Trung bình động là một đường thẳng làm mịn dữ liệu giá. Nó giúp bạn thấy được hướng đi khi biểu đồ có nhiều biến động.
Đó là công việc của nó. Nó không dự đoán cây nến tiếp theo. Nó không biết lý do giá di chuyển. Và nó sẽ luôn phản ứng sau khi biến động đã bắt đầu vì nó được tính toán từ các giá đã xảy ra.
Tuy nhiên, các đường trung bình động vẫn rất hữu ích. Chúng có thể ngăn bạn chống lại một xu hướng rõ ràng, giúp bạn đánh giá một đợt điều chỉnh và mang lại cho một giao dịch cấu trúc rõ ràng hơn. Khi được sử dụng mà không có ngữ cảnh, chúng tạo ra nhiều tín hiệu xấu.
Câu trả lời ngắn
Trung bình di động tính toán giá trung bình của một tài sản trong một số khoảng thời gian đã chọn. Khi mỗi giá mới xuất hiện, giá cũ nhất sẽ bị loại bỏ và đường sẽ được cập nhật.
Một trung bình động 20 ngày sử dụng 20 giá đóng cửa hàng ngày gần nhất trên biểu đồ hàng ngày. Một trung bình 200 kỳ sử dụng 200 giá đóng cửa gần nhất trên bất kỳ khung thời gian nào mà bạn đang xem. Toán học thì đơn giản. Việc chọn một khoảng thời gian hữu ích thì khó hơn.
- Các trung bình ngắn hơn phản ứng nhanh hơn nhưng tạo ra nhiều nhiễu hơn.
- Các trung bình dài hơn phản ứng chậm nhưng cho thấy xu hướng rộng hơn rõ ràng hơn.
- SMA cho mỗi giá trị trọng số bằng nhau.
- EMA cho giá gần đây nhiều trọng số hơn và thay đổi hướng sớm hơn.
- Giá chạm vào mức trung bình không phải là tín hiệu mua hoặc bán tự động.
Cách mà Trung Bình Di Động Hoạt Động
Lấy năm giá đóng cửa: 98, 100, 101, 99, và 102. Cộng chúng lại với nhau và chia cho năm. Trung bình động đơn giản theo năm kỳ là 100.
Ngày mai, một mức đóng mới sẽ thay thế mức cũ nhất trong phép tính. Đó là lý do tại sao đường di chuyển trên biểu đồ.
Trung bình lọc ra một số chuyển động hàng ngày. Nó không loại bỏ sự không chắc chắn. Nếu giá nằm trên một trung bình đang tăng, xu hướng có thể đi lên. Nếu giá nằm dưới một trung bình đang giảm, xu hướng có thể đi xuống. Nhưng bạn vẫn cần xem xét độ dốc, cấu trúc thị trường, độ biến động và những gì đã xảy ra trước khi đường bị vượt qua.
| Những gì bạn thấy | Đọc có thể có | Những gì nó không chứng minh |
|---|---|---|
| Giá giữ trên mức trung bình 50 kỳ đang tăng. | Người mua đã kiểm soát xu hướng rộng lớn hơn cho đến nay. | Rằng đợt điều chỉnh tiếp theo phải bật lên. |
| Giá giảm xuống dưới mức trung bình động phẳng. | Thị trường có thể đang dao động hoặc mất động lực. | Rằng một xu hướng giảm mới đã bắt đầu. |
| Một trung bình ngắn cắt lên trên một trung bình dài. | Hành động giá gần đây đã cải thiện so với xu hướng cũ hơn. | Rằng một đợt tăng kéo dài là được đảm bảo. |
| Giá cao hơn xa so với mức trung bình của nó. | Thị trường đã di chuyển nhanh chóng ra khỏi mức trung bình gần đây của nó. | Rằng nó phải đảo chiều ngay lập tức. |
SMA, EMA và Các Đường Trung Bình Động Khác
Hầu hết các nhà giao dịch không cần năm phiên bản của cùng một công cụ. Bắt đầu bằng cách biết sự khác biệt giữa SMA và EMA. Điều đó bao trùm hầu hết các tình huống.
| Loại | Cách xử lý dữ liệu giá | Nơi thường phù hợp | Đánh đổi chính |
|---|---|---|---|
| Trung bình di động đơn giản | Mỗi khoảng thời gian có cùng một trọng số. | Kiểm tra xu hướng khung thời gian cao hơn và các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự rộng. | Nó phản ứng muộn hơn khi giá thay đổi nhanh chóng. |
| Trung bình di động lũy thừa | Giá gần đây có trọng số nhiều hơn. | Thị trường năng động, khung thời gian ngắn hơn và các nhà giao dịch cần phản ứng nhanh hơn. | Nó có thể đảo chiều thường xuyên hơn trong một thị trường đi ngang. |
| Trung bình di động trọng số | Giá gần đây nhận trọng số cố định, lớn hơn. | Các nhà giao dịch muốn một đường nhanh hơn nhưng thích một phương pháp trọng số minh bạch. | Nó vẫn chậm và có thể vẫn bị đảo chiều. |
| Trung bình di động Hull | Sử dụng một phép tính được thiết kế để giảm độ trễ. | Công việc biểu đồ nhanh chóng nơi mà tính nhạy cảm là quan trọng. | Ít làm mượt có thể có nghĩa là nhiều lần đảo chiều sai. |
Không có đường trung bình động tốt nhất cho mọi trường hợp. Một EMA 20 có thể phù hợp với một trader đang xem biểu đồ forex một giờ. Một SMA 200 có thể hữu ích hơn cho ai đó đang quyết định xem xu hướng cổ phiếu hàng ngày còn nguyên vẹn hay không. Thời gian phải phù hợp với quyết định mà bạn đang đưa ra.
See why EMA reacts faster and SMA stays smoother
Move the period and the late price shock. The chart keeps the same synthetic price series, so the difference between SMA and EMA becomes easier to see.
Chọn Một Thời Gian Mà Không Cần Đoán
Mọi người thường chọn 20, 50 hoặc 200 vì những con số đó rất phổ biến. Đó là một điểm khởi đầu hợp lý. Đó không phải là lý do để sử dụng chúng một cách mù quáng.
| Thời gian | Những gì các nhà giao dịch thường sử dụng | Những điều cần chú ý |
|---|---|---|
| 10 đến 20 thời gian | Đà ngắn hạn và biểu đồ giao dịch trong ngày tích cực. | Tín hiệu thường xuyên khi thị trường biến động. |
| 50 thời gian | Hướng trung hạn và các đợt điều chỉnh trong một xu hướng đã thiết lập. | Nó có thể ngồi quá xa so với giá sau một đợt di chuyển mạnh. |
| 100 đến 200 thời gian | Bối cảnh xu hướng dài hạn và các khu vực tham khảo được theo dõi rộng rãi. | Nó phản ứng chậm, vì vậy không tốt cho việc xác định thời điểm đảo chiều sớm. |
Đây là một quy tắc thực tiễn: chọn khung thời gian trước, sau đó chọn trung bình động. Một trung bình 50 kỳ trên biểu đồ năm phút mô tả một thị trường khác so với một trung bình 50 ngày. Cùng một số. Câu hỏi khác nhau.
Các Trung Bình Động Có Tác Dụng Gì
Nhìn Vào Xu Hướng
Một đường trung bình tăng với giá chủ yếu nằm trên nó mang đến cho bạn một định hướng đơn giản. Bạn có thể quyết định tập trung vào các thiết lập dài và bỏ qua các tín hiệu ngắn yếu. Một đường trung bình giảm thực hiện điều ngược lại.
Đây thường là nơi mà các đường trung bình động kiếm được vị trí của chúng. Chúng không tìm thấy một điểm vào hoàn hảo. Chúng ngăn cản các nhà giao dịch dành cả ngày để cố gắng bán khống một thị trường rõ ràng đang tăng lên.
Đọc một sự điều chỉnh
Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có thể điều chỉnh về phía EMA 20 hoặc SMA 50, tạm dừng và tiếp tục. Trung bình không phải là hỗ trợ tự nó. Nó trở nên thú vị hơn khi nằm gần một điểm bứt phá trước đó, một mức thấp rõ ràng, hoặc một khu vực mà người mua đã phản ứng trước đây.
Loại chồng chéo đó được gọi là sự giao thoa. Cấu trúc giá và các mẫu biểu đồ quen thuộc thường cho bạn biết nhiều hơn về điểm chính xác nơi đường được vẽ.
Lập Kế Hoạch Một Giao Dịch Crossover
Một sự giao nhau so sánh hai đường trung bình động. Ví dụ phổ biến là một đường trung bình ngắn vượt lên trên một đường trung bình dài. Các nhà giao dịch gọi việc đường trung bình 50 ngày vượt lên trên đường trung bình 200 ngày là một sự giao nhau vàng.
Các điểm giao nhau được thiết kế để đến muộn. Giá đã di chuyển đủ để kéo đường nhanh hơn qua đường chậm hơn. Đó là lý do tại sao một điểm giao nhau có thể xác nhận một xu hướng nhưng hiếm khi bắt được sự khởi đầu của nó. Trong một thị trường đi ngang, các đường có thể giao nhau qua lại cho đến khi chúng trở nên vô dụng.
Why crossovers work better in trends than ranges
Switch the market type and adjust the fast and slow averages. The simulator counts crossovers and highlights when a signal becomes noisy.
Đo khoảng cách từ xu hướng
Khi giá nằm xa trên một đường trung bình động, xu hướng có thể mạnh mẽ. Nó cũng có thể bị kéo dài. Một phép đo khoảng cách rất hữu ích để quản lý kỳ vọng, không phải để xác định đỉnh. Các thị trường mạnh có thể duy trì trạng thái kéo dài lâu hơn so với kỳ vọng của một nhà giao dịch.
Nhận Định Chuyên Gia: Một Đường Kẻ Quan Trọng Ít Hơn Phản Ứng
Trong các đánh giá biểu đồ thực tế, các nhà giao dịch thường nói rằng giá đã chạm vào 50 EMA. Đó chỉ là bước khởi đầu của quá trình phân tích.
Giá có chậm lại ở đó không? Người mua có lấy lại một mức sau khi đã phá vỡ nó không? Nến tiếp theo có tạo ra một đáy cao hơn không? Hay giá đã cắt qua mức trung bình và sau đó thất bại ở dưới mức đó?
Phản hồi kể câu chuyện. Dòng chỉ cho bạn một nơi để nhìn.
Một Ví Dụ Đã Được Thực Hiện
Hãy tưởng tượng rằng EUR/USD đang giao dịch trên mức EMA 50 kỳ đang tăng trên biểu đồ bốn giờ. Giá điều chỉnh trong hai phiên và đạt đến EMA gần mức phá vỡ trước đó. Đây là một ví dụ minh họa, không phải là khuyến nghị giao dịch.
| Điều gì xảy ra | Nó gợi ý điều gì | Câu hỏi tiếp theo |
|---|---|---|
| Giá chạm vào EMA và đóng cửa trở lại trên nó. | Các nhà đầu tư có thể vẫn đang hoạt động quanh khu vực xu hướng. | Có một điểm rõ ràng nào mà ý tưởng dài hạn là sai không? |
| Giá đóng cửa dưới EMA nhưng nhanh chóng lấy lại nó. | Một sự phá vỡ ngắn có thể đã thất bại. | Sự lấy lại có đi kèm với hành động giá mạnh hơn hay chỉ là một cây nến yên tĩnh? |
| Giá đóng cửa dưới EMA, kiểm tra lại từ dưới lên, sau đó giảm. | Sự điều chỉnh có thể đang chuyển thành một sự thay đổi xu hướng lớn hơn. | Cấu trúc khung thời gian cao hơn có đang yếu đi không? |
Chú ý điều gì đang thiếu: một quy tắc nói rằng một cú chạm có nghĩa là mua. Một đường trung bình động có thể tổ chức thiết lập. Nó không thể loại bỏ nhu cầu về một điểm dừng, kích thước vị trí và một lý do để thoát ra.
Trung bình di động qua các thị trường
Cùng một chỉ báo hoạt động khác nhau ở các thị trường khác nhau. Trung bình động không biết nó đang ở trên cổ phiếu, cặp tiền tệ, vàng, hay một mã token tiền điện tử.
| Thị Trường | Nơi Trung Bình Động Có Thể Hỗ Trợ | Vấn Đề Thường Gặp |
|---|---|---|
| Cổ Phiếu | Xu hướng hàng ngày và hàng tuần, các đợt điều chỉnh, và bối cảnh thị trường rộng lớn hơn. | Các khoảng trống sau khi công bố thu nhập có thể vượt qua một mức trung bình được theo dõi rộng rãi. |
| Forex | Lọc xu hướng và các đợt điều chỉnh trong ngày ở các cặp thanh khoản. | Dữ liệu kinh tế có thể làm vô hiệu hóa một thiết lập biểu đồ sạch trong vài giây. |
| Hàng Hóa | Theo dõi các xu hướng lớn hơn trong vàng, dầu, hoặc sản phẩm nông nghiệp. | Các cú sốc cung ứng và tin tức địa chính trị có thể gây ra các khoảng trống đột ngột. |
| Crypto | Định vị hướng xu hướng trên nhiều khung thời gian. | Tính thanh khoản mỏng có thể tạo ra các đột phá sai liên tục và các cú đảo chiều nhanh chóng. |
Forex là một ví dụ tốt. Một đường trung bình động 20 EMA có thể hoạt động như một tham chiếu intraday hữu ích trong một phiên London yên tĩnh. Nó có thể trở nên không còn liên quan khi một quyết định lãi suất thay đổi quan điểm của thị trường về một loại tiền tệ. Bất kỳ ai học giao dịch forex đều cần đọc lịch kinh tế cũng như biểu đồ.
Nơi Đường Trung Bình Thất Bại
Các đường trung bình động hoạt động hiệu quả nhất khi giá có hướng. Chúng gặp khó khăn khi không có hướng nào.
- Phạm vi ngang: giá cắt qua đường này nhiều lần, tạo ra tín hiệu sai.
- Tin tức quan trọng: các khoản thu nhập, dữ liệu lạm phát và quyết định của ngân hàng trung ương có thể làm cho tình hình trở nên căng thẳng.
- Thanh khoản rất thấp: chênh lệch và khoảng trống khiến một mức giá chính xác trở thành điểm thực hiện kém.
- Cài đặt quá khớp: việc thay đổi khoảng thời gian cho đến khi nó phù hợp với các biểu đồ cũ có thể tạo ra một quy tắc thất bại trong các thị trường thực.
- Bỏ qua khung thời gian: một trung bình năm phút tăng giá có thể nằm trong một xu hướng hàng ngày yếu.
Phân tích kỹ thuật là một cách để tổ chức thông tin về giá cả. Nó không phải là một lời hứa. CFTC cảnh báo trong thông báo rủi ro forex rằng các thị trường forex có tính biến động và ký quỹ có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng.
Nhận định từ chuyên gia: Nhiều giá trị trung bình thường có nghĩa là ít rõ ràng hơn
Dễ dàng thêm 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 100 SMA và 200 SMA vào một biểu đồ. Chẳng mấy chốc, nhà giao dịch có năm đường và không có quyết định nào.
Các thiết lập thực tế nhất cần một dòng cho bối cảnh xu hướng ngay lập tức và một dòng cho xu hướng rộng hơn. Chỉ thêm công cụ khác khi nó trả lời một câu hỏi khác. Nếu không, biểu đồ bắt đầu trông bận rộn mà không trở nên hữu ích hơn.
Đó cũng là lý do tại sao các chỉ báo giao dịch kỹ thuật không nên chỉ ra cùng một điều. Trung bình động có thể cho thấy xu hướng. Khối lượng, cấu trúc giá hoặc động lượng có thể cung cấp bằng chứng riêng biệt.
Trung Bình Di Động Và Rủi Ro
Một đường trung bình động không thể xác định kích thước vị thế an toàn. Nó có thể giúp xác định một điểm mà ý tưởng có thể sai, nhưng khoảng cách đến điểm đó phải phù hợp với tài khoản và độ biến động bình thường của thị trường.
Ví dụ, một mức dừng dưới mức trung bình 50 ngày có thể rộng. Điều đó không có nghĩa là nó là một mức dừng tồi. Nó có nghĩa là vị thế có thể cần phải nhỏ hơn. Đây là sự đánh đổi cơ bản đằng sau quản lý rủi ro trong giao dịch.
Việc vay mượn để tăng cường độ rủi ro làm tăng mức độ rủi ro. Một đợt điều chỉnh bình thường có thể buộc một vị thế đòn bẩy phải đóng lại trước khi xu hướng lớn hơn tiếp tục. Đó là một lý do đòn bẩy trong giao dịch nên được coi là một quyết định rủi ro, chứ không phải là cách để làm cho tín hiệu trung bình động mạnh hơn.
Đối với giao dịch CFD bán lẻ, các quy định của FCA về CFD được bán cho khách hàng bán lẻ bao gồm giới hạn đòn bẩy, bảo vệ đóng ký quỹ và bảo vệ số dư âm. Những biện pháp này giúp giảm thiệt hại ở một mức độ nào đó. Chúng không làm cho một ý tưởng giao dịch yếu trở nên hợp lệ.
Can a stop around the average fit the account?
A moving average can suggest where a trade idea is wrong. It cannot decide position size. Enter the price, average, buffer, and risk budget to see the tradeoff.
Những Sai Lầm Thường Gặp Về Trung Bình Di Động
Mua Mỗi Cú Chạm
Đường trung bình động có thể đóng vai trò như một khu vực quan tâm. Đây không phải là một lệnh mua đứng yên. Hãy chờ đợi hành động giá xung quanh để xem liệu có thực sự có người mua hay không.
Sử Dụng Một Crossover Như Một Dự Đoán
Crossover mô tả những gì đã thay đổi. Chúng không thể nhìn quanh các góc. Trong một xu hướng mạnh, chúng có thể là xác nhận hữu ích. Trong một phạm vi, chúng có thể trở thành một cỗ máy tạo ra những khoản lỗ nhỏ.
Thay Đổi Cài Đặt Sau Mỗi Lần Thua
Một giao dịch thua lỗ không chứng minh rằng EMA 20 nên trở thành EMA 21. Thay đổi cài đặt chỉ khi bạn có lý do liên quan đến thị trường và khung thời gian, sau đó kiểm tra ý tưởng trên đủ các ví dụ.
Bỏ Qua Cấu Trúc Giá
Nếu giá tiếp tục tạo ra các mức thấp hơn, một đường trung bình động tăng từ giai đoạn trước có thể không giúp ích nhiều. Cấu trúc dẫn dắt. Chỉ báo là thứ yếu.
Quên lý do bạn mở giao dịch
Trung bình động có thể trở thành một cái cớ để ở lại trong một vị trí thua lỗ. Hãy quyết định trước khi vào lệnh điều gì sẽ làm vô hiệu hóa thiết lập. Sau đó, hãy tuân theo quy tắc ngay cả khi đường vẫn còn gần bên.
Một Kiểm Tra Ngắn Trước Giao Dịch
- Đường trung bình động đang tăng, giảm hay ổn định?
- Giá nằm trên hay dưới nó, và trong bao lâu?
- Có phải mức trung bình phù hợp với một mức hỗ trợ, kháng cự hoặc khu vực bứt phá thực sự không?
- Thị trường đang có xu hướng hay bị kẹt trong một khoảng?
- Có phải tin tức có tác động lớn đang đến gần?
- Thương mại bị vô hiệu hóa ở đâu?
- Khoảng cách dừng có cho phép một kích thước vị trí hợp lý không?
Nếu hầu hết các câu trả lời không rõ ràng, thì trung bình động không phải là vấn đề. Có thể cấu hình chưa sẵn sàng.
Kết luận
Đường trung bình động giúp giá cả dễ đọc hơn. Chúng làm mượt tiếng ồn, thể hiện hình dạng của xu hướng và cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm tham chiếu nhất quán.
Chúng cũng chậm. Đó không phải là một điểm yếu cần sửa chữa. Đó là cách chúng hoạt động.
Sử dụng chúng để lọc giao dịch và tổ chức các quyết định. Đừng sử dụng chúng như bằng chứng rằng thị trường phải di chuyển theo một hướng nào đó. Trung bình động tốt nhất là trung bình phù hợp với khung thời gian của bạn, trả lời một câu hỏi thực sự, và nằm trong một kế hoạch rủi ro hợp lý.
