ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักอธิบาย: คำจำกัดความและตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) เป็นตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่กำหนดค่าให้กับทุกระดับราคา โดยราคาล่าสุดจะมีมูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้นตามตราสาร และส่งผลต่อตัวบ่งชี้มากกว่า

ประเด็นสำคัญ:

• ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีกี่ประเภท?
• Weighted Moving Average (WMA) หมายถึงอะไร?
• สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร?
• วิธีการใช้เครื่องมือ WMA?
• ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ WMA?
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใดดีกว่า?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ความหมายและประเภทของตราสาร

อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Indicators) เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้ในการระบุแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน อินดิเคเตอร์เหล่านี้มีประโยชน์เท่าเทียมกันในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เครื่องมือทางเทคนิคที่เป็นที่รู้จักหลายตัว เช่น MACD และ Bollinger Bands ก็ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหลัก

เป้าหมายหลักของตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average Indicator) คือการปรับความผันผวนของราคาให้ราบรื่น ลดสัญญาณรบกวนจากตลาด และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดแนวโน้มตลาดปัจจุบันได้ เมื่อลดสัญญาณรบกวนจากราคาลง เทรดเดอร์จะมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท และประเภทที่แพร่หลายที่สุด ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA), ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) เรามาเจาะลึกรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างกัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Average) กำหนดค่าเดียวกันสำหรับทุกระดับราคา ตัวบ่งชี้นี้อิงตามราคาปิด

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เปิดใช้งาน SMA ในช่วงเวลา 5 วัน มาดูระดับราคาล่าสุด 5 ระดับ (ราคาปิด) ของแต่ละช่วงเวลากัน:

จากนั้นเราต้องหาค่าเฉลี่ยของแต่ละช่วงเวลา โดยนำค่าราคาปิดทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยตัวเลข (5) ผลลัพธ์คือ 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612

ค่าที่กล่าวข้างต้นเป็นจุดที่ใช้สร้างเส้น SMA

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลให้คุณค่ากับราคาล่าสุดมากกว่า ดังนั้น ตัวบ่งชี้นี้จึงช่วยให้เทรดเดอร์ระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วน EMA จะใช้ตัวคูณ (ค่าสัมประสิทธิ์) บางตัว ตัวคูณนี้ใช้เพื่อปรับให้ตัวบ่งชี้เรียบขึ้น และให้น้ำหนักกับช่วงเวลาหลังๆ มากขึ้น

ตัวคูณจะถูกคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ม = (2 / (พ + 1)

ในสูตรนี้ M หมายถึงตัวคูณ และ P คือตัวกำหนดจำนวนงวด

สำหรับ EMA 5 วัน ตัวคูณคือ (2 / (5+1) = 0.33

นอกจากนี้ เราต้องคำนึงถึงสูตร EMA ซึ่งมีลักษณะดังนี้:

EMA = (CP * M) + (CP_-1 * (1 – ม.)

CP – ราคาปิด;

ซีพี_-1 – ราคาปิดของงวดก่อนหน้า;

M – ตัวคูณ

มาคำนวณค่า EMA จากข้อมูลในตารางที่กล่าวถึงข้างต้นกัน

ค่าที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นจุดที่สร้างเส้น EMA

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)

WMA ให้คุณค่ากับช่วงเวลาล่าสุดมากกว่า แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบเลขชี้กำลังเหมือนตัวบ่งชี้ EMA วิธีการนี้ทำให้ WMA ไม่รวดเร็วนัก แต่เครื่องมือนี้ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้อย่างรวดเร็ว

WMA Indicator คืออะไร?

ตามตัวบ่งชี้ WMA ช่วงเวลาแรกมีน้ำหนักน้อยที่สุด ช่วงเวลากลางมีค่าปานกลาง และช่วงเวลาหลังมีความสำคัญมากที่สุดและมีน้ำหนักสองเท่าในการคำนวณ เพื่อให้เข้าใจการทำงานของการแปรผันของค่ากลางนี้ได้ดียิ่งขึ้น เราจำเป็นต้องถอดรหัสสูตร WMA

สูตรค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักคืออะไร?

เมื่อคำนวณ WMA แต่ละช่วงเวลาจะมีน้ำหนักของตัวเองซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนช่วงเวลาทั้งหมดโดยตรง

การคำนวณ WMA เกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายขั้นตอนที่กำหนดน้ำหนักให้กับจุดข้อมูลต่างๆ ตามลำดับเวลา ตัวอย่างเช่น เราต้องเปิดใช้งาน WMA 5 วัน

• ระบุน้ำหนักของทุกคาบ คาบแรกมีน้ำหนักน้อยที่สุด (1) และคาบหลังมีค่ามากที่สุด (5) ผลรวมของค่าทั้งหมดภายใน WMA 5 คือ 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
• คำนวณมูลค่าถ่วงน้ำหนัก คูณราคาปิดด้วยอัตราส่วน

• นำค่าถ่วงน้ำหนักทั้งหมดมารวมกันเพื่อหาผลรวมของค่าถ่วงน้ำหนัก ผลรวมจะเท่ากับ 352.714 ดังนั้นเราจะได้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักสำหรับช่วง p ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึง 13 สิงหาคม

จะใช้ตัวบ่งชี้ WMA เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างไร

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์มักนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักนี้ไปใช้กับกลยุทธ์ต่างๆ ของพวกเขา ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือนี้ที่พบเห็นได้ทั่วไป:

การกรองแนวโน้มเมื่อวิเคราะห์กรอบเวลาหลาย ๆ กรอบ

ผู้ค้ามืออาชีพจะวิเคราะห์กรอบเวลาต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจว่าสัญญาณการซื้อขายใดเป็นจริงและสัญญาณใดเป็นเท็จ

• ระบุทิศทางแนวโน้มในกรอบเวลา H4 หรือ D1 จากนั้นใช้ตัวบ่งชี้ WMA 200 เพื่อทำความเข้าใจว่าราคาสินทรัพย์ปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งใด เมื่อราคาอยู่เหนือเส้น WMA 200 ให้เริ่มมองหาสัญญาณซื้อเท่านั้น เมื่อราคาต่ำกว่าเส้น WMA 200 ให้ใช้เพียงสัญญาณขายเท่านั้น
• สลับกรอบเวลาเป็นตัวเลือก H1 และเปิดใช้งานตัวบ่งชี้เพื่อค้นหาสัญญาณซื้อหรือขาย
• เปิดตำแหน่งและวางคำสั่งตัดการขาดทุนไว้ด้านล่างจุดสวิงที่ต่ำที่สุดเล็กน้อย (สำหรับตำแหน่งซื้อ) หรือเหนือจุดสวิงที่สูงที่สุดเล็กน้อย (สำหรับตำแหน่งขาย)

การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักเป็นคำสั่งหยุดการขาดทุนแบบไดนามิก

เนื่องจาก WMA ให้ความสำคัญกับราคาระยะสั้นมากกว่า เทรดเดอร์บางรายจึงใช้อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือตัดขาดทุน (stop-loss) ในการซื้อขายแบบ Impulse Trading ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเส้น WMA 20 สูงกว่าเส้น WMA 100 เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะซื้อ (long position) เพื่อรอจังหวะขาขึ้นอย่างรวดเร็ว แทนที่จะตั้งคำสั่ง Take Profit เทรดเดอร์จะติดตามตลาดผ่านเส้น WMA 100 แบบไดนามิกโดยใช้อินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือตัดขาดทุนแบบ Trailing Stop Loss

เมื่อราคาสินทรัพย์แตะระดับ WMA 100 แล้วทะลุผ่าน เทรดเดอร์จะปิดสถานะ ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้คือ เมื่อแนวโน้มปัจจุบันยังคงอยู่ในตลาดและระดับ Stop Loss ยังไม่ทะลุ WMA 100 จะทะลุราคาเข้า ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์จะได้รับกำไรอย่างแน่นอน

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ WMA

ข้อดีหลักของ Weight Moving Average มีดังนี้:

• WMA มีความอ่อนไหวต่อแนวโน้มล่าสุดมากกว่า ตัวบ่งชี้นี้ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาล่าสุดมากกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น เทรดเดอร์ที่ชอบกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นมักใช้ WMA ที่แตกต่างกัน
• การเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณที่ทันท่วงที ตราสารนี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว และให้ข้อมูลที่แม่นยำที่สุดแก่เทรดเดอร์เกี่ยวกับแนวรับและแนวต้าน ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าหรือปิดสถานะได้ทันเวลา ช่วยเพิ่มผลกำไรหรือลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
• กรอบเวลาที่ปรับได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกันในกรอบเวลาที่หลากหลาย ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์สามารถปรับเครื่องมือให้เข้ากับรูปแบบและกลยุทธ์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย

เมื่อพูดถึงข้อเสีย จุดอ่อนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักต่อไปนี้จะถูกชี้ให้เห็น:

• ระดับสัญญาณรบกวนสูง แม้ว่าจะกล่าวถึงความไวของ WMA ไว้เป็นข้อดี แต่ก็ทำให้เกิดสัญญาณรบกวนสูงและสัญญาณหลอก เทรดเดอร์ควรใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์
• ล้าหลังต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว แม้จะมุ่งเน้นไปที่ราคาล่าสุด แต่ WMA ก็ยังอาจล้าหลังต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ส่งผลให้เทรดเดอร์สูญเสียโอกาสบางอย่าง
• ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัดในบางตลาด ประสิทธิภาพของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักขึ้นอยู่กับความผันผวนโดยตรง ในตลาดที่มีความผันผวน ตราสารจะมีประสิทธิภาพลดลง

EMA หรือ WMA อะไรดีกว่า?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ดังนั้น เทรดเดอร์จึงต้องเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใดเป็นโซลูชันที่ดีที่สุด

WMA เทียบกับ SMA

ความแตกต่างหลักระหว่าง SMA และ WMA อยู่ที่ลักษณะเฉพาะของระบบถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) จะทำให้ระดับราคาทั้งหมดเท่ากัน ในขณะที่ WMA มองว่าราคาล่าสุดมีความสำคัญมากกว่า

ด้วยเหตุนี้ SMA จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าในการระบุแนวโน้มระยะยาวและการเปิดสถานะระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมีความอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นมากกว่า และเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ลงทุนในกลยุทธ์ระยะสั้น

WMA เทียบกับ EMA

ทั้ง WMA และ EMA กำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันสำหรับราคาที่แตกต่างกัน และมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดมากกว่า แม้ว่า WMA และ EMA จะมีหลายสิ่งที่คล้ายกัน แต่วิธีการกำหนดน้ำหนักของทั้งสองก็ยังคงแตกต่างกัน รูปแบบใดดีกว่าสำหรับเทรดเดอร์?

ตัวบ่งชี้ WMA ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่าเนื่องจากระบบตัวคูณ ซึ่งหมายความว่าภายในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เส้น WMA จะใกล้เคียงกับราคาสินทรัพย์มากกว่าเมื่อเทียบกับ SMA และ EMA

WMA มีประสิทธิภาพมากกว่าในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เนื่องจากตัวบ่งชี้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แต่ละแบบ การเลือกควรขึ้นอยู่กับกรอบเวลา สไตล์การซื้อขาย และกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณต้องการ

บรรทัดล่าง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (Weighted Moving Average) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างรวดเร็ว ตามสูตรของ WMA ระดับราคาล่าสุดมีค่าสูงสุด ดังนั้นตัวบ่งชี้นี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น