Ang grid trading ay naglalagay ng mga buy at sell order sa mga itinakdang antas ng presyo. Kapag ang presyo ay kumikilos pabalik-balik sa mga antas na iyon, ang estratehiya ay maaaring makuha ang maliliit na natapos na galaw.
Ito ang malinis na bersyon. Ang magulong bersyon ay mas mahalaga: ang isang grid ay hindi nag-aalis ng directional risk. Ito ay nagiging isang lumalaking problema sa imbentaryo kapag umalis ang presyo sa saklaw at patuloy na umaabot.
Ang isang mahabang grid ay bumibili ng mas mababa habang bumababa ang presyo. Kung ang merkado ay bumababa nang sapat na katagalan, maaari itong mag-ipon ng exposure sa mga presyo na lalong hindi komportable. Ang isang maikling grid ay may problema sa salamin sa isang malakas na rally. Patuloy na naglalagay ng mga order ang automation. Hindi nito alam kung kailan nagbago ang rehimen ng merkado.
Kaya ang pangunahing tanong sa grid-trading ay hindi kung ilang antas ang gagamitin. Ito ay kung ano ang mangyayari sa account kung mali ang premise ng saklaw.
Mabilis na Sagot
Ang grid trading ay isang estratehiyang nakabatay sa mga alituntunin na naglalagay ng mga order sa itaas at ibaba ng isang reference price. Ang isang pangunahing spot grid ay bumibili sa mas mababang antas at nagbebenta sa mas mataas na antas. Ito ay pinaka-epektibo kapag ang presyo ay paulit-ulit na gumagalaw sa loob ng isang tiyak na saklaw at ang bawat natapos na cycle ng pagbili-pagbenta ay kumikita ng higit pa kaysa sa mga gastos nito.
Ang isang grid ay hindi walang direksyon. Ito ay may pananaw na ang presyo ay mananatili sa loob ng isang maayos na saklaw, o hindi bababa sa babalik sa pamamagitan ng sapat na antas upang isara ang imbentaryo na naitayo nito. Ang isang patuloy na uso, isang agwat, isang gastos sa pondo, o hindi sapat na margin ay maaaring gawing mapanganib ang parehong grid.
Paano Gumagana ang Isang Pangunahing Grid
Isipin mo ang isang asset na nagte-trade malapit sa $100. Naniniwala ang isang trader na maaari itong manatili sa pagitan ng $90 at $110 sa loob ng ilang panahon. Naglagay sila ng mga buy order sa $98, $96, $94, at $92. Para sa bawat buy order, naglagay sila ng sell order isang grid step na mas mataas.
Kung bumagsak ang presyo sa $96, ang buy order ay mapupuno. Kung ito ay bumalik sa $98, ang paired sell order ay nagsasara ng siklo. Ang kabuuang resulta ay ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang antas, bago ang spread, bayarin, pondo, slippage, at buwis kung naaangkop.
Ang huling pangungusap na iyon ay kung saan nagiging nakaliligaw ang maraming halimbawa ng grid. Ang $2 na hakbang ng grid ay hindi $2 na kita. Kailangan nitong takpan ang lahat ng hadlang sa pangangalakal at dapat pa ring mag-iwan ng kapaki-pakinabang na halaga pagkatapos ng mga gastos.
| Komponent ng Grid | Ano ang Ginagawa Nito | Tanong na Itatanong |
|---|---|---|
| Presyo ng sanggunian | Nagbibigay ng panimulang punto para sa grid. | Bakit ito lugar ay isang makatwirang sentro para sa saklaw? |
| Mas mababa at mas mataas na hangganan | Tinutukoy kung saan maaaring ilagay ang mga order at kung saan inaasahang gagana ang estratehiya. | Ano ang nag-aalis ng saklaw kung umalis ang presyo dito? |
| Espasyo ng grid | Nagtatakda ng distansya sa pagitan ng mga antas ng order. | Nasasaklaw ba ng bawat natapos na galaw ang spread, mga bayarin, at inaasahang slippage? |
| Laki ng order | Nagkokontrol kung gaano karaming exposure ang idinadagdag sa bawat antas. | Ano ang pinakamataas na kabuuang exposure kung bawat pagbili o pagbenta ay napuno? |
| Alituntunin sa pag-alis | Tinutukoy kung ano ang mangyayari kung mabigo ang saklaw. | Kailan humihinto ang grid na maging estratehiya at nagiging isang hindi pinamamahalaang pagkalugi? |
Ang Grid Trading Ay Isang Estratehiya ng Saklaw Una
Kailangan ng grid ang presyo upang makapaglakbay sa parehong direksyon. Nakikinabang ito mula sa paulit-ulit na paggalaw sa loob ng isang saklaw, hindi mula sa pagbabago-bago sa sarili nito.
Ang mataas na pagkasumpungin ay maaaring mukhang kaakit-akit dahil sa mas maraming paggalaw ng presyo. Ngunit kung ang pagkasumpungin ay nagmumula sa isang matatag na isang-daan na uso, ang grid ay maaaring punuin ang isang panig nang paulit-ulit nang hindi kumukumpleto ng sapat na kumikitang siklo. Maaaring ipakita ng sistema ang maraming maliliit na saradong panalo habang hawak ang lumalaking hindi natutulog na pagkalugi.
Ito ang bahagi na pinakamahalaga: ang kita mula sa saradong grid at ang kabuuang panganib ng account ay hindi pareho ng numero.
| Kondisyon ng Merkado | Paano Mag-uugali ang Isang Neutral na Grid | Pangunahing Alalahanin |
|---|---|---|
| Maayos na saklaw | Ang presyo ay tumatawid sa mga antas sa parehong direksyon at kumukumpleto ng mga siklo. | Maaaring maabsorb ng mga gastos ang mga kita mula sa makitid na grid. |
| Choppy breakout na pagsubok | Ang ilang mga siklo ay nagsasara, ngunit nagsisimulang bumuo ang imbentaryo sa isang panig. | Maaaring isipin ng trader na ang maagang panalo ay patunay na ang saklaw ay mananatili. |
| Malakas na uptrend | Ang isang maikli o neutral na grid ay maaaring mag-ipon ng naluluging maikling exposure. | Pagsisikip ng margin, pagtaas ng pagkalugi, at pagkukulang sa aktwal na trend. |
| Malakas na downtrend | Ang isang mahaba o neutral na grid ay maaaring mag-ipon ng mahabang exposure. | Ang kapital ay nakatali habang naghihintay ang estratehiya para sa isang reversal. |
| News gap o paglipat sa katapusan ng linggo | Maraming antas ang maaaring mapuno o mabilis na malaktawan. | Maaaring magkaiba ang pagpapatupad mula sa mga palagay sa backtest, lalo na sa leverage. |
Ang grid trading ay hindi isang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng pananaw sa merkado. Ang pananaw ay simpleng isang saklaw na pananaw. Kung magbago ang merkado, kailangan ng estratehiya ng isang patakaran para makasabay dito o tumigil.
Arithmetic Vs Geometric Grid Spacing
Karamihan sa mga plataporma ay nag-aalok ng dalawang malawak na paraan upang ilagay ang mga antas ng grid.
| Uri ng Grid | Paano Nakapag-ayos ng Mga Antas | Saan Ito Maaaring Magkasya | Trade-Off |
|---|---|---|---|
| Arithmetiko na grid | Isang nakapirming distansya ng presyo, tulad ng $2 sa pagitan ng bawat antas. | Mga asset na nagte-trade sa loob ng isang matatag, malinaw na tinukoy na saklaw ng presyo. | Ang porsyento ng laki ng bawat hakbang ay nagbabago habang ang presyo ay tumataas o bumababa. |
| Heometriko na grid | Isang nakapirming porsyento ng distansya, tulad ng 2% sa pagitan ng mga antas. | Mga pamilihan kung saan ang presyo ay maaaring lumipat sa mas malawak na saklaw. | Ang mga puwang ng presyo ay lumalaki sa mga absolutong termino sa mas mataas na presyo. |
Wala sa mga ito ang awtomatikong mas mabuti. Ang kapaki-pakinabang na tanong ay kung ang agwat ay sumasalamin sa normal na paggalaw at gastos ng asset. Ang $1 na hakbang ay maaaring masyadong malawak para sa isang instrumento at halos walang kahulugan para sa isa pa.
Laboratory ng espasyo ng grid
Subukan kung ang isang planadong grid ay may sapat na espasyo sa pagitan ng mga antas pagkatapos ng mga gastos sa kalakalan. Ang layunin ay hindi ang pinakamadensyang grid. Ito ay isang grid kung saan ang isang natapos na siklo ay may natitirang espasyo sa ekonomiya.
Net cycle room
3.24%
Ang grid na ito ay may espasyo pagkatapos ng mga gastos, ngunit ang saklaw ay nangangailangan pa rin ng hiwalay na patakaran sa hindi wastong pagkakaiba.
Paano Pumili ng Espasyo ng Grid Nang Walang Huhusga
Ang distansya ng grid ay kailangang sapat na malaki upang masaklaw ang alitan at sapat na maliit upang ang presyo ay makatwirang makatawid sa mga antas sa loob ng inaasahang panahon ng paghawak ng estratehiya.
Bago mag-set ng grid, tantiyahin:
- ipakalat sa normal at pabagu-bagong panahon;
- komisyon o mga bayarin ng tagagawa/tagakuha;
- maaaring magkaroon ng pagkasira kapag nag-trigger ang mga order;
- pansamantalang pagpopondo, pagbayad, o halaga ng pautang kung ang mga posisyon ay maaaring manatiling bukas;
- karaniwang pang-araw-araw o lingguhang saklaw para sa ari-arian;
- minimum na laki ng order at ang kabuuang laki kung punung-puno ang bawat antas ng grid.
Kung ang kabuuang halaga ng round-trip ay 0.4% at ang hakbang ng grid ay 0.5%, halos walang puwang para sa pagkakamali. Ang makitid na grid ay maaaring magdulot ng maraming abiso at napakakaunting halaga sa ekonomiya.
Mahalaga rin ang order book dito. Ang ipinakitang antas ng grid ay hindi nagbibigay ng garantiya na ang buong order ay mapupuno sa presyong iyon. Sa mga manipis na merkado, ang isang order ay maaaring kumonsumo ng magagamit na likwididad at mapuno ng mas masahol kaysa sa inaasahan. Ang pag-unawa sa order book ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pag-optimize ng isang grid hanggang sa pangalawang decimal na lugar.
Isang Halimbawa ng Naka-ayos na Grid
Ang mga pigura sa ibaba ay nagpapakita lamang. Ipinapakita nito ang mekanika ng isang maliit na spot grid, hindi isang rekomendasyon na makipagkalakalan sa isang partikular na merkado.
Ipagpalagay na ang isang asset ay nag-trade sa $100. Ang isang trader ay nagtakda ng saklaw na $90 hanggang $110 na may limang $4 na agwat at gumagamit ng isang yunit sa bawat antas. Sinuri ng trader ang mga gastos at tinanggap na ito ay isang range bet, hindi isang neutral na estratehiya.
| Paggalaw ng Presyo | Aksyon sa Grid | Resulta Hanggang Ngayon |
|---|---|---|
| $100 sa $96 | Isang buy order ang napuno sa $96. | Ang grid ay may hawak na isang yunit. Walang nakasara na kita pa. |
| $96 sa $100 | Ang kaparehong sell order ay napuno sa $100. | Ang kabuuang kita ng cycle ay $4, bawas ang lahat ng gastos. |
| $100 sa $92 | Ang mga buy order sa $96 at $92 ay napuno. | Ang grid ay may hawak na dalawang yunit na may hindi pa natutunang exposure. |
| $92 sa $84 | Ang presyo ay bumabagsak sa tinukoy na saklaw at maaaring magpatuloy pababa. | Ang nakasarang kita mula sa mga naunang cycle ay hindi nagtanggal ng lumalaking pagkalugi sa imbentaryo. |
Ito ang tapat na larawan ng grid. Ang maagang natapos na siklo ay totoo. Gayundin ang bagong panganib na nalikha kapag umalis ang presyo sa saklaw. Kailangan ng estratehiya ng sagot bago mangyari ang ika-apat na hilera.
Simulador ng pagkasira ng imbentaryo
Ang mahabang grid ay maaaring magpakita ng mga saradong nagwagi na siklo habang ang bukas na imbentaryo ay nawawalan ng halaga. Ilipat ang kasalukuyang presyo sa ibaba ng nakatakdang hanay upang makita kung bakit mas mahalaga ang pagkasira ng hanay kaysa sa huling ilang saradong kalakalan.
Sa loob ng saklaw, ang grid ay nananatiling isang thesis ng saklaw. Sa ibaba ng mas mababang hangganan, ang kalakalan ay nagiging isang problema sa imbentaryo.
Pananaw ng Eksperto: Ang Isang Grid ay Maaaring Mukhang Kumikita Bago Ito Bumagsak
Ang mga estratehiya sa grid ay madalas na nagbubunga ng maayos na sunud-sunod ng maliliit na natamo sa isang sideways na merkado. Maaaring magdulot ito ng pakiramdam na ang estratehiya ay mas ligtas kaysa sa tunay na kalagayan nito. Pagkatapos, isang directional na paggalaw ang lumilikha ng isang inventory na posisyon na mas malaki kaysa sa mga naunang natamo.
Huwag husgahan ang isang grid batay sa nakasarang kita lamang. Suriin ang kabuuang exposure, hindi na-realize na pagkawala, distansya sa hangganan ng saklaw, magagamit na margin, at ang gastos ng pagpapanatili ng posisyon na bukas. Ang panganib ay karaniwang nakikita bago ang liquidation o sapilitang pagsasara. Mas hindi kasi kaaya-ayang tingnan.
Spot Grid Kumpara sa Leveraged Grid
Ang isang spot grid at isang leveraged grid ay maaaring gumamit ng parehong lohika ng order. Ang kanilang mga paraan ng pagkabigo ay talagang magkaiba.
| Katangian | Spot Grid | Leveraged Grid |
|---|---|---|
| Imbentaryo | Kadalasan mong pinagsasama o binabawasan ang pangunahing asset. | Nag-aacumulate ka ng exposure na maaaring mas malaki kaysa sa naitalang kapital. |
| Pangunahing limitasyon | Kapital na nakatali at panganib sa presyo sa hawak na imbentaryo. | Kailangan sa margin, threshold ng liquidation, at gastos sa financing. |
| Pagkabigo ng uso | Ang posisyon ay maaaring manatiling nalulugi sa mahabang panahon. | Maaaring mapilitang isara ang account bago mangyari ang pagbabago. |
| K gastos sa paghawak | Maaaring isama ang gastos sa pagk Custody o oportunidad, depende sa asset. | Maaaring isama ang gastos sa pondo, swap, utang, at mga gastos na may kaugnayan sa margin. |
Ang leverage ay hindi ginagawang mas epektibo ang isang grid sa pamamagitan ng default. Ginagawa nitong mas marupok ang parehong palagay sa saklaw. Binanggit ng FINRA na ang mga margin account ay maaaring harapin ang karagdagang mga kinakailangan sa pagpapanatili at pinilit na mga benta kapag ang equity ng account ay bumaba sa kinakailangang mga antas. Ang paliwanag nito tungkol sa mga panganib ng margin account ay sulit basahin bago gumamit ng mga produktong may leverage.
Para sa mga crypto perpetuals at iba pang mga produkto na may funding, ang isang grid ay maaari ring magbayad upang hawakan ang imbentaryo na itinayo nito. Maaaring tama ang estratehiya na ang presyo ay nasa loob pa rin ng isang malawak na saklaw at maaari pa ring mawalan dahil ang gastos sa pagdadala ay nagiging masyadong mataas. Tingnan kung paano perpetual futures gumagamit ng mga pagbabayad ng funding bago ilapat ang anumang lohika ng grid sa kanila.
Ang Grid Trading Bots ay Hindi Naglutas sa Problema ng Estratehiya
Mas mabilis at mas pare-pareho ang makakapaglagay ng mga order ang isang bot kumpara sa isang tao. Ito ay kapaki-pakinabang para sa isang grid dahil ang estratehiya ay paulit-ulit. Ngunit ang awtomasyon ay hindi nagsasabi sa iyo kung ang saklaw ay wasto pa rin, kung ang balita ay nagbago sa merkado, o kung ang account ay makakayanan ang isa pang limang natapos na order.
Bago gumamit ng bot, kumpirmahin:
- paano nito hinaharap ang mga bahaging pagpuno at tinanggihan na mga order;
- ano ang mangyayari kung mabigo ang plataporma o koneksyon sa internet;
- kung maaari nitong itigil o kanselahin ang grid sa isang tinukoy na presyo o drawdown;
- paano ito nag-aaccount para sa mga bayarin, spread, pondo, at bukas na imbentaryo;
- kung aling account at mga pahintulot ng API ang natatanggap nito;
- paano mo ito mammonitore sa panahon ng malalaking balita o paghinto ng merkado.
Ang mga backtest ay nararapat na bigyan ng katulad na pag-iingat. Maaaring ipakita ng isang backtest na ang presyo ay lumipat sa grid ng maraming beses. Hindi nito maaring tularan ang mga pagbabago sa spread, mga nawalang fill, mga puwang sa likwididad, pagpopondo, mga bayarin, pag-aalis ng listahan, mga outage ng palitan, o ang emosyonal na desisyon na itigil ang isang estratehiya pagkatapos ng masakit na drawdown.
Kaalaman ng Eksperto: Hindi Nangangahulugang Mas Maraming Antas ng Grid ang Mas Mabuting Kontrol sa Panganib
Ang pagdaragdag ng higit pang antas ay maaaring magbigay sa isang grid ng iba't ibang hitsura. Maaari rin itong lumikha ng mas maraming maliliit na posisyon na nakadepende sa parehong saklaw na hawak. Ang sampung pagbili sa isang bumabagsak na merkado ay hindi sampung independiyenteng kalakalan. Sila ay isang nakatuon na mahabang posisyon na binuo sa mga piraso.
Bilangin ang kabuuang exposure sa mas mababang hangganan at lampas dito. Iyon ang bilang na mahalaga, hindi kung gaano kaayos ang hitsura ng order ladder sa screen.
Kailan Huminto O Isara Ang Isang Grid
Ang patakaran sa paglabas ay dapat itakda habang ang merkado ay kalmado. Mayroong ilang makatwirang paraan, depende sa estratehiya:
| Exit Trigger | Ano ang Ibig Sabihin | Posibleng Tugon |
|---|---|---|
| Price closes outside the range | Maaaring hindi na tumutugma ang orihinal na palagay sa saklaw. | Itigil ang mga bagong order, bawasan ang imbentaryo, o isara ayon sa plano. |
| Margin use reaches a limit | Masyado nang malaki ang grid para sa account. | Bawasan ang exposure bago pa man gawin ng venue ang desisyon para sa iyo. |
| Known major event approaches | Maaaring hindi na angkop ang volatility at gaps sa napiling espasyo. | Bawasan ang laki, palawakin ang plano bago ang kaganapan, o patayin ang grid. |
| Costs exceed completed-cycle profit | Maaaring aktibo ang estratehiya ngunit hindi nakakatulong sa ekonomiya. | Palawakin ang espasyo, bawasan ang dalas, o itigil. |
| Range changes structurally | Nagbago ang suporta, paglaban, o ang rehimen ng merkado. | Magbuo muli ng grid pagkatapos muling suriin ang merkado, hindi sa pamamagitan ng walang-saisay na pag-drag ng mga antas. |
Ang isang stop order ay maaaring maging isang bahagi ng plano sa pag-alis, ngunit hindi ito isang garantiya ng presyo sa isang mabilis na merkado. Kung mahalaga ang panganib ng isang agwat, ang laki ng posisyon ay kailangang sumasalamin sa katotohanang iyon.
Grid kill-switch meter
Gamitin ito bilang isang patakaran sa operasyon bago ang kalakalan. Isinasalin nito ang mga karaniwang senyales ng pagkabigo ng grid sa isang desisyon na huminto, bawasan, o itigil bago pa man patuloy na dagdagan ng bot ang exposure nang awtomatiko.
Live na presyon
Mahihirap na kondisyon
Resulta ng desisyon
Ito ay isang tool para sa pag-uuri ng panganib, hindi isang prediksyon. Ang layunin ay upang magpasya kung ano ang dapat itigil ng bot kapag humihina ang orihinal na thesis ng saklaw.
Pinakamalaking panganib na nagdudulot
Mga Karaniwang Pagkakamali sa Grid Trading
Tawag sa Estratehiya na Walang Direksyon
Ang isang grid ay karaniwang nakaharap sa isang direksyon kapag umalis ang presyo mula sa hanay nito. Ituring ito bilang isang hypothesis ng hanay, hindi bilang isang paraan upang maiwasan ang paggawa ng desisyon sa merkado.
Pagtatakda ng Espasyo Sa Ilalim ng Gastos ng Kalakalan
Ang masikip na grid ay maaaring lumikha ng madalas na fills na mukhang produktibo ngunit halos hindi natatakpan ang spread at mga bayarin. I-modelo ang round-trip na gastos bago pumili ng interval.
Paggamit ng Martingale Sizing
Ang pagtaas ng laki ng order pagkatapos ng bawat pagkatalo ay maaaring gawing mas mabilis ang pagbawi sa isang backtest. Ginagawa rin nitong mas malaki ang tail risk eksaktong kapag ang merkado ay kumikilos laban sa estratehiya. Hindi kailangan ng grid ang martingale sizing upang maging mapanganib.
Pagsawalang-bahala sa Ugnayan
Ang pagpapatakbo ng ilang mga grid sa mga asset na sabay-sabay na gumagalaw ay hindi nagkakalat ng panganib. Maaari nitong paramihin ang parehong pagkakalantad sa iba't ibang tsart.
Pagsasagawa ng Bot Nang Walang Kill Switch
Ang isang automated na estratehiya ay nangangailangan ng isang manu-manong may-ari. Magpasya kung sino ang tatanggap ng mga alerto, sino ang makakapag-pahinto nito, at kung anong antas ng pagkalugi o paggamit ng margin ang nag-uudyok ng aksyon.
Isang Praktikal na Listahan ng Grid
- Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit malamang na manatili ang merkado sa saknong na ito?
- Nagawa mo na bang suriin kung ang bawat hakbang ng grid ay lumampas sa lahat ng inaasahang gastos sa kalakalan?
- Alam mo ba ang kabuuang laki ng posisyon kung punuin ang bawat antas?
- Ano ang plano kung magsara ang presyo sa labas ng saklaw?
- Anu-anong mga pangunahing balita o kaganapan sa merkado ang maaaring magbago ng mga kondisyon?
- Gumagamit ka ba ng leverage, at kung oo, ano ang nangyayari bago dumating ang inaasahang pagbabago?
- Malinaw bang ipinapakita ng bot o platform ang bukas na imbentaryo, paggamit ng margin, mga bayarin, at mga nabigong order?
- Nasubukan mo na ba ang lohika sa maliit na sukat sa aktwal na kondisyon, hindi lamang sa isang backtest?
Ito ay isang tiyak na bersyon ng pamamahala ng panganib sa pangangalakal: tukuyin ang punto kung saan nabibigo ang ideya, alamin ang laki ng pagkalugi, at magpasya sa aksyon bago magsimula ang mga emosyon sa paggawa ng trabaho.
Pangunahing Konklusyon
Ang grid trading ay maaaring isang praktikal na paraan upang mag-trade sa isang mahusay na tinukoy na saklaw. Ito ay naka-istruktura, paulit-ulit, at madaling i-automate. Hindi ito isang makina ng tiyak na kita at hindi nito inaalis ang pangangailangan na maunawaan ang direksyon ng merkado.
Ang diskarte ay nagtatagumpay o nabibigo sa parehong mga isyu tulad ng iba pang mga diskarte: mga kondisyon ng merkado, mga gastos, laki ng posisyon, likwididad, pagkilos, at isang malinaw na patakaran sa paglabas. Ang magandang grid ay hindi ang may pinakamaraming antas. Ito ay ang may pinakamabigat na exposure na maipapaliwanag at kayang pasanin ng trader.
