<p>유동성 스윕이란 무엇인가: 당신이 알아야 할 모든 것</p>

주요 요점

• 유동성 스위프는 묶인 스톱 주문과 미결제 포지션을 유도하기 위해 설계된 전략적 대규모 거래입니다.
• 이들은 일반적으로 스윙 고점/저점, 지지 및 저항 수준, 그리고 유동성이 축적되는 피보나치 포인트에서 발생합니다.
• 트레이더들은 유동성 스윕을 사용하여 추세의 방향을 확인하고, 반전을 포착하며, 기관 플레이어의 스톱 헌트에서 이익을 얻습니다.
• 정확성을 높이기 위해 항상 유동성 스윕 분석을 시장 구조, 주문 흐름 및 거래량 데이터와 결합하여 잘못된 신호를 배제하고 위험을 관리하십시오.

유동성 스윕이란 무엇인가요?

스마트 머니 컨셉(SMC) 프레임워크 내에서 유동성 스위프는 대규모 시장 참가자—예를 들어 기관 투자자나 자본이 풍부한 투기자—가 특정 가격 수준에서 보류 중인 매수 또는 매도 주문을 유도하기 위해 중요한 거래를 실행할 때 발생합니다.

이러한 움직임이 주문 흐름 및 주문서 역학과 어떻게 상호작용하는지를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 이는 주문이 어떻게 쌓이고 시장에 의해 흡수되는지를 보여줍니다.

이 매수측 및 매도측 유동성 흐름은 일반적으로 주요 가격 수준 주변에서 갇힌 주문을 포착하려는 기관 투자자에 의해 주도됩니다.

유동성 스윕을 이해하는 핵심은 유동성 존을 식별하는 데 있습니다. 이러한 존은 거래 차트에서 높은 주문 집중도가 있는 영역으로, 스톱 로스 주문 및 보류 중인 포지션을 포함합니다. 가격이 이 지점에 도달하면 상당한 매수 또는 매도 관심이 활성화될 가능성이 높습니다.

스마트한 시장 참여자들은 시장을 이러한 유동성 구역으로 밀어낼 수 있으며, 이는 누적된 모든 주문을 촉발하고 원하는 방향으로 가격 움직임을 위한 모멘텀을 생성하는 sweeping motion을 만듭니다. 이는 유리한 포지션에 진입하거나 기존 포지션에서 나가기 위해 수행될 수 있으며, 갑작스러운 가격 변화가 유리한 거래 실행의 기회를 제공할 수 있습니다.

유동성 스윕 예제

시나리오: 예를 들어, EUR/USD가 1.1000에 고착되어 있습니다. 많은 소매 거래자들이 저항이 지속될 것으로 예상하며 1.1010 바로 위에 손절매를 설정했습니다.

한 기관이 갑자기 1.1012의 가격으로 입찰을 하여 그룹화된 정지 주문을 채웁니다. 이 급등은 구매 유동성의 섬광을 생성합니다. 그 정지 주문이 채워진 직후, 큰 플레이어가 그 갇힌 유동성을 활용하여 최소한의 슬리피지로 숏을 치기 때문에 가격이 갑자기 하락합니다.

이것은 교과서적인 유동성 스윕(또는 손절매 및 이익 실현 전략, 스톱 헌트라고도 함)입니다 - 가격이 알려진 유동성 포켓을 잠깐 뚫고, 주문을 트리거하고, 즉시 반전됩니다.

유동성 스윕 vs. 유동성 그랩

유동성 스윕(liquidity sweep)과 유동성 확보(liquidity grab)는 약간 다른 목적을 가지고 있지만, 유사한 개념을 공유합니다. 유동성 스윕은 다양한 가격 범위에서 대량의 주문을 촉발하는 광범위한 가격 변동을 포함합니다. 반면, 유동성 확보는 일반적으로 더 집중적이며 짧은 기간 동안 발생하며, 가격이 특정 수준에 빠르게 도달하여 주문을 촉발하면서 주문 실행 중 슬리피지를 최소화합니다.

따라서 유동성 스위프가 광범위한 시장 움직임을 나타내는 반면, 유동성 잡은 더 정밀하고 목표 지향적입니다. 두 가지 전술 모두 확인된 유동성 영역 내에서 주문 집중을 이용하여 이익을 얻습니다.

유동성 스위프 vs 스톱 헌트 vs 유동성 그랩

여기에서 넓은 구역을 통과하는 큰 움직임을 보여주는 스윕, 한 포켓을 강하게 가격하는 그랩, 그리고 소매 중지 주문을 가두는 작은 스파이크를 나타내는 세 패널 비교 그래픽을 가질 수 있습니다.

용어	정의	범위	기간
유동성 스위프	구역 내에서 대규모 주문 클러스터를 발생시키는 광범위한 가격 변동	넓음	중간
유동성 잡기	특정 유동성 포켓에 집중하고 반전되는 갑작스러운 전환	고도로 집중됨	짧음
스톱 헌트	소매 스톱 로스를 유도하기 위해 설정된 함정, 그 다음 반전	집중됨	짧음

간단 요약

• 유동성 스윕은 폭넓고 트렌드 지향적이다
• 유동성 확보는 단기적이고 목표가 분명합니다
• 스톱 헌트는 소매 포지션을 전환하기 위해 신중하게 설정된 덫입니다.

시장 내 유동성 스윕 식별 방법

유동성 스윕을 효과적으로 식별하려면 거래 차트에서 유동성이 어디에 쌓이고 있는지를 알아야 합니다. 유동성 존은 극적인 가격 변동을 예상하는 시장 참가자들에게 선호되는 사냥터가 됩니다.

스윙 하이와 스윙 로우

스윙 하이(swing highs)는 두 개의 연속적인 로우(low) 사이의 지점을 의미하는 반면, 스윙 로우(swing lows)는 두 개의 연속적인 하이(high) 사이의 지점을 의미합니다. 일반적으로, 이러한 스윙 하이와 로우 주변에는 중요한 유동성 존이 자주 나타납니다. 이는 시장 가격 움직임 내에서 트레이더들이 일반적으로 스탑 로스 주문(stop-loss orders)과 대기 중인 매수 또는 매도 포지션을 설정하여 잠재적인 지지 또는 저항 수준을 포착하는 피크와 트로프(peak and trough)입니다. 가격이 이러한 중요한 영역에 가까워질수록, 해당 지점에 설정된 유동성 주문을 쓸어 담을 가능성이 높아집니다.

지지 및 저항 수준

지지 수준은 시간이 지남에 따라 가격이 더 이상 하락하지 않도록 방지하는 차트의 영역이며, 저항 수준은 가격이 더 이상 상승하지 않도록 방지합니다. 역사적인 기술적 거래 지표인 지지 및 저항 수준은 주목해야 할 주요 지표입니다. 이러한 수준은 시간이 지남에 따라 시장 방향에 지속적으로 영향을 미쳤으며, 종종 반등하기 전에 지나치는 경우가 많습니다. 이는 마치 이러한 확립된 수준에서 거래를 하려는 트레이더들의 주문을 끌어당기는 자석과 같습니다. 유동성은 이러한 구역 주변에서 상당히 축적될 수 있습니다.

피보나치 수준

기술 분석에서 일반적으로 사용되는 피보나치 레벨은 잠재적인 유동성 존으로 간주됩니다. 트레이더는 이러한 레벨 주위에 주문을 자주 배치하며, 이를 중요한 되돌림 또는 확장 포인트로 간주합니다. 피보나치 레벨 주위의 주문 클러스터링은 유동성 스위프의 매력적인 목표가 될 수 있습니다.

유동성 구역에서 가격 행동 관찰하기

잠재적인 유동성 스윕을 식별하기 위해 가격 행동이 식별된 유동성 영역에 접근하고 상호 작용할 때 모니터링하세요. 확립된 수준을 넘어서는 갑작스럽고 급격한 움직임, 종종 눈에 띄는 거래량 증가와 함께 나타나는 경우를 찾아보세요. 유동성 영역의 이러한 결정적인 위반은 스윕이 진행 중일 수 있다는 강력한 지표입니다.

또한, 가격이 유동성 영역을 통과한 후 시장 반응을 관찰하세요. 가격 행동이 느려지거나 가능한 반전을 시사하는 경우, 이는 성공적인 유동성 스윕을 나타내며 시장이 갑작스러운 움직임의 영향을 흡수하고 있음을 의미합니다.

주문 흐름 및 시장 구조 분석

프로 트레이더가 사용하는 주문 흐름과 시장 구조 분석은 잠재적인 유동성 스윕에 대한 추가적인 명확성을 제공합니다. 소매 투자자, 기관 플레이어 및 시장 메이커 간의 활동을 모니터링함으로써 가격 움직임을 이끄는 힘을 이해할 수 있습니다.

가격 구조와 스프레드 행동을 주문 블록에서 식별할 수 있습니다. 주문 블록은 자산 방향에 영향을 미칠 만큼 과거의 매수 또는 매도가 강했던 차트의 영역입니다. 가격이 식별된 유동성 구역 내의 주문 블록에 접근할 때, 시장 참가자들이 이러한 영역을 목표로 삼아 추가 가격 움직임을 촉발할 수 있기 때문에 스윕의 가능성이 증가합니다.

차트에서 유동성 구역 찾는 방법

단계별 인포그래픽

대량 주문 클러스터가 가장 많이 대기하고 있을 가능성이 높은 위치를 찾으려면 다음을 수행하십시오 - 유동성 스윕을 위한 가장 높은 확률의 목표:

최근 스윙 고점과 저점을 표시하세요

차트에서 가장 최근의 가격 최고점과 최저점을 찾아보세요. 이곳은 표준 손절매 배치 영역입니다.

확고한 지지/저항이 있는 곳에 수평선을 그리세요

과거에 꾸준히 가격을 유지했던 영역을 주목하세요 - 그곳은 휴식 주문을 끌어들입니다.

오버레이 피보나치 되돌림

최근 가격 움직임의 프로젝트 주요 피보나치 수준(38.2%, 50%, 61.8%)을 통해 주문이 어떻게 클러스터링되는지 확인합니다.

잠재적인 손절매 클러스터에 주의하십시오

이전 고점 위나 이전 저점 아래의 가격 영역을 확인하세요. 소매 중단이 쌓이는 곳입니다.

중첩 영역 표시

지지/저항, 스윙 포인트, 그리고 피보나치 레벨이 수렴하는 곳은 이러한 곳을 높은 확률의 유동성 영역으로 표시하세요.

팁: 차트에서 표시된 이 영역을 "관찰 영역"으로 유지하세요. 가격이 이들 영역으로 강하게 이동하는 것은 잠재적인 유동성 스윕을 신호하는 경향이 있습니다.

거래 전략에서 유동성 스윕을 활용하는 방법

1. 현재 시장 추세 방향으로 거래하기

유동성 스윕 응용 프로그램을 사용할 때 첫 번째로 해야 할 일은 현재 시장 추세에 대한 분석 방향을 설정하는 것입니다. 유동성 스윕이 발생할 가능성이 높은 위치를 이해하기 위해 먼저 우세한 추세 방향을 식별해야 합니다. 우선, 전반적인 시장 구조와 추세에 대한 아이디어를 제공하는 일련의 더 높은 고점과 더 높은 저점 또는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점을 주목하세요.

트렌드에 대한 꽤 좋은 아이디어를 가진 후에야, 그 맥락에서 가능한 유동성 영역이 어디일 수 있는지에 집중하게 됩니다. 앞서 언급한 것처럼, 스윙 고점과 저점, 지지선과 저항선, 그리고 피보나치 되돌림 수준을 살펴보면 이러한 영역을 식별할 수 있습니다. 이러한 주문 집중 영역을 식별함으로써, 가능한 유동성 스윕을 예측하고 반응하는 데 더 나은 위치에 놓일 수 있습니다.

2. 주문 블록 및 공정 가치 격차 사용

주문 블록과 공정 가치 간극을 청산 스위프 전략에 통합하면 거래 방법론을 다음 단계로 끌어올릴 수 있습니다. 주문 블록은 과거에 자산의 방향에 영향을 미칠 만큼의 강도로 매수 또는 매도가 발생한 차트의 특정 영역입니다. 

시장 방향에 따라 적절한 주문 블록을 적용할 것으로 예상됩니다 — 상승 시장에서는 상승 주문 블록을, 하락 시장에서는 하락 주문 블록을 사용합니다. 이러한 블록은 미래의 관심 지점으로 작용할 수 있습니다. 왜냐하면 시장이 트레이더들의 새로운 관심으로 인해 다시 그 지점으로 돌아올 수 있기 때문입니다. 

한편, 공정 가치 격차는 이전의 가격 움직임이 빠르게 우회했던 차트의 영역을 나타냅니다. 이러한 격차는 종종 가격을 끌어당기는 자석처럼 작용하여 누락된 가치를 채우기 위해 가격을 그 쪽으로 되돌립니다. 유동성 구역을 훨씬 넘어서는 주문 블록과 그 주위에 있는 공정 가치 격차를 찾음으로써, 유동성 스윕 발생을 정확하게 예측하고 그로 인해 수익을 얻을 가능성을 높일 수 있습니다.

가격이 식별된 주문 블록에 들어가면 유동성을 소진하기 위해 블록에 제한 주문을 걸고 그 너머에 손절매를 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 전략은 일반적으로 주문 블록이 시장이 갑작스러운 가격 움직임의 영향을 흡수하면서 가격 행동의 반전을 촉발할 것이라는 기대에 기반하기 때문입니다.

주문 블록으로의 유동성 스윕은 잠재적인 반전을 활성화할 뿐만 아니라 거래 포지션에 대한 신뢰를 증가시킵니다. 이는 블록에 도달하고 반응하는 데 필요한 시장의 모멘텀이 유동성 스윕에 의해 뒷받침되었다는 이해 때문입니다.

3. 유동성 스윕 거래

유동성 스윕의 발생은 거래 설정에 대한 추가적인 확신을 제공합니다. 유동성 구역에서 주문 클러스터를 활성화시킨 날카롭고 결정적인 움직임이 있었다는 사실은 강력한 기초 시장 모멘텀을 시사하며, 이는 성공적인 거래 결과의 가능성을 높입니다.

유동성 스윕을 거래 전략에 포함시키는 것은, 우연히도, 지속적인 학습 외에도 연습과 개선으로 완벽해지는 과정입니다. 이러한 시장 현상을 식별하고 해석하는 데 더 많은 경험을 쌓게 되면, 다양한 시장 조건에 맞게 거래 접근 방식을 조정하고 결과를 더욱 최적화할 수 있음을 알게 될 것입니다.

유동성 스위프 거래 시 리스크 관리 유의사항

유동성 스윕에서 거래하는 것은 매우 수익성이 있을 수 있지만, 주의 없이 진행할 경우 위험할 수 있습니다. 자본을 보호하기 위해 이러한 위험 관리 전략을 사용하세요:

• 원하는 유동성 영역을 지나서 하드 스탑-로스 주문을 항상 배치하여 이동이 계속될 경우 잠재적 손실을 제한하십시오.
• 높은 변동성이 있는 기간 동안 포지션 사이즈를 줄이세요. 왜냐하면 스윕이 갑작스러운 급등과 슬리피지를 초래할 가능성이 높기 때문입니다.
• 스윕 후 확인(거부 캔들 또는 거래량 감소 등)을 기다린 후 진입하세요. 스윕 중에 진입하면 잘못된 돌파에 노출될 수 있습니다.
• 중요 뉴스 이벤트에서 거래를 피하십시오. 이때 스윕이 더 빈번하지만 예측하기 어렵고 기술적 요소보다는 기본적인 요소에 의해 안내되는 경향이 있습니다. 이러한 변동성은 거래에서의 헤지 기술를 통해 노출을 제한하여 상쇄할 수 있습니다.
• 각 거래가 전체 전략과 일치하도록 현실적인 위험-보상 비율(예: 1:2 이상)을 설정하세요.

결론: 유동성 스윕을 고위험, 고수익 기회로 취급하고 항상 빠른 이익보다 위험 관리를 최우선으로 두십시오.

유동성 스윕에서 트레이더들이 저지르는 일반적인 실수

경험이 풍부한 거래자들도 유동성 스윕을 오해합니다. 손실로 이어지는 일반적인 함정을 피하세요:

• 검증 없이 너무 일찍 오는 것

가격이 구역에 접근할 때 진입하는 것은 스윕이 발생하기 전에 스파이크 어딘가에서 스톱 아웃되는 경향이 있습니다.

• 방향성 전체 추세 누락

가능한 스윕으로 인해 반대 추세 포지션을 취하는 것은 위험을 증가시킵니다. 항상 기본 시장 구조에 따라 포지셔닝하세요.

• 거래량 또는 주문 흐름 분석 생략

진정한 스윕은 일반적으로 거래량의 급증을 동반합니다. 그렇지 않으면, 그 움직임은 평균적인 시장 소음에 불과할 수 있습니다.

• 변동성이 큰 스윕 동안 과도한 레버리지 사용

높은 레버리지는 포지션에 대한 청산이 계속되면 손실을 곱셈합니다. 마진의 과도한 사용은 손실을 확대할 수 있으므로 포지션 크기를 늘리기 전에 마진 거래 위험을 검토하세요.

• 일반적인 변동성과 스윕을 혼동하지 마세요

모든 긴 촛대가 유동성 스윕은 아닙니다. 맥락을 살펴보세요 - 알려진 유동성 풀, 스톱의 집중, 그리고 이동 후 시장 반응을 확인하세요.

팁: 유동성 영역 주변에서 거래를 시작하기 전에 규칙 기반 체크리스트를 개발하여 잘못된 설정을 제거하고 계좌를 보호하세요.

유동성 스위프 식별을 위한 최고의 지표 및 도구

조기 유동성 스윕 식별은 대규모 주문이 어디에 보류되고 있는지, 그리고 그 주위에서 가격이 어떻게 반응하는지를 추적하기 위한 최상의 도구가 필요합니다. 다음 지표들이 이를 수행할 수 있습니다:

볼륨 프로파일 지표

유동성이 클러스터링될 가능성이 있는 고부하 노드를 드러내어, 가능한 스윕 타겟을 나타냅니다.

발자국 차트 / 주문 흐름 도구

각 가격 수준에서 실시간 매수 및 매도 압력을 드러내어 공격적인 주문이 발생할 때를 확인할 수 있습니다.

시장 구조 지표

스윙 하이와 로우의 브레이크를 나타내십시오 - 유동성 스윕을 위한 클래식 트리거 포인트입니다.

세션 볼륨 및 VWAP 도구

기관 활동의 영역을 감지하여, 큰 플레이어들이 유동성의 영역을 방어하거나 공격할 수 있는 위치를 신호합니다.

손실 제한 히트맵 (귀하의 플랫폼이 지원하는 경우)

소매 정류장이 가장 집중될 가능성이 있는 위치를 시각화하여, 스윕 시도를 예상할 수 있습니다.

프로 팁: 더 높은 정확도로 스윕을 확인하기 위해 볼륨 기반 도구와 구조 기반 도구를 최소한 하나씩 사용하세요.

고급 유동성 스위프 전략

1. 캔들스틱 패턴과 통합하기

유동성 스윕에 기반한 전략을 다듬는 한 가지 방법은 이를 다양한 캔들스틱 패턴과 결합하는 것입니다. 엔골핑 패턴, 피어싱 라인 또는 다크 클라우드 커버와 같은 특정 캔들스틱 형성은 유동성 스윕이 발생할 수 있음을 추가적으로 확인해 줍니다. 이 지점에서 가격 행동이 캔들스틱 신호와 만나게 되며, 따라서 당신이 내릴 거래 결정에 대한 신뢰도를 높여줍니다.

2. 볼륨 분석 통합하기

유동성 스윕 전략에 거래량 분석을 통합함으로써 여러 통찰력을 얻을 수 있습니다. 스윕 동안 거래량을 모니터링함으로써 가격 움직임이 얼마나 강력한지와 그 움직임이 얼마나 확신을 가지고 발생했는지를 알 수 있습니다. 스윕 동안 거래량의 큰 증가가 발생한다면, 이는 더 중요한 시장 이벤트가 발생하고 있을 수 있음을 시사하며, 이는 더 큰 반전이나 지속을 초래할 수 있습니다.

3. 기술 지표 테스트

기술 지표를 사용하여 유동성 스윕 분석을 보완하는 방법에 대한 이해를 더욱 풍부하게 할 수 있습니다. 이는 모멘텀 오실레이터나 추세 추종 도구일 수 있습니다. 예를 들어, 유동성 스윕이 발생하는 시점에서 가격 행동과 지표 간의 다이버전스는 잠재적인 반전 기회를 나타내거나 시장 이벤트의 중요성을 보여줄 수 있습니다.

4. 다양한 시장 조건에 적응하기

유동성 스윕의 모든 기본 원칙은 동일하지만, 다양한 시장 단계에 맞게 접근 방식을 조정해야 합니다. 예를 들어 변동성이 높을 경우, 가격 움직임이 훨씬 더 무작위해질 수 있기 때문에 진입 및 청산 기준에 일부 변경을 원할 수 있습니다. 이러한 조건에서 유동성의 흐름을 인식할 수 있는 능력은 시장을 더 잘 탐색하는 데 도움이 될 것입니다.

반대로, 유동성이 낮은 시장에서는 스윕 다이내믹이 많이 달라지고, 포지션을 찾고 취할 때 더 까다로워질 수 있습니다. 이러한 조건에서는 스윕의 효과가 증폭되어 가격에 더 큰 변동을 초래하지만, 그에 따라 더 큰 슬리피지와 복잡한 실행으로 고통받을 수 있습니다. 

5. 백테스팅 및 최적화

결국, 고급 유동성 스윕 전략은 최적화에 의해 지원되는 적절한 백테스팅 프로세스가 있을 때만 효율적일 수 있습니다. 다양한 전략의 성과를 심층적인 역사적 시장 데이터를 통해 분석하고, 이를 개선할 방법을 정의하며, 거래 접근 방식을 더욱 세밀하게 조정할 수 있는 기회를 가집니다.

백테스팅 단계에서 다양한 성과 지표를 관찰하십시오: 승률, 위험-보상 비율 및 최대 손실. 이는 진입 및 퇴출 기준, 포지션 크기 조정, 그리고 현 시장 조건에 적합한 유동성 스윕 기반 전략의 적합성을 최적화하는 데 대한 추가 통찰력을 제공할 것입니다.

결론

거래의 역동적이고 끊임없이 변화하는 세계에서 매우 중요한 퍼즐 조각이 하나 있다면, 그것은 유동성 스위프여야 합니다. 이러한 전략적 시장 움직임을 이해하고 올바르게 식별하는 것은 가격 행동을 이끄는 근본적인 힘에 대한 더 나은 통찰력을 제공하며, 당신을 훨씬 더 잘 정보에 기반한 트레이더로 만들어 주고, 따라서 잠재적으로 수익성 있는 트레이더가 될 것입니다.

유동성 스윕을 거래 도구에 추가하면 트렌드 식별, 주문 블록, 공정 가치 갭 활용 및 일반적으로 모든 거래 실행이 더욱 원활해질 것입니다. 이는 귀하의 전략을 현재 시장 트렌드와 일치시키고, 식별된 유동성 구역 주위에 주문을 배치하여 위험-보상 비율을 개선함으로써 유리한 거래 결과의 가능성을 높이는 방식으로 이루어질 것입니다.