당할 수 있는 최악의 노출을 가진 그리드입니다.
