Ang Weighted Moving Average ay isang uri ng Moving Average indicator na naglalaan ng halaga para sa bawat antas ng presyo. Ayon sa instrumento, ang mga pinakabagong presyo ay nakakakuha ng mas mataas na halaga kaysa sa mga paunang presyo, at mas malaki ang epekto nito sa indicator.

Mga pangunahing k takeaway:

  • Ano ang mga uri ng Moving Average indicator?
  • Ano ang ibig sabihin ng Weighted Moving Average (WMA)?
  • Ano ang formula ng Weighted Moving Average?
  • Paano gamitin ang WMA na instrumento?
  • Mga kalamangan at kahinaan ng WMA indicator?
  • Anong uri ng Moving Average ang mas maganda?

Nagalaw na Karaniwan. Kahulugan at Mga Uri ng Instrumento

Ang mga Moving Average na tagapagpahiwatig ay kabilang sa mga pinakapopular na kagamitan na ginagamit upang tukuyin ang kasalukuyang takbo ng merkado. Ang mga ganitong tagapagpahiwatig ay pantay na kapaki-pakinabang sa iba’t ibang timeframe. Higit pa rito, maraming kilalang teknikal na kagamitan tulad ng MACD at Bollinger Bands ay nakabatay sa Moving Averages.

Ang pangunahing layunin ng Moving Average indicator ay upang pahinain ang mga pagbabago sa presyo, bawasan ang ingay sa merkado, at bigyan ng kapangyarihan ang mga mangangalakal na matukoy ang kasalukuyang trend ng merkado. Sa pagbawas ng ingay sa presyo, nakakakuha ang mga mangangalakal ng mas malinaw na larawan ng kung ano ang nangyayari sa merkado.

Maraming uri ng Moving Average indicator, at ang pinakakaraniwang mga uri ay ang mga sumusunod: Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average, at Weighted Moving Average (WMA). Tayo’y magtuon sa mga ito ng detalyado upang maunawaan ang mga pagkakaiba.

Simpleng Nag-average na Paglipat (SMA)

Ang Simple Moving Average ay nagbibigay ng parehong halaga para sa lahat ng antas ng presyo. Ang tagapagpahiwatig ay batay sa mga presyo ng pagsasara.

Halimbawa, isang mangangalakal ang nag-activate ng SMA na may 5-araw na panahon. Alamin natin ang pinakabagong limang antas ng presyo (mga presyo ng pagsasara) para sa bawat panahon:

Kailangan natin kunin ang average para sa bawat panahon – pinagsasama-sama natin ang lahat ng halaga ng close price at hinahati ito sa kanilang bilang (5). Bilang resulta, makakakuha tayo ng mga sumusunod na halaga: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.

Ang mga nabanggit na halaga ay mga punto kung saan itinayo ang linya ng SMA.

Pagsusuri ng Exponential Moving Average (EMA)

Ang Exponential Moving Average ay nagbibigay ng mas mataas na halaga sa pinakabagong presyo. Dahil dito, ang indicator ay tumutulong sa mga trader na mabilis na matukoy ang mga pagbabago sa trend. Ang EMA ay umaasa sa isang tiyak na multiplier (koepisyent). Ang multiplier ay ginagamit upang patagin ang indicator at bigyan ng mas maraming timbang ang mga huling panahon.

Ang multiplier ay kinakalkula gamit ang sumusunod na pormula:

M = (2 / (P + 1)

Sa pormulang ito, ang M ay nangangahulugang multiplier, at ang P ay pagtukoy sa bilang ng mga panahon.

Para sa 5-araw na EMA, ang multiplier ay (2 / (5+1) = 0.33.

Higit pa rito, kailangan nating isaalang-alang ang pormula ng EMA na mukhang:

EMA = (CP * M) + (CP-1 * (1 – M)

CP – presyo ng pagsasara;

CP-1 – presyo ng pagsasara ng nakaraang panahon;

M – multiplier.

Kalkulahin natin ang mga halaga ng EMA para sa mga datos na ibinigay sa nabanggit na talahanayan.

Ang mga nabanggit na halaga ay mga punto kung saan binuo ang linya ng EMA.

Timbang na Moving Average (WMA)

Ang WMA ay nagbibigay ng higit na halaga sa mga pinakabagong panahon, ngunit hindi ito exponentially tulad ng ginagawa ng EMA indicator. Ang ganitong diskarte ay nagpapabagal sa WMA ngunit ang instrumento ay mabilis pa ring tumugon sa mga pagbabago sa presyo.

Ano ang WMA Indicator?

Ayon sa WMA indicator, ang unang panahon ay may pinakamababang bigat, ang mga katamtamang panahon ay nakakuha ng katamtamang halaga, at ang mga pinakahuling panahon ang pinakamahalaga at nakakakuha ng doble na bigat sa kalkulasyon. Upang mas maunawaan kung paano gumagana ang pagbabagu-bago ng MA na ito, kailangan nating i-decode ang WMA formula.

Ano ang Pormula ng Weighted Moving Average?

Kapag kinakalkula ang WMA, ang bawat panahon ay may kanya-kanyang bigat na direktang nakasalalay sa kabuuang bilang ng mga panahon.

Ang pagkalkula ng WMA ay kinabibilangan ng isang multi-step na proseso na nag-aassign ng mga timbang sa iba’t ibang mga punto ng data batay sa kanilang pagkakasunod-sunod sa oras. Halimbawa, kailangan nating i-activate ang 5-araw na WMA.

  • Tukuyin ang bigat ng bawat panahon. Ang unang panahon ay may pinakamababang bigat (1), at ang pinakabagong panahon ay may pinakamataas na halaga (5). Ang kabuuan ng lahat ng halaga sa loob ng WMA 5 ay 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
  • Kalkulahin ang mga pinagsamang halaga. I-multiply ang mga presyo sa pagsara sa kanilang mga ratio.

  • Idagdag ang lahat ng timbang na halaga upang makuha ang kabuuan ng mga timbang na halaga. Ang kabuuan ay katumbas ng 352.714. Kaya, nakuha namin ang Timbang na Moving Average para sa mga p na panahon, mula Agosto 9 hanggang Agosto 13.

Paano Gamitin ang WMA Indicator para sa Pagtataya ng mga Paggalaw ng Presyo sa Hinaharap?

Ang Weighted Moving Average ay isang teknikal na tagapagpahiwatig na maraming gamit at madaling gamitin; kaya’t madalas itong idinadagdag ng mga mangangalakal sa kanilang mga estratehiya. Narito ang ilang mga karaniwang kaso ng paggamit ng instrumentong ito:

Pag-filter ng mga uso kapag sinusuri ang maraming timeframe

Ang mga propesyonal na mangangalakal ay nagsusuri ng maraming timeframe upang maunawaan kung aling mga signal ng kalakalan ang totoo, at kung aling mga signal ang mali.

  • Kilalanin ang direksyon ng uso sa H4 o D1 na timeframe. Pagkatapos, gamitin ang WMA 200 indicator upang maunawaan kung saang posisyon naroroon ang kasalukuyang presyo ng asset. Kapag ang presyo ay nasa itaas ng WMA 200 na linya, magsimulang maghanap ng mga senyales ng pagbili lamang. Kapag ang presyo ay nasa ibaba ng WMA 200 na linya, kailangan mo lamang ng mga senyales ng pagbebenta.
  • Palitan ang timeframe sa H1 na opsyon at i-activate ang mga indicator upang makahanap ng mga signal para sa pagbili o pagbebenta.
  • Buksan ang isang posisyon at ilagay ang mga stop-loss na order kaunti sa ibaba ng pinakamababang punto ng pag-swing (para sa isang long position) o kaunti sa itaas ng pinakamataas na punto ng pag-swing (para sa isang short position).

Paggamit ng Weighted Moving Average bilang isang dynamic na stop-loss order

Isinasaalang-alang ang katotohanan na ang WMA ay nagbibigay ng higit na pansin sa mga presyo sa maikling termino, ang ilang mga mangangalakal ay gumagamit ng tagapagpahiwatig bilang isang instrumento ng stop-loss sa mga impulse deal. Halimbawa, kapag ang WMA 20 na linya ay mas mataas kaysa sa WMA 100 na linya, maaaring magbukas ang mga mangangalakal ng mga long position na naghihintay para sa isang matalim na paggalaw pataas. Sa halip na magtakda ng mga take-profit na order, dinamikong sinusubaybayan ng mga mangangalakal ang merkado sa pamamagitan ng WMA 100 na linya na ginagamit ito bilang isang trailing stop-loss na instrumento.

Kapag ang presyo ng isang asset ay umabot sa antas ng WMA 100 at pagkatapos ay bumagsak dito, isinasara ng mga trader ang kanilang posisyon. Ang benepisyo ng ganitong estratehiya ay kapag ang kasalukuyang trend ay nananatili sa merkado at ang stop-loss level ay hindi nabasag, ang WMA 100 ay lalampas sa entry price; na nangangahulugang tiyak na kumikita ang isang trader.

Mga Kalamangan at Kahinaan ng WMA Instrument

Narito ang mga pangunahing benepisyo ng Weight Moving Average:

  • Ang WMA ay mas sensitibo sa mga kamakailang uso. Ang tagapagpahiwatig ay nagbibigay ng higit na timbang sa mga pinakabagong panahon; kung kaya’t ito ay labis na epektibo para sa mga galaw ng presyo sa maikling panahon. Ang mga trader na mas gusto ang mga estratehiya sa pangangalakal sa maikling panahon ay malawak na gumagamit ng iba’t ibang WMA.
  • Napapanahong redireksyon ng signal. Ang instrumento ay mabilis na tumutugon sa mga pag-update ng presyo at nagbibigay sa mga mangangalakal ng pinakaligtas na impormasyon tungkol sa mga antas ng suporta at paglaban. Ang data na ito ay tumutulong sa mga mangangalakal na pumasok o magsara ng mga posisyon sa tamang oras, na nagpapataas ng kita o nagpapaliit ng mga pagkalugi.
  • Naiaangkop na mga oras. Ang Weighted Moving Average ay pantay na epektibo sa iba’t ibang mga timeframe; kung kaya’t madaliang naiaangkop ng mga mangangalakal ang instrumentong ito sa kanilang mga istilo at estratehiya.

Kapag pinag-uusapan ang mga kahinaan, ang mga sumusunod na mahinang puntos ng Weighted Moving Average ay itinuturo:

  • Mataas na antas ng ingay. Sa kabila ng katotohanan na ang sensitibidad ng WMA ay binanggit sa mga bentahe, nagreresulta ito sa mataas na ingay at maling signal. Dapat gamitin ng mga mangangalakal ang ilang karagdagang mga tagapagpahiwatig upang makakuha ng ilang patunay.
  • Naantala sa mabilis na paggalaw ng presyo. Sa kabila ng pokus sa pinakabagong mga presyo, ang WMAs ay maaari pa ring maantal sa napakabilis na paggalaw ng presyo. Bilang resulta, nawawalan ang mga mangangalakal ng ilang mga pagkakataon.
  • Limitadong kakayahan sa ilang merkado. Ang bisa ng Weighted Moving Average ay direktang nakasalalay sa pagbabago-bago. Sa mga pabagu-bagong merkado, ang instrumento ay nagiging hindi gaanong epektibo.

Alin ang Mas Mabuti, EMA o WMA?

Ang Moving Averages ay mayaman sa mga pagkakaiba-iba; samakatuwid, kailangan ng mga mangangalakal na maunawaan kung aling uri ng MA ang pinakamahusay na solusyon.

WMA Vs SMA

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng SMAs at WMAs ay nasa mga kakaibang katangian ng mga sistema ng timbang. Ang Simple Moving Average ay nagpapantay sa lahat ng antas ng presyo, habang ang WMA ay nauunawaan ang mga pinakabagong presyo bilang mas mahalaga.

Kaya’t ang SMAs ay mas epektibo sa pagtukoy ng mga pangmatagalang uso at pagbubukas ng mga pangmatagalang posisyon. Ang Weighted Moving Average ay mas sensitibo sa mga paggalaw ng presyo sa maikling panahon at ito ang pinakamahusay na solusyon para sa mga mangangalakal na tumataya sa mga estratehiya sa maikling panahon.

WMA Vs EMA

Ang parehong WMA at EMA ay nagtatakda ng iba’t ibang bigat para sa iba’t ibang presyo at mas sensitibo para sa mga kamakailang pagbabago sa presyo. Sa kabila ng katotohanang ang WMA at EMA ay marami ang pagkakatulad, ang kanilang mga pamamaraan ng pagbibigat ay nananatiling iba. Aling bersyon ang mas mabuti para sa isang mangangalakal?

Ang WMA indicator ay nagbibigay ng higit na pansin sa mga pinakabagong presyo dahil sa sistema ng mga multiplier. Ibig sabihin nito, sa loob ng mga malalakas na trend, ang WMA line ay mas malapit sa presyo ng isang asset kumpara sa SMAs at EMAs.

Mas epektibo ang WMA sa pagpapahayag ng mga pagbabago sa trend, dahil ang tagapagpahiwatig ay tumutugon sa mga pagbabago sa presyo nang kasing bilis ng maaari.

Kapag pinag-uusapan ang kahusayan ng bawat bersyon ng Moving Average, ang pagpili ay dapat nakabatay sa kung aling time frame, istilo ng pangangalakal, at estratehiya sa pangangalakal ang iyong nais.

Huling Salita

Ang Weighted Moving Average ay isang epektibong teknikal na tagapagpahiwatig na tumutulong sa mga mangangalakal na makilala ang mga pagbabago sa trend at mabilis na tumugon sa mga ito. Ayon sa WMA formula, ang mga kamakailang antas ng presyo ay nakakakuha ng pinakamataas na halaga; kung kaya’t ang ganitong uri ng tagapagpahiwatig ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga mangangalakal na nagtatrabaho gamit ang mga estratehiya sa panandaliang kalakalan.