Дневная торговля означает открытие и закрытие сделки в течение одного и того же торгового дня. Цель состоит в том, чтобы зафиксировать короткое движение цены, а затем завершить сессию без открытой позиции.
Это звучит просто. Сложная часть заключается не в том, чтобы найти другую настройку графика. Это в том, чтобы принять несколько правильных решений, пока цена, спреды, заголовки и ваше собственное внимание продолжают двигаться.
Для большинства людей внутридневная торговля не является более быстрой версией инвестирования. Это отдельная работа с собственными затратами и точками неудачи. Трейдер должен знать, когда рынок активен, что делает сделку недействительной, сколько стоит убыточная сделка и когда остановиться на день.
Вот почему маленький, повторяемый процесс обычно превосходит экран, полный индикаторов.
Краткий ответ
Дневной трейдер открывает и закрывает позиции в течение одной сессии. Они могут торговать прорывом после выхода экономических данных, откатом в сильном тренде или разворотом на четко определенном уровне. Они не переносят эту позицию на следующий торговый день.
Закрытие до конца сессии позволяет избежать ночных разрывов цен. Это не делает внутридневную торговлю менее рискованной. Быстрые рынки все равно могут пройти через стоп-ордер, а более частая торговля означает, что вы будете чаще оплачивать спред, комиссию, правила финансирования, где это уместно, и затраты на исполнение.
Investor.gov прямо об этом говорит: дневная торговля может привести к значительным убыткам за короткий срок. Это не причина избегать изучения того, как работают рынки. Это причина рассматривать риск и исполнение как часть стратегии, а не как нечто второстепенное.
Различия между базовыми стилями торговли
Разные трейдеры характеризуются различными подходами к торговле, тому, как долго удерживать позицию и какие торговые инструменты использовать при анализе дальнейших ценовых движений. Существует четыре основных стиля торговли:
- Скальпинг. Такой стиль предполагает удержание позиции в течение очень короткого времени. Скальперы удерживают позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Этот подход направлен на открытие множества ордеров и получение небольших, но частых прибылей. Трейдеры должны быть полностью вовлечены в рынок, анализировать малейшие колебания цен и находить лучшие точки для быстрого входа и выхода с рынка.
- Дневная торговля (внутридневная). Основное правило этого стиля торговли заключается в закрытии всех позиций до закрытия рынков. Трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной и той же торговой сессии. Они получают прибыль от краткосрочных колебаний рынка, но имеют больше времени для правильного анализа рынка по сравнению со скальпингом.
- Свинг-трейдинг. Такой стиль включает удержание позиции в течение нескольких дней или недель. Главная цель свинг-трейдера — понять текущий рыночный тренд и затем воспользоваться движением. Трейдеры ищут либо свинг-максимумы, когда цена актива растет, либо свинг-минимумы, когда цена падает.
- Позиционная торговля. Этот подход больше похож на инвестиции, чем на торговлю, так как вы можете удерживать позицию в течение недель, месяцев или даже лет. Краткосрочные колебания рынка не влияют на прогнозы, которые делают позиционные трейдеры. Они сосредотачиваются на долгосрочных рыночных тенденциях и макроэкономических факторах.
Ключевые особенности внутридневной торговли
- Трейдеры открывают позиции и должны закрывать их в течение той же торговой сессии.
- Основное внимание уделяется инструментам технического анализа. Трейдеры используют комбинации индикаторов, чтобы понять, будет ли цена актива расти или падать в ближайшие периоды времени.
- Количество позиций довольно велико. Дневные трейдеры обычно открывают более 10 позиций и получают небольшую прибыль с каждой из них.
- Средняя прибыль по позиции составляет 2-3%.
- Трейдеры используют разные классы активов для открытия своих позиций.
Кому подходит внутридневная торговля?
С одной стороны, внутридневная торговля является одним из распространенных стилей открытия и удержания позиций. С другой стороны, трейдерам необходимо понять, подходит ли такой подход им лично или нет. Когда трейдер выбирает неправильный стиль, он в конечном итоге сталкивается с большими потерями.
Таким образом, что собой представляет портрет успешного внутридневного трейдера?
- Трейдер принимает решения быстро и способен анализировать большие объемы данных за короткий период времени.
- Трейдер не поддается стрессу, когда работает в условиях жестких сроков.
- Трейдер обладает высокой устойчивостью к стрессу, умеет контролировать эмоции и принимает решения с холодной головой.
Когда необходимость быстро принимать решения и анализировать рынок в условиях жестких сроков приводит к ошибкам и стрессу, измените свой стиль торговли на свинг-торговлю или позиционную торговлю.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
Внутридневная торговля по сравнению с другими стилями
| Стиль | Типичное время удержания | Основное внимание | Что обычно идет не так |
|---|---|---|---|
| Скальпинг | Секунды до минут | Небольшие движения и быстрая реализация | Расходы и несколько плохих сделок съедают ожидаемое преимущество. |
| Дневная торговля | Минуты до одной сессии | Уровни сессии, новости, импульс и ликвидность | Чрезмерная торговля после убытка или торговля в плохих условиях. |
| Свинг-трейдинг | Дни до недель | Многочисленные движения за несколько дней и структура более высокого таймфрейма | Держать слишком большой объем во время ночных событий. |
| Позиционная торговля | Недели до месяцев | Долгосрочные тренды и фундаментальные темы | Смешивание поврежденной теории с нормальной волатильностью. |
Лучший стиль – это не самый захватывающий. Это тот, который соответствует времени, которое вы можете ему уделить, и решениям, которые вы можете принять. Кто-то, кто проверяет рынки только дважды в день, обычно заставляет себя, когда пытается скальпировать пятиминутный график.
Типы внутридневной торговли
Дневная торговля – это название стиля торговли, но в то же время она включает несколько типов, которые различаются подходами, стратегиями и возможной прибылью. Вот список типов дневной торговли:
- торговля на основе импульса;
- торговля на прорывах;
- торговля на обратном движении;
- торговля на основе новостей;
Давайте погрузимся глубже в каждый тип внутридневной торговли, чтобы понять его особенности.
Моментум-трейдинг
Трейдеры ищут активы, которые собираются показать сильные ценовые колебания. Позиции открываются в направлении текущего тренда, вверх или вниз. Основная цель – поймать волну и дождаться момента, когда тренд будет готов к развороту. Моментум-трейдинг можно использовать для всех активов, но трейдеры чаще выбирают акции.
Скальпирование
Этот тип торговли основан на определении уровней поддержки и сопротивления. Профессиональные трейдеры используют различные индикаторы, чтобы визуализировать канал, в котором движется цена актива. К таким индикаторам относятся канал Келтнера, канал Дончиана, полосы Боллинджера и так далее. Когда цена касается верхней или нижней границы канала, существует высокая вероятность того, что она вернется в канал. В то же время, пробитие этих границ является сигналом для наступающего тренда. Трейдеры открывают позиции, когда цена актива пробивает одну из границ канала.
Обратная торговля
Один тренд рано или поздно меняется другим, и все финансовые рынки работают согласно этому принципу. Профессиональные трейдеры полагаются на индикаторы технического анализа и графические паттерны, чтобы определить уровни цен, на которых актив перепродан или перекуплен. Таким образом, они открывают позиции в противоположном направлении в ожидании разворота тренда. Что касается индикаторов, используемых в торговле на разворот, то наиболее распространенными инструментами являются RSI и Стохастик. Говоря о категории графических паттернов разворота, к ней относятся Молот, Висячий человек, Падающая звезда и т.д.
Торговля на основе новостей
Как следует из названия типа, трейдеры основывают свои прогнозы на новостях. Они мониторят ключевые события, происходящие на финансовых рынках (отчеты о доходах, публичные презентации крупных финансовых игроков, обновления различных индексов, политические, экономические и другие события), и понимают, будет ли цена актива расти или падать. Говоря о торговле на основе новостей, вам необходимо принимать решения в считанные секунды.
Индикаторы, используемые в дневной торговле
Интрадейная торговля в основном основана на техническом анализе; поэтому профессиональные трейдеры полагаются на различные индикаторы и модели, которые помогают им понимать дальнейшие движения цен.
Вот самые распространенные индикаторы, используемые в внутридневной торговле:
- Скользящее среднее. Скользящие средние сглаживают колебания цен и уменьшают рыночный шум, чтобы трейдеры могли понять, в каком направлении движется текущий тренд. Трейдеры устанавливают необходимый период, чтобы получить более широкое представление о текущем тренде.
- Полосы Боллинджера. Индикатор состоит из трех линий, где центральная линия – это SMA 20 (простая скользящая средняя на основе 20-дневного периода). Полосы Боллинджера показывают, является ли актив перекупленным или перепроданным.
- RSI (Индекс относительной силы). Такой индикатор довольно близок к полосам Боллинджера, так как трейдеры используют индекс, чтобы понять, где актив перекуплен или перепродан. RSI показывает рыночные ситуации в градациях от 0 до 100.
- MACD (Скользящее Среднее Конвергенции-Дивергенции). Индикатор дает трейдерам сигнал о том, собирается ли текущий тренд развернуться или продолжиться. Инструмент представлен гистограммой, которая показывает маркеры бычьих и медвежьих трендов.
Эффективные стратегии для внутридневной торговли
Комбинация EMA, MACD, RSI
Нам нужно добавить индикатор MACD с настройками по умолчанию. Затем мы используем RSI, оставив настройки по умолчанию. Что касается скользящей средней, добавьте две СС – Экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 7 дней и другую ЭС со сроком 26 дней. На графике мы получаем следующую картину:
Откройте позиции в соответствии со следующими критериями:
- EMA 7 пересекает EMA 26 снизу вверх. Индекс MACD движется вверх, а индекс RSI выше 50. Откройте длинную позицию.
- EMA 26 пересекает EMA 7 сверху вниз. Индекс MACD движется вниз, а индекс RSI ниже 50. Откройте короткую позицию.
Стратегия ленты SLM
Такая стратегия проста и эффективна. Вам нужно добавить только индикаторы Скользящей средней (экспоненциальной). Выберите линии EMA с периодом 8 дней, 13 дней и 21 день.
Откройте позиции в соответствии со следующими критериями:
- EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 снизу вверх. Откройте длинную позицию на свече, следующей за свечой пробоя.
- EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 сверху вниз. Откройте короткую позицию на свече рядом с выбившей.
Вам также может понравиться
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Комбинация параболической SAR и скользящей средней
Добавьте параболическую SAR, оставив настройки по умолчанию. Затем используйте линию SMA с периодом 20 дней.
Открыть позиции в соответствии со следующими критериями:
- Когда бычья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается выше нее, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (желтый круг внизу), открывайте длинную позицию.
- Когда медвежья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается ниже неё, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (жёлтый круг сверху), откройте короткую позицию.
Плюсы и минусы внутридневной торговли
Каковы основные преимущества и слабые стороны этого стиля торговли?
Основные преимущества внутридневной торговли:
- Трейдеры могут получать прибыль в течение одной торговой сессии. Они зарабатывают на самых мелких колебаниях цен.
- Трейдеры используют минимальные капиталы из-за высокого кредитного плеча. Этот стиль торговли возможен от примерно 10-20 долларов.
- Ордеры на стоп-лосс и тейк-профит позволяют контролировать риски. Более того, трейдеры не держат свои позиции на ночь; именно поэтому они полностью контролируют свои позиции.
Недостатки внутридневной торговли следующие:
- Дневная торговля довольно сложна; вот почему трейдерам необходимо иметь глубокие знания о том, как работает технический анализ.
- Низкие таймфреймы (M1, M5, M15 и т.д.) характеризуются частыми «шумами», и трейдеры могут получать ложные сигналы.
- Стиль требует от трейдера способности анализировать огромные объемы информации и принимать быстрые решения.
- Дневная торговля связана с высокой нагрузкой на аналитическую и эмоциональную активность трейдера. Существует риск чрезмерной торговли.
Рабочий внутридневной пример
Ниже приведенные числа являются иллюстративными. Они показывают решения, связанные с торговлей, а не рекомендацию торговать конкретным активом.
Предположим, что трейдер наблюдает за индексом после открытияcash-сессии. Цена провела первые 20 минут в узком диапазоне. Более сильный, чем ожидалось, экономический показатель создает прорыв выше этого диапазона, затем цена откатывается и удерживается выше уровня прорыва.
| Решение | Иллюстративный план | Почему это важно |
|---|---|---|
| Вход | Покупать только после того, как откат удержится выше диапазона открытия. | Это позволяет избежать погони за первой быстрой свечой. |
| Недействительность | Выходить, если цена закрывается обратно внутри диапазона и пробивает минимум отката. | Идея первоначального прорыва больше не актуальна. |
| Размер позиции | Определите размер торговли так, чтобы убыток на стопе равнялся заранее установленной сумме. | График определяет расстояние до стопа. Счет определяет размер. |
| Первая цель | Зафиксируйте часть прибыли рядом с следующим видимым уровнем сопротивления или запланированным рисковым множителем. | Это превращает неопределенную надежду в четкое решение. |
| Временной стоп | Выходите, если моментум не развивается в запланированное время. | Капитал и внимание связаны с торговлей, которая не ведет себя так, как ожидалось. |
Обратите внимание на то, что отсутствует: обещание того, что пересечение скользящей средней сработает. Сделка зависит от условия, определенной точки неудачи и управляемых потерь.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
Экспертное мнение: Настройка недостаточна
В реальных обзорах торговли одна и та же установка может выглядеть прибыльной в один час и ужасной в другой. Шаблон графика не изменился. Изменились окружающие условия.
Прорыв в ликвидной сессии открытия, с ясным катализатором и стабильным объемом, не является тем же самым, что и прорыв на тихом рынке незадолго до важного объявления. Рассматривать оба случая как идентичные — это распространенный способ получить стратегию, которая работает только в ретроспективе.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
Общие ошибки
Торговля каждым движением
Цены меняются весь день. Большинство изменений не являются сделкой. Большее время на экране может создать ложное чувство, что что-то нужно делать.
Использование фиксированного размера позиции
Две таблицы могут требовать разные дистанции остановки. Использование одного и того же размера на обеих означает, что риски меняются без принятия решения.
Погоня за пропущенным входом
Когда цена движется без вас, исходная точка входа больше не существует. Погоня за ней часто приводит к худшему соотношению вознаграждения к риску и эмоциональной причине для сделки.
Добавление к убыточной позиции без плана
Понижение средней цены может быть частью определенной стратегии. Делать это, потому что закрытие сделки кажется плохим, — это что-то другое. Если исходная точка аннулирования пробита, увеличение объема обычно усложняет решение.
Игнорирование новостей и рыночных часов
Один и тот же инструмент может спокойно торговаться в течение одного часа и резко колебаться в следующем. Шаблон графика не обязан сохраняться после выпуска отчетности или решения по процентной ставке.
Итог
Дневная торговля – это практика управления краткосрочными возможностями и краткосрочными рисками одновременно. Дело не в том, чтобы быть занятым. Дело в том, чтобы быть избирательным.
Трейдеру нужна причина для входа, точка, которая докажет, что сделка ошибочна, размер, который удерживает убыток на приемлемом уровне, и причина остановиться на день. Эти основы более ценны, чем сложная стратегия с идеально выглядящими историческими результатами.
