가중 이동 평균 설명: 정의 및 예제

가중 이동 평균은 각 가격 수준에 값을 할당하는 이동 평균 지표의 한 유형입니다. 이 도구에 따르면 최신 가격은 초기 가격보다 더 높은 가치를 부여받으며, 지표에 더 많은 영향을 미칩니다.

주요 요점:

• 이동 평균 지표의 종류는 무엇인가요?
• 가중 이동 평균(WMA)란 무엇인가요?
• 가중 이동 평균 공식이란 무엇인가요?
• WMA 도구를 사용하는 방법은 무엇인가요?
• WMA 지표의 장단점은 무엇인가요?
• 어떤 유형의 이동 평균이 더 좋습니까?

이동 평균. 정의 및 도구의 종류

이동 평균 지표는 현재 시장 추세를 식별하는 데 사용되는 가장 널리 퍼진 도구 중 하나입니다. 이러한 지표는 다양한 시간 프레임에서 동일하게 유용합니다. 더욱이, MACD 및 볼린저 밴드와 같은 많은 잘 알려진 기술 도구들은 이동 평균을 기반으로 합니다.

이동 평균 지표의 주요 목표는 가격 변동을 부드럽게 하고, 시장의 잡음을 줄이며, 트레이더가 현재 시장 추세를 파악할 수 있도록 하는 것입니다. 가격 잡음을 줄이면 트레이더는 시장에서 일어나고 있는 일에 대한 더 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

이동 평균 지표에는 여러 유형이 있으며, 가장 널리 사용되는 유형은 다음과 같습니다: 단순 이동 평균(SMA), 지수 이동 평균, 가중 이동 평균(WMA). 이들에 대해 자세히 살펴보아 차이점을 이해해 보겠습니다.

단순 이동 평균 (SMA)

단순 이동 평균은 모든 가격 수준에 동일한 값을 할당합니다. 이 지표는 종가를 기반으로 합니다.

예를 들어, 트레이더가 5일 기간으로 SMA를 활성화합니다. 각 기간에 대한 최신 다섯 개의 가격 수준(종가)을 찾아봅시다:

그런 다음 우리는 각 기간의 평균을 구해야 합니다. 모든 종가 값을 합산하고 그 개수(5)로 나눕니다. 결과적으로 다음과 같은 값이 나옵니다: 1.09475, 1.09491, 1.09542, 1.09565, 1.09612.

위에서 언급된 값들은 SMA 선이 구축되는 지점입니다.

지수 이동 평균 (EMA)

지수 이동 평균은 최신 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 따라서 이 지표는 트레이더가 추세 변화를 더 빠르게 식별하는 데 도움을 줍니다. EMA는 특정 배수(계수)에 의존합니다. 이 배수는 지표를 부드럽게 하고 후속 기간에 더 많은 가중치를 부여하는 데 사용됩니다.

승수는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:

M = (2 / (P + 1)

이 공식에서 M은 배수(multiplier)를 의미하고, P는 기간 수(periods)의 지정을 나타냅니다.

5일 EMA의 경우 곱셈기는 (2 / (5+1) = 0.33입니다.

또한, 우리는 다음과 같은 EMA 공식을 고려해야 합니다:

EMA = (CP * M) + (CP_-1 * (1 – M)

CP – 종가;

CP_-1 – 이전 기간의 종가;

M – 배수기.

위에 언급된 표에 제공된 데이터에 대한 EMA 값을 계산해 봅시다.

위에서 언급한 값들은 EMA 선이 형성되는 지점입니다.

가중 이동 평균 (WMA)

WMA는 최신 기간에 더 많은 가치를 부여하지만, EMA 지표처럼 기하급수적으로는 아닙니다. 이러한 접근 방식은 WMA가 그리 빠르지 않게 만들지만, 이 도구는 여전히 가격 변화에 빠르게 반응합니다.

WMA 지표란 무엇인가요?

WMA 지표에 따르면, 첫 번째 기간은 가장 낮은 가중치를 받고, 중간 기간은 중간 값을 얻으며, 최신 기간은 가장 중요하며 계산에서 두 배의 가중치를 받습니다. 이 MA 변동이 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해 WMA 공식을 해독할 필요가 있습니다.

가중 이동 평균 공식이란 무엇인가요?

WMA를 계산할 때 각 기간은 전체 기간 수에 직접적으로 의존하는 고유의 가중치를 가집니다.

WMA를 계산하는 것은 시간적 순서에 따라 서로 다른 데이터 포인트에 가중치를 부여하는 여러 단계의 프로세스를 포함합니다. 예를 들어, 5일 WMA를 활성화해야 합니다.

• 각 기간의 가중치를 식별합니다. 첫 번째 기간은 가장 낮은 가중치(1)를 받고, 마지막 기간은 가장 높은 값(5)을 받습니다. WMA 5에 있는 모든 값의 합은 15입니다 (1 + 2 + 3 + 4 + 5).
• 가중 값을 계산합니다. 종가에 비율을 곱합니다.

• 모든 가중 값을 합산하여 가중 값의 합계를 구합니다. 합계는 352.714입니다. 따라서 8월 9일부터 8월 13일까지 p 기간에 대한 가중 이동 평균을 얻었습니다.

WMA 지표를 사용하여 미래 가격 움직임을 예측하는 방법은 무엇인가요?

가중 이동 평균은 다목적으로 사용 가능하고 사용하기 쉬운 기술 지표입니다. 이러한 이유로 트레이더들은 자주 자신의 전략에 이를 추가합니다. 다음은 이 도구를 사용하는 몇 가지 일반적인 사례입니다:

여러 시간 프레임을 분석할 때 트렌드 필터링

전문 트레이더는 여러 시간 프레임을 분석하여 어떤 거래 신호가 진짜인지, 어떤 신호가 거짓인지 이해합니다.

• H4 또는 D1 시간대에서 추세 방향을 파악합니다. 그런 다음 WMA 200 지표를 사용하여 현재 자산의 가격이 어떤 위치에 있는지 이해합니다. 가격이 WMA 200 라인 위에 있을 때는 매수 신호만 찾기 시작합니다. 가격이 WMA 200 라인 아래에 있을 때는 매도 신호만 필요합니다.
• 시간 프레임을 H1 옵션으로 전환하고 매수 또는 매도 신호를 찾기 위해 지표를 활성화하세요.
• 포지션을 열고 손절매 주문을 가장 낮은 스윙 포인트 바로 아래(롱 포지션의 경우) 또는 가장 높은 스윙 포인트 바로 위(숏 포지션의 경우)에 배치하십시오.

가중 이동 평균을 동적 손절매 주문으로 사용하기

WMA가 단기 가격에 더 많은 관심을 기울인다는 사실을 고려할 때, 일부 거래자들은 모멘텀 거래에서 손절매 도구로 이 지표를 활용합니다. 예를 들어, WMA 20 라인이 WMA 100 라인보다 높을 때, 거래자들은 급격한 상승 움직임을 기다리며 롱 포지션을 열 수 있습니다. 이익 실현 주문을 설정하는 대신, 거래자들은 WMA 100 라인을 통해 시장을 동적으로 추적하며 이를 추적 손절매 도구로 사용합니다.

자산의 가격이 WMA 100 수준에 도달한 후 이를 돌파하면 거래자들은 포지션을 청산합니다. 이러한 전략의 이점은 현재 추세가 시장에 유지되고 손절매 수준이 깨지지 않을 때 WMA 100이 진입 가격을 초과하게 되어 거래자가 확실히 수익을 얻는다는 것입니다.

WMA 악기의 장점과 단점

여기 이동 평균의 주요 장점이 있습니다:

• WMA는 최근 추세에 더 민감합니다. 이 지표는 최신 기간에 더 많은 가중치를 부여하기 때문에 단기 가격 변동에 exceptionally 효과적입니다. 단기 거래 전략을 선호하는 거래자들은 다양한 WMA를 널리 사용합니다.
• 시기적절한 신호 리디렉션. 이 도구는 가격 업데이트에 신속하게 반응하며 트레이더에게 지지 및 저항 수준에 대한 가장 정확한 정보를 제공합니다. 이 데이터는 트레이더가 적시에 포지션을 진입하거나 종료하는 데 도움을 주어 수익을 증가시키거나 손실을 최소화합니다.
• 조정 가능한 시간대. 가중 이동 평균은 다양한 시간대에서 동일하게 효과적입니다. 이 때문에 트레이더들은 이 도구를 자신의 스타일과 전략에 쉽게 적응시킬 수 있습니다.

단점에 대해 이야기할 때, 가중 이동 평균의 다음과 같은 약점이 지적됩니다:

• 높은 소음 수준. WMA의 민감도가 장점 중 하나로 언급되지만, 이는 높은 소음과 잘못된 신호로 이어집니다. 트레이더는 확증을 얻기 위해 추가 지표를 활용해야 합니다.
• 빠른 가격 변동에 대한 지연. 최신 가격에 대한 집중에도 불구하고, 가중 이동 평균(WMA)은 여전히 매우 빠른 가격 변동에 대해 지연될 수 있습니다. 그 결과, 트레이더는 특정 기회를 잃게 됩니다.
• 특정 시장에서 제한된 기능. 가중 이동 평균의 효율성은 변동성에 직접적으로 의존합니다. 변동성이 큰 시장에서는 도구의 효과가 떨어집니다.

EMA와 WMA 중 어느 것이 더 좋습니까?

이동 평균은 다양한 변형이 풍부하므로, 트레이더는 어떤 MA 유형이 최상의 솔루션인지 이해해야 합니다.

WMA 대 SMA

SMA와 WMA의 핵심 차이는 가중치 시스템의 특성에 있습니다. 단순 이동 평균(SMA)은 모든 가격 수준을 동일하게 취급하는 반면, 가중 이동 평균(WMA)은 최신 가격을 더 중요한 것으로 이해합니다.

따라서 SMA는 장기 추세를 식별하고 장기 포지션을 열기에 더 효과적입니다. 가중 이동 평균은 단기 가격 움직임에 더 민감하며 단기 전략에 베팅하는 트레이더에게 가장 좋은 솔루션입니다.

WMA 대 EMA

WMA와 EMA는 서로 다른 가격에 대해 서로 다른 가중치를 설정하며 최근 가격 변화에 더 민감합니다. WMA와 EMA가 많은 공통점을 가지고 있음에도 불구하고 그들의 가중치 접근 방식은 여전히 다릅니다. 어떤 변형이 트레이더에게 더 나을까요?

WMA 지표는 배수 시스템 덕분에 최신 가격에 더 많은 주의를 기울입니다. 이는 강한 추세 내에서 WMA 선이 SMA 및 EMA와 비교할 때 자산 가격에 더 가깝다는 것을 의미합니다.

WMA는 추세 변화 예측에 더 효과적이며, 지표는 가격 변화에 가능한 한 빠르게 반응합니다.

이동 평균의 모든 변형의 효율성에 대해 이야기할 때, 선택은 선호하는 시간대, 거래 스타일 및 거래 전략에 따라 달라져야 합니다.

결론

가중 이동 평균은 거래자들이 추세 변화를 식별하고 신속하게 대응할 수 있도록 도와주는 효과적인 기술 지표입니다. WMA 공식에 따르면 최근 가격 수준이 가장 높은 가치를 가지며, 이 때문에 이러한 지표는 단기 거래 전략을 사용하는 거래자들에게 특히 유용합니다.