Назад
Contents
<html> <head> <title>Что такое Ликвидный Свифт: Все, что вам нужно знать</title> </head> <body> <h1>Что такое Ликвидный Свифт: Все, что вам нужно знать</h1> </body> </html>
Vitaly Makarenko
Chief Commercial Officer
Demetris Makrides
Senior Business Development Manager
Основные выводы
- Ликвидностные свипы - это стратегические крупные сделки, предназначенные для активации сгруппированных стоп-ордеров и открытых позиций.
- Они обычно возникают на максимумах/минимумах, уровнях поддержки и сопротивления, а также на точках Фибоначчи, где накапливаются кластеры ликвидности.
- Трейдеры используют ликвидные сливы, чтобы подтвердить направление тренда, поймать развороты или получить прибыль от охоты на стопы со стороны институциональных игроков.
- Чтобы повысить точность, всегда комбинируйте анализ ликвидности с рыночной структурой, потоком ордеров и данными о объемах, чтобы исключить ложные сигналы и управлять рисками.
Что такое ликвидный сweep?
В рамках концепции Умных Денег (SMC) ликвидный выемка происходит, когда крупные игроки на рынке — такие как институциональные инвесторы или хорошо капитализированные спекулянты — выполняют значительные сделки, чтобы активировать ожидающие ордера на покупку или продажу по конкретным ценовым уровням.
Понимание того, как эти движения взаимодействуют с потоком заказов и динамикой книги заказов , имеет решающее значение, так как это показывает, как заказы накапливаются и поглощаются рынком.
Эти потоки ликвидности с покупательской и продажной сторон обычно инициируются институциональными игроками, стремящимися захватить заблокированные ордера вокруг ключевых уровней цен.
Ключ к пониманию ликвидных всплесков заключается в определении зон ликвидности. Эти зоны представляют собой области на торговых графиках, где существует высокая концентрация ордеров, включая ордера на стоп-лосс и ожидающие позиции. Как только цена достигает этих зон, вероятно, активируется значительный покупательский или продавецкий интерес.
Умные участники рынка могут подталкивать рынок к этим зонам ликвидности, создавая sweeping-движение, которое запускает все накопленные ордера и генерирует импульс для движения цены в желаемом направлении. Это можно сделать для выгодного входа в позицию или для выхода из существующей, так как резкие изменения цены могут предоставить возможности для выгодного исполнения сделок.
Пример ликвидного скоупа
Сценарий: Например, EUR/USD застрял на уровне 1.1000. Многие розничные трейдеры разместили стоп-лоссы чуть выше на уровне 1.1010, ожидая, что сопротивление останется.
Институт внезапно предлагает цену 1.1012, что заполняет сгруппированные стоп-ордера. Этот скачок создает всплеск покупательной ликвидности. Сразу после выполнения этих стопов цена внезапно падает, потому что крупный игрок использует эту зажатую ликвидность для короткой позиции с минимальным проскальзыванием.
Это классический пример ликвидностного слива (или стратегии стоп-лосс и тейк-профит , также называемой охотой за стопами) - цена кратковременно проникает в известный карман ликвидности, активирует ордера и сразу же разворачивается.
Ликвидный свип против ликвидного захвата
Хотя ликвидный захват и ликвидный сплошной захват служат немного разным целям, они имеют схожие концепции. Ликвидный захват подразумевает широкомасштабные ценовые движения, которые вызывают большой объем заказов по диапазону цен. В отличие от этого, ликвидный сплошной захват, как правило, более сосредоточен и происходит за более короткий промежуток времени, при этом цена быстро достигает определенного уровня, чтобы вызвать заказы, минимизируя скольжение во время исполнения заказа, прежде чем изменить направление.
Таким образом, в то время как ликвидный захват представляет собой широкий рыночный движ, ликвидный захват более хирургический и целенаправленный. Оба тактики используют концентрации заказов в пределах определенных ликвидных зон для выгоды.
Ликвидность Супа против Охоты на Стопы против Захвата Ликвидности
Мы можем иметь графику с тремя панелями сравнения, где свип показывает широкий движение через зону, захват = резкая свеча, попадающая в одну зону, и охота за стопами = маленький всплеск, ловящий розничные стопы.
| Термин | Определение | Область | Продолжительность |
| Ликвидный Свифт | Широкое движение цены, которое вызывает большое количество ордеров в пределах зоны | Широкая | Средняя |
| Ликвидный Захват | Внезапный переход, сосредоточенный на конкретном кармане ликвидности, с последующим разворотом | Высокая концентрация | Короткая |
| Охота за Стопами | Ловушка, предназначенная для срабатывания розничных стоп-лоссов, а затем разворот | Концентрированная | Короткая |
Краткое резюме
- Ликвидные свипы широкие и ориентированы на тренды
- Ликвидные захваты имеют короткий срок и целенаправленные
- Остановочные охоты — это тщательно нацеленные ловушки для закрытия розничных позиций
Как определить ликвидные сносы на рынке
Чтобы эффективно идентифицировать ликвидные свипы, необходимо знать, где на торговых графиках накапливается ликвидность. Ликвидная зона становится предпочтительной охотничьей территорией для участников рынка, которые ожидают резких ценовых движений.
Высокие и низкие колебания
В то время как свинговые максимумы представляют собой точки между двумя последовательными минимумами, свинговые минимумы — это точки между двумя последовательными максимумами. Обычно значительные зоны ликвидности часто появляются вокруг этих свинговых максимумов и минимумов — пиков и впадин в рыночной ценовой динамике, где трейдеры обычно устанавливают ордеры стоп-лосс и ожидающие ордера на покупку или продажу, чтобы захватить потенциальные уровни поддержки или сопротивления. Чем ближе цена к этим критическим зонам, тем выше вероятность смахивания ликвидных ордеров, установленных там.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки — это области на графике, которые со временем доказали свою способность предотвращать дальнейшее падение цены, в то время как уровни сопротивления препятствуют повышению цен. Исторические технические торговые индикаторы , такие как уровни поддержки и сопротивления, являются ключевыми индикаторами, за которыми стоит следить. Эти уровни последовательно влияли на направление рынка с течением времени и часто «пробиваются» перед тем, как отскочить обратно, подобно магнитам, притягивающим заказы трейдеров, стремящихся работать на этих установленных уровнях. Ликвидность может существенно накапливаться вокруг этих зон.
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи, широко используемые в техническом анализе, также рассматриваются как потенциальные зоны ликвидности. Трейдеры часто размещают ордера вокруг этих уровней, рассматривая их как важные точки коррекции или расширения. Скопление ордеров вокруг уровней Фибоначчи может сделать их привлекательными целями для ликвидных смахиваний.
You may also like
Vitaly Makarenko
July 8, 2024
Наблюдение за поведением цен в зонах ликвидности
Чтобы определить потенциальный ликвидный свип, следите за поведением цены, когда она приближается к и взаимодействует с определёнными зонами ликвидности. Обратите внимание на резкие, внезапные движения, которые выходят за пределы установленных уровней, часто сопровождающиеся заметным увеличением объёма торгов. Это решительное нарушение зоны ликвидности является сильным индикатором того, что свип может быть в процессе.
Кроме того, обратите внимание на реакцию рынка после того, как цена прошла через область ликвидности. Если ценовое движение начинает замедляться или указывает на возможный разворот, это свидетельствует о успешном захвате ликвидности и о том, что рынок поглощает последствия внезапного движения.
Анализ потока заказов и рыночной структуры
Анализируя ордерный поток и рыночную структуру, используемую проп-трейдерами , можно получить больше ясности относительно потенциальных ликвидных выбросов. Наблюдая за активностью среди розничных инвесторов, институциональных игроков и маркет-мейкеров, можно понять силы, движущие ценовым действием.
Вы также можете определить ценовую структуру и спред в ордерных блоках - областях на графике, где историческая покупка или продажа была достаточно интенсивной, чтобы повлиять на направление актива. Когда цена приближается к ордерному блоку внутри определенной зоны ликвидности, вероятность сноса увеличивается, потому что участники рынка могут нацеливаться на эти области, чтобы спровоцировать дальнейшие ценовые движения.
Как найти зоны ликвидности на вашем графике
Инфографика по шагам
Сделайте следующее, чтобы определить, где с наибольшей вероятностью ждут крупные кластеры заказов - цели с наивысшей вероятностью для ликвидных смахиваний:
Отметьте недавние максимумы и минимумы колебаний
Найдите самые последние максимумы и минимумы цен на вашем графике. Это стандартные зоны размещения стоп-лоссов.
Нарисуйте горизонтальные линии там, где есть сильная поддержка/сопротивление
Обратите внимание на зоны, которые последовательно удерживали цену в прошлом - они привлекают отложенные ордера.
Наложение уровней Фибоначчи
Ключевые уровни Фибоначчи проекта (38.2%, 50%, 61.8%) недавнего ценового движения, чтобы увидеть, где заказы склонны к кластеризации.
Обратите внимание на вероятные кластеры стоп-лоссов
Смотрите ценовые зоны немного выше предыдущих максимумов или ниже предыдущих минимумов, где розничные стопы застревают в строительстве.
Отметьте области пересечения
Где поддержка/сопротивление, свинг-точки и уровни Фибоначчи сходятся, отметьте это как зоны ликвидности с высокой вероятностью.
Совет: Сохраняйте эти отмеченные области на вашем графике как "области наблюдения". Движение цены в их сторону с силой, как правило, сигнализирует о вероятном выносе ликвидности.
Как использовать ликвидные свипы в торговых стратегиях
1. Торговля в направлении текущего рыночного тренда
Первое, что вам нужно сделать с приложением ликвидных свипов, это установить ваше аналитическое направление в соответствии с текущей рыночной тенденцией. Вам придется сначала определить преобладающее направление тренда, так как это даст вам контекст, где ликвидные свипы с большей вероятностью будут происходить. Прежде всего, обратите внимание на серию более высоких максимумов и более высоких минимумов или более низких максимумов и более низких минимумов, которые дадут вам представление о общей рыночной структуре и тенденции.
Только после того, как у вас будет довольно ясное представление о тренде, вы сосредотачиваетесь на том, где могут быть возможные зоны ликвидности в этом контексте. Как упоминалось ранее, эти зоны можно определить, рассматривая максимумы и минимумы, уровни поддержки и сопротивления, а также уровни коррекции Фибоначчи. Определив эти концентрации ордеров, вы будете лучше подготовлены к предсказанию и реагированию на возможные ликвидные выбросы.
2. Используйте Ордерные Блоки и Пробелы Справедливой Ценности
Интеграция ордерных блоков и зон справедливой стоимости в стратегию ликвидационного свипа может поднять вашу торговую методологию на новый уровень. Ордерные блоки — это специфические зоны на графике, которые регистрировали покупки или продажи в прошлом с достаточной интенсивностью, чтобы оказать влияние на направление, выбранное активом.
В зависимости от направления рынка ожидается, что вы примените соответствующий ордерный блок — бычьи ордерные блоки на бычьем рынке и медвежьи ордерные блоки на медвежьем рынке. Такие блоки могут выступать в качестве точек интереса в будущем, поскольку вполне возможно, что рынок вернется к ним из-за возобновленного интереса со стороны трейдеров.
С другой стороны, разрывы справедливой стоимости относятся к областям на графике, которые предыдущие движения цены быстро обошли. Часто эти разрывы действуют как магниты, притягивая цену обратно к ним для заполнения недостающей стоимости. Найдя ордерные блоки далеко за пределами зон ликвидности и наличие разрыва справедливой стоимости вокруг, вы можете повысить вероятность правильного предсказания и, таким образом, извлечения выгоды из возникновения ликвидного захвата.
Это будет хорошее время для установки лимитных ордеров на уровне блока и стоп-лосса чуть за его пределами, если цена войдет в определенный блок ордеров, тем самым смахнув ликвидность. Причина этого заключается в том, что такая стратегия обычно основывается на ожиданиях, что блок ордеров вызовет разворот в ценовом движении, когда рынок поглотит влияние внезапного движения цены.
Ликвидностный свип в ордерный блок не только активирует потенциальный разворот, но также дает вам повышенную уверенность в вашей торговой позиции. Это связано с пониманием того, что импульс рынка, необходимый для достижения и реакции на блок, был поддержан ликвидностным свипом.
3. Торговля на ликвидных свипах
Возникновение ликвидного сноса даёт вам дополнительную уверенность в вашей торговой стратегии. Тот факт, что было резкое, решительное движение, которое активировало кластер ордеров в зоне ликвидности, говорит о мощном внутреннем рыночном импульсе, что, в свою очередь, повышает шансы на успешный результат торговли.
Внедрение ликвидностных свипов в свои торговые стратегии, к слову, является процессом, который совершенствуется с практикой и доработкой, помимо непрерывного обучения. Вы заметите, что по мере того, как вы становитесь более опытным в идентификации и интерпретации этих рыночных явлений, вы сможете адаптировать свой торговый подход к различным рыночным условиям и дополнительно оптимизировать свои результаты.
Напоминания по управлению рисками при торговле ликвидностью
Торговля на или около ликвидных смахов может быть невероятно прибыльной - но опасной, если делать это без осторожности. Используйте эти стратегии управления рисками , чтобы защитить свой капитал:
- Всегда размещайте жесткие ордера на стоп-лосс сразу за желаемой зоной ликвидности, чтобы ограничить потенциальные убытки, если движение продолжится.
- Уменьшите размер позиции в периоды высокой волатильности, так как резкие колебания могут привести к внезапным скачкам и проскальзыванию.
- Ждите подтверждения (например, свечей отклонения или падения объема) после сноса для входа. Вход во время сноса может подвергнуть вас риску ложных пробоев.
- Избегайте торговли во время значительных новостных событий, когда резкие колебания происходят чаще, но становятся менее предсказуемыми и, как правило, больше зависят от фундаментальных факторов, чем от технических. Такую волатильность можно компенсировать с помощью техник хеджирования в торговле для ограничения риска.
- Установите реалистичные соотношения риск-вознаграждение (например, 1:2 или лучше), чтобы каждая сделка соответствовала вашей общей стратегии.
Итог: Рассматривайте ликвидные свипы как возможности с высоким риском и высокой наградой, и всегда ставьте контроль рисков выше быстрого получения прибыли.
Распространенные ошибки трейдеров при ликвидных свипах
Даже опытные трейдеры могут неправильно понять свипы на ликвидности. Избегайте типичных ловушек, которые приводят к потерям:
- Приходить слишком рано без подтверждения
Вход в рынок, когда цена приближается к зоне, до того как произойдет резкое движение, часто приводит к срабатыванию стоп-ордеров где-то в момент всплеска.
- Отсутствие общего направления тренда
Занимать контртрендовые позиции просто из-за вероятного смещения увеличивает риск. Всегда позиционируйтесь в соответствии со структурой базового рынка.
- Не учитывать анализ объема или потока заказов
Истинный свип обычно сопровождается всплеском объема. Без него движение может быть лишь средним рыночным шумом.
- Переусердствование с кредитным плечом во время волатильных колебаний
Высокий уровень кредитного плеча умножает убытки, если распродажа по вашей позиции продолжается. Чрезмерное использование маржи может увеличить убытки, поэтому ознакомьтесь с рисками маржинальной торговли перед увеличением размеров позиций
- Смешивание нормальной волатильности с выбросом
Не все длинные свечи являются выбросами ликвидности. Ищите контекст - известные ликвидные пуулы, концентрация стопов и реакция рынка после движения.
Совет: Разработайте контрольный список на основе правил перед входом в сделки в зонах ликвидности, чтобы исключить ложные сигналы и сохранить ваш счет.
Лучшие индикаторы и инструменты для идентификации ликвидностных свипов
Идентификация ранних ликвидных свипов требует лучших инструментов для отслеживания мест, где находятся крупные ордера, и как цена реагирует вокруг них. Следующие индикаторы способны на это:
Индикаторы объемного профиля
Выявите узлы с большим объемом, где, вероятно, останутся кластеры ликвидности, что указывает на возможные цели для сноса.
Чарты следов / Инструменты потока заказов
Покажите давление покупки и продажи в реальном времени на каждом уровне цен, чтобы вы могли увидеть, когда появляются агрессивные ордера.
Индикаторы рыночной структуры
Укажите уровни пробоя максимумов и минимумов - классические триггерные точки для ликвидных смахиваний.
Объем сессии и инструменты VWAP
Определите зоны институциональной активности, которые сигнализируют о том, где крупные игроки могут защищать или атаковать зоны ликвидности.
Тепловые карты стоп-лоссов (если ваша платформа поддерживает их)
Визуализируйте, где наиболее вероятно сосредоточение розничных точек, что позволит вам ожидать попытки обыска.
Совет профи: Используйте как минимум один инструмент, основанный на объеме, и один инструмент, основанный на структуре, для более точной проверки свипов.
Расширенные стратегии ликвидного сноса
1. Интеграция с паттернами свечей
Один из способов усовершенствовать ваши стратегии на основе ликвидности — это комбинировать их с различными паттернами свечей. Определенные формации свечей, такие как поглощение, пробивающие линии или темные облака, дают дополнительное подтверждение того, что может произойти ликвидный снос. Здесь действие цены встречается с сигналом свечи, что увеличивает вашу уверенность в торговом решении, которое вы собираетесь принять.
2. Включите анализ объема
Вы также можете получить ряд инсайтов, интегрируя анализ объема в свою стратегию ликвидного свипа. Наблюдая за торговым объемом во время свипа, вы сможете понять, насколько сильным является ценовое движение и с какой уверенностью оно произошло. Значительные увеличения объема во время свипа могут указывать на то, что происходит более значительное рыночное событие, что может привести к более значительному развороту или продолжению.
3. Тестирование технических индикаторов
Вы также можете углубить свои знания о том, как использовать технические индикаторы для дополнения вашего анализа ликвидности, будь то осцилляторы импульса или инструменты следования за трендом. Например, дивергенции между ценовым движением и индикаторами в момент, когда происходит ликвидный сweep, могут указывать на потенциальные возможности разворота или показывать важность рыночного события.
You may also like
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
4. Адаптация к различным рыночным условиям
Хотя все основные принципы ликвидных свипов остаются прежними, вам необходимо адаптировать свои подходы к различным фазам рынка. Если волатильность высокая, например, вы можете захотеть внести некоторые изменения в критерии входа и выхода, поскольку ценовое движение может стать намного более случайным. Умение распознавать приливы и отливы ликвидности в этих условиях поможет вам лучше ориентироваться на рынках.
Напротив, на рынках с низкой ликвидностью динамика свипов будет сильно изменяться, и вам, возможно, придется быть более разборчивым при выявлении и открытии позиций. В этих условиях эффекты свипа будут усилены, что приведет к более резким колебаниям цен, но, в свою очередь, вы можете столкнуться с большими проскальзываниями и сложным исполнением.
5. Тестирование и оптимизация
В конечном итоге, продвинутые стратегии ликвидного скашивания могут быть эффективными только при наличии правильного процесса бэктестирования, поддерживаемого оптимизацией. У вас есть возможность проанализировать производительность ваших различных стратегий с помощью глубоких исторических рыночных данных, определить способы их улучшения и дополнительно уточнить подход к вашей торговле.
Наблюдайте за различными показателями эффективности в ходе этапа бэктестирования: коэффициенты выигрыша, соотношения риск-вознаграждение и просадки. Это даст дополнительное понимание оптимальной настройки критериев входа и выхода, размера позиций и пригодности стратегий, основанных на ликвидностных свипах, для текущих рыночных условий.
Заключение
Если есть один очень важный элемент головоломки, то это ликвидные свипы в этом динамичном, постоянно меняющемся мире торговли. Понимание и правильная идентификация таких стратегических рыночных движений даст вам лучшее понимание основных сил, которые движут ценовым движением, и сделает вас гораздо более информированным трейдером, а значит, потенциально прибыльным.
Сопровождение вашего торгового арсенала ликвидными выбросами дополнит определение трендов, использование ордерных блоков, разрывы справедливой стоимости и, в целом, всю выполнение сделок. Это будет достигнуто за счет согласования ваших стратегий с преобладающим рыночным трендом и размещения ордеров вокруг определенных зон ликвидности таким образом, чтобы улучшить ваши коэффициенты риска и прибыли, тем самым увеличивая вероятность благоприятных исходов сделок.
FAQ
В чем разница между ликвидностным сливаем и ликвидностным захватом?
A liquidity sweep involves a more extensive price movement that triggers a large volume of orders across a range of prices, whereas a liquidity grab is more of a focused, shorter-term move whereby the price quickly reaches a level to hit orders before reversing direction.
Как мне найти потенциальные зоны ликвидности на графике?
Потенциальные области ликвидности можно оценить, изучая максимумы/минимумы, уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи и другие ценовые уровни, где, вероятнее всего, сосредоточено большое количество ордеров.
Могу ли я использовать ликвидные свипы как на трендовых, так и на боковых рынках?
Да, вы можете потенциально использовать ликвидные свипы как на трендовых, так и на боковых рынках. Вы можете использовать трендовые рынки, чтобы согласовать свои стратегии с направлением преобладающего тренда и искать ликвидные зоны в контексте тренда. На боковых рынках вы будете определять потенциальные уровни поддержки и сопротивления как ликвидные зоны и торговать соответственно.
