Объяснение взвешенной скользящей средней: определение и примеры

Взвешенная скользящая средняя (WMA) — это разновидность индикатора скользящей средней, которая присваивает значение каждому ценовому уровню. Согласно инструменту, последние цены имеют более высокое значение, чем начальные, и оказывают большее влияние на индикатор.

Основные выводы:

• Какие существуют типы индикатора скользящей средней?
• Что означает взвешенная скользящая средняя (WMA)?
• Что такое формула взвешенной скользящей средней?
• Как использовать инструмент WMA?
• Плюсы и минусы индикатора WMA?
• Какой тип скользящей средней лучше?

Скользящая средняя. Определение и типы инструмента

Индикаторы скользящих средних (Moving Average) — одни из самых распространённых инструментов для определения текущего рыночного тренда. Они одинаково полезны на разных таймфреймах. Более того, многие известные технические инструменты, такие как MACD и полосы Боллинджера, основаны на скользящих средних.

Основная цель индикатора скользящей средней — сглаживать колебания цен, снижать рыночные шумы и давать трейдерам возможность определять текущий рыночный тренд. Снижая ценовые шумы, трейдеры получают более чёткую картину происходящего на рынке.

Существует множество видов индикатора скользящей средней, наиболее распространёнными из которых являются: простая скользящая средняя (SMA), экспоненциальная скользящая средняя и взвешенная скользящая средняя (WMA). Давайте рассмотрим их подробнее, чтобы понять различия.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя присваивает одинаковое значение всем ценовым уровням. Индикатор основан на ценах закрытия.

Например, трейдер активирует SMA с периодом 5 дней. Давайте найдём пять последних ценовых уровней (цен закрытия) для каждого периода:

Затем нам нужно получить среднее значение за каждый период — суммируем все значения цен закрытия и делим на их номера (5). В результате получаем следующие значения: 1,09475, 1,09491, 1,09542, 1,09565, 1,09612.

Указанные выше значения являются точками, через которые строится линия SMA.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (ЭКС) придаёт большее значение последним ценам. Таким образом, индикатор помогает трейдерам быстрее определять изменения тренда. Экспоненциальная скользящая средняя (ЭМА) использует определённый множитель (коэффициент). Множитель используется для сглаживания индикатора и придания большего веса более поздним периодам.

Множитель рассчитывается по следующей формуле:

М = (2 / (П + 1)

В этой формуле М означает множитель, а Р — обозначение числа периодов.

Для 5-дневной EMA множитель составляет (2 / (5+1) = 0,33.

Кроме того, нам необходимо принять во внимание формулу EMA, которая выглядит следующим образом:

ЕМА = (КП * М) + (КП_-1 * (1 – М)

CP – цена закрытия;

КП_-1 – цена закрытия предыдущего периода;

М – множитель.

Рассчитаем значения EMA для данных, приведенных в вышеуказанной таблице.

Указанные выше значения являются точками, через которые строится линия EMA.

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

WMA уделяет больше внимания последним периодам, но не экспоненциально, как индикатор EMA. Такой подход делает WMA менее быстрым, но инструмент всё равно быстро реагирует на изменение цены.

Что такое индикатор WMA?

Согласно индикатору WMA, первый период имеет наименьший вес, средние периоды — средний, а последние периоды — наибольший и получают двойной вес при расчёте. Чтобы лучше понять, как работает эта вариация скользящей средней, нам необходимо расшифровать формулу WMA.

Что такое формула взвешенной скользящей средней?

При расчете WMA каждый период имеет свой вес, который напрямую зависит от общего количества периодов.

Расчёт WMA включает многоэтапный процесс, в ходе которого веса различным точкам данных присваиваются в соответствии с их хронологическим порядком. Например, нам нужно активировать 5-дневный WMA.

• Определите вес каждого периода. Первому периоду присваивается наименьший вес (1), а последнему — наибольший (5). Сумма всех значений в WMA 5 равна 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
• Рассчитайте взвешенные значения. Умножьте цены закрытия на их коэффициенты.

• Складываем все взвешенные значения, чтобы получить сумму взвешенных значений. Сумма равна 352,714. Таким образом, мы получили взвешенное скользящее среднее для p периодов, с 9 по 13 августа.

Как использовать индикатор WMA для прогнозирования будущих движений цен?

Взвешенная скользящая средняя — универсальный и простой в использовании технический индикатор, поэтому трейдеры часто добавляют его в свои стратегии. Вот несколько распространённых случаев использования этого инструмента:

Фильтрация трендов при анализе нескольких таймфреймов

Профессиональные трейдеры анализируют несколько таймфреймов, чтобы понять, какие торговые сигналы истинны, а какие — ложны.

• Определите направление тренда на таймфрейме H4 или D1. Затем используйте индикатор WMA 200, чтобы понять, в каком положении находится текущая цена актива. Когда цена находится выше линии WMA 200, ищите только сигналы на покупку. Когда цена находится ниже линии WMA 200, ищите только сигналы на продажу.
• Измените таймфрейм на H1 и активируйте индикаторы, чтобы найти сигналы на покупку или продажу.
• Откройте позицию и разместите стоп-лосс-ордера чуть ниже самой низкой точки колебания (для длинной позиции) или чуть выше самой высокой точки колебания (для короткой позиции).

Использование взвешенной скользящей средней в качестве динамического стоп-ордера

Учитывая, что WMA больше ориентируется на краткосрочные цены, некоторые трейдеры используют индикатор в качестве стоп-лосса в импульсных сделках. Например, когда линия WMA 20 находится выше линии WMA 100, трейдеры могут открывать длинные позиции, ожидая резкого движения вверх. Вместо установки ордеров тейк-профит трейдеры динамически отслеживают рынок через линию WMA 100, используя её в качестве трейлинг-стоп-лосса.

Когда цена актива касается уровня WMA 100, а затем пробивает его, трейдеры закрывают позицию. Преимущество такой стратегии заключается в том, что при сохранении текущего тренда и сохранении стоп-лосса, WMA 100 превысит цену входа, а это означает, что трейдер гарантированно получит прибыль.

Плюсы и минусы инструмента WMA

Вот основные преимущества весовой скользящей средней:

• WMA более чувствителен к последним трендам. Индикатор придаёт больший вес последним периодам, поэтому он исключительно эффективен для краткосрочных ценовых движений. Трейдеры, предпочитающие краткосрочные торговые стратегии, широко используют различные WMA.
• Своевременные перенаправления сигналов. Инструмент быстро реагирует на изменение цен и предоставляет трейдерам максимально точную информацию об уровнях поддержки и сопротивления. Эти данные помогают трейдерам своевременно открывать и закрывать позиции, увеличивая прибыль или минимизируя убытки.
• Настраиваемые таймфреймы. Взвешенная скользящая средняя одинаково эффективна на разных таймфреймах, поэтому трейдеры могут легко адаптировать этот инструмент к своим стилям и стратегиям.

Говоря о недостатках, выделяют следующие слабые места взвешенной скользящей средней:

• Высокий уровень шума. Несмотря на то, что чувствительность WMA упоминается среди преимуществ, она приводит к высоким уровням шума и ложным сигналам. Трейдерам следует использовать дополнительные индикаторы для получения более точных данных.
• Запаздывание по отношению к быстрым ценовым движениям. Несмотря на ориентацию на последние данные, WMA всё ещё могут запаздывать по отношению к исключительно быстрым ценовым движениям. В результате трейдеры упускают некоторые возможности.
• Ограниченная функциональность на некоторых рынках. Эффективность взвешенной скользящей средней напрямую зависит от волатильности. На волатильных рынках инструмент становится менее эффективным.

Что лучше, EMA или WMA?

Скользящие средние имеют множество вариаций, поэтому трейдерам необходимо понимать, какой тип скользящей средней является наилучшим решением.

WMA против SMA

Основное различие между простыми скользящими средними (SMA) и скользящими средними (WMA) заключается в особенностях систем весов. Простая скользящая средняя (SMA) уравнивает все ценовые уровни, в то время как WMA считает последние цены наиболее важными.

Таким образом, простые скользящие средние (SMA) более эффективны для выявления долгосрочных трендов и открытия долгосрочных позиций. Взвешенная скользящая средняя более чувствительна к краткосрочным ценовым колебаниям и является лучшим решением для трейдеров, делающих ставку на краткосрочные стратегии.

WMA против EMA

WMA и EMA устанавливают разные веса для разных цен и более чувствительны к недавним изменениям цен. Несмотря на то, что WMA и EMA имеют много общего, их подходы к взвешиванию всё же различаются. Какой вариант лучше для трейдера?

Индикатор WMA больше ориентируется на последние цены благодаря системе мультипликаторов. Это означает, что в рамках сильных трендов линия WMA находится ближе к цене актива по сравнению с простыми и экспоненциальными скользящими средними (SMA) и экспоненциальными скользящими средними (EMA).

WMA более эффективен в прогнозировании изменений тренда, поскольку индикатор реагирует на изменения цен максимально быстро.

Говоря об эффективности каждой вариации скользящей средней, выбор должен зависеть от того, какой таймфрейм, стиль торговли и торговую стратегию вы предпочитаете.

Итог

Взвешенная скользящая средняя (WMA) — эффективный технический индикатор, помогающий трейдерам выявлять изменения тренда и быстро реагировать на них. Согласно формуле WMA, последние ценовые уровни имеют наибольшее значение, поэтому такой индикатор особенно полезен для трейдеров, работающих с краткосрочными торговыми стратегиями.