Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) คืออะไร และจะใช้มันอย่างไร?

การแนะนำ

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเชี่ยวชาญ แม้ว่าเป้าหมายคือการทำกำไร แต่การรักษาเงินทุนควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ วิธีสำคัญที่จะทำให้สำเร็จได้คือการใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit อย่างมีกลยุทธ์ คำสั่ง SL และ TP ช่วยให้เทรดเดอร์ออกจากตลาดได้อย่างมีวินัยและเป็นกลาง หลีกเลี่ยงการถูกครอบงำด้วยอารมณ์ของสองขั้วตรงข้าม

คำแนะนำโดยละเอียดด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจจุดหยุดการขาดทุนและรับกำไรอย่างลึกซึ้ง รวมไปถึงวิธีใช้จุดเหล่านี้ กลยุทธ์การซื้อขายเราจะเริ่มต้นด้วยการนิยาม SL และ TP และอธิบายฟังก์ชันหลักและประโยชน์ต่างๆ อย่างละเอียด ในส่วนถัดไป เราจะเจาะลึกแนวคิดการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคำนวณต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ได้ระดับ SL และ TP ที่สมบูรณ์แบบ

ต่อไป เราจะครอบคลุมวิธีการนำ SL และ TP มาใช้ในแผนการเทรดที่มั่นคง และวิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย นอกจากนี้ เราจะพูดถึงกลยุทธ์ขั้นสูงบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์ trailing stop และการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา เมื่อจบบทเรียน คุณควรรู้สึกมั่นใจในความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผ่านแนวทางที่เป็นระบบในการปิดการเทรดทั้งหมดของคุณ

Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) คืออะไร?

ในอุดมคติแล้ว จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) สามารถนิยามได้ว่าเป็นราคาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าต่ำกว่าราคาที่เข้าซื้อขาย เมื่อตลาดแตะราคานี้ ตลาดจะขายออกโดยอัตโนมัติเพื่อออกจากสถานะนั้น จุดทำกำไร (Take Profit) ควรตั้งไว้สูงกว่าราคาเข้าซื้อขาย และควรเป็นจุดสูงสุดที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่ดีจากการซื้อขาย เมื่อถึงจุดนี้ จุดทำกำไรอาจส่งคำสั่งซื้อเพื่อปิดสถานะขาย หรือส่งคำสั่งขายเพื่อปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไร

ความแตกต่างระหว่างคำสั่งเหล่านี้ ซึ่งก็คือคำสั่ง stop-loss และ take-profit นำไปสู่การประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เนื่องจากคำสั่ง stop-loss ถือเป็นคำสั่งตลาดโดยตรง จึงเหมาะสมกว่าสำหรับการซื้อขายระยะสั้นทั้งรายวันและระหว่างวัน ซึ่งรับประกันว่าจะทำกำไรได้ การออกแบบคำสั่ง trailing stop ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามการซื้อขายนั้น สอดคล้องกับสถานะการแกว่งตัวในระยะกลางถึงระยะยาวมากกว่า ความแตกต่างเหล่านี้แม้จะแตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการวางกลยุทธ์โดยรวมที่เชื่อมโยงกัน

แม้แต่ภายในจุดตัดขาดทุน คำสั่งทางเทคนิคบางประเภทก็สร้างการแลกเปลี่ยน คำสั่งหยุดขาดทุนในตลาดจะดำเนินการทันทีที่ราคาตลาด โดยรับช่วงต่อ การลื่นไถล ความเสี่ยง การกำหนด Stop Limit จะช่วยรองรับการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ แต่อาจไม่เกิดขึ้นหากไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ คำสั่ง Trailing Stop จะพยายามสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ โดยช่วยให้สามารถซื้อขายตามแนวโน้มได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยการรีเซ็ตเกณฑ์ Stop Limit เป็นระยะๆ เมื่อราคามีความผันผวนในเชิงบวก

เป้าหมายหลักของการวางคำสั่งซื้อ SL และ TP คือ การบริหารความเสี่ยงคำสั่งเหล่านี้จะช่วยขจัดความสูญเสียเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ได้ ด้วยการขจัดอารมณ์ความกลัวและความโลภของมนุษย์ออกจากการตัดสินใจขายทำกำไร วิธีนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเบื้องหลังการซื้อขายเบื้องต้นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ TP ยังล็อกกำไรไว้ที่ระดับแนวต้านที่กำหนดไว้ แทนที่จะโลภมากเกินไป คำสั่ง SL มีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากคุณได้กำหนดขอบเขตการขาดทุนไว้แล้ว ในขณะที่กำไรยังคงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคุณ

[postLink id=456]

ความแตกต่างระหว่าง SL และ TP

วัตถุประสงค์

• SL มีเป้าหมายในการจำกัดการสูญเสียและปิดตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย
• TP มุ่งเน้นที่จะรักษาผลกำไรและปิดการค้าที่เอื้ออำนวย

ประเภทคำสั่งซื้อ

• โดยทั่วไป SL จะใช้คำสั่งประเภทตลาด ซึ่งจะดำเนินการได้เกือบจะทันที ข้อเสียอาจเป็นดังนี้ การลื่นไถล ในการดำเนินการ
• TP เป็นคำสั่งจำกัดเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับราคาเป้าหมาย แต่จะไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์

ขอบฟ้าแห่งกาลเวลา

• SL มีประโยชน์สำหรับ การซื้อขายรายวัน หรือการซื้อขายแกว่งตัวในระยะสั้นที่ต้องแน่ใจว่าจะออกจากตำแหน่งได้
• TP สามารถนำมาใช้ได้กับการซื้อขายแบบมีตำแหน่งซึ่งตำแหน่งนั้นถูกถือครองไว้เป็นเวลาหลายกรอบเวลา

การใช้งานที่ตามมา

• การหยุดขาดทุนตามราคาแบบไดนามิกจะปรับตัวกั้นราคาเมื่อมีการเคลื่อนไหวราคาที่เอื้ออำนวย
• กำไรที่ตามมาอาจไม่ใช่เรื่องปกติ เนื่องจากกำไรจะต้องได้รับการรับประกันในระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

โปรไฟล์ความเสี่ยง

• SL ช่วยป้องกันไม่ให้การสูญเสียเล็กน้อยกลายเป็นการถอนเงินอย่างรุนแรงหากการซื้อขายกลับทิศทาง
• TP ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรได้บ้างแต่ยังคงรักษาโอกาสทำกำไรไว้ได้ในกรณีที่ราคาขยับขึ้นไปสู่ระดับกำไรที่สำคัญมากขึ้น

จิตวิทยา

• SL ช่วยให้เกิดวินัยและขจัดอารมณ์ในการตัดสินใจทำตำแหน่งที่สร้างความเสียหาย
• เป้าหมาย TP ล็อคกำไรอย่างน้อยบางส่วนเพื่อให้รู้สึกประสบความสำเร็จ มากกว่าที่จะโลภมากเพื่อผลกำไรสูงสุด

สรุป: แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง แต่ SL มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงขาลงโดยการรับประกันการถอนตัวเมื่อสถานการณ์แย่ลง ในทางกลับกัน TP มุ่งหวังที่จะรักษาผลกำไรที่คงไว้ในระดับที่เหมาะสมที่สุดตามการวิเคราะห์และแผนเดิม บทบาทของทั้งสองเชื่อมโยงกันแต่มีความแตกต่างกันในวัตถุประสงค์

ประโยชน์ของการใช้คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit

• การจัดการความเสี่ยง: SL/TP ช่วยป้องกันการขาดดุลที่อาจเกิดขึ้นได้ขนาดใหญ่ พร้อมทั้งรักษากำไรให้อยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และรักษาเงินทุนไว้ในระยะยาว
• การลงโทษ:การกำหนดจุดออกล่วงหน้าช่วยลดผลกระทบของอารมณ์ต่างๆ เช่น ความตื่นตระหนกและความโลภที่มีต่อการตัดสินใจใดๆ ได้อย่างมาก การทำเช่นนี้ยังเน้นย้ำถึงข้อความของการซื้อขายอย่างเป็นระบบโดยการปฏิบัติตามแผน
• ความยืดหยุ่น: ประเภทคำสั่งขั้นสูง เช่น Trailing Stop ทำให้สามารถปรับแบบไดนามิกเพื่อออกคำสั่งได้อย่างง่ายดายในกรณีที่ตลาดเป็นไปในทางที่ดีสำหรับการซื้อขายของคุณ ช่วยให้คุณได้รับผลกำไรสูงสุด
• ความเครียดน้อยลง: ออกจากตำแหน่งโดยอัตโนมัติผ่านระดับ SL/TP แทนที่จะเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา ช่วยให้สามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสอื่นๆ ได้
• ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น:การปฏิบัติตามระบบ SL/TP ที่เข้มงวดในการซื้อขายหลายๆ ครั้งช่วยให้คาดหวังผลในเชิงบวก เนื่องจากช่วยลดการสูญเสียให้สั้นลง และช่วยให้ผู้ชนะสามารถดำเนินการได้

ข้อเสียของคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit

• การลื่นไถล:ความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดปริมาณการซื้อขายอาจส่งผลให้ราคา SL หรือ TP ถูกกระตุ้นผ่าน สเปรด/การลื่นไถล ไม่ได้อยู่ที่ระดับที่เฉพาะเจาะจง
• ออกเร็ว:การเคลื่อนไหวของ SP อาจปิดสถานะเร็วและไม่สามารถจับจังหวะแกว่งตัวที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับจุดตัดขาดทุนที่กว้างกว่าซึ่งพยายามควบคุมความผันผวนเล็กน้อย
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง: บาง สั่งซื้อหนังสือ หมายความว่าคำสั่งซื้อแบบจำกัด SL มีความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการเติมเต็มเลยหากราคาทะลุผ่านระดับโดยไม่มีปริมาณที่เพียงพอ
• ต้นทุนโอกาส:การทำกำไรผ่าน TP อาจทำให้ไม่สามารถปิดการซื้อขายที่ชนะได้เลย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดเพื่อรับกำไรที่มากขึ้นในภายหลัง
• ระบบล้มเหลว:ในขณะเดียวกัน สำหรับ SL/TP อัตโนมัติ จะมีความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะมีปัญหา ซึ่งอาจขัดขวางการวางคำสั่งซื้อและการดำเนินการในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและปริมาณการซื้อขายสูง

โดยรวมแล้ว หากใช้ด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ SL และ TP จะให้ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าต้นทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่มีวินัยและคำนึงถึงความเสี่ยง การทดสอบกลยุทธ์อย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

[postLink id=834]

ข้อดีของคำสั่ง Stop Loss

ความยืดหยุ่น

คำสั่ง Stop-loss ช่วยให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นในการซื้อขาย ด้วยคำสั่งขั้นสูง เช่น Trailing Stop ราคาจะปรับตัวได้อย่างอิสระไม่ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด คำสั่งนี้ยังช่วยปกป้องกำไรด้วยการเพิ่ม Stop-loss โดยอัตโนมัติ แทนที่จะยึดติดกับการกำหนดจุดออกคงที่ คำสั่งนี้ช่วยปรับระดับ Stop-loss ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเพิ่มผลกำไรสูงสุดภายใต้เกณฑ์ความเสี่ยงที่เหมาะสม

การแยกอารมณ์

ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งของคำสั่ง Stop Loss คือช่วยป้องกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจขาย การปิดสถานะโดยอัตโนมัติ ณ ระดับราคาที่คุณกำหนด จะช่วยให้คุณไม่ถูกครอบงำทางจิตใจด้วยอารมณ์ต่างๆ เช่น ความโลภและความดื้อรั้น การกำจัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปช่วยให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจต่างๆ เป็นไปตามกลยุทธ์การเทรดที่กำหนดไว้อย่างเป็นกลาง วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงภาวะอารมณ์แปรปรวน และแผนการเทรดของคุณก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการความเสี่ยง

คำสั่ง Stop Loss เป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายการตั้งราคาปิดอัตโนมัติจะช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การขาดทุนเล็กน้อยกลายเป็นการขาดทุนมหาศาลที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนและผลการดำเนินงานของคุณ นอกจากนี้ การตั้งราคาปิดอัตโนมัติยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ถูกจำกัดและจำกัดไว้แล้ว

การประหยัดเวลา

การใช้คำสั่ง Stop Loss แบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาให้กับเทรดเดอร์ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคอยติดตามสถานะและปิดออเดอร์ด้วยตนเอง วิธีนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีเวลาไปโฟกัสกับส่วนสำคัญอื่นๆ ของการเทรด เช่น การวิจัย การวิเคราะห์ และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ข้อเสียของคำสั่ง Stop-Loss

ออกก่อนเวลา

ข้อเสียสำคัญประการหนึ่งของคำสั่ง Stop Loss คืออาจทำให้คุณออกจากตลาดก่อนเวลาอันควร การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยอาจทำให้คำสั่ง Stop Loss ของคุณถูกกระตุ้นได้ง่าย และทำให้คุณพลาดโอกาสในการเทรด ซึ่งอาจทำให้คุณพลาดโอกาสทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เอื้ออำนวย ระดับ Stop Loss ที่แคบมักจะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดปกติ ดังนั้นการหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการเปิดโอกาสให้เทรดได้พัฒนาจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความเสี่ยงจากการลื่นไถล

การลื่นไถล is the execution of an order at a worse price than desired, mostly occurring during sudden market volatility, especially in fast or illiquid conditions. The stop-loss, when triggered, may result in larger losses than expected. การลื่นไถล risk is of great importance when deciding on the placement and size of stop loss levels.

ปัญหาสภาพคล่อง

ภายใต้สภาวะตลาดบางประเภท คำสั่ง Stop Loss ของคุณอาจไม่ถูกดำเนินการหากช่องว่างของตลาดเกินระดับที่คุณกำหนดไว้และมีสภาพคล่องเพียงพอ การเคลื่อนไหวเช่นนี้อาจทำให้คุณเข้าสู่สถานะที่ไม่ต้องการพร้อมกับการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นเมื่อตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณมากขึ้น ความล้มเหลวในการดำเนินการอันเนื่องมาจากสภาพคล่องเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักเมื่อวางคำสั่ง Stop Loss โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือตลาดที่ซบเซา

ข้อดีของคำสั่ง Take Profit

การจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทน

คำสั่ง Take Profit ช่วยจัดการอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การกำหนดคำสั่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนในการซื้อขายของคุณ เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในระยะยาว การบริหารจัดการจุดเข้าและจุดออกอย่างมีวินัยนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง การมุ่งเน้นไปที่การปรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนให้เหมาะสมจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง และช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

การรักษาผลกำไร

คำสั่ง Take-profit ช่วยให้คุณสามารถล็อกกำไรจากการเทรดได้ มิฉะนั้น เทรดเดอร์อาจยึดถือการเทรดที่ชนะไว้โดยหวังว่าจะได้กำไรสูงสุด คำสั่งเหล่านี้ช่วยต่อต้านอคติดังกล่าวโดยการปิดสถานะของคุณที่เป้าหมายกำไรที่ตั้งไว้ ซึ่งจะช่วยให้คุณยังคงรักษาศักยภาพในการเติบโตไว้ได้ แม้ว่าตลาดจะกลับตัว กระบวนการล็อกกำไรช่วยป้องกันการสูญเสียกำไรที่หามาอย่างยากลำบาก

ข้อเสียของคำสั่ง Take-Profit

ความเสี่ยงในการดำเนินการ

คำสั่ง Take Profit อาจได้รับผลกระทบจากช่องว่างของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันที่สูงกว่าระดับที่ตั้งไว้ ซึ่งอาจส่งผลให้สถานะถูกปิดเพียงบางส่วน ทำให้คุณพลาดโอกาสทำกำไรตามราคาที่คาดการณ์ไว้ ในตลาดที่มีความผันผวน ระดับ Take Profit ของคุณอาจทำงานเร็วเกินไป และอาจทำให้คุณไม่สามารถจับจังหวะขาขึ้นได้อย่างเต็มที่ก่อนปิดสถานะ

ความแข็งแกร่ง

คำสั่ง Take Profit อาจมีลักษณะแข็งทื่อ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียในบางตลาด คำสั่งเหล่านี้ให้วิธีการออกที่มีโครงสร้างชัดเจน แต่อาจไม่สอดคล้องกับระดับราคาคงที่ภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีที่มีความผันผวนสูง คำสั่ง Take Profit อาจถูกดำเนินการเร็วเกินไปและพลาดโอกาสในการทำกำไรเพิ่มเติม

โอกาสที่สูญเสียไป

ข้อเสียอีกประการหนึ่งของคำสั่ง Take Profit คือการพลาดโอกาสทำกำไรที่มากขึ้น การตั้ง Take Profit ไว้ที่ระดับหนึ่งอาจปิดสถานะเร็วเกินไป ทำให้พลาดโอกาสทำกำไรเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้คุณหงุดหงิดหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับที่คุณซื้อขายครั้งแรก ทำให้คุณรู้สึกเสียใจกับกำไรที่ไม่เคยได้รับ

วิธีการคำนวณระดับ Stop Loss และ Take Profit

เมื่อเข้าใจพื้นฐานแล้ว คำถามสำคัญต่อไปคือ จะกำหนดระดับที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรได้อย่างไร มีแนวทางอยู่สองสามวิธีที่มักใช้ร่วมกันเพื่อการยืนยันที่ชัดเจน:

การสนับสนุนและการต้านทาน

การหาพื้นที่บนกราฟราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดจะช่วยให้เข้าใจถึงโซนที่เคยทำหน้าที่เป็นอุปสรรคในอดีต โดยทั่วไปแล้ว เทรดเดอร์จะตั้งจุดหยุดขาดทุน (stop) ไว้ต่ำกว่าโซนแนวรับล่าสุดที่ถูกทะลุผ่านในกรอบเวลาขนาดใหญ่ เช่น รายวันหรือรายสัปดาห์ จากนั้นจึงตั้งจุดทำกำไร (take profit) ที่เป้าหมายแนวต้านถัดไป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

แบบง่ายหรือแบบเลขชี้กำลัง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA/EMA) เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มที่จะช่วยปรับราคาให้ราบรื่น การทะลุและทดสอบซ้ำของ SMA ระยะยาว เช่น เส้น 50 ช่วงเวลา สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับ SL ได้ ขณะที่การตัดกันของ MA ที่สั้นกว่าจะช่วยใน TP

การย้อนกลับของฟีโบนัชชี

โดยการวาดภาพ ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี ระหว่างจุดสุดขั้วของการเคลื่อนไหวสำคัญบนกราฟ สิ่งเหล่านี้กำหนดพื้นที่การย่อตัวที่อาจเกิดขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ (38.2%, 50%, 61.8%) SL จะถูกวางไว้ต่ำกว่าระดับ Fibonacci สำคัญเมื่อมีการย่อตัวครั้งใหญ่เพื่อรักษาตำแหน่ง

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

แนวทางที่เรียบง่ายนี้กำหนดระดับ SL ไว้ที่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าจุดเข้า เช่น 3-5% เพื่อควบคุมความเสี่ยง ในทางกลับกัน ระดับ TP จะถูกกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 2-3 เท่าของจำนวนความเสี่ยง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ยอมรับได้

เทรดเดอร์ต้องพิจารณาแต่ละวิธีโดยคำนึงถึงบริบทของตลาดโดยรวมและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ส่วนบุคคล เป้าหมายคือการสร้างระบบที่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกันสำหรับการคำนวณระดับ SL และ TP แบบไดนามิกในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การเทรดคุ้มค่ายิ่งขึ้นในระยะยาว

ความสำคัญของอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

การคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการเทรดเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดระดับจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) ที่เหมาะสม อัตราส่วนนี้จะเปรียบเทียบผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการเทรดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะวางโครงสร้างสถานะที่กำไรที่คาดหวังมีมากกว่าการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 1:2 หรือ 1:3 หมายความว่าเป้าหมายการทำกำไรแรกจะอยู่ที่ระยะห่างจากราคาเข้าซื้อถึงระดับจุดตัดขาดทุนเป็นสองหรือสามเท่า การทำความเข้าใจอัตราส่วนนี้จะช่วยระบุการซื้อขายที่ให้ผลตอบแทนไม่สมดุล หากการวิเคราะห์เดิมพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง

อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนคำนวณโดยใช้สูตรง่ายๆ ที่หารผลตอบแทนที่เป็นไปได้ด้วยความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากเข้าซื้อที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่ 95 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตั้งเป้าหมายแรกไว้ที่ 105 ดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงจะอยู่ที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดเข้า - จุดตัดขาดทุน) และผลตอบแทนจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จุดทำกำไร - จุดเข้า)

เมื่อใส่ตัวเลขเหล่านี้ลงไป จะได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ 2:1 การเลือกตำแหน่งที่มีอัตราส่วนที่เหมาะสมจะเน้นการรักษาเงินทุนไว้พร้อมกับรักษาศักยภาพในการเติบโต การมุ่งเน้นไปที่การซื้อขายที่มีผลตอบแทนที่คาดหวังไว้สูงกว่าเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความคาดหวังเชิงบวกสูงได้ในหลายรอบ

การเลือกจุดเข้าและระดับจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรที่เกี่ยวข้องส่งผลโดยตรงต่อโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของการซื้อขาย การทดสอบย้อนหลังอย่างละเอียดสามารถให้สถิติที่มีค่าเกี่ยวกับระดับราคาที่มีแนวโน้มที่จะสร้างสมดุลระหว่างความอยู่รอดในระยะยาวกับผลลัพธ์เชิงความน่าจะเป็น

โดยรวมแล้ว การเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนจะช่วยให้สามารถจัดโครงสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากความน่าจะเป็นที่จะทบต้นในระยะยาว ผ่านการนำกำไรไปลงทุนซ้ำและการรักษาเงินทุนไว้ การปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยเพิ่มความมั่งคั่งได้สำเร็จในระยะยาว

วิธีใช้ SL/TP ในแผนการซื้อขายของคุณ

หลังจากที่เราได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เบื้องหลังการวางระดับแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องสรุปให้ชัดเจนว่าคำสั่งเหล่านี้จะสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการเทรดโดยรวมอย่างไร ความชัดเจนนี้จะช่วยลดการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ และชี้นำการออกจากตลาดโดยพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นที่เป็นตัวกระตุ้นการซื้อขาย ปัจจัยสำคัญบางประการมีดังนี้:

• กำหนดขอบเขตเวลา:นี่จะเป็นการเทรดระยะสั้นแบบ Scalping หรือ Swing ที่จะคงไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือไม่? ตั้งค่าคาดการณ์ SL/TP ให้เหมาะสมในกรอบเวลาเล็กหรือใหญ่
• กฎการยืนยันหมายเหตุ:ต้องใช้ตัวบ่งชี้เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันกี่ครั้งก่อนเข้าเทรด? เพิ่มแนวทางเกี่ยวกับเวลาที่จะลดจุดหยุดหรือทำกำไรบางส่วน
• หลีกเลี่ยงอคติการยึดติดอย่ายึดติดกับระดับเริ่มต้นอย่างดื้อรั้น หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะปัจจุบันอย่างมาก เตรียมพร้อมปรับตัวทันทีเมื่อขาดทุนมากขึ้น
• การจัดการที่อยู่:คำสั่งซื้อจะถูกติดตามด้วยตนเองหรือใช้ฟีเจอร์อัตโนมัติหรือไม่? ทราบกฎสำหรับการปิดบางส่วนหรือการเพิ่มผู้ชนะหรือไม่

สิ่งสำคัญคือ ให้วางคำสั่งซื้อขายแบบ Passive โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ เมื่ออยู่ในสถานะการซื้อขาย วิธีนี้จะช่วยขจัดความรู้สึกส่วนตัวออกไปจากสมการอย่างสิ้นเชิง ยึดมั่นในแผนการเทรดและกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ความคาดหวังเชิงบวกควรเกิดขึ้น

จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเมื่อใช้ SL/TP ได้อย่างไร  

แม้ว่า SL และ TP จะเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการความเสี่ยง แต่เทรดเดอร์บางรายยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับอคติทางพฤติกรรมต่างๆ:

• การไล่ตามความสูญเสีย: ยึดมั่นในจุดอ่อนและค่อยๆ หยุดลงเรื่อยๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสีย ควรตัดขาดทุนให้สั้นลงอย่างก้าวร้าวแทน
• การทำกำไรในช่วงเริ่มต้น:อย่าปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งตามระบบเดิม อย่าจองกำไรเล็กน้อยอย่างง่ายดายเกินไป และปล่อยให้เป้าหมายถูกดำเนินการ
• ไม่ใช้การหยุด:การเชื่อว่าการควบคุมตนเองนั้นเพียงพอแล้ว แต่การมีส่วนร่วมทางอารมณ์จะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการค้าขาย คำสั่งคุ้มครองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกตำแหน่ง
• การปรับขนาดตำแหน่งออก:แทนที่จะทำการซื้อขายแบบเสี่ยงทั้งหมดหรือไม่มีเลยเพียงครั้งเดียว ให้ค่อยๆ เพิ่มและลดขนาดลงทีละน้อยด้วยการปิดบางส่วนเพื่อให้ธนาคารได้รับกำไรอย่างปลอดภัย

การป้องกันแนวโน้มเหล่านี้ล่วงหน้าจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การดำเนินกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน วินัยและความอดทนในกระบวนการนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จในระยะยาว

กลยุทธ์ Stop Loss และ Take Profit ขั้นสูง

แม้ว่าไม่ควรละเลยพื้นฐาน แต่แนวทางที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทนได้:

การหยุดตาม

เมื่อการซื้อขายที่ทำกำไรมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี คำสั่ง trailing stop จะเคลื่อนไหวตามแนวโน้มขาขึ้นแบบไดนามิกเพื่อล็อกกำไรที่เพิ่มขึ้น แต่ตัดขาดทุนตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อราคาย่อตัวลง มีตัวเลือกให้เลือกทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ

การวิเคราะห์กรอบเวลาหลายกรอบ

กรอบเวลาที่สูงขึ้นให้มุมมองเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม ขณะที่กรอบเวลาที่ต่ำกว่าให้การเข้าซื้อขายระหว่างวัน กรองการซื้อขายผ่านสัญญาณที่บรรจบกันในแต่ละช่วงเวลา

คำสั่งวงเล็บ

ใช้การผสมผสานของระดับ SL/รายการและรายการ/TP เพื่อปรับขนาดให้เข้ากับตำแหน่งที่ชนะอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

การซื้อขายแบบสวิงเทียบกับแบบเดย์เทรด SL/TP

การเทรดแบบสวิงที่ถือครอง 1-5 วัน จำเป็นต้องมีการวางตำแหน่ง SL แบบไดนามิกที่กว้างกว่าเมื่อเทียบกับการเทรดแบบเดย์เทรดที่ออกจากเซสชั่นเดียวกัน ควรปรับตามความเหมาะสมในแต่ละสไตล์

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ชดเชยสถานะซื้อและขายในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงของภาคส่วนผ่านพอร์ตโฟลิโอเดลต้าเป็นกลาง ป้องกันการกลับตัวฉับพลัน

กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการแนวทางหลายชั้นดังกล่าวเข้ากับการปฏิบัติจริง ด้วยประสบการณ์ เทรดเดอร์จะเกิดสัมผัสที่หกของโอกาสในการออกและการเข้าซื้อขายที่เพิ่มผลตอบแทน แต่รากฐานต้องตั้งอยู่บนวินัย การเตรียมตัว และกลยุทธ์พื้นฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเสียก่อน

บทสรุป

สรุปแล้ว คำสั่ง Stop Loss และ Take Profit ไม่ใช่กลไกแบบ Set-and-Forget แต่เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับสภาวะตลาดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล การใช้กลยุทธ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือการซื้อขายแบบ Position ถือเป็นหลักยึดที่น่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ เมื่อเทียบกับการตัดสินใจด้วยอารมณ์

แม้จะไม่รับประกันผลกำไร แต่การวาง SL/TP ถือเป็นนิสัยสำคัญของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอและบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวน หมั่นทดสอบและปรับปรุงวิธีการอย่างต่อเนื่องตลอดการทดสอบย้อนหลังและการเทรดจริง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างระบบเทรดที่แข็งแกร่ง และมุ่งมั่นปฏิบัติตาม เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารความเสี่ยงนี้ไปใช้