Giải thích về đường trung bình động có trọng số: Định nghĩa và ví dụ

Đường Trung bình Động Có Trọng số là một loại chỉ báo Đường Trung bình Động, xác định giá trị cho mỗi mức giá. Theo công cụ này, giá mới nhất có giá trị cao hơn giá ban đầu và ảnh hưởng đến chỉ báo nhiều hơn.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Có những loại chỉ báo Đường trung bình động nào?
• Đường trung bình động có trọng số (WMA) có nghĩa là gì?
• Công thức tính đường trung bình động có trọng số là gì?
• Làm thế nào để sử dụng công cụ WMA?
• Ưu và nhược điểm của chỉ báo WMA?
• Loại đường trung bình động nào tốt hơn?

Đường trung bình động. Định nghĩa và các loại công cụ

Chỉ báo Đường Trung bình Động là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng để xác định xu hướng thị trường hiện tại. Các chỉ báo này hữu ích như nhau trên các khung thời gian khác nhau. Hơn nữa, nhiều công cụ kỹ thuật nổi tiếng như MACD và Dải Bollinger cũng dựa trên Đường Trung bình Động.

Mục tiêu chính của chỉ báo Đường trung bình động là làm phẳng biến động giá, giảm nhiễu động thị trường và hỗ trợ nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường hiện tại. Khi giảm nhiễu động giá, nhà giao dịch sẽ có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra trên thị trường.

Có nhiều loại chỉ báo Đường trung bình động, và những loại phổ biến nhất là: Đường trung bình động đơn giản (SMA), Đường trung bình động hàm mũ (Exponential Moving Average) và Đường trung bình động có trọng số (WMA). Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chúng để hiểu rõ sự khác biệt.

Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Đường trung bình động đơn giản gán cùng một giá trị cho tất cả các mức giá. Chỉ báo này dựa trên giá đóng cửa.

Ví dụ, một nhà giao dịch kích hoạt SMA với chu kỳ 5 ngày. Hãy cùng tìm hiểu năm mức giá gần nhất (giá đóng cửa) cho mỗi chu kỳ:

Sau đó, chúng ta cần lấy giá trị trung bình cho mỗi kỳ – chúng ta cộng tất cả các giá trị giá đóng cửa và chia cho số của chúng (5). Kết quả là, chúng ta thu được các giá trị sau: 1,09475, 1,09491, 1,09542, 1,09565, 1,09612.

Các giá trị nêu trên là những điểm mà đường SMA được xây dựng.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) đánh giá cao hơn giá trị của các mức giá gần nhất. Do đó, chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định các thay đổi xu hướng nhanh hơn. EMA dựa trên một hệ số nhân nhất định. Hệ số nhân này được sử dụng để làm mịn chỉ báo và tăng trọng số cho các giai đoạn sau.

Hệ số nhân được tính theo công thức sau:

M = (2 / (P + 1)

Trong công thức này, M có nghĩa là hệ số nhân và P là ký hiệu số chu kỳ.

Đối với EMA 5 ngày, hệ số nhân là (2 / (5+1) = 0,33.

Hơn nữa, chúng ta cần tính đến công thức EMA như sau:

EMA = (CP * M) + (CP_-1 * (1 – M)

CP – giá đóng cửa;

CP_-1 – giá đóng cửa của kỳ trước;

M – hệ số nhân.

Hãy tính giá trị EMA cho dữ liệu được đưa ra trong bảng trên.

Các giá trị nêu trên là những điểm mà đường EMA được xây dựng.

Đường trung bình động có trọng số (WMA)

WMA đánh giá cao hơn các giai đoạn gần nhất, nhưng không theo cấp số nhân như chỉ báo EMA. Cách tiếp cận này khiến WMA không quá nhanh, nhưng công cụ này vẫn phản ứng nhanh với biến động giá.

Chỉ số WMA là gì?

Theo chỉ số WMA, chu kỳ đầu tiên có trọng số thấp nhất, các chu kỳ trung bình có giá trị trung bình, và các chu kỳ cuối cùng là quan trọng nhất và có trọng số gấp đôi trong phép tính. Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của biến thiên MA này, chúng ta cần giải mã công thức WMA.

Công thức trung bình động có trọng số là gì?

Khi tính WMA, mỗi chu kỳ có trọng số riêng phụ thuộc trực tiếp vào tổng số chu kỳ.

Việc tính toán WMA bao gồm một quy trình nhiều bước, trong đó trọng số được gán cho các điểm dữ liệu khác nhau dựa trên thứ tự thời gian của chúng. Ví dụ, chúng ta cần kích hoạt WMA 5 ngày.

• Xác định trọng số của mỗi chu kỳ. Chu kỳ đầu tiên có trọng số nhỏ nhất (1), và chu kỳ cuối cùng có giá trị cao nhất (5). Tổng tất cả các giá trị trong WMA 5 là 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
• Tính giá trị có trọng số. Nhân giá đóng cửa với tỷ lệ của chúng.

• Cộng tất cả các giá trị có trọng số để có tổng các giá trị có trọng số. Tổng bằng 352,714. Như vậy, ta có được Đường trung bình động có trọng số cho các kỳ p, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8.

Làm thế nào để sử dụng chỉ báo WMA để dự đoán biến động giá trong tương lai?

Đường Trung bình Động Có Trọng số là một chỉ báo kỹ thuật đa năng và dễ sử dụng; đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thường xuyên thêm nó vào chiến lược của mình. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng công cụ này phổ biến:

Lọc xu hướng khi phân tích nhiều khung thời gian

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp phân tích nhiều khung thời gian để hiểu tín hiệu giao dịch nào là đúng và tín hiệu nào là sai.

• Xác định hướng xu hướng trên khung thời gian H4 hoặc D1. Sau đó, sử dụng chỉ báo WMA 200 để xác định vị thế hiện tại của giá tài sản. Khi giá nằm trên đường WMA 200, hãy bắt đầu tìm kiếm tín hiệu mua. Khi giá nằm dưới đường WMA 200, bạn chỉ cần tín hiệu bán.
• Chuyển khung thời gian sang tùy chọn H1 và kích hoạt các chỉ báo để tìm tín hiệu mua hoặc bán.
• Mở một vị thế và đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới điểm dao động thấp nhất (đối với vị thế mua) hoặc ngay trên điểm dao động cao nhất (đối với vị thế bán).

Sử dụng Đường trung bình động có trọng số như một lệnh dừng lỗ động

Do WMA tập trung nhiều hơn vào giá ngắn hạn, một số nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này như một công cụ dừng lỗ trong các giao dịch theo xu hướng. Ví dụ, khi đường WMA 20 cao hơn đường WMA 100, nhà giao dịch có thể mở các vị thế mua chờ một biến động tăng mạnh. Thay vì đặt lệnh chốt lời, nhà giao dịch theo dõi thị trường một cách linh hoạt thông qua đường WMA 100, sử dụng nó như một công cụ dừng lỗ theo sau.

Khi giá của một tài sản chạm ngưỡng WMA 100 rồi phá vỡ, nhà giao dịch sẽ đóng vị thế. Lợi ích của chiến lược này là khi xu hướng hiện tại vẫn duy trì trên thị trường và mức dừng lỗ không bị phá vỡ, WMA 100 sẽ vượt quá giá vào lệnh; điều này có nghĩa là nhà giao dịch chắc chắn sẽ có lợi nhuận.

Ưu và nhược điểm của nhạc cụ WMA

Sau đây là những ưu điểm cốt lõi của Đường trung bình động trọng số:

• WMA nhạy cảm hơn với các xu hướng gần đây. Chỉ báo này chú trọng hơn vào các giai đoạn gần đây; đó là lý do tại sao nó đặc biệt hiệu quả đối với các biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch ưa chuộng chiến lược giao dịch ngắn hạn thường sử dụng nhiều loại WMA khác nhau.
• Chuyển hướng tín hiệu kịp thời. Công cụ này phản ứng nhanh chóng với các cập nhật giá và cung cấp cho nhà giao dịch thông tin chính xác nhất về các mức hỗ trợ và kháng cự. Dữ liệu này giúp nhà giao dịch vào hoặc đóng vị thế kịp thời, tăng lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ.
• Khung thời gian có thể điều chỉnh. Đường trung bình động có trọng số có hiệu quả như nhau trên nhiều khung thời gian khác nhau; đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có thể dễ dàng điều chỉnh công cụ này cho phù hợp với phong cách và chiến lược của họ.

Khi nói về nhược điểm, những điểm yếu sau đây của Đường trung bình động có trọng số được chỉ ra:

• Độ nhiễu cao. Mặc dù độ nhạy của WMA được đề cập trong số những ưu điểm, nhưng nó vẫn dẫn đến độ nhiễu cao và tín hiệu sai. Các nhà giao dịch nên sử dụng một số chỉ báo bổ sung để có thêm bằng chứng.
• Chậm trễ so với biến động giá nhanh. Mặc dù tập trung vào giá mới nhất, WMA vẫn có thể chậm trễ so với biến động giá cực nhanh. Kết quả là, các nhà giao dịch bỏ lỡ một số cơ hội.
• Chức năng bị hạn chế ở một số thị trường nhất định. Hiệu quả của Đường trung bình động có trọng số phụ thuộc trực tiếp vào mức độ biến động. Trên các thị trường biến động, công cụ này trở nên kém hiệu quả hơn.

Chỉ báo EMA hay WMA tốt hơn?

Đường trung bình động có nhiều biến động; do đó, các nhà giao dịch cần hiểu loại MA nào là giải pháp tốt nhất.

WMA so với SMA

Sự khác biệt cốt lõi giữa SMA và WMA nằm ở đặc thù của hệ thống trọng số. Đường trung bình động đơn giản cân bằng tất cả các mức giá, trong khi WMA coi giá mới nhất là quan trọng hơn.

Do đó, SMA hiệu quả hơn trong việc xác định xu hướng dài hạn và mở các vị thế dài hạn. Đường trung bình động có trọng số nhạy cảm hơn với biến động giá ngắn hạn và là giải pháp tốt nhất cho các nhà giao dịch đặt cược vào các chiến lược ngắn hạn.

WMA so với EMA

Cả WMA và EMA đều đặt trọng số khác nhau cho các mức giá khác nhau và nhạy cảm hơn với những thay đổi giá gần đây. Mặc dù WMA và EMA có nhiều điểm chung, nhưng cách tiếp cận trọng số của chúng vẫn khác nhau. Vậy biến thể nào tốt hơn cho nhà giao dịch?

Chỉ báo WMA chú trọng hơn đến giá mới nhất nhờ hệ thống số nhân. Điều này có nghĩa là trong các xu hướng mạnh, đường WMA sẽ gần với giá của tài sản hơn so với đường SMA và EMA.

WMA hiệu quả hơn trong việc dự đoán những thay đổi về xu hướng vì chỉ báo này phản ứng với những thay đổi về giá nhanh nhất có thể.

Khi nói về hiệu quả của từng biến thể của Đường trung bình động, lựa chọn nên phụ thuộc vào khung thời gian, phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch mà bạn thích.

Kết luận

Đường Trung bình Động Có Trọng số (WMA) là một chỉ báo kỹ thuật hiệu quả giúp các nhà giao dịch xác định các thay đổi xu hướng và phản ứng nhanh chóng với chúng. Theo công thức WMA, mức giá gần đây sẽ có giá trị cao nhất; đó là lý do tại sao chỉ báo này đặc biệt hữu ích cho những nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch ngắn hạn.