Đường trung bình động là một công cụ thống kê và chỉ báo được các nhà phân tích tài chính sử dụng để tính giá trung bình của một tài sản trong một khung thời gian cụ thể nhằm chuẩn hóa dữ liệu giá và xác định các mô hình trong các khung thời gian dài hơn. Phương pháp này tính trung bình các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định để có được giá cập nhật cho một mặt hàng, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc hàng hóa. Đường trung bình động giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhìn xa trông rộng và lọc bỏ nhiễu thị trường tạm thời. Bài viết này tìm hiểu về đường trung bình động, các dạng thức, cách sử dụng và ứng dụng giao dịch của chúng.

Các loại đường trung bình động

Đường trung bình động tồn tại dưới một số dạng, mỗi dạng phục vụ mục đích riêng và cung cấp thông tin chi tiết về hành vi thị trường. Đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động hàm mũ là một trong số các loại được sử dụng. Việc tổng hợp một chuỗi số liệu trong một số chu kỳ được xác định trước sẽ tạo ra đường trung bình động (SMA), hay còn gọi là đường trung bình động hàm mũ. đường trung bình động đơn giản. To get the 10-day đường trung bình động đơn giản, add the closing values of the past 10 days then divide the total by 10. This approach assigns equal weight to every data element, therefore simplifying the identification of trends. Đường trung bình động hàm mũ Đường trung bình động hàm mũ (EMA) có trọng số cao hơn so với đường trung bình động hàm mũ (SMA). Điều này giúp EMA hấp thụ dữ liệu mới nhanh hơn, từ đó cải thiện khả năng xác định biến động giá ngắn hạn và đồng thời cân bằng các dao động. Khi giá biến động đột ngột - như thường xảy ra trong các thị trường biến động - đường trung bình động hàm mũ rất hữu ích.

Các dạng đường trung bình động khác như Đường trung bình động Hull (HMA) và Đường trung bình động có trọng số (WMA), giúp loại bỏ độ trễ hoặc gán trọng số lớn hơn cho dữ liệu gần đây hơn, do đó cho phép các nhà giao dịch nâng cao có thể linh hoạt hơn.

Đường trung bình động báo hiệu điều gì?

Đường trung bình động là một chỉ báo theo dõi, nghĩa là nó dựa vào giá và cho thấy các xu hướng đã diễn ra. Tuy nhiên, chính đặc điểm này khiến đường trung bình động trở nên hiệu quả trong việc xác định hướng đi của thị trường. Khi một cổ phiếu liên tục vượt quá đường trung bình động, giá của nó được coi là đang trong xu hướng tăng. Thông thường, xu hướng giảm đang diễn ra khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động.

Đường trung bình động cũng có thể gợi ý các mức hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ, trong thị trường tăng giá, đường trung bình động dài hạn có thể cung cấp hỗ trợ vì giá thường bật lại từ mức trung bình này trong các đợt điều chỉnh. Tuy nhiên, trong thị trường giảm giá, đường trung bình động có thể ngăn giá tăng quá cao.

Ví dụ, nếu đường trung bình động đơn giản 50 ngày cắt lên đường trung bình động đơn giản 200 ngày, thị trường sẽ sẵn sàng thay đổi. Sự giao cắt này là một tín hiệu quan trọng đối với một số nhà giao dịch, báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng hoặc nhu cầu bán vị thế hiện tại của họ.

Một chức năng quan trọng là xác định xu hướng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động để hiểu rõ hơn liệu thị trường đang đi lên, đi xuống hay đi ngang vì chúng cân bằng các biến động giá.

Trong bối cảnh quản lý rủi ro, đường trung bình động là một công cụ thiết yếu. Các nhà giao dịch có thể xác định mức độ biến động của thị trường bằng cách phân tích mức độ giá lệch khỏi đường trung bình động. Nhà giao dịch được phép điều chỉnh cài đặt dừng lỗ hoặc vị thế của mình dựa trên dữ liệu thu thập được sau khi phân tích. Phương pháp này giúp nhà giao dịch duy trì tính kỷ luật trong giao dịch, từ đó giảm thiểu khả năng đưa ra quyết định trong bối cảnh thị trường biến động.

MACD là gì?

Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng trên thị trường tài chính. Nó cho biết khi nào có sự thay đổi về xu hướng giá, sức mạnh và động lượng của một cổ phiếu. Để hoạt động hiệu quả, MACD so sánh hai đường trung bình động giá, thường là Đường Trung bình Động Hàm mũ (EMA) 12 ngày và 26 ngày. Sau đó, đường MACD được sử dụng để theo dõi sự khác biệt giữa hai đường trung bình này. Đường này được tính bằng cách lấy EMA 12 ngày trừ đi EMA 26 ngày.

Đường MACD—đôi khi được gọi là đường tín hiệu—thể hiện đường trung bình động hàm mũ kéo dài chín ngày. Thường được xem là tín hiệu mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy đà tăng đang mạnh lên. Mặt khác, khi đường MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy đà giảm đang trở nên rõ rệt hơn, một điểm bán tiềm năng sẽ xuất hiện.

Một phần bổ sung của MACD là biểu đồ histogram, cho thấy trực quan khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu. Các nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ histogram này để nhanh chóng đánh giá sức mạnh của động lượng. Chiều cao ngày càng tăng của các thanh histogram cho thấy khoảng cách ngày càng rộng giữa đường MACD và đường tín hiệu. Kết quả là, có vẻ như xu hướng đang tích tụ động lượng và lan rộng. Việc giảm kích thước thanh cho thấy động lượng đang mất dần lợi thế.

Đối với các nhà giao dịch trên thị trường đang có xu hướng, chỉ báo MACD đặc biệt hữu ích vì nó giúp họ xác minh sức mạnh của xu hướng và xác định các vùng đảo chiều tiềm năng. Phân tích tương tác giữa đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ histogram giúp nhà giao dịch kết hợp các kỹ thuật giao dịch với động lượng của thị trường hiện tại. Điều này cho phép các nhà đầu tư quyết định nên tham gia giao dịch hay từ bỏ giao dịch với hiểu biết sâu sắc hơn.

Chữ thập vàng là gì?

Mô hình biểu đồ được gọi là Golden Cross là kết quả của đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Khi đường trung bình động đơn giản 50 ngày cắt lên đường SMA 200 ngày, một Golden Cross sẽ xuất hiện. Mô hình này thường được coi là dấu hiệu cho thấy khả năng có một xu hướng tăng.

Giao cắt vàng thường đóng vai trò xác nhận sự chuyển dịch của thị trường từ tâm lý bi quan sang lạc quan. Người tham gia thị trường có thể tận dụng mô hình này để bắt đầu hoặc củng cố các vị thế hiện có. Ngược lại, giao cắt tử thần thể hiện sự đối lập của nó, khi đường trung bình động dài hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn, cho thấy xu hướng giảm.

Tận dụng đường trung bình động

Việc tận dụng đường trung bình động đòi hỏi phải nắm rõ bối cảnh ứng dụng của chúng. Các nhà giao dịch thường kết hợp đường trung bình động với các chỉ báo để làm phong phú thêm phân tích và tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch.

Một chỉ báo dao động như RSI có thể được nhà giao dịch sử dụng để xác định thị trường đang trong tình trạng quá mua hay quá bán. Ví dụ, nhà giao dịch có thể sử dụng đường trung bình động để xác định hướng đi của xu hướng. Nhà giao dịch có thể tập trung vào các cơ hội có xác suất thắng cao và bỏ qua các chỉ báo khác.

Một phương pháp phổ biến khác là sử dụng đường trung bình động làm ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá gần chạm ngưỡng trung bình động, các nhà giao dịch có thể theo dõi các dấu hiệu phục hồi hoặc phá vỡ bằng cách sử dụng các ngưỡng này để xác định điểm vào hoặc thoát lệnh.

Đường trung bình động cũng được sử dụng kết hợp với các mô hình giá. Ví dụ, đường trung bình động có thể xác nhận sự bứt phá khỏi một mô hình biểu đồ như mô hình tam giác hoặc mô hình đầu và vai, giúp nhà giao dịch tự tin hơn vào giao dịch của mình.

Tầm quan trọng của phương pháp đường trung bình động

Việc sử dụng đường trung bình động đóng vai trò quan trọng trong cả phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro. Bằng cách cung cấp mô tả về hướng đi của thị trường, đường trung bình động giúp các nhà giao dịch theo sát xu hướng chủ đạo, giảm thiểu xu hướng giao dịch ngược xu hướng, vốn có thể gây rủi ro hơn.

Ngoài ra, đường trung bình động còn đóng vai trò là công cụ phù hợp với phong cách giao dịch dù là giao dịch ngắn hạn trong ngày hay đầu tư dài hạn.

Nhà giao dịch có thể chọn các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như 10 ngày, 50 ngày hoặc 200 ngày, để tùy chỉnh đường trung bình động dựa trên sở thích giao dịch của mình. Tính linh hoạt này cho phép họ điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp với nhu cầu, dù họ muốn giao dịch theo đà tăng nhanh hay nhắm đến xu hướng dài hạn.

Tất cả các nhà giao dịch, bất kể trình độ kỹ năng, đều có thể hưởng lợi từ việc sử dụng đường trung bình động vì chúng đơn giản hóa dữ liệu giá. Việc học cách sử dụng đường trung bình động trong các lựa chọn giao dịch của bạn có thể mang lại lợi ích ngay cả cho người mới bắt đầu.

Ví dụ về Đường trung bình động

Hãy lấy một ví dụ để minh họa cách hoạt động của đường trung bình động. Hãy hình dung một cổ phiếu đã tăng giá liên tục trong nhiều tháng. Một nhà giao dịch quyết định áp dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 ngày vào biểu đồ giá cổ phiếu. Khi đường SMA liên tục tăng, nó cho thấy rõ ràng xu hướng tăng. Khi thị trường điều chỉnh và giá cổ phiếu chạm đường SMA 50 ngày trước khi bật lên ngay lập tức, sự bật lên này từ đường trung bình động đóng vai trò xác nhận sức mạnh của xu hướng. Để ứng phó, nhà giao dịch có thể cân nhắc vào lệnh hoặc tăng vị thế.

Một lựa chọn khác cần cân nhắc là sử dụng đường trung bình động hàm mũ 200 ngày để đánh giá một cặp tiền tệ trên thị trường. Hành động giá sẽ chuyển từ giảm sang tăng khi vượt qua đường EMA 200 ngày. Một nhà giao dịch có thể coi sự giao cắt này là cơ hội để tận dụng đà tăng dự kiến và chuyển từ bán khống sang mua vào.

Các loại tài sản và MA

Tất cả các loại tài sản, bao gồm cổ phiếu, tiền điện tử, ngoại hối, hàng hóa, v.v., đều có thể được hưởng lợi đáng kể khi sử dụng đường trung bình động làm chỉ báo. Tuy nhiên, đường trung bình động hoạt động khác nhau tùy theo từng loại tài sản. Tài sản được đề cập thường là yếu tố quyết định chính.

Khi sử dụng với cổ phiếu, MA thường được dùng để xác định xu hướng dài hạn và tìm điểm vào và ra cho các giao dịch. Vì cổ phiếu tương đối ổn định và không biến động mạnh như tiền điện tử, các đường trung bình động như SMA 50 ngày và SMA 200 ngày rất đáng tin cậy khi xem xét hướng xu hướng. Do đó, một cổ phiếu đang giao dịch trên SMA 200 ngày trong một thời điểm nào đó của thị trường tăng giá được coi là một tín hiệu mua mạnh. Tương tự, nếu giá cắt qua đường trung bình này - đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng đang thay đổi và đảo chiều.

Đường MA hoạt động khác biệt trên thị trường Forex vì thị trường FX hoạt động 24/7. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường. Do đó, các cặp tiền tệ có thể phản ứng dữ dội và dao động mạnh trước những thay đổi về lãi suất, các sự kiện và diễn biến địa chính trị khác nhau, cũng như các công bố dữ liệu kinh tế. Vì vậy, các nhà giao dịch thường sử dụng đường EMA 20 ngày và 50 ngày, các đường trung bình động ngắn hạn, để xác định những thay đổi về động lượng và xu hướng có thể diễn ra nhanh chóng trong bản chất của Forex.

Khi giao dịch nhiều loại hàng hóa khác nhau, chẳng hạn như vàng và bạc, việc sử dụng đường trung bình động (MA) là một thách thức và hoàn cảnh hoàn toàn khác. Thị trường hàng hóa thường bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các yếu tố bên ngoài. Những yếu tố này bao gồm động lực thị trường cung cầu, điều kiện thời tiết, và dĩ nhiên, cả căng thẳng địa chính trị và tin tức. Vì thị trường thay đổi và biến động nhanh chóng, các thiết lập cho đường trung bình động phải được điều chỉnh cho phù hợp, nhanh chóng và thường xuyên để ứng phó với những tác động bên ngoài này. Và giống như trong giao dịch Forex, MA ngắn hạn là giải pháp tối ưu để nhanh chóng thích ứng với thị trường.

Có lẽ thị trường khó áp dụng chỉ báo đường trung bình động nhất chính là thị trường tiền điện tử. Vì tiền điện tử là một loại tài sản mới và rất biến động, biến động giá nhanh chóng và sự thao túng thị trường có thể dẫn đến thị trường "whipswap", nơi giá tăng vọt và giảm mạnh qua đường trung bình động nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn. Kết quả là, các đường trung bình động truyền thống trở nên kém tin cậy hơn nhiều. Để sử dụng MA trong thị trường tiền điện tử, các nhà giao dịch thường kết hợp nhiều chỉ báo đường trung bình động khác nhau, bao gồm cả đường trung bình động Hull, cũng như sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để cố gắng có được tín hiệu nhất quán hơn.

Phần kết luận

Đường trung bình động đóng vai trò là một công cụ phân tích, cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một phương pháp đáng tin cậy để xác định xu hướng, tạo tín hiệu giao dịch và quản lý rủi ro. Bằng cách làm mịn dữ liệu giá và lọc nhiễu thị trường, đường trung bình động cung cấp thông tin chi tiết về hướng đi và động lượng của thị trường. Dù được sử dụng riêng lẻ hay kết hợp với các chỉ báo, đường trung bình động là công cụ có thể tăng cường hiệu quả của bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Việc hiểu và áp dụng đường trung bình động trong điều kiện thị trường giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định dẫn đến các hoạt động giao dịch thành công và kỷ luật hơn. Là một phần của phân tích, đường trung bình động vẫn là một tài sản vô giá đối với những cá nhân đang tìm hiểu sự phức tạp của thị trường tài chính.