볼륨 오실레이터(VO): 정의, 유형, 특징, 전략, 장점 및 단점

볼륨 오실레이터는 거래 활동의 볼륨을 분석하는 데 사용되는 기술 도구입니다. 이러한 지표는 볼륨의 두 이동 평균 간의 차이를 결정합니다. 차이의 그래픽 표현은 트레이더가 시장에서 매수 및 매도 압력을 나타내는 패턴을 식별할 수 있도록 합니다.

주요 요점:

• 볼륨 오실레이터는 무엇을 의미하나요?
• 발진기는 어떻게 작동하나요?
• 진동자를 계산하는 데 사용되는 공식은 무엇입니까?
• 볼륨 오실레이터의 변형.
• 트레이더는 오실레이터를 다른 기술적 도구와 어떻게 결합할 수 있나요?
• 볼륨 오실레이터를 포함하는 가장 널리 퍼진 전략은 무엇인가요?
• 볼륨 오실레이터의 장점과 단점.

볼륨 오실레이터란 무엇인가요?

볼륨 오실레이터의 핵심 목표는 시장 거래량을 분석하고 거래량과 가격 움직임 사이의 상호 의존성을 보여주는 것입니다. 오실레이터는 두 개의 이동 평균 사이의 차이를 측정하며, 트레이더가 시장 움직임에 대한 중요하고 정확한 정보를 얻을 수 있도록 합니다.

볼륨 오실레이터는 매수 및 매도 압력의 변화를 식별하는 임펄스 도구입니다. 이 지표는 거래량이 이동 평균에서 어떻게 벗어나는지를 정의합니다. 제공된 데이터는 트레이더가 현재 추세의 강도를 이해하거나 추세 반전을 위한 몇 가지 전제 조건을 찾는 데 도움을 줍니다.

볼륨 오실레이터가 제공하는 정보를 분석할 때, 트레이더는 추세의 강도를 판단할 수 있습니다. 만약 지표가 상승하고 있다면, 이는 강세 경향의 증가를 나타냅니다. 반대로, 지표의 하락선은 약세 압력을 보여줍니다.

오실레이터는 어떻게 작동합니까?

차트에 도구를 추가하여 볼륨 오실레이터가 어떻게 생겼는지 보여줍시다.

지표를 차트에 추가하면 주요 차트 아래의 별도의 창에 표시됩니다. 이 도구는 0% 수준 위 또는 아래로 이동하는 선처럼 보입니다.

볼륨 오실레이터 값은 다음 공식을 기준으로 계산됩니다:

Vol Osc = 100 * (짧은 EMA – 긴 EMA) / 긴 EMA

• 단기 EMA – 거래량에 적용된 짧은 기간의 지수 이동 평균;
• 긴 EMA – 거래량에 적용되는 긴 기간의 지수 이동 평균입니다.

기본 설정에 대해 이야기할 때 EMA 5 (단기)와 EMA 10 (장기)이 사용되지만, 트레이더는 필요에 따라 설정을 변경하고 다른 기간에 대한 볼륨 오실레이터를 구축할 수 있습니다. 또한, 계산에 사용되는 전체 기간(1틱에서 12개월까지)을 변경할 수 있습니다.

따라서 우리는 지표가 어떻게 보이는지, 그리고 트레이더들이 도구를 사용할 때 변경할 수 있는 설정이 무엇인지 이해합니다. 볼륨 오실레이터가 어떻게 작동하는지 더 깊이 살펴보겠습니다.

지표의 주요 요소

볼륨 오실레이터는 다음 구성 요소로 이루어져 있습니다:

• 단기 및 장기 지수 이동 평균. 거래량 오실레이터는 단기 이동 평균을 장기 이동 평균과 비교합니다. 이 비교는 데이터를 부드럽게 하고 시장의 소음을 줄입니다. 이러한 이유로 트레이더는 추세를 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
• 과매수 및 과매도 수준. 거래량 오실레이터 및 그 변형은 자산이 과매수 또는 과매도 상태에 있는 수준을 보여줍니다. 이러한 수준은 극단적인 매수 및 매도 조건의 지표이며, 거래자들이 추가적인 추세 반전을 예측하는 데 도움을 줍니다. 오실레이터의 선이 과매수 수준에 도달하면 시장이 하락 조정을 준비하고 있음을 나타내며, 반대의 경우도 마찬가지입니다.
• 다이버전스. 다이버전스는 자산의 가격과 오실레이터의 선이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이러한 상황은 현재 추세가 소진되었고 시장이 반전 움직임을 준비하고 있음을 보여줍니다. 예를 들어, 자산의 가격이 상승하지만, 볼륨 오실레이터는 지속적으로 감소합니다 – 매수 압력이 약해지고, 이제는 공매도 포지션을 열기 좋은 시점입니다.

위에서 언급한 요소에 대한 이해는 볼륨 오실레이터를 전략에 활용하고자 하는 트레이더에게 매우 중요합니다.

볼륨 오실레이터의 작동 원리

이 도구는 두 개의 EMA 라인에 의존하며 이동 평균 간의 차이를 계산합니다. 이 편차는 시간에 따른 거래량의 수렴/발산을 나타냅니다.

• 짧은 EMA가 긴 EMA보다 높을 때, 오실레이터의 선은 ‘긍정적인 영역’ 안에서 움직이고 있습니다.
• 긴 EMA가 짧은 EMA보다 높을 때, 오실레이터의 선은 '부정적인 영역' 안에서 움직이고 있습니다.

볼륨 오실레이터의 설정을 어떻게 구성하나요?

차트에 지표를 추가할 때, 설정은 주로 다음 기간을 포함합니다: 짧은 지수 이동 평균을 위한 5와 긴 지수 이동 평균을 위한 10. 전문 트레이더들은 지표의 노이즈를 줄이기 위해 설정을 변경합니다. 그들은 짧은 EMA 기간을 23으로 변경하고 긴 EMA 기간을 위해 50을 선택합니다.

색상 및 기타 그래픽 설정에 대해서는 원하는 모든 옵션을 사용할 수 있습니다. 이는 효과성에 영향을 미치지 않기 때문입니다.

볼륨 오실레이터에 의해 제공되는 거래 신호

전문 트레이더들은 이 지표가 가장 효과적인 도구 중 하나임을 이해합니다. 기술 분석에서 이러한 도구를 어떻게 사용합니까? 트레이더들이 고려하는 몇 가지 패턴이 있습니다:

• 자산의 가격 움직임과 볼륨 오실레이터 간의 차이. 트레이더가 자산의 가격이 상승하고 오실레이터의 선이 하락하는 시장 상황을 발견할 때, 이는 추세 반전의 높은 확률을 나타냅니다. 예를 들어, 오실레이터가 반대 움직임을 보일 때 비트코인 가격이 상승합니다. 우리는 현재 추세가 소진되었고, 암호화폐의 가격이 하락할 것이라는 결론을 내립니다.

• 자산의 가격 움직임과 볼륨 오실레이터의 수렴. 트레이더가 자산의 가격이 상승하고 오실레이터의 선이 같은 방향으로 움직이는 것을 관찰할 때, 시장은 상당히 강한 상승 추세로 특징지어집니다. 이러한 상황에서 트레이더는 추세에 따라 포지션을 엽니다.

• 과매수 및 과매도 수준. 오실레이터의 선이 과매수 또는 과매도 영역에 닿을 때, 가격이 반대 방향으로 더 나아갈 확률이 높습니다. 볼륨 오실레이터의 표준 유형에 대해 이야기할 때, 과매수 및 과매도 영역은 40% 이상 및 -40% 이하의 수준에 위치합니다.

볼륨 오실레이터의 변형

볼륨 오실레이터는 거래 활동의 볼륨을 분석하는 데 사용되는 기본 도구입니다. 한편, 이 카테고리에는 동일한 원리를 기반으로 하는 다른 기술 도구들이 포함되어 있습니다. 가장 널리 사용되는 볼륨 오실레이터는 무엇인가요?

차이킨 머니 플로우

이 지표는 잘 알려진 브로커이자 분석가인 마크 차이킨에 의해 개발되었습니다. 그의 이론에 따르면, 가격과 거래량을 모두 고려한 누적/분배 라인이 시장 동향에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다.

CMF는 두 가지 주요 구성 요소를 기반으로 합니다 - 자금 흐름 볼륨과 자금 흐름 승수. 자금 흐름 볼륨은 자산의 평균 가격에 거래량을 곱하여 계산됩니다. 자금 흐름 승수는 가격이 상승하고 있는지 하락하고 있는지에 따라 계산됩니다.

차이킨 머니 플로우는 트레이더에게 다음과 같은 신호를 제공합니다:

• CMF가 긍정적이고 계속 상승하면 구매 압력이 있음을 나타내며 상승 추세가 계속될 수 있습니다.
• CMF가 음수이고 계속 하락하면, 이는 매도 압력을 나타내며 하락 추세가 계속될 수 있습니다.
• CMF가 제로 근처에서 움직이면, 구매자와 판매자 간의 균형이 나타나며, 추세가 불확실할 수 있습니다.

온밸런스 볼륨

균형 거래량 지표는 가격 변화와 거래량 변화 간의 상호 의존성을 계산합니다. 이 도구는 주요 가격 변동이 항상 급격한 거래량 변화에 수반된다는 이론에 의존합니다. 예를 들어, 주요 플레이어가 자산에 대규모로 투자하기 시작하면, 그 자산의 거래량이 급격히 증가합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 움직임은 자산의 가격에도 영향을 미칩니다.

균형 거래량은 차트 하단에 표시됩니다. 가격이 상승할 때 선은 더 높이 올라가고, 가격이 하락할 때 내려갑니다. 지표의 급격한 점프는 대형 플레이어의 참여를 나타내며, 부드러운 증가는 나머지 군중이 거래에 참여했음을 나타냅니다.

여기 이 악기의 주요 특징이 있습니다:

• 가격 변동과 거래량 변동 간의 상호 의존성을 계산합니다.
• 주요 플레이어의 분위기를 보여줍니다.
• 추가 가격 변동 예측에 도움을 줍니다.

클링거 오실레이터

클링거 오실레이터는 가격을 예측하기 위해 거래량과 가격을 비교하는 데 사용되는 거래량 기반 기술 지표입니다. 이 도구는 1977년 스테판 클링거에 의해 소개되었습니다.

이 지표는 KVO와 지수 이동 평균(EMA)을 나타내는 두 개의 선으로 구성됩니다. EMA는 13기간 이동 평균을 결정하는 데 사용되며, 매수 또는 매도의 핵심 지표입니다. 이 지표는 거래량의 움직임이 가격 수준에 어떻게 영향을 미치는지를 보여줍니다.

클링거 오실레이터는 13기간 이동 평균선을 통해 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 점에서 MACD 지표와 유사하게 작용합니다. 클링거 오실레이터가 신호선을 넘으면 거래자들은 강세 포지션으로 전환할 수 있습니다. 오실레이터가 신호선 아래로 떨어지면 약세 심리를 나타냅니다.

볼륨 오실레이터의 장단점

지표의 주요 장점은 다음과 같습니다:

• 적응력. 이 도구는 다양한 금융 시장과 시간대에서 효과적입니다. 트레이더는 주식, 외환, 금속, 암호화폐 및 기타 자산에 대해 볼륨 오실레이터를 활용할 수 있습니다.
• 유연성. 트레이더는 가능한 한 정확한 거래 신호를 얻기 위해 거래량 오실레이터를 다른 기술 도구와 쉽게 결합합니다.
• 정확성. 올바른 설정의 경우, 볼륨 오실레이터는 최소한의 시장 소음으로 거래자에게 정확한 거래 신호를 제공합니다.

이 도구의 위험과 한계에 대해서는 다음과 같은 점들이 지적됩니다:

• 이 도구는 모든 시장 조건에 적합하지 않습니다.
• 볼륨 오실레이터는 신규 트레이더에게 너무 복잡합니다.
• 지표는 거래량 데이터의 질에 의존하며, 가격 정보는 고려되지 않습니다.

볼륨 오실레이터 기반의 트레이딩 전략

여기 볼륨 오실레이터를 포함한 가장 널리 퍼진 거래 전략이 있습니다:

• 트렌드에 따라 거래하기. 오실레이터와 가격 움직임 사이의 수렴을 볼 때, 현재 시장 트렌드에 따라 포지션을 열어라. 더 정확한 신호를 얻기 위해 다음과 같은 추가 도구를 사용하라: 이동 평균, 패러볼릭 SAR 등.
• 반전 거래. 오실레이터와 가격 움직임 사이의 다이버전스를 관찰할 때 반대 포지션을 엽니다. 더 정확한 신호를 얻기 위해 다음의 추가 도구에 의존하십시오: RSI, 스토캐스틱 등.
• 브레이크아웃 트레이딩. 자산의 가격이 지지선이나 저항선을 돌파할 때, 볼륨 오실레이터의 볼륨 확장이 신호를 증명합니다. 또한, 이 지표를 볼린저 밴드, 켈트너 채널, 돈치안 채널 등과 결합할 수 있습니다.

결론: 볼륨 오실레이터는 트레이더에게 유용한가?

볼륨 오실레이터는 가장 효과적이고 유용한 지표 중 하나에 속합니다. 이는 가격 움직임과 거래량 움직임 간의 수렴과 발산을 보여줍니다. 제공된 데이터는 트레이더가 현재 추세, 그 강도 및 가능한 반전을 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한, 볼륨 오실레이터는 과매수 및 과매도 수준을 나타냅니다. 한편, 전문 트레이더는 이러한 도구에 단독으로 의존하지 않습니다. 효과적인 거래 전략은 볼륨 오실레이터를 다른 널리 사용되는 도구와 결합하여 보다 정확한 신호를 얻습니다.