Дневная торговля означает открытие и закрытие сделки в течение одного торгового дня. Цель состоит в том, чтобы зафиксировать кратковременное движение цены, а затем завершить сессию без открытой позиции.
Это звучит просто. Сложная часть заключается не в поиске другой настройки графика. Это в том, чтобы принимать несколько хороших решений, пока цена, спреды, заголовки и ваше собственное внимание продолжают двигаться.
Для большинства людей внутридневная торговля не является более быстрой версией инвестирования. Это отдельная работа с собственными затратами и рисками. Трейдер должен знать, когда рынок активен, что делает сделку недействительной, сколько стоит убыточная сделка и когда остановиться на день.
Вот почему небольшой, повторяемый процесс обычно превосходит экран, полный индикаторов.
Краткий ответ
Дневной трейдер открывает и закрывает позиции в течение одной сессии. Они могут торговать пробоем после выхода экономических данных, откатом в сильном тренде или разворотом на четко определенном уровне. Они не переносят эту позицию на следующий торговый день.
Закрытие до окончания сессии предотвращает разрывы цен за ночь. Это не делает внутридневную торговлю низкорисковой. Быстрые рынки все равно могут пройти через стоп-ордер, а более частая торговля означает более частую оплату спреда, комиссии, правил финансирования, где это уместно, и затрат на исполнение.
Investor.gov прямо говорит об этом: дневная торговля может привести к значительным потерям за короткое время. Это не причина избегать изучения того, как работают рынки. Это причина рассматривать риск и исполнение как часть стратегии, а не как после мысли.
Различия между основными стилями торговли
Разные трейдеры характеризуются различными подходами к торговле, продолжительности удержания позиции и выбору торговых инструментов при анализе дальнейших ценовых движений. Существует четыре основных стиля торговли:
- Скальпинг (scalping). Такой стиль подразумевает удержание позиции в течение очень короткого времени. Скальперы удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Этот подход направлен на открытие большого количества ордеров и получение небольших, но частых прибыли. Трейдерам необходимо полностью погрузиться в рынок, анализировать самые мелкие колебания цен и находить лучшие точки для входа и быстрого выхода с рынка.
- Дневная торговля (внутридневная). Основное правило этого стиля торговли заключается в закрытии всех позиций до закрытия рынков. Трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной и той же торговой сессии. Они получают прибыль от краткосрочных рыночных движений, но имеют больше времени для правильного анализа рынка по сравнению со скальпингом.
- Свинг-трейдинг. Такой стиль включает удержание позиции в течение нескольких дней или недель. Основная цель свинг-трейдера — понять текущий рыночный тренд и затем воспользоваться движением. Трейдеры ищут либо свинг-хаи, когда цена актива растет, либо свинг-лоу, когда цена падает.
- Позиционная торговля. Этот подход больше похож на инвестиции, чем на торговлю, так как вы можете удерживать позицию в течение недель, месяцев или даже лет. Краткосрочные колебания рынка не влияют на прогнозы, которые делают позиционные трейдеры. Они сосредоточены на долгосрочных рыночных трендах и макроэкономических факторах.
Ключевые особенности внутридневной торговли
- Трейдеры открывают позиции и должны закрывать их в течение одной и той же торговой сессии.
- Основное внимание уделяется инструментам технического анализа. Трейдеры используют комбинации индикаторов, чтобы понять, будет ли цена актива расти или падать в ближайшие периоды времени.
- Количество позиций довольно высоко. Дневные трейдеры обычно открывают более 10 позиций и получают небольшую прибыль от каждой из них.
- Средняя прибыль по позиции составляет 2-3%.
- Трейдеры используют разные классы активов для открытия своих позиций.
Кому подходит внутридневная торговля?
С одной стороны, внутридневная торговля является одним из распространенных стилей открытия и удержания позиций. С другой стороны, трейдерам необходимо понять, подходит ли такой подход им лично или нет. Когда трейдер выбирает неправильный стиль, он сталкивается с серьезными убытками.
Таким образом, что собой представляет портрет успешного внутридневного трейдера?
- Трейдер принимает решения быстро и способен анализировать большие объемы данных за короткий период времени.
- Трейдер не подвержен стрессу, работая в условиях жестких сроков.
- Трейдер обладает высоким уровнем устойчивости к стрессу, умеет контролировать эмоции и принимает решения с холодной головой.
Когда необходимость быстро принимать решения и анализировать рынок в условиях сжатых сроков приводит к ошибкам и стрессу, измените свой стиль торговли на свинг-торговлю или позиционную торговлю.
Стоит ли обращать внимание на эту внутридневную настройку?
Перед тем как заключить сделку, измените входные параметры. Оценка вознаграждает чистые условия и наказывает за те вещи, о которых предупреждает статья: низкая ликвидность, высокие издержки, риск новостей и эмоциональное давление.
Сравнение внутридневной торговли с другими стилями
| Стиль | Типичное время удержания | Основное внимание | Что обычно идет не так |
|---|---|---|---|
| Скальпинг | Секунды до минут | Небольшие движения и быстрая Executions | Расходы и несколько плохих заполнений съедают ожидаемое преимущество. |
| Дневная торговля | Минуты до одной сессии | Уровни сессии, новости, импульс и ликвидность | Чрезмерная торговля после убытка или торговля в неблагоприятных условиях. |
| Свинг-торговля | Дни до недель | Много-дневные движения и структура на более высоких временных рамках | Держание слишком большого объема через ночные события. |
| Позиционная торговля | Недели до месяцев | Долгосрочные тренды и фундаментальные темы | Смешивание поврежденной тезы с нормальной волатильностью. |
Лучший стиль – это не самый захватывающий. Это тот, который соответствует времени, которое вы можете ему уделить, и решениям, которые вы можете принять. Человек, который проверяет рынки только дважды в день, обычно переусердствует, когда пытается делать скальпинг на пятиминутном графике.
Типы внутридневной торговли
Дневная торговля – это название торгового стиля, но в то же время она включает несколько типов, которые различаются подходами, стратегиями и возможной прибылью. Вот список типов дневной торговли:
- торговля на основе импульса;
- торговля на прорывах;
- торговля на развороте;
- торговля на основе новостей;
Давайте углубимся в каждый тип внутридневной торговли, чтобы понять его особенности.
Моментум-трейдинг
Трейдеры ищут активы, которые вскоре покажут сильные ценовые движения. Позиции открываются в направлении текущего тренда, вверх или вниз. Основная цель заключается в том, чтобы поймать волну и дождаться момента, когда тренд будет готов к развороту. Моментум-трейдинг можно использовать для всех активов, но трейдеры чаще выбирают акции.
Торговля на прорыве
Этот тип торговли основан на определении уровней поддержки и сопротивления. Профессиональные трейдеры используют различные индикаторы для визуализации канала, в котором движется цена актива. К таким индикаторам относятся канал Келтнера, канал Дончиана, полосы Боллинджера и так далее. Когда цена касается верхней или нижней границы канала, существует высокая вероятность того, что она вернется в канал. В то же время пробитие этих границ является сигналом к наступлению тренда. Трейдеры открывают позиции, когда цена актива пробивает одну из границ канала.
Обратная торговля
Одна тенденция рано или поздно сменяется другой, и все финансовые рынки работают по этому принципу. Профессиональные трейдеры полагаются на индикаторы технического анализа и графические паттерны для определения уровней цен, на которых актив перекуплен или перепродан. Таким образом, они открывают позиции в противоположном направлении, ожидая разворота тренда. Что касается индикаторов, используемых в торговле на развороте, то RSI и Стохастик являются наиболее распространенными инструментами. Когда речь идет о категории графических разворотных паттернов, к ней относятся Молот, Повешенный человек, Падающая звезда и т.д.
Торговля на основе новостей
Как следует из названия типа, трейдеры основывают свои прогнозы на новостях. Они следят за ключевыми событиями, происходящими на финансовых рынках (отчеты о прибылях, публичные презентации крупных финансовых игроков, обновления различных индексов, политические, экономические и другие события) и понимают, будет ли цена актива расти или падать. Говоря о торговле на основе новостей, необходимо принимать решения в считанные секунды.
Индикаторы, используемые в дневной торговле
Дневная торговля в основном основана на техническом анализе; поэтому профессиональные трейдеры полагаются на различные индикаторы и паттерны, которые помогают им понять дальнейшие движения цен.
Вот самые распространенные индикаторы, используемые в дневной торговле:
- Скользящая средняя. Скользящие средние сглаживают колебания цен и уменьшают рыночный шум, чтобы трейдеры могли понять направление текущего тренда. Трейдеры устанавливают необходимый период, чтобы получить более широкое представление о текущем тренде.
- Полосы Боллинджера. Индикатор состоит из трех линий, где центральная — это SMA 20 (простая скользящая средняя на основе 20-дневного периода). Полосы Боллинджера показывают, является ли актив перекупленным или перепроданным.
- Индекс относительной силы (RSI). Такой индикатор довольно близок к полосам Боллинджера, так как трейдеры используют индекс, чтобы понять, где актив перекуплен и перепродан. RSI показывает рыночные ситуации в градациях от 0 до 100.
- MACD (Скользящее Среднее Конвергенции и Дивергенции). Индикатор дает трейдерам сигнал о том, собирается ли текущая тенденция развернуться или продолжиться. Инструмент представлен в виде гистограммы, которая показывает маркеры бычьих и медвежьих тенденций.
Эффективные стратегии для внутридневной торговли
Комбинация EMA, MACD, RSI
Нам нужно добавить индикатор MACD с настройками по умолчанию. Затем мы используем RSI, оставляя настройки по умолчанию. Что касается скользящей средней, добавьте две СС – экспоненциальную скользящую среднюю с 7-дневным периодом и другую ЭС со 26-дневным периодом. На графике мы получаем следующую картину:
Откройте позиции в соответствии со следующими критериями:
- EMA 7 пересекает EMA 26 снизу вверх. Индекс MACD движется вверх, а индекс RSI выше 50. Откройте длинную позицию.
- EMA 26 пересекает EMA 7 сверху вниз. Индекс MACD движется вниз, а индекс RSI ниже 50. Откройте короткую позицию.
Стратегия ленты SLM
Такая стратегия проста и эффективна. Вам нужно добавить только индикаторы скользящей средней (экспоненциальные). Выберите линии EMA с периодами 8 дней, 13 дней и 21 день.
Откройте позиции в соответствии со следующими критериями:
- EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 снизу вверх. Откройте длинную позицию на свече, следующей за свечой пробоя.
- EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 сверху вниз. Откройте короткую позицию на свече, следующей за свечой пробоя.
Вам также может понравиться
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Комбинация параболической SAR и скользящей средней
Добавьте параболическую SAR, оставив настройки по умолчанию. Затем используйте линию SMA с периодом 20 дней.
Откройте позиции в соответствии со следующими критериями:
- Когда бычья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается выше неё, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (жёлтый круг ниже), откройте длинную позицию.
- Когда медвежья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается ниже нее, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (желтый круг сверху), откройте короткую позицию.
Плюсы и минусы внутридневной торговли
Каковы основные преимущества и слабые стороны этого стиля торговли?
Основные преимущества внутридневной торговли:
- Трейдеры могут получать прибыль в течение одной торговой сессии. Они зарабатывают на самых маленьких колебаниях цен.
- Трейдеры используют минимальные капиталы из-за высокого плеча. Этот стиль торговли возможен с суммы около $10-$20.
- Ордера стоп-лосс и тейк-профит позволяют контролировать риски. Более того, трейдеры не удерживают свои позиции на ночь; именно поэтому они полностью контролируют свои позиции.
Недостатки внутридневной торговли следующие:
- Дневная торговля довольно сложна; именно поэтому трейдерам необходимо иметь глубокие знания о том, как работает технический анализ.
- Низкие таймфреймы (M1, M5, M15 и т.д.) характеризуются частыми “шумами”, и трейдеры могут получать ложные сигналы.
- Стиль требует от трейдера способности анализировать гигантские объемы информации и принимать быстрые решения.
- Дневная торговля связана с высокой нагрузкой на аналитическую и эмоциональную деятельность трейдера. Появляется риск чрезмерной торговли.
Рабочий внутридневной пример
Ниже приведенные числа являются иллюстративными. Они показывают решения по сделке, а не рекомендацию торговать конкретным активом.
Предположим, что трейдер наблюдает за индексом после открытияcash-сессии. Цена провела первые 20 минут в узком диапазоне. Более сильный, чем ожидалось, экономический показатель создает прорыв выше этого диапазона, затем цена откатывается и удерживается выше уровня прорыва.
| Решение | Иллюстративный план | Почему это важно |
|---|---|---|
| Вход | Покупать только после того, как откат удержится выше диапазона открытия. | Это предотвращает гонку за первой быстрой свечой. |
| Недействительность | Выходите, если цена закрывается обратно в диапазоне и пробивает низ отката. | Изначальная идея прорыва больше не актуальна. |
| Размер позиции | Определите размер сделки так, чтобы убыток на стоп-ордере соответствовал заранее установленной сумме. | График определяет расстояние до стопа. Счет определяет размер. |
| Первая цель | Заберите часть прибыли рядом с следующим видимым уровнем сопротивления или запланированным множителем риска. | Это превращает неопределенную надежду в четкое решение. |
| Временной стоп | Выходите, если импульс не развивается в течение запланированного окна. | Капитал и внимание связаны с сделкой, которая ведет себя не так, как ожидалось. |
Обратите внимание на то, чего не хватает: обещания того, что пересечение скользящих средних будет работать. Сделка зависит от условия, определенной точки неудачи и управляемого убытка.
Выживет ли ожидаемое движение после учета затрат?
Введите цену входа, стоп-лосс, цель, спред, комиссию и бюджет на риск. Блок определяет размер сделки от стопа в первую очередь, затем показывает соотношение вознаграждения к риску после оценки затрат на исполнение.
Экспертное мнение: Настройка недостаточна
В реальных отзывах о торговле один и тот же набор может выглядеть прибыльным в один час и ужасным в другой. Шаблон графика не изменился. Изменились окружающие условия.
Прорыв на ликвидной открывающей сессии с ясным катализатором и стабильным объемом не является тем же самым, что и прорыв на тихом рынке сразу перед важным объявлением. Рассматривать оба случая как идентичные — распространенный способ получить стратегию, которая работает только задним числом.
Ежедневный лимит убытков должен останавливать решения, а не только убытки
Введите размер счета, ежедневный лимит убытков, запланированный риск на сделку, уже совершенные сделки и сегодняшнюю прибыль и убытки. Блок показывает, остается ли место для еще одного решения в сессии.
Общие ошибки
Торговля каждым движением
Цены движутся весь день. Большинство движений не являются сделкой. Большее время на экране может создать ложное ощущение, что что-то нужно сделать.
Использование фиксированного размера позиции
Два графика могут требовать разных расстояний остановки. Использование одного и того же размера на обоих означает, что сумма риска меняется без принятия решения.
Преследование пропущенного входа
Когда цена движется без вас, исходная точка входа больше не существует. Погоня за ней часто приводит к худшему соотношению вознаграждения к риску и эмоциональной причине для сделки.
Добавление к убыточной позиции без плана
Среднее понижение может быть частью определенной стратегии. Делать это, потому что закрытие сделки вызывает плохие чувства, — это что-то другое. Если исходная точка аннулирования нарушена, увеличение объема обычно усложняет решение.
Игнорирование новостей и рыночных часов
Один и тот же инструмент может спокойно торговаться в течение одного часа и прыгать в следующем. Шаблон графика не обязан сохраняться после объявления прибыли или решения по ставкам.
Итог
Дневная торговля — это практика управления краткосрочными возможностями и краткосрочными рисками одновременно. Дело не в том, чтобы быть занятым. Дело в том, чтобы быть избирательным.
Трейдеру нужна причина для входа, точка, которая доказывает, что сделка неверна, размер, который делает убыток приемлемым, и причина остановиться на день. Эти основы более ценны, чем сложная стратегия с идеально выглядящими историческими результатами.
FAQ
Является ли внутридневная торговля тем же самым, что и дневная торговля?
Да. Оба означают открытие и закрытие позиции в течение одного торгового дня. Сделка может длиться несколько минут или несколько часов. Скальпинг — это более краткосрочный подход, который может вписываться в внутридневную торговлю, в то время как свинг-трейдинг включает удержание позиций в течение нескольких дней. Различие заключается в том, как долго вы держите сделку, а не в том, сколько ордеров вы размещаете.
Сколько денег нужно для начала дневной торговли?
Нет единого минимума, который применим ко всем трейдерам. Это зависит от инструмента, типа счета, брокера и местных правил. Низкий минимум депозита не говорит о том, может ли счет поддерживать разумные размеры позиций. Проверьте наименьшую доступную сделку, ее убыток при вашем запланированном стопе и транзакционные расходы. Если эта сделка уже рискует слишком большой частью вашего баланса, счет слишком мал для этой установки.
Можете ли вы получать стабильный ежедневный доход от внутридневной торговли?
Вы не должны строить бюджет вокруг этого. Результаты торговли варьируются, и некоторые сессии не предлагают подходящих сделок. Цель ежедневной прибыли может заставить вас продолжать торговать после того, как ваши возможности исчерпаны. Оцените результаты по серии сделок после учета затрат, включая убыточные дни. Нет стандартной прибыли в 2-3% за сделку, и процентное движение цены актива не равно доходности вашего счета.
Сколько сделок должен совершать внутридневной трейдер в день?
Не существует необходимого количества. Ноль сделок может быть правильным исходом, когда ничего не соответствует вашим правилам. Установите максимум, если это помогает контролировать чрезмерную торговлю, но не превращайте это в квоту. Совершение десяти слабых сделок, чтобы оставаться занятым, может стоить дороже, чем ожидание одной четкой возможности, особенно когда учитываются спреды и комиссии.
Какой таймфрейм лучше всего подходит для внутридневной торговли?
Выберите временной интервал, который дает вам достаточно времени для действий по вашей стратегии. Например, трейдер может использовать часовую диаграмму для контекста и пятиминутную диаграмму для входов. Это один из возможных рабочих процессов, а не универсальная настройка. Более короткие свечи создают больше точек для принятия решений. Проверьте, улучшают ли эти дополнительные решения результаты после учета затрат или просто побуждают к ненужным сделкам.
Среднее значение за 20 периодов означает 20 дней?
Только на дневном графике. Стандартная 20-периодная скользящая средняя на пятиминутном графике использует последние 20 пятиминутных баров. На часовом графике она использует 20 часовых баров. Проверьте временной интервал перед копированием настроек индикатора из стратегии. Индикатор, настроенный на получение данных с более высокого временного интервала, является исключением, поэтому его настройки тоже имеют значение.
Какие индикаторы вам действительно нужны для внутридневной торговли?
Начните с вопроса, на который должен ответить каждый индикатор. Скользящая средняя может помочь описать направление тренда; VWAP может показать цену относительно объема, взвешенного по среднему значению за сессию. Добавление нескольких индикаторов дневной торговли, которые повторяют похожую информацию, не создает независимого подтверждения. Вам все равно нужны правило входа, правило выхода и доказательства того, что настройка работает после учета торговых издержек.
Как рассчитать размер позиции для внутридневной торговли?
Для сделки с акциями разделите запланированный денежный риск на расстояние между входом и стопом. В иллюстративном примере бюджет риска в $60 и расстояние стопа в $0.30 позволяют купить 200 акций до учета затрат. Оставьте место для сборов и неблагоприятных сделок. Фьючерсы и CFD также требуют расчетов по стоимости контрактов. Правильный размер позиции начинается с риска, а не с самой большой позиции, которую позволяет ваш брокер.
Гарантирует ли стоп-лосс вашу максимальную потерю?
Нет. Стандартный стоп-заявка становится рыночной заявкой при срабатывании, поэтому она может быть исполнена по цене, превышающей вашу стоп-цену. Быстрые движения, разрывы и остановки торгов могут сделать убыток больше, чем планировалось. Стоп-лимитная заявка добавляет ценовой лимит, но может вообще не исполниться. Ни одна из них не устраняет риск исполнения.
Как торговые издержки влияют на внутридневную стратегию?
Малые ожидаемые движения оставляют меньше пространства для затрат. Предположим, что гипотетическая сделка предлагает $0.20 за акцию до вычета затрат, в то время как оцененный спред, комиссии и проскальзывание составляют $0.06 за акцию для входа и выхода. Это оставляет $0.14, или на 30% меньше потенциальной прибыли. Затраты также увеличивают убытки. Используйте фактические исполнения при анализе результатов, не учитывая спред дважды, если он уже отражен в этих исполнениях.
Когда следует прекратить торговлю на день?
Остановите открытие новых позиций, когда вы достигли установленного предела дневных убытков, когда условия больше не соответствуют стратегии или когда вы не можете следовать своим правилам. Учитывайте затраты и рассматривайте убытки по открытым позициям, а не только закрытым сделкам. Управляйте существующим риском в соответствии с вашим планом выхода. Увеличение объема для компенсации дневных убытков противоречит цели наличия лимита.
Вы можете удерживать внутридневную позицию открытой на ночь?
Вы можете это сделать, в зависимости от инструмента и правил счета, но это становится позицией на ночь. Это добавляет риск для разрывов, новостей и возможного финансирования или различных требований к марже. Определите время закрытия до входа, а не продлевайте убыточную сделку в надежде на её восстановление. На 24-часовом рынке определите собственное время окончания сессии и проверьте график свопов брокера.
