ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าไม่ได้บอกคุณว่าตลาดจะทำอะไรต่อไป มันช่วยให้คุณประเมินว่าตลาดทำอะไรได้ดีเพียงพอแล้วที่จะมีความสำคัญ
อาจฟังดูไม่น่าตื่นเต้นเท่ากับสัญญาณที่อ้างว่าสามารถจับทุกการเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือจุดประสงค์ ราคาสามารถกระโดดขึ้นในช่วงหนึ่งชั่วโมง วัน หรือสัปดาห์โดยไม่กลายเป็นแนวโน้มที่ยั่งยืน ตัวชี้วัดที่ล่าช้ากรองเสียงรบกวนบางส่วนออกไป ในทางกลับกัน พวกมันจะสูญเสียความเร็ว
สำหรับนักเทรดส่วนใหญ่ เครื่องมือเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะเครื่องมือยืนยัน พวกเขาสามารถช่วยตอบคำถามต่างๆ เช่น: แนวโน้มยังคงอยู่หรือไม่? แรงผลักดันอ่อนแอลงจริงหรือ? การเบรกเอาต์นี้ยังคงอยู่หรือกำลังเสื่อมถอย? พวกเขาไม่สามารถขจัดความไม่แน่นอนได้ และไม่ควรกำหนดขนาดตำแหน่งด้วยตนเอง
สรุปอย่างรวดเร็ว
- ตัวชี้วัดที่ล้าหลังถูกคำนวณจากข้อมูลตลาดในอดีต พวกเขายืนยันการเคลื่อนไหวหลังจากที่มันเริ่มขึ้น
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, ADX, และการวัดปริมาณบางอย่างมักถูกใช้เป็นเครื่องมือยืนยัน.
- พวกเขามักทำได้ดีกว่าในแนวโน้มที่ยั่งยืนมากกว่าการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอน.
- สัญญาณที่ล่าช้าเป็นการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่ข้อบกพร่อง การรอการยืนยันสามารถลดการเริ่มต้นที่ผิดพลาดได้ แต่หมายความว่าจะพลาดส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว
- กระบวนการที่มีประโยชน์รวมถึงบริบทของตลาด สัญญาณที่ชัดเจนหนึ่งสัญญาณ ขนาดตำแหน่ง และการวางแผนการออก.
ดัชนีชี้นำที่ล่าช้าจริงๆ ทำหน้าที่อะไร
ตัวชี้วัดที่ล่าช้าจะแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เป็นภาพที่เข้าใจง่ายขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น จะเฉลี่ยราคาปิด 50 รายการล่าสุด มันไม่รู้ราคาของวันพรุ่งนี้ มันจะแสดงให้เห็นว่า ราคาล่าสุดมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอกว่าช่วงก่อนหน้านั้นในตัวอย่างนั้นโดยทั่วไปหรือไม่
การหน่วงเวลานั้นตั้งใจไว้ การทำให้เรียบทำให้กราฟอ่านง่ายขึ้นเพราะเทียนที่กระทันหันมีอิทธิพลน้อยลง แต่การทำให้เรียบก็หมายความว่าตัวบ่งชี้จะตอบสนองหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหว
คิดว่ามันเป็นการยืนยัน ไม่ใช่การคาดการณ์ หากตลาดมีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นมาหลายสัปดาห์ ตัวชี้วัดสนับสนุนมุมมองว่ากระแสเป็นขาขึ้น มันไม่ได้รับประกันว่าการซื้อขายในเซสชันถัดไปจะปิดสูงขึ้น
การล่าช้า การนำหน้า และการเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ใช่ป้ายถาวร
ผู้คนมักจัดเรียงตัวชี้วัดให้อยู่ในกล่องที่เรียบร้อย การเทรดจริงนั้นยุ่งเหยิงกว่า เครื่องมือเดียวกันสามารถทำงานที่แตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและวิธีการใช้งาน
การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะมีการล่าช้าเพราะมันรอให้ประวัติราคามีการเปลี่ยนแปลง. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยังสามารถถูกใช้เป็นระดับอ้างอิงที่ใกล้เคียงโดยผู้ค้าระยะสั้น ปริมาณสามารถยืนยันการเบรกเอาท์หลังจากที่มันเกิดขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงปริมาณอย่างกะทันหันอาจเตือนผู้ค้าเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่กำลังพัฒนา.
คำถามที่เป็นประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ว่า “ตัวชี้วัดนี้มีการนำไปใช้ในทางการอย่างเป็นทางการหรือไม่?” แต่มันคือ: “เครื่องมือนี้ให้ข้อมูลอะไรแก่ฉัน และข้อมูลนั้นช้าแค่ไหน?”
| เครื่องมือ | สิ่งที่ใช้ | คำถามที่เป็นประโยชน์ | การใช้ผิดทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายหรือแบบเลขชี้กำลัง | ราคาปิดในอดีต | ราคาโดยรวมอยู่เหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดหรือไม่? | การถือว่าทุกการตัดกันเป็นแนวโน้มใหม่ |
| MACD | ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | โมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มล่าสุดหรือไม่? | การซื้อขายทุกการข้ามสัญญาณในช่วงราคา |
| ADX | การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเวลาที่ย้อนกลับ | มีความแข็งแกร่งของแนวโน้มเพียงพอที่จะพิสูจน์แนวคิดการตามแนวโน้มหรือไม่? | การตั้งสมมติฐานว่า ADX บอกทิศทางเพียงอย่างเดียว |
| VWAP | ราคาและปริมาณในระหว่างเซสชัน | ราคาภายในวันอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยของเซสชันหรือไม่? | การใช้เป็นเครื่องมือแนวโน้มระยะยาว |
| ค่าเฉลี่ยปริมาณ | กิจกรรมการซื้อขายล่าสุด | การเข้าร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวหรือไม่? | การตั้งสมมติฐานว่าปริมาณสูงโดยอัตโนมัติเป็นสัญญาณที่ดี |
ทำไมค่าเฉลี่ยจึงใช้เวลาตามทัน
สมมติว่าการปิดก่อนหน้านี้ทุกครั้งอยู่ที่ราคาหนึ่ง ราคาเคลื่อนที่ไปและอยู่ที่ระดับใหม่ การปิดใหม่แต่ละครั้งจะแทนที่การสังเกตการณ์เก่าเพียงหนึ่งครั้งใน SMA.
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสเต็ปสังเคราะห์ ไม่ใช่การคาดการณ์ การปิดคือช่วงเวลาของแผนภูมิที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นวัน ราคาหมายเลขใหม่ต้องคงที่เพื่อการคำนวณนี้ การแทนที่ทั้งหมดต้องใช้การปิดใหม่ N ครั้งในสถานการณ์นี้ ซึ่งไม่ใช่สัญญาณการหน่วงเวลาทั่วไป SMA ใช้น้ำหนักเท่ากัน EMA และตัวชี้วัดอื่นๆ ตอบสนองแตกต่างกัน ค่าใช้จ่ายจะถูกปัดเศษเป็นเซนต์ เอกสารอ้างอิงการคำนวณ SMA.
ทำไมเทรดเดอร์ถึงใช้สัญญาณที่มาช้า
เพราะการเข้าร่วมในช่วงแรกไม่ใช่การเข้าร่วมที่ดีกว่าเสมอไป
การทะลุออกอาจล้มเหลว การปรับตัวลงอาจกลายเป็นการกลับตัว การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากข่าวอาจเป็นการปิดสถานะสั้นมากกว่าความต้องการใหม่ นักเทรดที่ทำการซื้อขายตามสัญญาณแรกของการเคลื่อนไหวอาจได้ราคาที่ดีที่สุด แต่พวกเขาก็ยังรับสัญญาณเท็จมากขึ้นด้วย
ดัชนีล่าช้าสร้างการต่อรองที่แตกต่างออกไป คุณยอมรับว่าส่วนแรกของแนวโน้มอาจผ่านไปโดยที่คุณไม่เห็น ในทางกลับกัน คุณมองหาหลักฐานว่าราคายังคงอยู่ได้นานพอที่จะสมควรได้รับความสนใจ
สิ่งนี้มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ไม่สามารถติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกราฟรายวันไม่จำเป็นต้องตรวจสอบทุกห้านาที มันให้กรอบการซื้อขายที่ช้าลงและมีเสถียรภาพมากขึ้น นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ การซื้อขายแบบสวิง มักจะพึ่งพาการยืนยันแนวโน้มมากกว่าจุดกลับตัวที่สมบูรณ์แบบ
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ: การยืนยันสามารถช่วยคุณจากการซื้อขายที่ไม่ดี แต่ไม่สามารถช่วยจากการขาดทุนได้
ในทางปฏิบัติ ผู้ค้าโดยทั่วไปมักคาดหวังการยืนยันเพื่อทำให้การซื้อขายปลอดภัย แต่มันไม่เป็นเช่นนั้น มันสามารถลบการตั้งค่าที่อ่อนแอบางอย่างออกไปได้ แต่แนวโน้มที่ได้รับการยืนยันทุกแนวโน้มยังสามารถกลับตัวได้ นิสัยที่มีประโยชน์คือการตัดสินใจว่าควรทำให้แนวคิดเป็นโมฆะเมื่อใดก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขาย สัญญาณบอกคุณว่าทำไมคุณอาจจะเข้าทำการซื้อขาย กฎความเสี่ยงบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณผิด
ตัวชี้นำที่ช้าทั่วไปและการใช้งานที่ดีที่สุด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สุด ค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะตอบสนองได้เร็วกว่าและเปลี่ยนทิศทางได้เร็วขึ้น ค่าเฉลี่ยระยะยาวจะตอบสนองช้ากว่าและกรองเสียงรบกวนได้มากขึ้น ไม่มีการตั้งค่าใดที่ถูกต้องโดยทั่วไป
ค่าเฉลี่ย 20 ช่วงอาจเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะไว้หลายวัน ค่าเฉลี่ย 200 ช่วงมักถูกใช้เพื่อวางกรอบแนวโน้มที่กว้างขึ้น สิ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอ การเปลี่ยนจากค่าเฉลี่ย 20 ช่วงเป็นค่าเฉลี่ย 50 ช่วงหลังจากการเทรดที่ขาดทุนมักหมายความว่าเทรดเดอร์กำลังมองหาชาร์ตที่สอดคล้องกับการตัดสินใจที่ได้ทำไปแล้ว
ราคาที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนแนวโน้มที่เป็นบวก ราคาที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลงสามารถสนับสนุนแนวโน้มที่เป็นลบ ค่าเฉลี่ยที่คงที่พร้อมกับราคาที่ข้ามไปมานั้นเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจจะอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวในกรอบ นี่ไม่ใช่คำเชิญให้ทำการซื้อขายสัญญาณมากขึ้น
การเพิ่มขึ้นของราคา หนึ่งครั้ง การอ่าน SMA ที่ได้รับผลกระทบห้าครั้ง
ราคาปิดที่ $110 หนึ่งครั้ง จากนั้นกลับไปที่ $100 SMA ห้าช่วงเวลาอยู่ที่ $102 จนกระทั่งราคาปิดที่ $110 นั้นออกจากหน้าต่างของมัน
ราคาปิดที่ $100 สี่ครั้งและราคาปิดที่ $110 หนึ่งครั้งเฉลี่ยอยู่ที่ $102.
ราคากลับมาแล้ว แต่การเพิ่มขึ้นเก่ายังคงเป็นหนึ่งในห้าการปิดที่รวมอยู่
SMA ลดลงแม้ว่าราคาปัจจุบันจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการปิดก่อนหน้า
การปิดเพิ่มเติมสี่ครั้งก่อนกราฟทั้งหมดคือ $100 ดังนั้น SMA ที่วาดจะใช้หน้าต่างการปิดห้าครั้งเต็มรวมถึงการปิดปัจจุบัน เส้นจะเชื่อมโยงการสังเกตที่แยกจากกัน; การเคลื่อนไหวเน้นข้อมูลที่มีอยู่ไม่ใช่การคาดการณ์ ค่าเฉลี่ยที่ลดลงสามารถสะท้อนการสังเกตเก่าที่ออกจากหน้าต่างไม่ใช่การลดลงใหม่ในราคา ตัวอย่างที่ควบคุมนี้ไม่ได้กำหนดกฎการซื้อขายหรือล่าช้าทั่วไปสำหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ
MACD
MACD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลสองค่า เทรดเดอร์มักจะติดตามเส้น MACD เส้นสัญญาณ และฮิสโทแกรม มันมักถูกใช้เพื่อดูว่ากำลังมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มล่าสุด
การใช้ที่มีเหตุผลหนึ่งคือการมองหาสัญญาณ MACD ที่สอดคล้องกับโครงสร้างราคา สมมติว่าราคาได้สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นแล้ว จากนั้น MACD จะเปลี่ยนทิศทางขึ้นหลังจากการปรับตัว เครื่องมือนี้สนับสนุนแนวคิดที่มีอยู่ ไม่ควรแทนที่แนวคิดนั้น
MACD อาจมีเสียงรบกวนเมื่อราคาขยับไปข้างข้าง ในช่วงแคบ มันอาจพลิกกลับระหว่างบวกและลบหลายครั้งโดยไม่สร้างการเคลื่อนไหวที่สามารถซื้อขายได้
เอเอดีเอ็กซ์
ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (Average Directional Index) ใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ใช่ทิศทางของแนวโน้ม การเพิ่มขึ้นของ ADX อาจแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวกำลังมีความชัดเจนมากขึ้น การลดลงของ ADX อาจแสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวกำลังสูญเสียแรง หากต้องการประเมินว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือขาลง ผู้ค้าจำเป็นต้องดูการเคลื่อนไหวของราคา หรือส่วนประกอบทิศทาง +DI และ -DI
ADX มักจะมีประโยชน์มากกว่าในฐานะตัวกรองมากกว่าที่จะเป็นตัวกระตุ้นการเข้าซื้อ หากกลยุทธ์ตามเทรนด์ถูกตัดออกบ่อย ๆ ผู้ค้าสามารถตัดสินใจทำการซื้อขายเฉพาะเมื่อมีความแข็งแกร่งในทิศทางของตลาดเพียงพอ ขีดจำกัดนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ไม่มีหมายเลข ADX ที่มหัศจรรย์ซึ่งทำงานได้กับทุกสินทรัพย์และกรอบเวลา
VWAP และค่าเฉลี่ยปริมาณ
VWAP ให้ราคาที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณสำหรับการซื้อขายในระหว่างวันในเซสชันปัจจุบัน การที่ราคายังคงสูงกว่าราคา VWAP ที่เพิ่มขึ้นสามารถสนับสนุนแนวโน้มการซื้อขายระหว่างวันในทิศทางยาว การที่ราคาตกต่ำกว่านั้นสามารถสัญญาณถึงความต้องการระหว่างวันที่อ่อนแอกว่า มันจะรีเซ็ตในแต่ละเซสชัน ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือแนวโน้มรายวันหรือรายสัปดาห์ได้.
ค่าเฉลี่ยปริมาณการซื้อขายเพิ่มบริบท ราคาที่พุ่งขึ้นในขณะที่มีการเคลื่อนไหวที่เบาบางอาจต้องการความระมัดระวังมากกว่าที่มีการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณบอกว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้น มันไม่ได้เปิดเผยแรงจูงใจของผู้ซื้อและผู้ขายทุกคน
ตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าทำงานแตกต่างกันในแนวโน้มและช่วง
นี่คือจุดที่เทรดเดอร์หลายคนประสบปัญหา พวกเขายังคงตั้งค่าตัวชี้วัดและความคาดหวังเหมือนเดิมในขณะที่ตลาดเปลี่ยนแปลงลักษณะ
| สภาพตลาด | เครื่องมือที่ล่าช้าสามารถช่วยอะไรได้บ้าง | สิ่งที่มักจะผิดพลาด |
|---|---|---|
| แนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ | ติดตามการเคลื่อนไหวผ่านการถอยกลับตามปกติ | ออกจากการลงทุนหลังจากที่ราคาลดลงเล็กน้อยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้น |
| แนวโน้มขาลงที่มีอยู่ | ระบุการฟื้นตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางใหญ่ | ซื้อทุกการฟื้นตัวที่ขายเกินในทิศทางตรงกันข้าม |
| ช่วงด้านข้าง | แสดงว่าสภาพแนวโน้มอ่อนแอ | ใช้สัญญาณข้ามซ้ำๆ และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทุกครั้ง |
| ความผันผวนที่เกิดจากข่าว | ให้มุมมองที่สงบหลังจากปฏิกิริยาครั้งแรกตั้งตัว | สมมติว่าการยืนยันที่ช้าเป็นการป้องกันการเกิดช่องว่างหรือการลื่นไถล |
การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจดูสะอาดในรีวิวแผนภูมิเนื่องจากแนวโน้มสุดท้ายชัดเจน การซื้อขายสดนั้นแตกต่างออกไป ในช่วงการเคลื่อนไหว ราคาอาจข้ามค่าเฉลี่ยเดียวกันหลายครั้ง การข้ามแต่ละครั้งดูเหมือนสัญญาณจนกว่าข้อต่อไปจะกลับทิศทาง
ก่อนที่จะลงมือทำ ให้ดูที่ตลาดเอง ราคาสูงและต่ำเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่? ค่าเฉลี่ยมีแนวโน้มขึ้นหรือลง หรือแค่ราบเรียบ? ราคากำลังทะลุออกจากช่วงเวลาหลายสัปดาห์ หรืออยู่ในกลางของช่วงนั้น? ตัวชี้วัดควรช่วยตอบคำถามเหล่านั้น ไม่ใช่ซ่อนมันไว้.
ตัวอย่างที่ใช้ได้จริง: การยืนยันทิศทางโดยไม่ต้องไล่ตาม
นี่คือตัวอย่างสถานการณ์กราฟรายวันเพื่อการอธิบาย มันไม่ใช่คำแนะนำหรือสัญญาเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
หุ้นได้เคลื่อนที่ไปด้านข้างระหว่าง $96 และ $104 เป็นเวลาหลายสัปดาห์ มันปิดที่สูงกว่า $104 จากนั้นก็กลับมาที่ $103.50 ในสองเซสชันถัดไป มันปิดที่สูงกว่าระดับการเบรกเอาท์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะที่ปริมาณการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 20 วันของมัน MACD อยู่สูงกว่าบรรทัดสัญญาณของมัน
นักเทรดที่ติดตามแนวโน้มอาจเห็นสัญญาณยืนยันหลายประการ:
- ราคาผ่านช่วงที่มองเห็นได้แล้ว
- การเบรกเอาต์ยังคงอยู่ผ่านการทดสอบซ้ำ.
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นไม่เรียบอีกต่อไป
- การเข้าร่วมแข็งแกร่งกว่าปกติ.
นั่นไม่ได้หมายความว่าการเทรดจะต้องถูกดำเนินการ นักเทรดยังต้องการการเข้าอย่างมีเหตุผล ระดับที่พิสูจน์ว่าความคิดนั้นผิด และขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับบัญชี การกลับเข้าไปในช่วงเก่าอาจทำให้การตั้งค่าผิดพลาดได้ คำสั่งหยุด สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออก แม้ว่าคำสั่งหยุดอาจถูกเติมในราคาที่แย่กว่าที่คาดหวังในตลาดที่มีความเร็วสูง.
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ: การเข้ามักจะมีความสำคัญน้อยกว่ากฎที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้
เทรดเดอร์หลายคนใช้เวลานานเกินไปในการพยายามลดราคาเข้าให้ต่ำลงเพียงไม่กี่เซนต์ในขณะที่ปล่อยให้การออกไม่ชัดเจน นั่นเป็นการทำในทางที่ผิด การเข้าที่ช้ากว่าเล็กน้อยแต่สามารถทำซ้ำได้อาจทำงานได้ดี การเข้าที่ดูสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความเสี่ยงที่กำหนดมักจะกลายเป็นการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์เมื่อราคาขยับไปในทิศทางตรงกันข้าม
กระบวนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับการใช้ตัวชี้วัดล่าช้า
ทำให้กระบวนการสั้นพอที่จะใช้เมื่อมีการเคลื่อนไหวของตลาด.
- เริ่มด้วยกรอบเวลา. ตัวชี้วัดห้านาทีและตัวชี้วัดรายวันตอบคำถามที่แตกต่างกัน อย่าผสมผสานพวกเขาโดยไม่มีเหตุผล.
- ตรวจสอบโครงสร้างตลาดก่อน. ทำเครื่องหมายช่วงล่าสุด, จุดสูงสุดที่สูงขึ้น, จุดต่ำสุดที่ต่ำลง, และแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ. ราคามาก่อนตัวบ่งชี้.
- ใช้เครื่องมือยืนยันหลักเพียงหนึ่งเดียว. ตัวอย่างเช่น ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อทิศทางแนวโน้ม หรือ VWAP สำหรับบริบทระหว่างวัน ตัวชี้วัดที่ซ้อนทับกันห้าตัวมักจะเพิ่มเสียงรบกวน ไม่ใช่ความมั่นใจ.
- เขียนจุดที่ไม่ถูกต้อง. ตัดสินใจว่าข้อสมมติจะล้มเหลวก่อนที่จะเข้าไป นี่อาจอยู่ต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุด, สูงกว่าจุดสูงล่าสุด, หรือกลับเข้าไปในช่วงที่ถูกทำลาย.
- กำหนดขนาดการซื้อขายจากความเสี่ยง ไม่ใช่จากความแรงของสัญญาณ. แผนภูมิที่น่าเชื่อถือมากยังสามารถล้มเหลวได้. การบริหารความเสี่ยง คือสิ่งที่ช่วยป้องกันสัญญาณที่ล้มเหลวไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายมากเกินไป.
- ตรวจสอบผลลัพธ์ภายหลัง. บันทึกว่าตัวชี้วัดช่วยในการระบุแนวโน้มหรือไม่, เข้าสู่ตลาดช้าเกินไป, หรือถูกใช้ในสภาวะตลาดที่ไม่เหมาะสม สมุดบันทึกเล็ก ๆ ดีกว่าการเปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากการขาดทุนทุกครั้ง.
การตั้งค่าเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่มากเท่าที่ผู้คนคิด
ไม่มีความยาวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุด การตั้งค่า MACD หรือเกณฑ์ ADX การตั้งค่าใด ๆ จะมีประโยชน์เฉพาะเมื่อมันเหมาะสมกับสินทรัพย์ ช่วงเวลา และขอบเขตการซื้อขาย
การตั้งค่าที่สั้นกว่าตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาสามารถจับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น แต่ก็สร้างเสียงรบกวนมากขึ้น การตั้งค่าที่ยาวกว่าตอบสนองได้ช้าลง พวกเขาพลาดมากกว่าส่วนเริ่มต้น แต่สามารถทำให้แนวโน้มกว้างๆ ง่ายต่อการถือได้
| รูปแบบการเทรด | ความต้องการทั่วไป | ข้อบังคับที่ใช้ได้จริง |
|---|---|---|
| อินทราเดย์ | ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วและบริบทของเซสชั่น | ใช้การกลับมาสั้น ๆ อย่างระมัดระวัง และคำนึงถึงสเปรด สภาพคล่อง และความเสี่ยงจากเหตุการณ์. |
| การเทรดแบบสวิง | แนวโน้มหลายวันที่ชัดเจนกว่า | ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันและโครงสร้างตลาดมักจะมีประโยชน์มากกว่าการเฝ้าดูกราฟอย่างต่อเนื่อง. |
| การเทรดแบบตำแหน่ง | ตัวกรองทิศทางที่กว้าง | ค่าเฉลี่ยที่ยาวขึ้นช่วยลดเสียงรบกวน แต่ต้องการความอดทนและขีดจำกัดความเสี่ยงที่กว้างขึ้น. |
ทดสอบชุดกฎเล็กๆ ในเงื่อนไขที่แตกต่างกัน การตั้งค่าที่ดูยอดเยี่ยมในช่วงตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งอาจล้มเหลวในช่วงตลาดผันผวนหรือการขายที่มีความผันผวน การทดสอบย้อนหลังสามารถช่วยค้นหาจุดอ่อนที่ชัดเจน แต่ไม่สามารถสร้างการเติมเต็มจริง ทุกช่องว่าง ค่าธรรมเนียม หรือการตัดสินใจทางอารมณ์ได้
ข้อผิดพลาดทั่วไป
การใช้ดัชนีโดยไม่ต้องมีแนวคิดตลาด
การข้ามไม่ใช่หัวข้อวิทยานิพนธ์ ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรในโครงสร้างราคาและทำไมสัญญาณถึงมีความสำคัญในตอนนี้ หากคำตอบคือเพียงแค่ “เส้นข้าม” การเทรดอาจจะไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอ
การจัดเรียงตัวชี้วัดที่คล้ายกัน
MACD, การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และแนวโน้มหลาย ๆ เส้นสามารถสะท้อนประวัติราคาที่เหมือนกัน เมื่อพวกเขาเห็นพ้องต้องกัน มันอาจรู้สึกเหมือนการยืนยันจากแหล่งที่แตกต่างกัน บ่อยครั้งมันเป็นชุดข้อมูลชุดเดียวกันที่สวมใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างกัน รวมเครื่องมือที่ตอบคำถามที่แตกต่างกัน เช่น ทิศทางแนวโน้ม การมีส่วนร่วม และความเสี่ยง
การลืมค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
ระบบที่มีการเข้าถึงบ่อยครั้งอาจดูเหมือนเป็นที่ยอมรับก่อนค่าใช้จ่ายและอ่อนแอลงมากหลังจากการกระจาย ค่าคอมมิชชั่น การจัดหาเงินทุน และการลื่นไถล สิ่งนี้มีความสำคัญที่สุดในสภาวะที่ผันผวน ซึ่งสัญญาณที่ช้าอาจนำไปสู่การขาดทุนเล็กน้อยหลายครั้ง รายละเอียดขึ้นอยู่กับเครื่องมือและโบรกเกอร์ แต่การมองข้ามพวกเขาไม่เคยเป็นการทดสอบที่ดี
ย้ายจุดหยุดเพื่อรักษาการซื้อขาย
เครื่องมือที่ล่าช้าสามารถทำให้เทรดเดอร์มีเหตุผลในการอยู่ในตำแหน่งที่ขาดทุน: “ค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้น ดังนั้นฉันจะให้มันมีพื้นที่มากขึ้น” บางครั้งแนวโน้มที่กว้างกว่าจะฟื้นตัว บางครั้งการขาดทุนที่วางแผนไว้เล็กน้อยกลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ขึ้น ตัดสินใจก่อนว่ากฎใดมีความสำคัญมากกว่า: การกรองแนวโน้มหรือการยกเลิกในระดับการเทรด.
เมื่อไหร่ไม่ควรพึ่งพาสัญญาณที่ล่าช้า
พวกเขาไม่ใช่เครื่องมือหลักที่ดีที่สุดสำหรับทุกสถานการณ์ หากคุณทำการค้าจากการตอบสนองต่อข่าวที่มีอายุสั้นมาก สัญญาณที่อิงจากบาร์ในอดีตอาจมาถึงหลังจากการเคลื่อนไหวที่มีความหมาย หากตลาดมีปริมาณน้อย อินดิเคเตอร์ที่ดูเรียบร้อยอาจซ่อนการเติมที่ไม่ดีไว้ หากการประกาศผลประกอบการครั้งใหญ่ การตัดสินใจของธนาคารกลาง หรือเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองกำลังจะเกิดขึ้น ราคาสามารถข้ามระดับที่ดูเชื่อถือได้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นได้
ตัวชี้วัดที่ล่าช้ายังไม่สามารถแทนที่ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ แผนภูมิที่ตั้งขึ้นบน CFD ที่มีเลเวอเรจ, หุ้น, ตัวเลือก, และอนาคตถาวรสามารถมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันอย่างมาก เลเวอเรจ ทำให้ผลลัพธ์ของการอ่านที่ดีและไม่ดีขยายตัวมากขึ้น มันไม่ได้ทำให้การยืนยันมีความแม่นยำมากขึ้น.
สัญญาณทางเทคนิคไม่ใช่การรับประกัน CFTC เตือนเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ระบบการซื้อขายที่มีผลกำไรสูงด้วยความเสี่ยงน้อย รวมถึงระบบที่อิงจากข้อมูลราคาและปริมาณในอดีต。
สิ่งที่ควรทราบ
ตัวชี้วัดที่ล่าช้าเป็นประโยชน์เพราะพวกเขาขอหลักฐาน พวกเขาจะไม่ทำให้คุณอยู่ในจุดเริ่มต้นของแนวโน้มทุกครั้ง นั่นดีแล้ว คุณค่าของพวกเขาคือการช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทุกครั้งและมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่เริ่มมีแนวโน้มที่จะคงอยู่
ใช้พวกเขาเพื่อยืนยันมุมมองตลาด ไม่ใช่เพื่อส่งมอบการตัดสินใจของคุณ เริ่มต้นด้วยโครงสร้างราคา เพิ่มเครื่องมือหนึ่งที่เหมาะสมกับช่วงเวลา กำหนดความเสี่ยงก่อนที่คุณจะเข้า จากนั้นตรวจสอบว่ากระบวนการนั้นยังคงมีอยู่ในทั้งสองแนวโน้มและช่วง
