Liquidity Sweep คืออะไร: ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

Liquidity Sweep คืออะไร?

ภายใต้กรอบแนวคิด Smart Money Concept (SMC) ภาวะการกวาดล้างสภาพคล่องจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นในตลาดรายใหญ่ เช่น นักลงทุนสถาบันหรือนักเก็งกำไรที่มีเงินทุนหนา ดำเนินการซื้อขายจำนวนมากเพื่อกระตุ้นคำสั่งซื้อหรือขายที่รอดำเนินการ ณ ระดับราคาที่กำหนด กลยุทธ์นี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเข้าสู่สถานะที่มีนัยสำคัญพร้อมๆ กับการลดความคลาดเคลื่อนของราคาให้น้อยที่สุด ซึ่งมักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วและชัดเจน

กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจการกวาดล้างสภาพคล่องอยู่ที่การระบุโซนสภาพคล่อง โซนเหล่านี้คือพื้นที่บนกราฟการซื้อขายที่มีคำสั่งซื้อขายจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงคำสั่งตัดขาดทุนและสถานะรอดำเนินการ เมื่อราคาถึงจุดดังกล่าว แนวโน้มการซื้อหรือขายที่สำคัญก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ผู้เข้าร่วมตลาดที่ชาญฉลาดสามารถผลักดันตลาดให้เข้าสู่โซนสภาพคล่องเหล่านี้ ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบกวาดล้างที่กระตุ้นคำสั่งซื้อขายที่สะสมไว้ทั้งหมด และสร้างโมเมนตัมให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ การทำเช่นนี้อาจทำได้เพื่อเข้าสถานะที่ได้เปรียบหรือออกจากสถานะเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างกะทันหันอาจเปิดโอกาสให้เกิดการดำเนินการซื้อขายที่เอื้ออำนวย

การกวาดล้างสภาพคล่อง vs การแย่งชิงสภาพคล่อง

แม้ว่าการกวาดล้างสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) และการคว้าสภาพคล่อง (Liquidity Grab) จะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ก็มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน การกวาดล้างสภาพคล่องเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในวงกว้างที่กระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อขายจำนวนมากในช่วงราคาต่างๆ ในทางตรงกันข้าม การคว้าสภาพคล่องมักจะมุ่งเน้นมากกว่าและเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า โดยราคาจะขึ้นไปถึงระดับที่กำหนดอย่างรวดเร็วเพื่อกระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อขายก่อนที่จะเปลี่ยนทิศทาง

ดังนั้น แม้ว่าการกวาดล้างสภาพคล่องจะเป็นการเคลื่อนไหวตลาดในวงกว้าง แต่การแย่งชิงสภาพคล่องนั้นมีความเฉพาะเจาะจงและเจาะจงกว่า ทั้งสองกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากการรวมตัวของคำสั่งซื้อภายในพื้นที่สภาพคล่องที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์

วิธีการระบุการกวาดสภาพคล่องในตลาด

เพื่อระบุจุดเข้าซื้อที่สภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องรู้ว่าสภาพคล่องกำลังก่อตัวขึ้นที่ใดบนกราฟการซื้อขาย โซนสภาพคล่องจึงกลายเป็นพื้นที่ล่าเหยื่อยอดนิยมสำหรับนักลงทุนในตลาดที่คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

1. สวิงสูงและสวิงต่ำ

ในขณะที่จุดสูงสุดของการแกว่งคือจุดที่อยู่ระหว่างจุดต่ำสุดสองจุดติดต่อกัน แกว่ง lows are points between two successive highs. Usually, significant liquidity zones often appear around these แกว่ง highs and lows—peaks and troughs within market price action where traders typically set คำสั่งตัดขาดทุน และสถานะซื้อหรือขายที่รอดำเนินการเพื่อจับระดับแนวรับหรือแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งราคาอยู่ใกล้จุดสำคัญเหล่านี้มากเท่าไหร่ โอกาสที่คำสั่งซื้อขายสภาพคล่องที่ตั้งไว้บริเวณนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

2. ระดับแนวรับและแนวต้าน

ระดับแนวรับคือบริเวณบนกราฟที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันไม่ให้ราคาลดลงอีก ในขณะที่ระดับแนวต้านจะป้องกันไม่ให้ราคาขยับขึ้น ระดับแนวรับและแนวต้านในอดีตเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ต้องจับตามอง ระดับเหล่านี้มีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และมักจะถูกพัดผ่านไปก่อนที่จะดีดตัวกลับ คล้ายกับแม่เหล็กที่ดึงดูดคำสั่งซื้อจากเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าซื้อที่ระดับที่กำหนดไว้ สภาพคล่องสามารถสะสมได้อย่างมากในบริเวณเหล่านี้

3. ระดับฟีโบนัชชี

ระดับฟีโบนัชชี ซึ่งมักใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ถือเป็นโซนสภาพคล่องที่มีศักยภาพเช่นกัน เทรดเดอร์มักวางคำสั่งซื้อขายที่ระดับเหล่านี้ โดยมองว่าเป็นจุดพักตัวหรือจุดขยายที่สำคัญ การรวมกลุ่มคำสั่งซื้อขายที่ระดับฟีโบนัชชีอาจทำให้เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับการกวาดล้างสภาพคล่อง

[postLink id=834]

การสังเกตพฤติกรรมราคาในโซนสภาพคล่อง

เพื่อระบุการกวาดล้างสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น ให้ติดตามพฤติกรรมราคาขณะที่ราคาเข้าใกล้และโต้ตอบกับโซนสภาพคล่องที่ระบุไว้ มองหาการเคลื่อนไหวที่ฉับพลันและรุนแรงที่ขยายออกไปเกินระดับที่กำหนดไว้ ซึ่งมักมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การฝ่าโซนสภาพคล่องอย่างเด็ดขาดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าอาจเกิดการกวาดล้างเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ควรสังเกตการตอบสนองของตลาดหลังจากที่ราคาเคลื่อนผ่านบริเวณสภาพคล่อง หากราคามีแนวโน้มชะลอตัวลงหรือมีแนวโน้มกลับตัว แสดงว่าการกวาดล้างสภาพคล่องประสบความสำเร็จ และตลาดกำลังดูดซับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันดังกล่าว

การวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อและโครงสร้างตลาด

การวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อขายและโครงสร้างตลาดช่วยให้เข้าใจถึงแนวโน้มการกวาดล้างสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การติดตามกิจกรรมของนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และผู้ดูแลสภาพคล่อง จะช่วยให้เข้าใจถึงแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคา

คุณยังสามารถระบุบล็อกคำสั่ง ซึ่งเป็นพื้นที่บนกราฟที่การซื้อขายในอดีตมีความเข้มข้นมากพอที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางของสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้บล็อกคำสั่งภายในโซนสภาพคล่องที่ระบุไว้ โอกาสที่จะเกิดการกวาดล้างจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดอาจกำหนดเป้าหมายพื้นที่เหล่านี้เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติม

วิธีใช้ประโยชน์จากการกวาดสภาพคล่องในกลยุทธ์การซื้อขาย

1. ซื้อขายตามทิศทางแนวโน้มตลาดปัจจุบัน

สิ่งแรกที่คุณต้องทำในการใช้การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Sweeps) คือการกำหนดทิศทางการวิเคราะห์ของคุณให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดปัจจุบัน คุณจะต้องระบุทิศทางแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อน เพราะนั่นจะช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของแนวโน้มสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้ อันดับแรก ให้สังเกตลำดับของจุดที่สูงขึ้น (Higher Highs) และจุดต่ำที่สูงขึ้น (Higher Lows) หรือจุดที่สูงขึ้น (Lower Highs) และจุดต่ำที่ลดลง (Lower Lows) ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างและแนวโน้มของตลาดโดยรวม

หลังจากที่คุณเข้าใจแนวโน้มได้ค่อนข้างดีแล้ว คุณจึงค่อยมุ่งเน้นไปที่โซนสภาพคล่องที่เป็นไปได้ในบริบทนั้น ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว เราสามารถระบุโซนเหล่านี้ได้โดยดูจากจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสวิง แนวรับและแนวต้าน รวมถึงระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี การระบุจุดรวมคำสั่งซื้อขายเหล่านี้จะช่วยให้คุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการคาดการณ์และตอบสนองต่อการกวาดล้างสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น

2. ใช้บล็อกคำสั่งซื้อและช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม

การรวมบล็อกคำสั่งและช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมเข้ากับกลยุทธ์การกวาดล้างสินทรัพย์ (Liquidation Sweep) จะช่วยยกระดับวิธีการซื้อขายของคุณไปอีกขั้น บล็อกคำสั่งคือโซนเฉพาะบนกราฟที่เคยซื้อขายหรือซื้อขายมาก่อน ซึ่งมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางของสินทรัพย์

ขึ้นอยู่กับทิศทางของตลาด คาดว่าคุณจะใช้บล็อกคำสั่งที่เหมาะสม — บล็อกคำสั่งขาขึ้นในตลาดขาขึ้น และบล็อกคำสั่งขาลงในตลาดขาลง บล็อกเหล่านี้สามารถเป็นจุดที่น่าสนใจในอนาคต เพราะตลาดอาจกลับมาสนใจบล็อกเหล่านี้อีกครั้งจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นของเทรดเดอร์

ในทางกลับกัน ช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม (Fair Value Gap) หมายถึงพื้นที่บนกราฟที่การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่ช่องว่างเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนแม่เหล็กที่ดึงราคากลับเข้าหาช่องว่างเพื่อเติมเต็มมูลค่าที่หายไป การค้นหาบล็อกคำสั่งที่อยู่ไกลออกไปเกินโซนสภาพคล่องและการมีช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสมอยู่รอบๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง และด้วยเหตุนี้จึงสามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์การกวาดล้างสภาพคล่องได้

น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางคำสั่งจำกัด (Limit Order) ที่บล็อก และตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop-Loss) ไว้เหนือบล็อกนั้นเล็กน้อย หากราคาเข้าสู่บล็อกคำสั่งที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการกวาดล้างสภาพคล่อง เหตุผลก็คือกลยุทธ์ดังกล่าวมักจะสร้างขึ้นจากการคาดการณ์ว่าบล็อกคำสั่งจะทำให้เกิดการกลับตัวของราคา เมื่อตลาดดูดซับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันของราคา

การกวาดล้างสภาพคล่องเข้าสู่บล็อกคำสั่งซื้อขายไม่เพียงแต่กระตุ้นการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในสถานะการซื้อขายของคุณอีกด้วย เนื่องมาจากความเข้าใจว่าโมเมนตัมของตลาดที่จำเป็นต่อการไปถึงและตอบสนองที่บล็อกนั้นได้รับการสนับสนุนจากการกวาดล้างสภาพคล่อง

3. การซื้อขายแบบกวาดสภาพคล่อง

การเกิดขึ้นของภาวะการกวาดล้างสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) ช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการตั้งค่าการซื้อขายของคุณ ความจริงที่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่เฉียบคมและเด็ดขาดที่กระตุ้นคลัสเตอร์คำสั่งซื้อขายในโซนสภาพคล่อง แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของตลาดพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย

การนำแนวคิดเรื่องสภาพคล่องมาใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายนั้น ถือเป็นกระบวนการที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการฝึกฝนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คุณจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นในการระบุและตีความปรากฏการณ์ทางการตลาดเหล่านี้ คุณจะสามารถปรับวิธีการซื้อขายให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน และปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การกวาดล้างสภาพคล่องขั้นสูง

1. บูรณาการกับรูปแบบแท่งเทียน

วิธีหนึ่งที่คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณโดยอิงตามการกวาดล้างสภาพคล่อง (Liquidity Sweep) คือการผสานกลยุทธ์เหล่านั้นเข้ากับรูปแบบแท่งเทียนที่หลากหลาย รูปแบบแท่งเทียนบางรูปแบบ เช่น รูปแบบกลืนกิน (Enulfing Pattern) เส้นทะลุ (Piercing Line) หรือกลุ่มเมฆสีดำ (Dark Cloud Cover) จะช่วยยืนยันเพิ่มเติมว่าอาจมีการกวาดล้างสภาพคล่องเกิดขึ้น นั่นคือจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาพบกับสัญญาณแท่งเทียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อขายของคุณ

2. รวมการวิเคราะห์ปริมาณ

คุณยังสามารถรับข้อมูลเชิงลึกมากมายได้โดยการผสานการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเข้ากับกลยุทธ์การกวาดล้างสภาพคล่องของคุณ การติดตามปริมาณการซื้อขายระหว่างการกวาดล้างจะช่วยให้คุณทราบถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาและความเชื่อมั่นของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากระหว่างการกวาดล้างอาจบ่งชี้ว่าอาจมีเหตุการณ์สำคัญในตลาดเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกลับตัวหรือการดำเนินต่อไปอย่างมีนัยสำคัญ

3. ทดสอบตัวบ่งชี้ทางเทคนิค

คุณยังสามารถเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเพื่อเสริมการวิเคราะห์การกวาดล้างสภาพคล่องของคุณ ไม่ว่าจะเป็นโมเมนตัมออสซิลเลเตอร์หรือเครื่องมือติดตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและอินดิเคเตอร์ในช่วงเวลาที่เกิดการกวาดล้างสภาพคล่อง สามารถบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัว หรือแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในตลาดได้

[postLink id=684]

4. ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

แม้ว่าหลักการพื้นฐานของการกวาดล้างสภาพคล่องจะยังคงเหมือนเดิม แต่คุณต้องปรับวิธีการของคุณให้เข้ากับช่วงต่างๆ ของตลาด ตัวอย่างเช่น หากความผันผวนสูง คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การเข้าและออก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอาจสุ่มมากขึ้น การที่สามารถรับรู้การขึ้นลงของสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำทางตลาดได้ดีขึ้น

ในทางกลับกัน หากตลาดมีสภาพคล่องต่ำ พลวัตของการกวาดตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปมาก และคุณอาจต้องพิถีพิถันมากขึ้นในการมองหาและเปิดสถานะซื้อขาย ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ผลกระทบของการกวาดตลาดจะรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวหนักขึ้น แต่ในทางกลับกัน คุณอาจประสบปัญหา Slippage ที่มากขึ้นและการดำเนินการที่ซับซ้อน

5. การทดสอบย้อนหลังและการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในที่สุดแล้ว กลยุทธ์การกวาดล้างสภาพคล่องขั้นสูงจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีกระบวนการทดสอบย้อนหลังที่เหมาะสมซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยการปรับแต่งให้เหมาะสม คุณมีโอกาสวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ต่างๆ ด้วยข้อมูลตลาดย้อนหลังเชิงลึก กำหนดแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์เหล่านั้น และปรับแต่งแนวทางการซื้อขายของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

สังเกตตัวชี้วัดประสิทธิภาพต่างๆ ระหว่างขั้นตอนการทดสอบย้อนหลัง ได้แก่ อัตราการชนะ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และอัตราการถอนเงิน สิ่งนี้จะช่วยให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์การเข้าและออก การกำหนดขนาดสถานะ และความเหมาะสมของกลยุทธ์ที่ใช้การกวาดล้างสภาพคล่องให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น

บทสรุป

หากมีชิ้นส่วนสำคัญชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในปริศนา สิ่งนั้นก็คือการกวาดล้างสภาพคล่องในโลกแห่งการเทรดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพลวัตนี้ การเข้าใจและระบุการเคลื่อนไหวของตลาดเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของราคาได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งอาจทำให้คุณทำกำไรได้

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพคล่องจะช่วยระบุแนวโน้ม การแบ่งคำสั่งซื้อขาย การใช้ช่องว่างมูลค่าที่เหมาะสม และการดำเนินการซื้อขายโดยรวม กลยุทธ์ของคุณจะถูกปรับให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในขณะนั้น และการวางคำสั่งซื้อขายในโซนสภาพคล่องที่ระบุไว้ เพื่อปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์การซื้อขายที่ดี