Stop Loss (SL)와 Take Profit (TP)란 무엇이며, 어떻게 사용하나요?

대부분의 트레이더는 나쁜 선택 때문에 실패하는 것이 아니라, 자신의 리스크를 제대로 관리하지 않기 때문입니다. 그럴 때 Stop Loss (SL)와 Take Profit (TP) 주문이 유용합니다.

그들을 당신의 안전망으로 생각하세요:

• SL은 큰 손실을 막습니다.
• TP는 시장이 하락하기 전에 수익을 확보하도록 합니다.

결국, 약 88%의 데이 트레이더가 리스크를 관리하고 돈을 보호하기 위해 손실 제한 주문을 사용합니다. 반면에, Capital.com이 이 연구를 수행했으며, 손실 제한 전략을 건너뛰는 트레이더는 대부분, 즉 60%가 성공률이 훨씬 낮다는 것을 발견했습니다. 실제로 돈을 번 사람은 44%에 불과했습니다. 따라서 손실 제한을 사용하는 것은 단순히 규칙을 따르는 것이 아니라, 장기적으로 트레이딩 게임에 남아 있는 것과 관련이 있습니다.

따라서 SL과 TP를 사용하지 않으면 도박을 하는 것입니다. 사용한다면 규칙 있게 거래하는 것입니다.
여기에 간단한 시각 자료를 추가하고 싶은데, 이상적으로는 바 차트나 도넛 차트가 좋습니다. 이는 손실 중지 주문을 사용하는 트레이더의 비율과 사용하지 않는 트레이더의 비율을 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 차트는 트레이더의 88%가 적극적으로 손실 중지 주문을 사용하고, 사용하지 않는 사람들 중에서는 44%만이 수익을 올리는 모습을 보여줄 수 있습니다.

스톱 로스(Stop Loss, SL)란?

손절매는 거래를 위한 안전망과 같습니다. 가격이 당신에게 불리하게 움직일 경우, 특정 지점에서 자동으로 거래를 종료합니다.

EUR/USD를 1.1000에 구매하고 손절매를 1.0950으로 설정한다고 가정해 보겠습니다. 가격이 1.0950으로 하락하면 브로커가 거래를 종료하므로 50핍만 손실이 발생합니다.

손절매 가격을 결정하는 방법은 다음과 같습니다:

공식:

손절가 (롱) = 진입가 - 허용 손실 (핍)

손절 매도 가격 (숏) = 진입 가격 + 허용 손실 (핍 단위)

왜 유용한가요?

• 모든 돈을 잃지 않도록 도와줍니다.
• 거래에서 감정을 배제합니다 (어쩌면 다시 올라올 것입니다).
• 각 거래에서 얼마나 위험을 감수할 것인지 정확히 결정할 수 있게 해줍니다.

이익 실현(TP)란 무엇인가요?

익절(Take Profit)은 손절(Stop Loss)의 반대입니다. 이는 자동으로 당신의 이익을 고정합니다.

예를 들어, 당신은 EUR/USD를 1.1000에 구매합니다. 당신은 TP를 1.1100에 설정합니다. 가격이 그 수준으로 올라가면, 당신의 브로커가 거래를 종료하고 당신은 100 핍의 이익을 유지합니다.

공식:

TP 가격 (롱) = 구매한 가격 + 얻고 싶은 핍 수

TP 가격 (짧게) = 판매한 가격 - 얻고 싶은 핍 수

왜 유용한가요?

• 시장이 방향을 바꿀 경우, 당신이 벌어들인 돈을 잃지 않도록 보장합니다.
• 거래 전략을 유지하는 데 도움이 됩니다.
• 장기적으로 수익의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.

SL과 TP의 차이

목적

• SL은 손실을 제한하고 불리한 시장을 종료하는 것을 목표로 합니다.
• TP는 이익을 확보하고 유리한 거래를 체결하는 것을 목표로 합니다.

주문 유형

• 일반적으로 SL은 거의 즉시 실행되는 시장 유형의 주문을 사용합니다. 단점은 실행에서 슬ippage가 있을 수 있습니다.
• TP는 목표 가격이 수령되도록 보장하는 제한 주문이지만 모든 시나리오에서 체결되지 않습니다.

시간 지평선

• SL은 일일 거래 또는 포지션에서 반드시 탈출해야 하는 단기 스윙 거래에 유용합니다.
• TP는 여러 시간 프레임에 걸쳐 포지션이 유지되는 포지션 거래에 적용할 수 있습니다.

후행 사용

• 트레일링 스톱 로스는 유리한 가격 변동이 발생할 때 가격 장벽을 동적으로 조정합니다. 
• 후행 이익은 이익이 미리 정해진 수준에서 확보되어야 하므로 그리 일반적이지 않을 수 있습니다.

위험 프로필

• SL은 거래가 반전될 경우 작은 손실이 급격한 손실로 변하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• TP는 일부 이익을 취하면서도 가격이 더 큰 상승으로 나아갈 경우를 대비해 일부 상승 여력을 유지합니다.

심리학

• SL은 규율을 보장하고 손해를 입히는 포지션을 정리하는 감정을 제거합니다.
• TP 목표는 최대 이익을 추구하기보다는 성공감을 느끼기 위해 최소한 일부 이익을 확보합니다.

요약하자면: 두 가지 모두 위험 관리 도구이긴 하지만, SL은 저하 시 퇴출을 보장하여 하방 보호에 중점을 두고 있습니다. 반면 TP는 원래의 분석 및 계획에 따라 최적의 수준에서 확보된 이익을 보장하는 것을 목표로 합니다. 그들의 역할은 상호 연결되어 있지만 목적에 있어서는 구별됩니다.

비교 요약

기능	손절매	이익 실현
목적	손실 제한	이익 확보
주문 유형	시장 주문	지정가 주문
심리	두려움 제거	탐욕 관리
사용 시기	언제든지	이익 거래 시
영향	자본 보호	이익 잠금

손실 방지 주문의 장점

유연한

손절매 주문은 트레이더에게 유연성을 제공합니다. 후행 정지와 같은 고급 옵션을 사용하면, 시장이 원하는 방향으로 움직일 때 정지 가격도 함께 움직입니다. 이는 하나의 종료 지점에 고정되지 않고 수익을 보호하므로, 상황에 맞게 대처하고 최대의 이익을 얻으며 위험을 관리할 수 있습니다.

감정이 개입되지 않음

손절매는 거래에서 감정을 배제합니다. 일단 출구가 설정되면 거래는 자동으로 종료됩니다: 의심도, 불안도, 상황이 좋아지기를 바라는 것도 없습니다. 이는 감정이 일을 망치는 대신 거래 계획을 고수하는 데 도움이 됩니다.

위험 관리

손절매는 유용한 위험 관리 도구입니다. 이는 손실을 제한하고 작은 문제들이 큰 문제로 발전하는 것을 방지합니다. 위험 한계를 아는 것은 신뢰를 구축하고 거래를 보호합니다.

시간 절약

손절매가 설정되어 있으면 하루 종일 차트를 지켜볼 필요가 없습니다. 당신의 출구는 자동으로 발생하므로, 거래를 끊임없이 지켜보는 대신 생각하고 계획을 세우며 새로운 기회를 찾을 시간을 가질 수 있습니다.

손실 중지 주문의 단점

실행 위험

미친 듯이 빠른 시장에서는 가격이 당신의 이익 목표를 넘어 뛸 수 있습니다. 이는 당신의 주문이 일부만 체결되거나 원했던 것보다 나쁜 가격을 받을 수 있음을 의미할 수 있습니다. 때때로, 당신의 주문이 너무 빨리 체결되어 이익이 최대화되기 전에 중단될 수 있습니다.

경직성

이익 실현 주문은 확정되어 있습니다. 이는 어느 정도 질서를 제공하지만, 상황이 빠르게 변할 때는 좋지 않습니다. 만약 시장이 반전되면, 목표가 너무 빨리 도달하여 거래가 더 많은 수익을 올릴 수 있는 기회를 놓칠 수 있습니다.

놓친 기회

이익 주문은 당신을 제약할 수 있습니다. 특정 시점에 떠나면, 시장이 당신이 원하는 방향으로 계속 간다면 훨씬 더 큰 이익을 놓칠 수 있습니다. 이는 귀찮을 수 있으며, 특히 추세가 계속 진행될 때 '만약'이라는 생각을 하게 만듭니다.

이익 실현 주문의 장점

위험-보상 관리

이익 실현 주문은 위험과 잠재적 이익을 관리할 수 있기 때문에 훌륭합니다. 미리 목표를 설정하면 거래가 개선되고 나중에 잘할 가능성이 높아집니다. 이렇게 하면 시장에서 일어나는 모든 것에 쫓기지 않고 좋은 거래에 집중할 수 있습니다.

수익을 확보하세요

이익 실현 주문을 사용하면 자동으로 현금을 얻습니다. 좋은 거래를 너무 오래 유지하며 손실 위험을 감수하는 대신, 선택한 수준에서 돈을 받습니다. 이는 미래에 무엇을 할지 결정하는 동안 자금을 안전하게 지킬 수 있습니다.

이익 실현 주문의 단점

실행 위험

이익 실현 주문은 시장 갭이나 설정한 수준을 넘어서는 갑작스러운 가격 변동에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인해 부분적으로 포지션이 닫히게 되고, 예상했던 유리한 가격 움직임의 전체 범위를 놓칠 수 있습니다. 변동성이 큰 시장에서는 이익 실현 수준이 너무 빨리 활성화되어 포지션을 닫기 전에 상승폭을 완전히 포착할 수 없습니다.

경직성

이익 실현 주문은 경직될 수 있어 일부 시장에서는 단점이 될 수 있습니다. 이들은 구조화된 방식으로 종료할 수 있게 하지만, 변화하는 시장 역학에 따라 고정된 수준에 맞지 않을 수 있습니다. 매우 변동성이 큰 환경에서는 이익 실현 주문이 너무 일찍 실행되어 추가 이익을 놓칠 수 있습니다.

잃어버린 기회

또 다른 단점은 이익 실현 주문으로 인해 더 큰 이익을 놓칠 수 있다는 것입니다. 특정 수준에서 설정된 이익 실현 주문은 포지션을 너무 일찍 종료시켜 이후의 추가 이익을 놓칠 수 있습니다. 시장이 처음 거래한 방향으로 움직일 경우, 이는 당신을 실망시키고 결코 실현되지 않은 이익에 대한 후회를 남길 수 있습니다.

손절매 및 이익 실현 수준을 계산하는 방법

기본 사항을 이해한 후, 다음으로 중요한 질문은 손절매 및 이익 실현 배치의 최적 수준을 어떻게 결정할 것인가입니다. 강력한 확인을 위해 종종 함께 사용되는 몇 가지 접근 방식이 있습니다:

지지와 저항

가격 차트에서 가장 높은 거래량을 가진 영역을 찾는 것은 과거에 장벽 역할을 했던 구역에 대한 통찰력을 제공합니다. 거래자들은 일반적으로 일일 또는 주간과 같은 더 큰 시간 프레임에서 침해된 최근 지원 구역 아래에 보호 정지를 설정합니다. 그런 다음 이익 실현은 다음 저항 목표에서 설정됩니다.

이동 평균 

단순 또는 지수 이동 평균 (SMA/EMA)는 가격 움직임을 부드럽게 하는 추세 추종 지표입니다. 50기간과 같은 장기 SMA의 이탈 및 재테스트는 SL을 위한 가이드라인을 제공할 수 있으며, 짧은 MA 교차는 TP에 도움이 됩니다. 

피보나치 되돌림

차트에서 중요한 움직임의 극단 사이에 피보나치 되돌림 수준을 그리면, 이는 잠재적인 되돌림 영역을 백분율(38.2%, 50%, 61.8%)로 정의합니다. SL은 더 큰 되돌림에서 주요 Fib 수준 아래에 배치되어 포지션을 유지합니다.

백분율 기반

이 단순한 접근 방식은 리스크를 관리하기 위해 진입 가격 아래에서 설정된 비율, 예를 들어 3-5%로 SL을 설정합니다. 반대로, TP 수준은 수용 가능한 리스크:보상을 달성하기 위해 리스크 금액의 2-3배로 목표를 설정합니다.

트레이더는 각 방법을 신중히 고려해야 하며, 항상 전체 시장 맥락과 개인적인 위험 감수성을 반영해야 합니다. 목표는 각 거래에서 동적인 SL 및 TP 수준을 계산하기 위한 논리적이고 일관된 시스템을 구축하는 것입니다. 이는 장기적으로 훨씬 더 보람 있는 거래 경험을 만들어 줍니다.

위험-보상 비율의 중요성

거래의 위험-보상 비율을 계산하는 것은 적절한 손절매 및 이익 실현 수준을 결정하는 중요한 부분입니다. 이 비율은 거래에서 얻을 수 있는 잠재적 보상을 감수하는 위험의 양과 비교합니다. 트레이더는 예상 이익이 최대 가능한 손실을 훨씬 초과하는 포지션을 구조화하는 것을 목표로 합니다. 

1:2 또는 1:3의 위험-보상 비율은 첫 번째 이익 실현 목표가 진입 가격에서 손절매 수준까지의 거리의 두 배 또는 세 배임을 의미합니다. 이 비율을 이해하면 원래 분석이 정확할 경우 비대칭적인 보상을 제공하는 거래를 식별하는 데 도움이 됩니다.

위험-보상 비율은 간단한 공식을 사용하여 계산됩니다:

RRR = 잠재적 이익 / 잠재적 손실

예를 들어, 

입장 = $100

SL = $95 (위험 = $5)

TP = $110 (보상 = $10)

RRR = 10 / 5 =2: 1

위험-보상 비율은 잠재적 보상을 잠재적 위험으로 나누는 간단한 공식을 사용하여 계산됩니다. 예를 들어, $100에 진입하고 $95에 스톱 로스를 설정하며 첫 번째 목표를 $105로 설정하면 위험은 $5(진입 - 스톱 로스)이고 보상은 $10(이익 실현 - 진입)입니다. 

이 숫자를 대입하면 2:1의 위험-보상 비율이 됩니다. 유리한 비율의 포지션을 목표로 하는 것은 자본을 보존하면서 상승 잠재력을 유지하는 것을 강조합니다. 정의된 위험에 비해 더 큰 예상 보상이 있는 거래에 지속적으로 집중하는 것은 여러 라운드에서 매우 긍정적인 기대치를 생성할 수 있습니다. 

진입 지점과 이에 따른 손절매 및 이익 실현 수준을 선택하는 것은 거래의 위험-보상 프로필에 직접적인 영향을 미칩니다. 철저한 백테스팅은 장기적인 생존 가능성과 확률적 결과 간의 균형을 유지하는 가격 수준에 대한 귀중한 통계를 제공할 수 있습니다. 

전반적으로, 위험-보상을 이해하는 것은 장기적으로 이익의 재투자와 자본의 유지를 통해 증가하는 이점 확률을 위한 활동을 구조화할 수 있게 합니다. 이러한 프로세스의 지속적인 최적화는 결국 장기간에 걸쳐 부를 성공적으로 증가시킵니다.

거래 계획에서 SL/TP 사용 방법

레벨 배치에 대한 다양한 고려 사항을 살펴본 지금, 이러한 주문이 전체 거래 전략 및 계획에 어떻게 맞아떨어지는지를 정확히 설명하는 것이 중요합니다. 이러한 명확성은 감정적 의사 결정을 최소화하고 거래를 촉발하는 초기 기술적 또는 기본적 요소에 따라 순수하게 종료를 안내합니다. 몇 가지 중요한 요소:

• 시간 범위 정의: 이것이 단기 스캘프 거래인지, 몇 주 동안 보유할 스윙 거래인지? 작은 시간대와 큰 시간대에 따라 SL/TP 기대치를 설정하세요. 
• 노트 확인 규칙: 진입하기 전에 몇 개의 이동 평균 교차 신호가 필요한가요? 스톱을 강화하거나 부분적으로 수익을 실현해야 할 시기에 대한 지침을 추가하세요. 
• 앵커링 편향 피하기: 시장이 포지션에 상당히 불리하게 움직일 경우 초기 수준에 집착하지 마십시오. 더 큰 손실에 대비해 신속하게 조정할 준비를 하십시오.
• 주소 관리: 주문이 수동으로 추적되거나 자동 기능을 사용하여 추적됩니까? 부분 종료 또는 승자 추가에 대한 규칙을 알아보세요.

중요하게도, 거래에 진입한 후에는 조정 없이 수동적으로 주문을 하십시오. 이는 주관적인 감정을 완전히 제거합니다. 무슨 일이 있어도 거래 계획과 그 규칙을 철저히 준수하십시오. 시간이 지나면 긍정적인 기대 결과가 나올 것입니다.

SL/TP 사용 시 일반적인 실수를 피하는 방법은 무엇인가요?  

SL과 TP는 리스크 관리의 초석이지만, 일부 트레이더들은 여전히 다양한 행동 편향으로 어려움을 겪고 있습니다:

• 손실 추적: 약한 포지션에 대해 고집을 부리고 손실을 피하기 위해 스탑을 점진적으로 더 멀리 이동시키는 것. 대신 손실을 공격적으로 단축시키세요.
• 조기 수익 실현: 원래 시스템에 따라 승자를 너무 빨리 종료하지 마십시오. 작은 이익을 너무 쉽게 실현하지 말고, 목표가 실행되도록 하십시오.
• 정지 사용하지 않기: 자기 통제가 충분하다고 믿지만 감정적 개입이 거래에 대한 인식을 변화시킵니다. 모든 포지션에 대해 보호 명령은 필수입니다. 
• 포지션 크기 확장: 단일, 위험한 전부 아니면 전무 거래 크기 대신, 부분 청산을 통해 안전하게 수익을 실현하면서 점진적으로 진입하고 청산하세요.

이러한 경향을 사전에 차단함으로써 트레이더는 자신의 전략 실행에 집중하고 지속적인 거래를 통해 수개월 동안 성과 목표를 달성할 수 있습니다. 과정에 대한 규율과 인내는 장기적인 성공을 위한 절대적인 요건입니다.

고급 손절매 및 이익 실현 전략

기본적인 사항은 간과해서는 안 되지만, 보다 미세한 접근 방식은 위험/보상 프로파일을 더욱 최적화할 수 있습니다.

트레일링 스톱

승리하는 거래가 유리하게 진행됨에 따라, 트레일링 스탑은 동적으로 추세를 따라 상승하여 증가하는 이익을 고정하고, 되돌림에서 손실을 조기에 줄입니다. 수동 또는 자동 옵션이 존재합니다.

다중 시간대 분석

높은 시간대는 전략적 거시적 관점을 제공하고 낮은 시간대는 일중 거래 진입 기회를 제공합니다. 기간 간의 수렴 신호를 통해 거래를 필터링하세요.

브래킷 주문  

승리하는 포지션으로 체계적으로 진입하기 위해 SL/진입 및 진입/TP 수준의 조합을 사용하여 더 유연한 리스크 프로필을 만드세요. 

스윙 거래 대 일일 거래 SL/TP

1-5일 동안 보유하는 스윙 트레이드는 같은 세션에서 종료되는 데이 트레이드에 비해 더 넓은 동적 손절매(SL) 설정이 필요합니다. 스타일에 따라 조정하세요.

헤지 전략

상관 자산에서 롱 포지션과 숏 포지션을 오프셋하여 델타 중립 포트폴리오를 통해 섹터 리스크를 중화합니다. 갑작스러운 반전으로부터 보호합니다.

사례 연구는 이러한 다층적 접근 방식을 실제로 통합하는 것을 보여줍니다. 경험을 쌓으면서 트레이더는 수익을 증대시키는 기회적 진입 및 퇴출에 대한 여섯 번째 감각을 얻게 됩니다. 그러나 기본은 먼저 규율, 준비 및 입증된 기본 전략에 기반을 두어야 합니다.

결론

손절매 및 이익 실현 주문은 추가 사항이 아닙니다 - 필수입니다. 

• 그들은 당신의 돈을 안전하게 지켜줍니다.
• 그들은 당신이 이익을 얻도록 확실히 합니다.
• 그들은 당신이 감정이 방해되지 않고 거래할 수 있도록 도와줍니다.

좋은 트레이더를 단순히 도박하는 사람과 구별짓는 것은 무엇일까요? 종종, 이는 항상 중단 손실 및 이익 실현 주문을 사용하는 것입니다.