Осциллятор объема (VO): определение, типы, характеристики, стратегии, плюсы и минусы

Осциллятор объёма — это технический инструмент, используемый для анализа объёмов торгов. Этот индикатор определяет разницу между двумя скользящими средними объёма. Графическое представление этой разницы позволяет трейдерам выявлять закономерности, указывающие на наличие давления покупателей и продавцов на рынке.

Основные выводы:

• Что означает осциллятор громкости?
• Как работает осциллятор?
• Какая формула используется для расчета осциллятора?
• Вариации осциллятора громкости.
• Как трейдеры могут комбинировать осциллятор с другими техническими инструментами?
• Какие стратегии наиболее распространены и включают в себя осциллятор объема?
• Плюсы и подводные камни осциллятора объема.

Что такое осциллятор громкости?

Основная цель осциллятора объёма — анализ объёмов торгов на рынке и демонстрация взаимозависимости между ними и динамикой цен. Осциллятор измеряет разницу между двумя скользящими средними и позволяет трейдерам получать важную и точную информацию о динамике рынка.

Осциллятор объёма — это импульсный инструмент, отслеживающий изменения давления покупателей и продавцов. Индикатор определяет, насколько торговые объёмы отклоняются от скользящих средних. Эти данные помогают трейдерам оценить силу текущего тренда или выявить предпосылки для его разворота.

Анализируя информацию, предоставляемую осциллятором объёма, трейдеры могут определить силу тренда. Если инструмент растёт, это указывает на усиление бычьих тенденций. Падающая линия индикатора указывает на медвежье давление.

Как работает осциллятор?

Давайте добавим инструмент на график, чтобы проиллюстрировать, как выглядит осциллятор объема.

При добавлении индикатора на график он отображается в отдельном окне под основным графиком. Инструмент выглядит как линия, которая движется выше или ниже уровня 0%.

Значение осциллятора объема рассчитывается по формуле:

Vol Osc = 100 * (Короткая EMA – Длинная EMA) / Длинная EMA

• Короткая EMA – экспоненциальная скользящая средняя с более коротким периодом, применяемая к объемам торговли;
• Длинная EMA – экспоненциальная скользящая средняя с более длинным периодом, применяемая к объемам торговли.

При настройках по умолчанию используются EMA 5 (короткая) и EMA 10 (длинная), но трейдер может изменить настройки и построить осциллятор объёма для других периодов при необходимости. Кроме того, можно изменить общий период, используемый для расчёта (от 1 тика до 12 месяцев).

Итак, мы разобрались, как выглядит индикатор и какие настройки трейдеры могут менять при его использовании. Давайте подробнее рассмотрим принцип работы осциллятора объёма.

Ключевые элементы индикатора

Volume Oscillator состоит из следующих компонентов:

• Короткие и длинные экспоненциальные скользящие средние. Осцилляторы объёма сравнивают короткую и длинную скользящие средние. Такое сравнение сглаживает данные и снижает рыночные шумы, поэтому трейдерам легче определять тренды.
• Уровни перекупленности и перепроданности. Осциллятор объёма и его вариации показывают уровни перекупленности или перепроданности актива. Эти уровни являются маркерами экстремальных условий покупки или продажи и помогают трейдерам прогнозировать дальнейшие развороты тренда. Когда линия осциллятора достигает уровня перекупленности, это означает, что рынок готов к нисходящей коррекции, и наоборот.
• Дивергенция. Дивергенция возникает, когда цена актива и линия осциллятора движутся в противоположных направлениях. Такая ситуация свидетельствует об исчерпании текущего тренда и готовности рынка к развороту. Например, цена актива растёт, но осциллятор объёма устойчиво снижается — давление покупателей ослабевает, и настало время открывать короткие позиции.

Понимание вышеупомянутых элементов исключительно важно для трейдеров, желающих использовать осциллятор объема в своих стратегиях.

Принцип работы объемного осциллятора

Инструмент использует две линии EMA и рассчитывает разницу между скользящими средними. Отклонение показывает схождение/расхождение объёма торгов с течением времени.

• Когда короткая EMA выше длинной EMA, линия осциллятора движется внутри «положительной области».
• Когда длинная EMA выше короткой EMA, линия осциллятора движется внутри «отрицательной области».

Как настроить параметры осциллятора громкости?

При добавлении инструмента на график настройки обычно содержат следующие периоды: 5 для короткой экспоненциальной скользящей средней и 10 для длинной экспоненциальной скользящей средней. Профессиональные трейдеры меняют настройки, чтобы сделать индикатор менее шумным. Они меняют период короткой EMA на 23 и выбирают 50 для длинной EMA.

Что касается цветов и других графических настроек, вы можете использовать любые нужные вам опции, так как они не влияют на эффективность.

Торговые сигналы, подаваемые осциллятором объема

Профессиональные трейдеры считают этот индикатор одним из самых эффективных инструментов. Как использовать этот инструмент в техническом анализе? Трейдеры учитывают следующие закономерности:

• Расхождение между движением цены актива и осциллятором объёма. Когда трейдер обнаруживает рыночную ситуацию, когда цена актива растёт, а линия осциллятора падает, это указывает на высокую вероятность разворота тренда. Например, цена биткоина растёт, когда осциллятор показывает противоположное движение. Мы делаем вывод об исчерпании текущего тренда, и цена криптовалюты будет снижаться.

• Совпадение движения цены актива с осциллятором объёма. Когда трейдер наблюдает рост цены актива и движение линии осциллятора в том же направлении, рынок характеризуется достаточно сильным бычьим трендом. В такой ситуации трейдеры открывают позиции в соответствии с трендом.

• Уровни перекупленности и перепроданности. Когда линия осциллятора касается зоны перекупленности или перепроданности, существует высокая вероятность дальнейшего движения цены в противоположном направлении. В стандартном типе осциллятора объема зоны перекупленности и перепроданности располагаются выше уровня 40% и ниже уровня -40%.

Вариации осциллятора громкости

Осциллятор объёма — это базовый инструмент для анализа объёмов торговой активности. Однако эта категория включает и другие технические инструменты, основанные на том же принципе. Какие осцилляторы объёма наиболее распространённые?

Денежный поток Чайкина

Индикатор был разработан Марком Чайкиным, известным брокером и аналитиком. Согласно его теории, линии накопления/распределения, учитывающие как цену, так и объём, открывают уникальные возможности для понимания рыночных тенденций.

CMF основан на двух ключевых компонентах: объёме денежного потока и мультипликаторе денежного потока. Объём денежного потока рассчитывается путём умножения средней цены актива на объём торгов. Мультипликатор денежного потока рассчитывается в зависимости от того, растёт или падает цена.

Chaikin Money Flow предоставляет трейдерам следующие сигналы:

• Если CMF положителен и продолжает расти, это указывает на давление покупателей, и восходящий тренд может продолжиться.
• Если CMF отрицательный и продолжает падать, это указывает на давление продавцов, и нисходящий тренд может продолжиться.
• Если CMF движется около нуля, появляется равновесие между покупателями и продавцами, тенденция может быть неопределенной.

Балансовый объем

Индикатор балансового объёма рассчитывает взаимозависимость между изменениями цены и объёма. В основе инструмента лежит теория, согласно которой значительные изменения цены всегда сопровождаются резкими изменениями объёма. Например, когда крупные игроки начинают массово инвестировать в актив, объёмы торгов резко растут. Со временем эти изменения также влияют на цены актива.

Балансовый объём отображается в нижней части графика. Линия поднимается выше при росте цены и опускается при её падении. Резкий скачок индикатора указывает на участие крупных игроков, а плавный рост — на то, что к торгам присоединилась остальная часть толпы.

Вот основные характеристики прибора:

• Рассчитывает взаимозависимость между движением цен и движением объемов.
• Показывает настроение основных игроков.
• Помогает прогнозировать дальнейшие движения цен.

Осциллятор Клингера

Осциллятор Клингера — это технический индикатор, основанный на анализе объёма, который используется для сравнения объёма с ценой для прогнозирования разворота цены. Инструмент был представлен Стефаном Клингером в 1977 году.

Индикатор состоит из двух линий: KVO и экспоненциальной скользящей средней (EMA). EMA используется для определения 13-периодной скользящей средней и является ключевым индикатором для покупки или продажи. Индикатор показывает, как изменения объёма влияют на уровни цен.

Осциллятор Клингера помогает определять сигналы на покупку и продажу посредством 13-периодных скользящих средних. В этом отношении он действует аналогично индикатору MACD. Если осциллятор Клингера выходит за пределы сигнальной линии, трейдеры могут переключиться на бычьи позиции. Если осциллятор опускается ниже сигнальной линии, это указывает на медвежьи настроения.

Плюсы и минусы осциллятора громкости

Основные преимущества индикатора:

• Адаптируемость. Инструмент эффективен на различных финансовых рынках и таймфреймах. Трейдеры могут использовать Volume Oscillator для акций, Forex, металлов, криптовалют и других активов.
• Гибкость. Трейдеры легко комбинируют осцилляторы объема с другими техническими инструментами, чтобы получать максимально точные торговые сигналы.
• Точность. При правильной настройке Volume Oscillator предоставляет трейдерам точные торговые сигналы с минимальными рыночными шумами.

Что касается рисков и ограничений инструмента, то следует отметить следующее:

• Инструмент подходит не для всех рыночных условий.
• Volume Oscillator слишком сложен для начинающих трейдеров.
• Индикатор основывается на качестве данных об объеме, информация о ценах не учитывается.

Торговые стратегии, основанные на осцилляторе объема

Вот наиболее распространённые торговые стратегии, включающие осциллятор объёма:

• Торговля по тренду. Когда вы видите конвергенцию осциллятора и движения цены, открывайте позиции в соответствии с текущим рыночным трендом. Для получения более точных сигналов используйте следующие дополнительные инструменты: скользящая средняя, Parabolic SAR и т. д.
• Торговля на развороте. Открывайте противоположные позиции, когда наблюдаете расхождение между осциллятором и ценовым движением. Для получения более точных сигналов используйте следующие дополнительные инструменты: RSI, Stochastic и т. д.
• Торговля на прорыве. Когда цена актива пробивает линию поддержки или сопротивления, расширение объёма на индикаторе Volume Oscillator подтверждает сигнал. Кроме того, этот индикатор можно комбинировать с полосами Боллинджера, каналом Кельтнера, каналом Дончиана и другими индикаторами.

Итог: полезен ли осциллятор объема для трейдеров?

Volume Oscillator относится к категории самых эффективных и полезных индикаторов. Он показывает схождение и расхождение между ценовыми и объемными движениями. Эти данные помогают трейдерам определить текущий тренд, его силу и возможные развороты. Кроме того, Volume Oscillator указывает на уровни перекупленности и перепроданности. При этом профессиональные трейдеры не используют эти инструменты по отдельности. Эффективные торговые стратегии комбинируют Volume Oscillator с другими распространёнными инструментами для получения более точных сигналов.