Rata-Rata Bergerak Tertimbang adalah jenis indikator Rata-Rata Bergerak yang memberikan nilai untuk setiap level harga. Menurut instrumen, harga terbaru mendapatkan nilai lebih tinggi daripada yang awal, dan mempengaruhi indikator lebih besar.

Poin penting:

  • Apa saja jenis-jenis indikator Rata-Rata Bergerak?
  • Apa yang dimaksud dengan Weighted Moving Average (WMA)?
  • Apa rumus Rata-rata Bergerak Tertimbang?
  • Bagaimana cara menggunakan instrumen WMA?
  • Kelebihan dan kekurangan indikator WMA?
  • Jenis Moving Average mana yang lebih baik?

Rata-rata Bergerak. Definisi dan Jenis Instrumen

Indikator Moving Average adalah salah satu instrumen yang paling luas digunakan untuk mengidentifikasi tren pasar saat ini. Indikator semacam itu juga berguna pada berbagai kerangka waktu. Selain itu, banyak instrumen teknis terkenal seperti MACD dan Bollinger Bands didasarkan pada Moving Averages.

Tujuan utama dari indikator Moving Average adalah untuk menghaluskan fluktuasi harga, mengurangi kebisingan pasar, dan memberdayakan trader untuk menentukan tren pasar saat ini. Dengan mengurangi kebisingan harga, trader mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di pasar.

Ada banyak jenis indikator Rata-Rata Bergerak, dan jenis yang paling umum adalah sebagai berikut: Rata-Rata Bergerak Sederhana (SMA), Rata-Rata Bergerak Eksponensial, dan Rata-Rata Bergerak Tertimbang (WMA). Mari kita bahas mereka secara rinci untuk memahami perbedaannya.

Rata-Rata Bergerak Sederhana (SMA)

Rata-Rata Pergerakan Sederhana memberikan nilai yang sama untuk semua level harga. Indikator ini didasarkan pada harga penutupan.

Misalnya, seorang trader mengaktifkan SMA dengan periode 5 hari. Mari kita cari tahu lima level harga terbaru (harga penutupan) untuk setiap periode:

Kemudian kita perlu mendapatkan rata-rata untuk setiap periode – kita menjumlahkan semua nilai harga penutupan dan membaginya dengan jumlahnya (5). Hasilnya, kita mendapatkan nilai-nilai berikut: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.

Nilai-nilai yang disebutkan di atas adalah titik-titik di mana garis SMA dibangun.

Rata-Rata Bergerak Eksponensial (EMA)

Rata-Rata Bergerak Eksponensial memberikan lebih banyak nilai pada harga terbaru. Dengan demikian, indikator ini membantu trader mengidentifikasi perubahan tren dengan lebih cepat. EMA bergantung pada suatu pengali (koefisien) tertentu. Pengali ini digunakan untuk memperhalus indikator dan memberikan lebih banyak bobot pada periode-periode terakhir.

Pengali dihitung menggunakan rumus berikut:

M = (2 / (P + 1)

Dalam rumus ini M berarti pengali, dan P adalah penunjukan jumlah periode.

Untuk EMA 5-hari, pengalinya adalah (2 / (5+1) = 0.33.

Selain itu, kita perlu mempertimbangkan rumus EMA yang terlihat seperti:

EMA = (CP * M) + (CP-1 * (1 – M)

CP – harga penutupan;

CP-1 – harga penutupan periode sebelumnya;

M – pengali.

Mari kita hitung nilai EMA untuk data yang diberikan dalam tabel yang disebutkan di atas.

Nilai-nilai yang disebutkan di atas adalah titik-titik di mana garis EMA dibangun.

Rata-rata Bergerak Tertimbang (WMA)

WMA memberikan lebih banyak nilai pada periode terbaru, tetapi tidak secara eksponensial seperti yang dilakukan indikator EMA. Pendekatan semacam itu membuat WMA tidak begitu cepat tetapi instrumen ini tetap bereaksi dengan cepat terhadap perubahan harga.

Apa itu Indikator WMA?

Menurut indikator WMA, periode pertama mendapatkan bobot terendah, periode menengah memperoleh nilai sedang, dan periode terbaru adalah yang paling penting dan mendapatkan bobot dua kali lipat dalam perhitungan. Untuk memahami lebih baik bagaimana variasi MA ini berfungsi, kita perlu mendekode rumus WMA.

Apa itu Rumus Rata-Rata Bergerak Tertimbang?

Saat menghitung WMA, setiap periode memiliki bobotnya sendiri yang secara langsung bergantung pada jumlah keseluruhan periode.

Menghitung WMA melibatkan proses multi-langkah yang menetapkan bobot pada berbagai titik data berdasarkan urutan kronologisnya. Misalnya, kita perlu mengaktifkan WMA 5-hari.

  • Identifikasi bobot setiap periode. Periode pertama mendapatkan bobot terendah (1), dan periode terakhir mendapatkan nilai tertinggi (5). Jumlah semua nilai di dalam WMA 5 adalah 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
  • Hitung nilai berbobot. Kalikan harga penutupan dengan rasio mereka.

  • Jumlahkan semua nilai berbobot untuk mendapatkan total nilai berbobot. Totalnya adalah 352.714. Dengan demikian, kami mendapatkan Rata-rata Bergerak Berbobot untuk periode p, dari 9 Agustus hingga 13 Agustus.

Bagaimana Cara Menggunakan Indikator WMA untuk Memprediksi Pergerakan Harga di Masa Depan?

Rata-rata Bergerak Tertimbang adalah indikator teknis yang serbaguna dan mudah digunakan; itulah sebabnya para trader sering menambahkannya ke dalam strategi mereka. Berikut adalah beberapa kasus umum penggunaan instrumen ini:

Menyaring tren saat menganalisis beberapa kerangka waktu

Pedagang profesional menganalisis beberapa kerangka waktu untuk memahami sinyal perdagangan mana yang benar, dan mana yang salah.

  • Identifikasi arah tren pada timeframe H4 atau D1. Kemudian gunakan indikator WMA 200 untuk memahami posisi harga aset saat ini. Ketika harga berada di atas garis WMA 200, mulai cari sinyal beli saja. Ketika harga berada di bawah garis WMA 200, Anda hanya memerlukan sinyal jual.
  • Ubah jangka waktu ke opsi H1 dan aktifkan indikator untuk menemukan sinyal beli atau jual.
  • Buka posisi dan tempatkan perintah stop-loss tepat di bawah titik ayun terendah (untuk posisi panjang) atau tepat di atas titik ayun tertinggi (untuk posisi pendek).

Menggunakan Rata-rata Bergerak Tertimbang sebagai perintah stop-loss dinamis

Mengambil perhatian pada fakta bahwa WMA memberikan lebih banyak perhatian pada harga jangka pendek, beberapa trader menggunakan indikator ini sebagai instrumen stop-loss dalam transaksi impulsif. Misalnya, ketika garis WMA 20 lebih tinggi dari garis WMA 100, trader dapat membuka posisi panjang menunggu pergerakan tajam ke atas. Alih-alih menetapkan perintah take-profit, trader secara dinamis melacak pasar melalui garis WMA 100 dengan menggunakannya sebagai instrumen trailing stop-loss.

Ketika harga suatu aset menyentuh level WMA 100 dan kemudian memecahkannya, para trader menutup posisi. Manfaat dari strategi seperti itu adalah ketika tren saat ini tetap ada di pasar dan level stop-loss tidak terpecahkan, WMA 100 akan melebihi harga masuk; yang berarti seorang trader pasti mendapatkan keuntungan.

Kelebihan dan Kekurangan Instrumen WMA

Berikut adalah keuntungan utama dari Rata-rata Bergerak Berat:

  • WMA lebih sensitif terhadap tren terbaru. Indikator ini memberikan lebih banyak bobot pada periode terbaru; itulah sebabnya ia sangat efektif untuk pergerakan harga jangka pendek. Para trader yang lebih suka strategi perdagangan jangka pendek secara luas menggunakan berbagai WMA.
  • Pengalihan sinyal tepat waktu. Instrumen ini cepat bereaksi terhadap pembaruan harga dan memberikan trader informasi yang paling akurat tentang level dukungan dan resistensi. Data ini membantu trader untuk masuk atau menutup posisi tepat waktu, meningkatkan keuntungan atau meminimalkan kerugian.
  • Kerangka waktu yang dapat disesuaikan. Rata-rata Bergerak Tertimbang sama efektifnya pada berbagai kerangka waktu; itulah sebabnya para trader dapat dengan mudah menyesuaikan instrumen ini dengan gaya dan strategi mereka.

Saat membahas tentang kelemahan, poin-poin lemah berikut dari Rata-Rata Bergerak Tertimbang diungkapkan:

  • Tingkat kebisingan yang tinggi. Meskipun sensitivitas WMA disebutkan sebagai salah satu kelebihan, hal ini menyebabkan kebisingan yang tinggi dan sinyal palsu. Trader harus menggunakan beberapa indikator tambahan untuk mendapatkan bukti.
  • Terlambat dalam pergerakan harga yang cepat. Meskipun fokus pada harga terbaru, WMA masih bisa terlambat dalam pergerakan harga yang sangat cepat. Akibatnya, trader kehilangan beberapa peluang.
  • Fungsi terbatas di pasar tertentu. Efisiensi dari Rata-Rata Bergerak Tertimbang secara langsung tergantung pada volatilitas. Di pasar yang volatil, instrumen menjadi kurang efektif.

Mana yang Lebih Baik, EMA atau WMA?

Rata-rata bergerak kaya akan variasi; oleh karena itu, trader perlu memahami jenis MA mana yang merupakan solusi terbaik.

WMA Vs SMA

Perbedaan utama antara SMA dan WMA terletak pada keunikan sistem penghitungan bobot. Simple Moving Average menyamakan semua level harga, sementara WMA memahami harga terbaru sebagai yang lebih penting.

Dengan demikian, SMA lebih efektif untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan membuka posisi jangka panjang. Rata-rata Bergerak Tertimbang lebih sensitif terhadap pergerakan harga jangka pendek dan merupakan solusi terbaik bagi trader yang bertaruh pada strategi jangka pendek.

WMA Vs EMA

Kedua WMA dan EMA menetapkan bobot yang berbeda untuk harga yang berbeda dan lebih sensitif terhadap perubahan harga terbaru. Meskipun WMA dan EMA memiliki banyak kesamaan, pendekatan pembobotan mereka tetap berbeda. Variasi mana yang lebih baik untuk seorang trader?

Indikator WMA memberikan perhatian lebih pada harga terbaru karena sistem pengganda. Itu berarti dalam tren yang kuat, garis WMA lebih dekat dengan harga aset dibandingkan dengan SMA dan EMA.

WMA lebih efektif dalam memprediksi perubahan tren, karena indikator bereaksi terhadap perubahan harga secepat mungkin.

Ketika membicarakan tentang efisiensi setiap variasi dari Moving Average, pilihan harus bergantung pada kerangka waktu, gaya perdagangan, dan strategi perdagangan yang Anda pilih.

Kesimpulan

Rata-Rata Bergerak Tertimbang adalah indikator teknis yang efektif yang membantu trader mengidentifikasi perubahan tren dan cepat bereaksi terhadapnya. Menurut rumus WMA, level harga terbaru mendapatkan nilai tertinggi; itulah sebabnya indikator semacam itu sangat berguna bagi trader yang bekerja dengan strategi perdagangan jangka pendek.